是什么让不稳定的图形变得不稳定，或者为什么石油是石油？ - 页 25 1...181920212223242526272829303132...34 新评论 richie 2010.05.15 19:12 #241 Reshetov писал(а)>> Timbo，已经有人说过，你需要学习基本知识....。 尤里，如果这不是什么秘密，你到底是靠什么挣钱的，你的系统组合是什么鬼？我不是要求揭示系统的秘密，我对 "道路的方向 "感兴趣。 Evgeniy Logunov 2010.05.15 19:18 #242 Reshetov писал(а)>> 科学再现的方法是，那些不相信的人，如果他们愿意，可以自己仔细检查。 在您看来，对于预测过程x(i)=x(i-1)+e(i)，e(i)~N(0,1)，AR模型会起作用吗？准备做一个示范实验，让我们来玩玩吧；) СанСаныч Фоменко 2010.05.15 19:46 #243 Reshetov писал(а)>> 学习你的火柴盒，蒂姆博--它很温顺。 我再次希望得到一个数学的链接。有一个非常著名的ARPSS模型，Box在其中给出了BP预测。但它看起来没有你的那么潇洒，而且有很多限制。 Evgeniy Logunov 2010.05.15 20:44 #244 受到信息的激励。 Reshetov писал(а)>> 再次，对于那些特别有天赋的人。 1.从最初的BP中，我们得到了第一个差异的BP 2.推断出第一差值的BP 3.从第一个差异的外推部分重建初始BP的外推部分。 对过程x(i)=x(i-1)+e(i)，e(i)~N(0,1)进行实验。 计划。 生成数据 把数据分成两部分（第一部分用来建立AR模型，第二部分用来验证）。 预测该系列的第一部分并与第二部分进行比较 我们如何预测。 对要预测的系列进行区分 通过AR模型进行预测 从第一个差异中恢复系列 实验的过程。 原始数据： 该系列的两个部分。 预测结果。 事实/预测分开。 使用这种预测是不可能赚钱的。 这一预测的原因是过程的ACF。 结论：尽管第一个差异是静止的，但该系列变成了不可预测的。 雷舍托夫 写道>> 我不糊涂。如果第一差值是静止的，那么初始BP是可预测的。这是很明显的。如果你持有不同的观点，那就努力证明相反的观点。而我们将钦佩你的努力。 你的假设是错误的，那是需要证明的。 对于那些难以置信的人来说，数学模型文件就在附件中。 附加的文件： rand_walk_pred.rar 69 kb Сергей 2010.05.15 21:00 #245 Reshetov >>: Еще раз повторяю для особоодаренных: 1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей 2. Екстраполируем ВР первых разностей 3. Восстанавливаем из экстраполированного участка первых разностей экстраполированный участок для исходного ВР 你没有任何进展。你混淆了两件事。 1.过程模型x(i) = x(i-1) + e(i), 其中e(i) ~N(0,1) 2.过程的可预测性 预测一个随机过程只有在rms意义上是可能的，也就是说，恢复一个 "特定的随机性 "是根本没有用的（你在第二点有这个意思）。但预测一个完全随机的过程的平均值也不会让你很浪漫。而在你找到理论/实践上的有效值误差后--一切都会从字面上和形象上落到实处。平均预测当然不会像一堆可能的实现那样 "无望"，因为某些原因没有发生，正如蒂姆博所 显示的那样。但它没有任何交易价值。 (我未经允许就借用了它，但我希望Timbo 不会介意，我太懒了，不能做我的) 将这种精心设计的方法转移到市场上更是无济于事，原因很简单，增量的分布完全不同，导致了更大的轨迹向量。但如果你真的想，有一种理论叫做"渐进式随机漫步分析"。这一理论相当彻底地研究了过程初始条件的偏差（科学上称为 "轨迹偏差"），包括带有重尾的增量分布（包括 "异尾"）。在风险理论、保险和其他方面使用。 补遗: 早些时候，LEA 展示了一个例子，你可以看到，奇怪的是，这个过程的第一个计数与平均数相差不大。 