如果你仔细阅读整个主题，你会看到我们在谈论什么，但从狭义上讲，只要从该代码库中提取一些MTS，针对2008年进行优化，然后在2009年运行，会出现同样的结果吗？ 我怀疑......事实证明，2008年它还在赚钱，2009年就不赚钱了，所以这里有一个 "在.... "的例子。and does not work after...."，虽然这并不是真正的问题，也不是我说的 "它停止工作"，这里很多人都这么认为，所以我想听听那些认为和不认为的人的意见。
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
是的，这是个好观点。不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。
事实上，一种方法是使用多币种。但要聪明地做一个，并不容易...
创造圣杯 的唯一 可能性是将 平庸 的、但在许多工具上起作用的战略结合 到一个整体。
克拉克在某个地方也有类似的想法。
他们创造了一个公式。有时，当他们赤身裸体时，他们创造了一个爱的公式。按照惯例，寻找圣杯是为了喝下它，以此类推，按计划进行。
关于平庸*N：将等于N*平庸。随着一个鸡蛋在下一个篮子里。
Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
这就是你错误的地方...并且测试证实了这一点。我只是把一个平庸的策略乘以10-15个工具，得到了10年内60,000点的产出，其平衡曲线与直线非常相似。有没有一种单一的大策略，可以在单一工具上工作时，以如此稳定的方式和数量获利？我不这么认为。对这个图表应用一个合格的资本化，可以产生几千万美元，都在十年内完成。这不是一个老生常谈的说法--它是简单的数学和统计学应用于荒谬 但可持续的解决方案。
资本化（再投资）会给利润率增加一点，但不多。
有许多资金管理的 方法，从输钱时加倍下注（马丁格尔法及其变种），到最佳F 文斯。 其中一些是有效的，许多是无效的。如果你说的再投资是指使用俗气的、只是危险的固定分数法建仓，如 "每笔交易风险2%"，那么，是的，当然，结果将是平庸的，使用这种策略的额外收益将被增加的最大跌幅所掩盖。
就我个人而言，我已经成功地将十年来获得的10,000个点的利润突破了500,000-700,000美元，从0.1手和初始10,000美元的存款开始。就个人而言，我已经并正在使用Ryan Jones的fexy-proportional capitalisation方法。
风险会像其他工具一样按比例增加（顺便说一下，他们的结果也是积极的，但有点糟糕）。
哦，我亲爱的同事，也许这是阻碍你获得强大的、可持续的结果的最残酷的误解之一!整个问题是，当你多样化（连接额外的工具）时，风险不会按比例增加，而是根据他们自己的未知公式，接近于平均公式。同样是瑞安-琼斯，他在这方面写得非常好。重点是，如果我们有一个有利可图的策略，在欧元兑美元上赚了10 000点，最大跌幅为5%，同样的策略在黄金上赚了15 000点，但最大跌幅为11%，那么，屏住呼吸，总利润总结起来等于25 000点，而总最大跌幅将接近工具的平均跌幅或（5%+11%）/2工具=8%。也就是说，这些是不同的增量法，因此，利润和风险函数将出现分歧！！！。
重要说明。有必要选择不相关的工具，以便每个工具的最大跌幅点不会在时间轴上重叠。这就是为什么我认为只关注外汇甚至是危险的。
这就是你错误的地方...并且测试证实了这一点。我只是把一个平庸的策略乘以10-15个工具，得到了10年内60,000点的产出，其平衡曲线与直线非常相似。有没有一种单一的大策略，可以在单一工具上工作时，以如此稳定的方式和数量获利？我不这么认为。对这个图表应用一个合格的资本化，可以产生几千万美元，都是在十年内。
哦，我亲爱的同事，也许这是阻碍你获得强大的、可持续的结果的最残酷的误解之一！我的同事们。整个问题是，当你分散投资（连接额外的工具）时，风险不是按比例增加的，而是根据其自身的未知公式，接近于平均公式。同样是瑞安-琼斯，他在这方面写得非常好。重点是，如果我们有一个有利可图的策略，在欧元兑美元上赚了10 000点，最大跌幅为5%，同样的策略在黄金上赚了15 000点，但最大跌幅为11%，那么，屏住呼吸，总利润总结起来等于25 000点，而总最大跌幅将接近工具的平均跌幅或（5%+11%）/2工具=8%。也就是说，这些是不同的增量法，因此，利润和风险函数将出现分歧！！！。
重要的观察。有必要选择相关的工具，以便每个工具的最大跌幅点不会在时间轴上重叠。
谢谢，同事。还没有真正向这个方向挖掘，看来时机已到。有用的意见。
这就是为什么我相信，仅仅挂在外汇上甚至是危险的。
为什么TC会随着时间的推移而停止工作？
你能举个例子吗？TS这样的作品在....。并不工作后....
