样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 29

新评论
 
hrenfx:

我在上面写到，有一个权重向量，当滑动窗口移动时，这个向量会被调整。

当然，我们可以拿一个年份的窗口，创建一个与该年所有专业具有相同和最大可能相关性的合成。

但我们不要忘记什么是质量控制，它取决于样本和样本的大小。

来吧。

我欢迎外汇中任何有意义的近乎数学的萨满主义。只要利润上去了。

在这种情况下，如果你的合成物有一个远高于0.5的相关性，它可能倾向于美元相对于其他货币更有影响力（主导地位）。而这种同样的 "最大可能 "的相关性可以作为衡量美元 "地位 "的标准。 如果以同样的方式从一组以日元（欧元、英镑）为基础（共同货币）的货币对中建立合成物，就有可能估计出日元（欧元、英镑）在特定时间间隔内的 "状态"。

如果这个区间是一个移动的区间......这将成为一个很好的指标，嗯。 你可以在做的时候分享...;)

 
hrenfx:
有 那件事。

是的，我意识到了这一点。 这就是为什么我放了一个笑脸。

;-)

 
MetaDriver:

在这种情况下，如果你的合成物有一个明显高于0.5的相关性，那么它可能倾向于美元对其他货币的更大影响（主导地位）。而这种同样的 "最大可能 "的相关性可以作为衡量美元 "地位 "的标准。 如果以同样的方式从一组以日元（欧元、英镑）为基础（共同货币）的货币对中建立合成物，就有可能估计日元（欧元、英镑）在特定时间间隔内的 "状态"。

这里 采取的是具有共同相关性的任务。我还没能把握住解决这种任务的意义。这就是为什么我问了一个问题。

关于衡量基础货币的 "地位"--我完全不同意。为什么要依赖鹦鹉呢？KK只是依赖于鹦鹉。这就是为什么我认为它没有什么意义。

而如果我们让这个间隔成为一个滑动的间隔...这将是一个相当好的指标，是的。 当你完成后，请随时分享...;)

我曾经发布过一个相当好的指标。我看到 "公众 "的反应...
 
hrenfx:

我对这种曲线的许多变化都是错的。只有一条这样的曲线（在右边）。

我也怕错了，但一个人并不总是)

找到一条与所选系列具有相同相关系数的曲线，在数学上相当于在N维欧几里得空间中找到一个与给定的点集等距的点（对给定的系数矢量进行校正）。我注意到，这样的问题可能是退化的，即可能有无限多的解决方案--一条曲线、一个平面甚至几个维度的子空间--取决于退化的程度。当应用于市场时，这意味着问题当然不可能变得退化，但条件差的情况下可能会变得如此，因为所考虑的交易对很可能包括那些彼此强烈相关的交易。我们非常清楚糟糕的条件性会导致什么。问题的解决在初始条件的小波动中开始 "发烧"。

因此，在不怀疑你的计算的数学正确性的情况下，我建议首先要摆脱初始数据中的强关联性--例如超过+/-0.85或选择。

 
hrenfx:

这里 采取的是一般的相关问题。我没能把握住解决这样一个问题的意义。这就是为什么我提出这个问题。

关于衡量基础货币的 "地位"--我完全不同意。为什么要依赖鹦鹉呢？质量控制只是取决于鹦鹉。这就是为什么我认为它没有什么意义。

我曾经发布过一个相当好的指标。我看到 "公众 "的反应...

这里的公众是不一样的。

但如果能看到 "粉丝"，那还是很好的。;)

 
alsu:

因此，在不怀疑你的计算的数学正确性的情况下，我建议首先摆脱原始数据中的强关联性--例如超过+/-0.85或选择。

主要的外汇主力+白银和黄金的关联性很弱。
 
hrenfx:
外汇中的主要大宗商品+白银和黄金的相关性很差。

然后，手握纸牌，寻找所述球体的中心））。

我只是指出了这项任务的局限性。

 
alsu:

找到一条与所选系列具有相同相关系数的曲线，在数学上相当于在N维欧氏空间中找到一个与给定的点集等距的点（对给定的系数矢量进行修正）。

而我认为它是一个与其他所有矢量成同一角度的矢量。有点像相关系数是两个向量之间角度的余弦...
 
Mathemat:
我以为它是一个与所有其他矢量成相同角度的矢量。相关系数是两个向量之间角度的余弦...
它是。
 
那么，在阿尔苏 几何学中，法线角度就是距离 :)顺便说一下，这可能是一个相当可能的几何学...
1...222324252627282930313233343536...60
新评论