但是，你仍然需要更好的东西来进行交易。 richie 2010.05.15 23:18 #246 Timbo，你是用什么画的这个图，我能得到这样一个程序的链接吗？ [删除] 2010.05.15 23:43 #247 Richie >>: timbo, чем вы этот график нарисовали, можно ссылку на такую программу? MATLAB。但同样的事情也可以在任何绘图程序中轻松完成，甚至是Excel。 Vladimir 2010.05.15 23:47 #248 我已经有一段时间没有来这里了。偶然发现了这个话题。这是一个有趣的讨论。 向与会者提出的第一个问题：为什么第一个价格差异是静止的？有没有人计算过这样一个过程的时刻？ 第二个也是更重要的问题：为什么有些人认为静止过程是可以预测的？白噪声也是静止的，但不可预测。对于那些不相信的人，我可以用科学的方法证明。或者你也可以这样做。想象一下，白噪声是可以预测的。那么接收器中的噪音就不会成为问题了。在接收信号之前，我们对接收器进行外部和内部噪声的校准，然后在接收信号的时刻，我们开始从噪声信号中减去外推的噪声，得到一个清晰的信号。我们一起写一份专利申请吗？:-) [删除] 2010.05.15 23:57 #249 Reshetov >>: ... Доказательства я уже привел. Если Ваша ишачья упертость все еще не позволяет удостовериться в том... 关于像你这样的人，有一句流行的说法--"看书看到无花果"。你唯一设法再次证明的是，你不理解你所读的东西。 Сергей 2010.05.16 00:07 #250 gpwr >>: Давненько я тут не был. Вот наткнулся на эту ветку. Интересная дискуссия. 问候!很高兴看到。 向与会者提出的第一个问题：为什么第一个价格差异是静止的？有没有人计算过这样一个过程的时刻 很长时间以来，一些静止性测试一直是 第二个也是更重要的问题：为什么这里的一些人认为一个静止的过程是可预测的？白噪声也是静止的，但不可预测。 我不知道是谁，这是我很久以来第一次来这里，但这是完全正确的--静止性并不能使这个过程变得可预测。 对于那些不相信我的人，我可以用科学的方法证明这一点。你也可以这样做。想象一下，白噪声是可以预测的。那么接收器中的噪音就不会成为问题了。在接收信号之前，我们对接收器进行外部和内部噪声的校准，然后在接收信号的那一刻，我们开始从噪声信号中减去外推的噪声，得到一个清晰的信号。我们一起写一份专利申请吗？:-) 我已经想出了如何从一个随机过程中赚钱。:о)如果我设置预测的参数，使平衡成为一个静止的过程（无论如何它将是一个随机的过程），那么我可能会赚一些钱（知道初始过程的参数）。如果你为一个极端的缩减而存钱，一旦你获得最大的利润（余额的有效值可以确定），你就直接离开市场，不再出现）。 1...181920212223242526272829303132...34 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Timbo，已经有人说过，你需要学习基本知识....。
尤里，如果这不是什么秘密，你到底是靠什么挣钱的，你的系统组合是什么鬼？我不是要求揭示系统的秘密，我对 "道路的方向 "感兴趣。
科学再现的方法是，那些不相信的人，如果他们愿意，可以自己仔细检查。
在您看来，对于预测过程x(i)=x(i-1)+e(i)，e(i)~N(0,1)，AR模型会起作用吗？准备做一个示范实验，让我们来玩玩吧；)
学习你的火柴盒，蒂姆博--它很温顺。
受到信息的激励。
再次，对于那些特别有天赋的人。
1.从最初的BP中，我们得到了第一个差异的BP
2.推断出第一差值的BP
3.从第一个差异的外推部分重建初始BP的外推部分。
对过程x(i)=x(i-1)+e(i)，e(i)~N(0,1)进行实验。
计划。
我们如何预测。
实验的过程。
使用这种预测是不可能赚钱的。
这一预测的原因是过程的ACF。
结论：尽管第一个差异是静止的，但该系列变成了不可预测的。
