...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Box-Jenkins模型的优点还在于，通过AP和MA参数，可以获得完整的
频谱功率密度（SPD）!有了它，我们就可以控制高-低概率分布 了！"。
我说的不是在一般干扰模式中的信息，你知道，叠加的信息
的组成谐波，等等。
当然，他们是。因为你已经使他们如此。旧的时间框架数据的推导方式产生了原始系列中没有的光谱成分。
对不存在的东西进行分析有什么意义？
关于主题。
难道任何图形，即使是最不稳定的图形，也不能通过一个简单的变换而变得静止吗？
自回归的阶数将按差值的阶数增加，因此，给定统计过程的先前拟合权重（参数）将被改变。
移动平均线的参数（权重）将不会受到影响。盒子对此有毫不含糊的定义和例子。
而对于历史数据......我给你一个提示。
Difference(t+1)=Price(t+1)-Price(t)，其中t=1,2,......N。
如果预测的是Difference(t+1)，Price(t)我们知道，因为t是最后一个收盘价，那么...
:)
根据Box和特别是他的追随者的说法，BP要进行预处理：去趋势化，去除季节性（周期性还是什么？）和差距。我们的想法是留下噪声成分，它可以被简化为静止的形式，就像你写的那样，尽管这不是唯一的方法。我们是否可以得出结论，市场的非平稳性是在噪声中？我不知道这一点。预测不是以你所说的方式进行的。最初的BP被分解成各个组成部分，然后确定模型，然后对一个BP做减法，即另一个BP，但可以预测最初的BP。
关于主题。
难道任何图形，即使是最不稳定的图形，也不能通过一个简单的变换而变得静止吗？
不，盒子引入了一些模型，而且只在这些模型内。有一种非平稳性，甚至无法判断是否有趋势。
关于主题。
难道任何图形，即使是最不稳定的图形，也不能通过一个简单的变换而变得静止吗？
不，盒子引入了一些模型，而且只在这些模型内。有一种非平稳性，甚至无法判断是否有趋势。
...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
这是一个数学上的悖论吗？
我以为雷谢托夫的方法可以使任何数列静止...)
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
你是否以编程方式实现了Box-Jenkins方法？
你有什么实践经验吗？
你是否以编程方式实现了Box-Jenkins方法？
你有什么实践经验吗？
没有，我也没有，我在找一个公司。