为什么当TC对大多数市场参与者来说变得明显时，它就不再起作用了呢？ - 页 7

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Svinozavr:

糟糕。醒醒吧！你能看着图表说：这里是阿佩尔想出MACD的地方，这里是莱恩想出随机指数的地方。而在这里....就在那里--我明白了--比尔-威廉姆斯发表了他的《混沌》。


随机、MCD和AC威廉斯指标利用了相同的市场属性，但总的来说，我同意你和你的对手的观点，我认为你们一个是乐观主义者，一个是悲观主义者。
 

已成为众所周知的交易策略并没有停止工作，但其盈利能力与系统的扩散程度成反比，同时，市场的效率也在提高。远期/期货和现货市场之间套利的可能性曾经被 "发明"。任何掌握了这一过程中相当原始的数学知识的人都可以而且确实赚了大钱。时间已经过去。这个策略仍然有效，但今天只有非常快的人才能使用它，而且他们只赚到很少的钱。而对于其他所有的人来说，一个简单的规则--套利是不可能的。市场已经变得更加有效。

因此，是的，市场在好的策略的影响下会发生变化，但策略不会停止工作。改变市场并使其保持新的变化形式的保证，正是对这些策略的延续和积极使用。市场变化非常缓慢，你可以在历史图表上真正看到它们。市场渴望达到经典所描述的效率，但由于它是由非理性的人组成的，所以永远无法实现。作为一个函数(利润函数??)，它渴望达到零，但永远也达不到。

顺便说一下，有一些 "永久 "战略，以前和现在都是一样的，没有收益递减。这确实令人惊讶，但他们确实存在。

 
timbo:

顺便说一句，有一些 "永久 "战略以前和现在都以同样的方式 奏效--没有收益递减。这确实令人惊讶，但他们确实存在。

呃...有没有哪怕是一个例子？这是公开的信息吗？
 
RomanS:
呃...有没有哪怕是一个例子？这是公开的信息吗？
当然是这样。什么是永恒的？"来来回回，对你我都好"--我是指市场的波动性。这就是有效的方法...
 
Svinozavr:

Lapidary是我的第三十三个名字...））。

尤拉，我很抱歉，你在胡说八道。我的意思是 "这就是为什么任何TS只有在其对市场的影响不超过随机和不明显的情况下才会有效。也就是说，只要它是由少数人使用和小批量操作的。

你是在要求争论吗？说我是宗教狂热者，但我懒得给他们。你所描述的方式永远不会发生。

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哦，伙计。醒醒吧！你能不能看一下图表，然后说：这里是阿佩尔提出MACD的地方，这里是莱恩提出随机指数的地方。而在这里....就在那里--我明白了--比尔-威廉姆斯发表了他的《混沌》。

市场在本质上一直是如此。是的，流动性已经增加。反馈时间缩短了。但总的来说--没有什么根本性的改变。

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关于争论。我得写多少次，相对于方法可用的日期而言，用一种或另一种方法的TS对后期和前期都同样有效？我明白这里没有人读懂任何人--因此我重复自己的观点。长期以来，我对人性的主要属性--理智--感到失望。你的小猪也不例外。
你可以随心所欲地推理--但有一个事实。



我们没有必要争论。我不打算证明你的错误或证明我的正确。更重要的是，在某种程度上这也是术语差异的结果。我已经提出了我的设想，你也提出了你的设想。在这一点上，我们可以平静下来。

我唯一感兴趣的是你的判断依据是什么。不幸的是，我从来没有看到这一点。把它们建立在像 "周期"、"阿佩尔 "之类的论点上的那种想象性的情绪化上是不对的，或者说 "用这种或那种方法的TC对后时期和前时期同样有效 "的说法。当我们说TS起作用时，当然是指它带来了收入，而不是指指标的计算和信号的出现。在这个意义上，今天的经典TS也可以被称为非操作性的。而且你可以检查它们在发布之前是如何工作的，只是在一个测试器中。:-)

Timbo给了你一个很好的TS的例子，它一度可以丰富任何人。而今天对我们这些凡人来说，它根本就不起作用。而即使是金融奥林匹斯山的冠冕堂皇的诸神，其盈利能力也下降了许多数量级。为什么？我必须要回答吗？这是一个事实。而你写的大字报只是一个字而已。你没有提供任何事实。一个也没有。

市场的本质是什么，它仍然是什么。这也是你写的。所以我们在主要观点上是一致的。:-)然而，与你不同的是，我认为它完全是通过那些人人都使用的TS的折旧来保持其性质的。而它是通过改变其性质、速度、灵活性、竞争力、工具范围等来实现的。这就是为什么套利能够在某一阶段出现，而在一段时间后就失去了效力，只为少数人所用。

 

Svinozavr +1

Timbo+

Yurixx+

Ээээмм... Есть пример хотябы одной? Это общедоступная информация?

