Если это действительно наш, то он для работы на минутках написан.
И те версии, что тестились на публичных демках не выкладывались на ветке.
То есть, это конечно он, возможно, точнее одна из его самых первых версий.
После этого версий еще как минимум штук 18-22 было только по одной 6.3 версии.
Сейчас уже этими версиями сова мы с Дмитрием не занимаемся они полностью готовы.
Вы в принципе их могли в действи наблюдать, нравится или нет, тут ушь обессудьте.
Начальное депо 30 000 надо минимум, плечо 500, нач лот 0.01, при достижения максимально допустимого обьема лотов, бот просто встает в замок с текущим минусом по счету примерно 5 000.
Такое как правило случается раз в квартал, как тестирование показало. За месяц работы набрал, сам видели 20-25 000, точно не помню уже.
Как понимаете, даже при таких показателях им уже мона пользоваться. Просто фиксить время от времени минусвой замок и потом заново цикл начинать.
Но мне это уже не интересно, сейчас у нас новые версии сова, там депо нужно от 3 000 рублей, и прибыль за неделю от 500 до 900 %.
Сами посчитайте, при обычных ручных методах торгови рекомендуется входить в сделку при соотношени прибыль к риску как 1:3.
Здесь это соотношение 1:5 минимум, а то и 1:10.
Если считать свое депо равным размеру стопа, то на мой взгляд все споры относительно надобности данного инструмента отпадают.
JonKatana>>: Прочитайте сообщение khorosh чуть выше - агрессивный вариант "Лавины" сливает каждые 2-3 месяца начальный депозит, заработав и позволив снять перед этим 5-10 начальных депозитов! То есть, положив на торговый счет миллион рублей, вы за два месяца снимете ПЯТЬ миллионов рублей, а потом, возможно, потеряете один миллион. Затем цикл повторяется, причем слив необязателен так часто. Но даже если каждые два месяца вы будете снимать 5.000.000 рублей, теряя 1.000.000, за год вы получите (5.000.000 - 1.000.000) х 12 / 2 = 24.000.000 рублей. С 1.000.000 рублей за год вы получаете 24.000.000 чистой прибыли! Это 2400 % годовых!
E_mc2>>: Чушь не неси. У Кроша там Лавиной и не пахнет. У него там совершено другая система и с другими принцыпами открытия, и уж точно не от фонаря в любом месте. И лутшее тому потверждение что он не хочет выкладывать стейт сделок, так как боица что могут вычислить ТС. Если б у него там была Лавина в чистом виде с открытием от фонаря, то ему не чего было бояца сделки показать, так как открытие то всёравно фонарное. Я уверен что у него там совершено другая система. А Лавина в твоём варианте это слив всегда и везде. Переворотный мартин с случайным входом сливал вечно. Или прибыльность мизерная.
JonKatana>>: Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание: На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке. При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:
Первый разворот - 0.01 / 0.02 Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02 Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06) Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06) Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины". Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике! Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
Не знаю где вы там нарыли такого сова....
Если это действительно наш, то он для работы на минутках написан.
И те версии, что тестились на публичных демках не выкладывались на ветке.
То есть, это конечно он, возможно, точнее одна из его самых первых версий.
После этого версий еще как минимум штук 18-22 было только по одной 6.3 версии.
Сейчас уже этими версиями сова мы с Дмитрием не занимаемся они полностью готовы.
Вы в принципе их могли в действи наблюдать, нравится или нет, тут ушь обессудьте.
Начальное депо 30 000 надо минимум, плечо 500, нач лот 0.01, при достижения максимально допустимого обьема лотов, бот просто встает в замок с текущим минусом по счету примерно 5 000.
Такое как правило случается раз в квартал, как тестирование показало. За месяц работы набрал, сам видели 20-25 000, точно не помню уже.
Как понимаете, даже при таких показателях им уже мона пользоваться. Просто фиксить время от времени минусвой замок и потом заново цикл начинать.
