雪崩 - 页 465

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在我的专家顾问中检查了手数的算术顺序。我不得不将未结订单的数量增加到9个，以便不失去专家顾问。最大的地段是0.45。初始手数为0.05，结果更糟。

符号欧元兑美元（欧元对美元）
期间1小时 (H1) 2009.06.01 01:00 - 2011.06.16 10:59 (2009.06.01 - 2011.07.01)
模型按开盘价（仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统）。



历史上的酒吧13642模拟的蜱虫26283建模质量不适用
图表不匹配错误0




初始存款7500.00



净利润4501.45利润总额54320.16全部损失-49818.71
盈利能力1.09预期报酬率11.37

绝对缩水3375.48最大缩水3881.89 (48.48%)相对缩减48.48% (3881.89)

交易总额396空头头寸（赢利百分比）196 (59.69%)多头头寸（赢利百分比）200 (68.50%)

盈利的交易（占全部的百分比）254 (64.14%)亏损交易（占全部的百分比）142 (35.86%)
最大的有利的贸易4080.96亏损的交易-4341.20
平均值有利的交易213.86亏损的交易-350.84
最大连赢11 (313.47)连续损失(亏损)5 (-987.09)
最大连续获利(胜利次数)11368.78 (5)连续损失(损失数量)-11294.80 (4)
平均值连续赢利3连续损失
 
khorosh:

在我的专家顾问中检查了手数的算术顺序。我不得不将未结订单的数量增加到9个，以避免耗尽专家顾问。最大的地段是0.45。初始手数为0.05，结果更糟。

你是否尝试过使用反马蒂尼？
 
Cmu4:
你是否尝试过应用反马特尼？

不，我没有。我认为只有首先提高参赛作品的质量，才能提高成绩。那么你需要的订单 就会更少，缩水也会更少，从而实现盈利。
 
khorosh:
不，我没有。


也许这很有意义。

它看起来是这样的：如果你有一笔盈利的交易，下一笔就会增加一个台阶，以此类推，直到一定的最大值；如果你有一笔亏损的交易，手数会逐渐减少到起始手数。

你连续有11次胜利和4次失败的交易。因此，反马蒂尼是有道理的，乍一看......。尽管你无法看到连续损失的平均长度。

 
Cmu4:


也许这很有意义。

它看起来是这样的：如果你有一笔盈利的交易，下一笔就会增加一个台阶，以此类推，直到一定的最大值；如果你有一笔亏损的交易，手数会逐渐减少到起始手数。

你连续有11次胜利和4次失败的交易。因此，反马蒂尼是有道理的，乍一看......。尽管你无法看到连续损失的平均长度。

这对一个平均数的马汀来说可能是好的，但我有一个反转马汀。
 
khorosh:

在我的专家顾问中检查了手数的算术顺序。我不得不将未结订单的数量增加到9个，以避免失去专家顾问。最大的地段是0.45。初始手数为0.05，结果更糟。

符号欧元兑美元（欧元对美元）
期间1小时 (H1) 2009.06.01 01:00 - 2011.06.16 10:59 (2009.06.01 - 2011.07.01)
模型按开盘价（仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统）。



历史上的酒吧13642模拟的蜱虫26283建模质量不适用
图表不匹配错误0




初始存款7500.00



净利润4501.45利润总额54320.16全部损失-49818.71
盈利能力1.09预期报酬率11.37

绝对缩水3375.48最大缩水3881.89 (48.48%)相对缩减48.48% (3881.89)

交易总额396空头头寸（赢利百分比）196 (59.69%)多头头寸（赢利百分比）200 (68.50%)

盈利的交易（占全部的百分比）254 (64.14%)亏损交易（占全部的百分比）142 (35.86%)
最大的有利的贸易4080.96亏损的交易-4341.20
平均值有利的交易213.86亏损的交易-350.84
最大连赢11 (313.47)连续损失(亏损)5 (-987.09)
最大连续获利(胜利次数)11368.78 (5)连续损失(损失数量)-11294.80 (4)
平均值连续赢利3连续损失


:-)))尤 里，根据费波数字尝试手数的顺序。就我而言，我 "急忙 " 通知你，我 在最大缩减方面"赶上 " 了你......。

Avalanche的净值版本--在一个 "较高 "的TF中按趋势进入，工作TF--15分钟，从第一次迭代开始按分形拖网，按Fibo数字增加手数（详情见fm377第25页），所有交易在时间上均匀分布--2009年1月至2011年1月的参数优化（在许多方面是有条件的--"工作 "轮值是作为其实施的结果，参数步骤变化也由轮值很大）。参数优化从2009年1月到2011年1月均匀进行，从2008年1月到2009年1月--回测，参数变化的步骤--也是一个大的轮值。2009年-- 回测，从1月开始。2011年-至今-向前，改变通道宽度-动态地，根据APR值。

仓位量 - 恒定的0.01手。你正确地写道，随着每500个单位的资本量的增加，其比例增加的可能性。

暂定--最多400次交易--回溯测试，然后是优化期，从大约1000次开始--向前--所有交易在时间上都是均匀分布的。

平衡图的两次向下点头--在第200次和第900次交易前后--是进入市场--成交量为0.34手（第八次翻转），随后退出获利或（几乎:-)))))，达到收支平衡。

我特别高兴的是，今年的缩水是最小的，我在演示中测试。

谢谢你的时间，你贴了一张你的雪崩版本的图片，最大缩减量约为500...:-)))对 我来说，自己接近这样的里程碑是非常有趣的......。:-)))

 
Roman.:


它不是从2006年开始就一直在排水吗？
 
khorosh:
它不是从2006年开始就一直在排水吗？


自2002年以来--分钟。最多两次向下运行--第一次--2004年8月--以0.01开始的3.77手出来--第13次翻转，通道宽度为48点；第二次--2007年7月--以5手（最大的微型）出来--第14次翻转，通道宽度为30点--在那里然后变成了利润。起始地段是恒定的。

 
khorosh:
不是从2006年就开始漏水了吗？

看来，要想获得良好的利润（所有其他事情都是平等的--对通信的控制、处理重新报价 等），你必须从500立方米开始，而不是从5000立方米开始，在微观上...而每5000c.u.的手数增加0.01...:-)))
 


以下是6月14日到今天的雪崩演示

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