而明显对大多数人来说意味着什么？
你能举个例子吗？中大某某同学在....并不工作后....
你说的对大多数人来说很明显是什么意思呢？
如果你仔细阅读整个主题，你会看到我们在谈论什么，但从狭义上讲，只要从该代码库中提取一些MTS，针对2008年进行优化，然后在2009年运行，会出现同样的结果吗？ 我怀疑......事实证明，2008年它还在赚钱，2009年就不赚钱了，所以这里有一个 "在.... "的例子。and does not work after...."，虽然这并不是真正的问题，也不是我说的 "它停止工作"，这里很多人都这么认为，所以我想听听那些认为和不认为的人的意见。
事实证明，在2008年它是赚钱的，但在2009年不是，所以这里有一个 "在.... "的例子。在.... 之前还能工作，在.... 之后就不能工作了。
来自基地的战略不是一个好例子。我怀疑这种策略在2008年确实被大多数人使用（并且在赚钱），但在2009年没有。
显然，我们误解了对方。而且我并不是指外汇或MTS。而且你可能是认真的。
这个话题的措辞不正确。大多数人不能在一个系统上进行交易。我怀疑大多数人也能使用一些一般的、想要的基本原则（例如，通货膨胀的下降--买入股票 的信号（在美国）在80-90年代是公平的，而从1998年起绝对是有害的（现在反之））。
在外汇领域，货币波动的引擎是利率差（例如，计算欧元-美元的LIBOR）的说法是真实的。而这一原则永远不会改变。但它是否会被大多数人使用（尽管这很明显）--我对此表示怀疑。
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
一般来说，较低的通货膨胀率是一个购买债券的信号，以便以后以更高的价格转售（债券收益率下降，价格上涨），而不是购买股票 的信号。债券收益率降低意味着流动性涌入风险较高的股票，从而导致股票上涨。如果你连市场间分析的因果机制都不了解，就不要面面俱到地说什么有效，什么不有效。
已成为众所周知的交易策略并没有停止工作，但其盈利能力与系统的扩散程度成反比，同时，市场的效率也在提高。远期/期货和现货市场之间套利的可能性曾经被 "发明"。任何掌握了这一过程中相当原始的数学知识的人都可以而且确实赚了大钱。时间已经过去。这个策略仍然有效，但今天只有非常快的人才能使用它，而且他们只赚到很少的钱。而对于其他所有的人来说，一个简单的规则--套利是不可能的。市场已经变得更加有效。
因此，是的，市场在好的策略的影响下会发生变化，但策略不会停止工作。改变市场并使其保持新的变化形式的保证，正是对这些策略的延续和积极使用。市场变化非常缓慢，你可以在历史图表上真正看到它们。市场渴望达到经典所描述的效率，但由于它是由非理性的人组成的，所以永远无法实现。作为一个函数(利润函数??)，它渴望达到零，但永远也达不到。
顺便说一句，有一些 "永久 "战略以前是有效的，现在也同样有效--没有收益递减。这确实令人惊讶，但他们确实存在。