Но мне это уже не интересно, сейчас у нас новые версии сова, там депо нужно от 3 000 рублей, и прибыль за неделю от 500 до 900 %.
Сами посчитайте, при обычных ручных методах торгови рекомендуется входить в сделку при соотношени прибыль к риску как 1:3.
Здесь это соотношение 1:5 минимум, а то и 1:10.
Если считать свое депо равным размеру стопа, то на мой взгляд все споры относительно надобности данного инструмента отпадают.
Кому не нравится, того не застовляем :)
Эксперимент считаю завершонным !!!
При чем все получили то, что хотели !
Прочитайте сообщение khorosh чуть выше - агрессивный вариант "Лавины" сливает каждые 2-3 месяца начальный депозит, заработав и позволив снять перед этим 5-10 начальных депозитов! То есть, положив на торговый счет миллион рублей, вы за два месяца снимете ПЯТЬ миллионов рублей, а потом, возможно, потеряете один миллион. Затем цикл повторяется, причем слив необязателен так часто. Но даже если каждые два месяца вы будете снимать 5.000.000 рублей, теряя 1.000.000, за год вы получите (5.000.000 - 1.000.000) х 12 / 2 = 24.000.000 рублей. С 1.000.000 рублей за год вы получаете 24.000.000 чистой прибыли! Это 2400 % годовых!
别傻了。克罗什在那里没有雪崩。他在那里有一个完全不同的系统，有不同的开放原则，当然也不是从火炬的任何地方。而最好的确认是，他不想展示他的交易状态，因为他害怕TC会发现。如果他有一个纯粹形式的雪崩，并有来自灯笼的开口，那么他就不会害怕展示交易，因为开口仍然是灯笼。我相信他在那里有一个完全不同的系统。在你的版本中，雪崩始终是一种损失，而且无处不在。随机进入的反向马汀一直在输。或者利润率微不足道。
阅读这样的主题很有趣，让人放松...)))
---------------
//+------------------------------------------------------------------+
//| 崩坏（演示）.mq4| 崩坏。//+------------------------------------------------------------------+
//专家顾问是基于这里所表达的思想--https://forum.mql4.com/ru/30433。
#财产版权"Dmitriy Vanin"
#属性链接 "vanin@ftbroker.ru"
//------- Константы ------------------------------------------------------------
#define BEGIN_PROFIT -999999999 //初始利润
double gdProfit = BEGIN_PROFIT; // 所选头寸的总利润。
//------- 专家顾问的全局变量 --------------------------------------
Extern string _____1_____ = "EA设置"。
extern int Switcher_step = 1; // 如果是1，那么订单之间的距离就等于Step，如果是0。
//前一个蜡烛图的值乘以Kstep。
Extern int Step = 60; // 订单之间的距离
extern double Kstep = 1; // 用于计算订单之间距离的系数，如果Switcher_step=0。
//只有在Switcher_step = 0时才有价值。
extern int CandlePeriod = 240; // 蜡烛持续时间，我们将用它来计算订单之间的距离。
//只有在Switcher_ster = 0时才有一个值。
extern int TakeProfit = 10; // 以存款货币计算的TakeProfit。
extern intProfitForFirstDeal = 20; // 第一个交易的获利点数。
extern double TrailingStep = 2; // 存款货币的尾随步骤。我推荐20%的TakeProfit。
extern double Lot = 0.01; // Initial lot size.
