样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 36

[[删除]]

chepikds:
你是对的，这不是！！！一个死胡同，我自己检查过......

这是个死胡同!这是同样的方式。

[[删除]]

顺便说一下，我的教科书说，在你使用相关系数之前，你应该用统计学来检查变量的线性关系的显著性，而统计学是基于相关系数和经验决定系数（相关指数的平方）。如果线性关系是显著的，那么检查相关系数的显著性（设定限制）是有意义的，如果不显著，则检查相关指数的显著性，如果显著，则有关系，但不是线性的，而是未知类型的，如果不显著，则没有关系。如果有的话，请不要踢我，我对这个话题不甚了解。

[Alexey Subbotin]

FAGOTT:

你如何应用它？

没有办法应用它。无论是对相关性的瞬时估计都会有实际价值，或者反过来说，在一个长的样本上，但在移位的系列之间。由于样本的有限性，前者的估计是不现实的，后者在统计上对市场上的所有配对都与零不可同日而语。

[Dmitry Chepik]

FAGOTT:

好吧，这是个死胡同!他们正在申请

他们用了很多东西，但有什么意义呢？ 也许我说得太多了，来个开头吧）)

[hrenfx]

Integer:

这只是为了让你在谈论建设性的事情之前了解一点相关系数。

惊人的无知。分享无处可寻的研究。给我看一个相关的指标。任何对数以百万计的质量控制值进行统计调查的地方。你还跟我说不了解QC？甚至连Spearman的拙劣QC计算都没有在这里公开进行。阅读对我工作的描述，然后对相关的理解深度作出假设。

[[删除]]

alsu:
没有办法应用它。无论是对相关性的瞬时估计都会有实际价值，或者相反，在一个长样本上，但在移位的系列之间。由于样本的有限性，前者的估计是不现实的，后者在统计上对市场上的所有配对都与零不可同日而语。

是在x(t)和x(t+1)之间的一个工具？接近于0吗？

我在数数 - 我得到了相当大的一个。会不会是一个错误？

但这些模型又落到了自回归模型上，它们都说的是同一件事--如果价格上涨，它就更有可能上涨，更不可能下跌。

[[删除]]

chepikds:
有很多应用，但有什么意义呢？ 也许我超越了我的界限，回到了原点))

如果有一个替代方案，那就真的没有意义了。

[hrenfx]

alsu:
阅读静止性的定义，说明原始系列中没有静止性，而合成系列中存在静止性。或者你说的静止性也是指你自己的东西吗？

最后，术语方面的废话又开始了。从一个有限的样本中证明静止性是不可能的。这就是不同层次的假设检验的作用。我不打算搞理论上的废话了。

引用。

alsu。

尽管如此，我对hrenfx 的要求仍然存在--请举出一个合成工具的例子，该工具应该具有与单个金融机构本质上不同的特征。纯粹是为了研究目的，只是想看看性能的提高是否真的存在，或者是一个假象。

在任何路段上的水平通道不都是一种性能改进吗？

[Sergey Kovalyov]

hrenfx:
任何领域的水平通道不都是对性能的改进吗？

我希望有一个明确的数字 标准："每个BP的通道水平度是某某某，但我们得到了某某某"。

ps 所以在任何一段时期。=)

[Dmitry Chepik]

hrenfx，你为什么要试图证明一些对在场的人来说不是很清楚的东西呢？ 你只需修剪你自己的卷心菜，就可以了！！或者有什么问题吗？ 伙计们在这里用这些关联性吃的比狗还多)