是的，这里有一个至少是一个的例子。

这当然不是一台永动机，但它自1989年以来一直在工作。我想它以前是有效的，只是我没有以前的报价。人们还想得到什么呢。但Swinosaurs是对的，这种系统的利润非常小（所有交易都是0.1手）。如果我们选择一个随机的时期，并将其近似为1-1.5年的大小，我们得到的结果大约是这样。

正如你所看到的，不是王牌。你只需要选择，要么一直和一点，要么一下子就好了。

 

值得一提的是 -http://otvet.mail.ru/question/24239439/

我认为这种超级策略被半个世界所使用--胡说八道，从自己开始，然后指责整个世界--我可以看到，不需要DT的阴谋，因为贪婪而愚蠢地让人们失望。

 
timbo:

已成为众所周知的交易策略并没有停止工作，但其盈利能力与系统的扩散程度成反比，同时，市场的效率也在提高。远期/期货和现货市场之间套利的可能性曾经被 "发明"。任何掌握了这一过程中相当原始的数学知识的人都可以而且确实赚了大钱。时间已经过去。这个策略仍然有效，但今天只有非常快的人才能使用它，而且他们只赚到很少的钱。而对于其他所有的人来说，一个简单的规则--套利是不可能的。市场已经变得更加有效。

因此，是的，市场在好的策略的影响下会发生变化，但策略不会停止工作。改变市场并使其保持新的变化形式的保证，正是对这些策略的延续和积极使用。市场变化非常缓慢，你可以在历史图表上真正看到它们。市场渴望达到经典所描述的效率，但由于它是由非理性的人组成的，所以永远无法实现。作为一个函数(利润函数??)，它渴望达到零，但永远也达不到。

顺便说一句，有一些 "永久 "战略以前是有效的，现在也同样有效--没有收益递减。这确实令人惊讶，但他们确实存在。


我可以就这个问题分享一个感人的故事（而且不止一个）。

大约五年前，我试图在一家非常大的知名银行进行贵金属投机。TC的本质：我在kitco.com上看，把报价放在我的表格里（当然，Excel，-一些宏和图表，但一切都相当原始），确定银行对金属的低估/高估（后者在这种情况下是一个市场代理）。在价格差异较大的情况下，我不考虑其他因素，去最近的分办公室，购买/出售（从远程终端上无法进行这种操作），经常要排队--一般来说，交易从决定到执行需要30-40分钟。月回报率（不考虑夏季两个月的 "死亡 "季节和罕见的短暂平静期）通常超过15%，当时没有保证金交易：我只用自己的钱买，只卖我买的东西。TS的基础：银行的专家可能比我更了解市场，但他们需要监管者的批准，而我不需要。我几乎总是在报价变化之前成功，银行员工很快就记住了我，并学会了这个标志--我的到来是在报价变化时。随着银行工作安排的改善，盈利能力逐渐下降，但你仍然可以通过这种方式挣钱。

另一个故事。2008年夏末，危机来到了俄罗斯，美元变得极其不稳定--正在增长，狗，我有一个家庭成员服务的贷款。到了中秋节（对不起--太晚了），我意识到：在银行设计 数据库时，他们犯了一个小小的错误--远程终端的当日货币的第一个报价是全天的唯一报价。之后，一切都清楚了--这里的芯片没有了，因为美元和欧元，嗯，非常不稳定：有时你远程买/卖东西，在收银机上得到它，去兑换处，把你得到的东西还给收银员--而你在一段时间内不会拒绝自己的东西。TC的基础是技术性内幕交易，然后是市场和其代理机构之间的套利。在调整了银行的数据库结构后，成效化为乌有。

在15年的金融市场工作中，还有其他不乏感人的故事--但现在还为时过早，这也是我总结的原因（当然是我的看法）。任何套利的核心都是某个 "洞"，而这些大佬们还没来得及解决。一旦他们这样做，我将立即被剥夺仲裁员的荣誉称号--仅此而已。如果你想获得幸福的生活--你需要古典音乐，虽然看起来很奇怪，但它是非常 "物理 "的--我看到的就是我唱的。简而言之，我是一个简单解决方案的支持者。

 
C-4:

这里有一个至少是一个例子。

同样的狗屎，瓦西里！(((

9年来，一切看起来都很好，但你不能在这样一个看似稳定的TS上赚钱--把它放在银行里更有利可图。


 

goldtrader:

9年来的一切看起来都很好，但在这样一个看似稳定的TS上是没有办法赚钱的--把它放在银行里更有利可图。

还有，为什么起始存款是10,000，而不是，比如说，5,000？盈利能力将立即翻倍 :) 。

换句话说，在选择风险水平时，有哪些考虑？

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