外部双倍MaxLotForClose = 1.28; // Lot，专家顾问在此开始等待Breakeven。
extern double MaxLot = 2.56; // 超过这个值，一个订单会被替换成几个所需的数量。
// 为绕过经纪公司对一个订单最大数量的限制而制作的
// 如果你使用初始手数0.1，用这个参数来计算它。
extern int_Hour = 10; // 根据经纪公司的服务器时间，交易开始时间。
外部inttern Finish_Hour = 22; // 根据服务器时间，当天交易时间结束。
---------------
等。
让我们在几分钟内测试一下。不要认为我是雪崩的仇敌。
我只想弄清事情的真相。
Чушь не неси. У Кроша там Лавиной и не пахнет. У него там совершено другая система и с другими принцыпами открытия, и уж точно не от фонаря в любом месте. И лутшее тому потверждение что он не хочет выкладывать стейт сделок, так как боица что могут вычислить ТС. Если б у него там была Лавина в чистом виде с открытием от фонаря, то ему не чего было бояца сделки показать, так как открытие то всёравно фонарное. Я уверен что у него там совершено другая система. А Лавина в твоём варианте это слив всегда и везде. Переворотный мартин с случайным входом сливал вечно. Или прибыльность мизерная.
阅读该主题的第一个帖子。你仍然不明白什么是 "雪崩"。当你打开一个订单，价格向正确的方向发展时，就不会出现 "雪崩 "现象。无论你用抛硬币、复杂的多步骤波浪分析、直觉或其他方法来选择第一单的方向，都完全没有区别。如果你已经猜到了方向，而且价格变动是有利可图的--这里没有 "雪崩"。
"雪崩 "是一种算法，如果第一笔订单的方向是错误的，价格向无利可图的方向移动，则以盈利方式关闭一组订单。
如你所写，"突然 "进入只是进入市场的众多方式之一。它不比别人差，也不比别人好。而且它不是雪崩的一部分。
关于盈利能力和存款规模，请阅读你上面的Galina的 帖子。初始存款为3000卢布，每周利润为500-900%--这是更实惠和丰富的。
如果你不想随意进场，逆势开仓--在小时图上抛出周期为13和25的一对移动平均线（指数），如果MA-13高于MA-25，则开出第一单买入，如果MA-13低于MA-25，则卖出。这种简单的算法可以很容易地被纳入任何专家顾问。
Oper писал(а) >>
Написано только для минуток !!!
在其他区间则不起作用，也就是说，区间越大，结果越差。
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:
Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины".
Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике!
Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
你这个巨魔，你已经开始失控了。你开始说你在做什么，应用分析......到图表上。你在第一篇文章中不是这么说的。那么，雪崩到底是怎么回事？如果我开始应用分析、指标，那将是一个完全不同的TS。雪崩与此有什么关系？ 所以我们可以在绝对的任何TS中加入一个马汀，而这将是一次雪崩？事实证明，所有带马丁的TC都是一个大雪崩。那么什么是作为TS的雪崩呢？那么它是什么呢？换句话说，马廷格尔？这就是这个主题的内容吗？我们在讨论什么？我们可以很容易地在互联网上找到任何系统，将其添加到马汀上，这就是全部。在Avalanche没有必要）。
正常的瘦肉精都不会给出这样的利润率。
传统的马丁斯只在抽签的瞬间增加。而减半的情况则不然。
试着计算一下在某一时间点上使用接球时的缩水规模。
并计算出同样的缩水，如果你只是关闭订单，然后用更大的订单重新打开。
你无法比较。
1) 勾选测试总是相当慢，有许多周期，而且计算机不是最快的。
2) 我只需要知道我的最大缩减量是多少，以评估风险。
2） 尤里，这种风险评估方法是合理和充分的，只有当结果不受地段大小的影响。
我写过很多次：马丁本身绝对不危险（作为一个躺在架子上的工具），但对于一个不知道--他用什么 就拿了的人来说，却变成了一个致命的工具。我以前给你的答复的实质，你似乎仍然没有理解.......太糟糕了。
1) Oops-a-daisy。错过了...
你的EA是否仍然只在ticks上工作？而我能不能有两个对比测试（对不起，报告大写，忘了保密））。)，其中有
唯一不同的是测试模式：所有点位<-->按开盘价（M1） 如果能坚持下去，在M15做测试会更好。 ;-)
另外，在你几页前发布的报告上限中，有一个选项是不会有太大的缩减。
一个没有太大缩水的变体。