我不糊涂。如果第一差值是静止的，那么初始BP是可预测的。这是很明显的。如果你持有不同的观点，那就努力证明相反的观点。而我们将钦佩你的努力。
你的假设是错误的，那是需要证明的。
对于那些难以置信的人来说，数学模型文件就在附件中。
Еще раз повторяю для особоодаренных:
1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей
2. Екстраполируем ВР первых разностей
3. Восстанавливаем из экстраполированного участка первых разностей экстраполированный участок для исходного ВР
你没有任何进展。你混淆了两件事。
预测一个随机过程只有在rms意义上是可能的，也就是说，恢复一个 "特定的随机性 "是根本没有用的（你在第二点有这个意思）。但预测一个完全随机的过程的平均值也不会让你很浪漫。而在你找到理论/实践上的有效值误差后--一切都会从字面上和形象上落到实处。平均预测当然不会像一堆可能的实现那样 "无望"，因为某些原因没有发生，正如蒂姆博所 显示的那样。但它没有任何交易价值。
(我未经允许就借用了它，但我希望Timbo 不会介意，我太懒了，不能做我的)
将这种精心设计的方法转移到市场上更是无济于事，原因很简单，增量的分布完全不同，导致了更大的轨迹向量。但如果你真的想，有一种理论叫做"渐进式随机漫步分析"。这一理论相当彻底地研究了过程初始条件的偏差（科学上称为 "轨迹偏差"），包括带有重尾的增量分布（包括 "异尾"）。在风险理论、保险和其他方面使用。
补遗:
早些时候，LEA 展示了一个例子，你可以看到，奇怪的是，这个过程的第一个计数与平均数相差不大。
但是，你仍然需要更好的东西来进行交易。
Timbo，你是用什么画的这个图，我能得到这样一个程序的链接吗？
timbo, чем вы этот график нарисовали, можно ссылку на такую программу?
我已经有一段时间没有来这里了。偶然发现了这个话题。这是一个有趣的讨论。
向与会者提出的第一个问题：为什么第一个价格差异是静止的？有没有人计算过这样一个过程的时刻？
第二个也是更重要的问题：为什么有些人认为静止过程是可以预测的？白噪声也是静止的，但不可预测。对于那些不相信的人，我可以用科学的方法证明。或者你也可以这样做。想象一下，白噪声是可以预测的。那么接收器中的噪音就不会成为问题了。在接收信号之前，我们对接收器进行外部和内部噪声的校准，然后在接收信号的时刻，我们开始从噪声信号中减去外推的噪声，得到一个清晰的信号。我们一起写一份专利申请吗？:-)
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Доказательства я уже привел. Если Ваша ишачья упертость все еще не позволяет удостовериться в том...
Давненько я тут не был. Вот наткнулся на эту ветку. Интересная дискуссия.
问候!很高兴看到。
向与会者提出的第一个问题：为什么第一个价格差异是静止的？有没有人计算过这样一个过程的时刻
很长时间以来，一些静止性测试一直是
第二个也是更重要的问题：为什么这里的一些人认为一个静止的过程是可预测的？白噪声也是静止的，但不可预测。
我不知道是谁，这是我很久以来第一次来这里，但这是完全正确的--静止性并不能使这个过程变得可预测。
对于那些不相信我的人，我可以用科学的方法证明这一点。你也可以这样做。想象一下，白噪声是可以预测的。那么接收器中的噪音就不会成为问题了。在接收信号之前，我们对接收器进行外部和内部噪声的校准，然后在接收信号的那一刻，我们开始从噪声信号中减去外推的噪声，得到一个清晰的信号。我们一起写一份专利申请吗？:-)
我已经想出了如何从一个随机过程中赚钱。:о)如果我设置预测的参数，使平衡成为一个静止的过程（无论如何它将是一个随机的过程），那么我可能会赚一些钱（知道初始过程的参数）。如果你为一个极端的缩减而存钱，一旦你获得最大的利润（余额的有效值可以确定），你就直接离开市场，不再出现）。