wise>>: Непонятно какие цели преследуются, но расчеты сомнительны. Цены кроссов надо считать по сиюсекундным (почти синхронным) котировкам. Пример для EURAUD во вложении. Запускать на графике EURUSD. Результат пишется на экран и в журнал. По идее, все понятно должно быть. Надеюсь, это поможет распутаться.
wise, спасибо. Ничего особо сложного внутри вроде нет, все понятно.
Но цель ветки была несколько не в этом. Мне просто стало любопытно, какие закономерности управляют курсами и спредами кроссов. На самом деле они довольно тонко сбалансированы, т.к. между ними есть множество взаимосвязей и ограничений. С одной стороны, эти ограничения построены так,
чтобы в подавляющем числе случаев лишить нас возможностей арбитража, а с другой - возможности арбитража иногда все же выскакивают, что говорит о довольно тонкой грани, которую ДЦ должен выдерживать, чтобы его бизнес развивался успешно.
我认为交叉率没有被引入任何地方，它只是像其他对一样存在。
正是如此。
只有交叉利率被套利者维持在严格的限度内。
一旦它偏离了我们可以从差额中获利的数额，我们就开立套利头寸，并使交叉盘按顺序排列。
Именно.
Только курс кроссов поддерживается арбитражёрами в жёстких рамках.
Как только он отклоняется на величину, при которой можно извлечь прибыль из разности, открывают арибитражные позиции и приводят кроссы в порядок.
正是如此。
只是有时由于强烈的交叉运动，会出现相反的情况。
一旦交叉汇率的偏差达到可以从差额中获利的程度，人们就会建立套利头寸，并使主要货币对的交易有序进行。
:))
总之，我对这些十字架感到困惑。我甚至不想再公布我的计算结果。这太复杂了，立方体中的引号在你计算更正时出现 :)
当它在我脑中沉淀下来时，我会写一个续集，如果有人感兴趣的话。
Непонятно какие цели преследуются, но расчеты сомнительны. Цены кроссов надо считать по сиюсекундным (почти синхронным) котировкам. Пример для EURAUD во вложении. Запускать на графике EURUSD. Результат пишется на экран и в журнал. По идее, все понятно должно быть. Надеюсь, это поможет распутаться.
我也要补充我的三点意见，因为我在这个问题上做了工作并得出了一些结论。
在DC（Kitchen） 提供的报价中，不可能计算出一个 "准确的 "交叉率，因为所使用的过滤器的延迟。
比方说....
我们有一个美元账户
我们以1.03171+3便士=1.03201的价格买入100个加拿大人。
因此，我们将花费（1/1.03201）*100=96.898美元
100个加拿大人，我们将以1.48785+7便士=1.48855的价格购买欧元。
所以我们有（1/1.48855）*100=67.17947欧元
现在我们以当前汇率1.44245卖出这些欧元，得到96.903美元。
因此，我们每100美元只有不到0.5美分的收入。
如果交叉点差更低，我们就会赚到一些。
而问题的关键甚至不在于套利无利可图，而在于十字星的价差将永远是套利无利可图。
聪明，谢谢你。里面没有特别复杂的东西，一切都很清楚。
但这并不是这个主题的目的。我只是对支配交叉利率和价差的模式感到好奇。它们实际上是相当微妙的平衡，因为它们之间有许多相互联系和制约。一方面，这些约束条件的建立是为了在绝大多数情况下剥夺我们的套利机会，另一方面，套利机会有时也会跳出来，这表明特区为了成功发展其业务而必须走的相当精细的路线。
这里有一个最简单的问题：为什么美元NOK的点差这么大，而Kiwi的点差这么小？
wise, спасибо. Ничего особо сложного внутри вроде нет, все понятно.
Но цель ветки была несколько не в этом. Мне просто стало любопытно, какие закономерности управляют курсами и спредами кроссов. На самом деле они довольно тонко сбалансированы, т.к. между ними есть множество взаимосвязей и ограничений. С одной стороны, эти ограничения построены так,
чтобы в подавляющем числе случаев лишить нас возможностей арбитража, а с другой - возможности арбитража иногда все же выскакивают, что говорит о довольно тонкой грани, которую ДЦ должен выдерживать, чтобы его бизнес развивался успешно.
由套利者和平衡。那些不屑于使用DC的人和拥有良好技术设备的人。
显然，猕猴桃的流动性要强得多。这与十字架有什么关系？
这个话题有点被打脸了。
监测-扩散- 合成图表，监测其扩散。
贸易-套 利 - 统计和套利交易。