要跟进 - 页 10 1...34567891011121314151617...51 新评论 Петр 2009.12.29 12:16 #91 走出MAs，为什么？因为，很明显，你不喜欢这个结果。你有没有想过，他们为什么要这样做？因为他们试图过滤掉与市场运动有非常扭曲关系的东西。而以头脑简单为论据，其他的都不可能成功。试着在你的头脑中把微观目的--即最小的交易机会（微观背景）--放在离散化的核心位置，将其颠倒过来。不是时间。那么，即使从一般的观察来看，很明显，按时间框架的条数过滤并没有什么特别的意义。在这里，我们有正常的波动，活跃的交易 - 一切都很好：大的波动由小的波动组成，实际上是由BP过滤的。一切都很好。但运动已经消失了。也就是说，当我用时间作为X轴时，它就消失了。所有这些过滤都是无用的。发明各种MAMA-HAMA、Yuriks和其他一堆东西，试图根据变化的条件调整过滤器的相位/周期。也就是说，以这样或那样的方式使用微观背景。 但是这就是他们所说的通过扁桃体的方法！！！））。 过滤一个最初已经包含该微观背景样本的信号。这就是我所说的... === 那么请试着不要把市场看成一系列离散的时间间隔，而是看成一系列离散的状态。 VonDo Mix 2009.12.29 12:23 #92 Svinozavr >> : 那么，试着不把市场看成一系列离散的时间间隔，而是看成一系列离散的状态。 >> 赔率？奇怪吗？>> 肋骨？ Sceptic Philozoff 2009.12.29 12:32 #93 索伦托，从信号灯的交叉处补上栏杆。这可能就是彼得 所暗示的。 VonDo Mix 2009.12.29 12:35 #94 Mathemat >>: Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает. 那什么是谨慎呢？平滑化参数？;) Петр 2009.12.29 12:38 #95 Mathemat >>: Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает. 你可以这么做，但你不一定要这么做。目前，最主要的是了解从基于时间的计数到基于环境的计数的过渡。以及什么背景将被强调，如何...简而言之，让我们首先确定一个一般的方法。 Avals 2009.12.29 12:46 #96 Svinozavr писал(а)>> 走出MAs，为什么？因为，很明显，你不喜欢这个结果。你有没有想过，他们为什么要这样做？因为他们试图过滤与市场运动有非常扭曲的关系的东西。而以头脑简单为论据，其他的都不可能成功。试着在你的头脑中把微观目的--即最小的交易机会（微观背景）--放在离散化的核心位置，将其颠倒过来。不是时间。那么，即使从一般的观察来看，很明显，按时间框架的条数过滤并没有什么特别的意义。在这里，我们有正常的波动，活跃的交易 - 一切都很好：大的波动由小的波动组成，实际上是由BP过滤的。一切都很好。但运动已经消失了。也就是说，当我用时间作为X轴时，它就消失了。所有这些过滤都是无用的。发明各种MAMA-HAMA、Yuriks和其他一堆东西，试图根据变化的条件调整过滤器的相位/周期。也就是说，以这样或那样的方式使用微观背景。 但是这就是他们所说的通过扁桃体的方法！！！））。 过滤一个最初已经包含该微语境样本的信号。这就是我所说的... === 那么请试着不要把市场看成一系列离散的时间间隔，而是看成一系列离散的状态。 忘记各种离散性和指标，不在指标和其他价格衍生品上寻找交易系统的想法，而是从价格-时间-成交量的零水平开始，并尝试将发现的特征正式化，这样不是更容易吗？也许，我们会用现有的指标将它们正式化（因为变体不多，而且几乎所有的指标都已经以指标的形式实现了），但没有排他性，而且要充分理解其逻辑。而且调查的不是指标行为，而是价格行为的初始假设，如果需要改变的话，总是要回到这个假设上？ 那么图表是以人字形还是条形呈现就不重要了。如果需要用振幅调制形式化来描述关于价格行为的下一个假设，我们也可以尝试ZZ。不拘泥于任何东西，不从一开始就用形式化来限制自己，因为它限制了可以发现的价格行为模式的范围 Петр 2009.12.29 13:15 #97 Avals >> : 忘记各种采样和指标，不在指标和其他价格衍生品的基础上寻找交易系统思路，不是更容易吗？ 这一点并不清楚。还有什么比将贸易环境正规化更符合逻辑的呢？这是我正式确定的 "特征"。流动猫的属性。自己是球体。Tabun。 也许我们会用现有的指标（因为变种不多，而且几乎所有的指标都已经有人以指标的形式实现了）进行形式化，但不讲究，充分理解其逻辑。调查的不是指标行为，而是关于价格行为的最初假设，并且总是返回到它，如果需要改变的话？ 是的，我想这就是我所要做的。这些指标是一样的。测量的主题是不同的。而在不了解其逻辑的情况下使用指标...哈！我当然不需要被说服，它是...我甚至找不到一个合适的词来形容它。 而背景法恰恰利用了 "价格行为的原始假设 "作为分析的论据。我可能需要比我已经写的更多的细节。 好的，我将制定它，并将它摆出来。 那么图表是以人字形还是条形呈现就不重要了。如果我们需要振幅调制形式化来描述价格行为的下一个假说，我们也可以尝试ZZ。不拘泥于任何东西，不从一开始就用形式化来限制自己，因为这限制了可以发现的价格行为的规律性范围。 因此，我没有恋战。相反，如果你注意到，在现阶段的讨论中，我避免了具体的，形式化的方法。在对提议的方法有了一个概念之前，继续讨论具体细节（你说得对，可以是任何东西，为什么要限制自己呢）意味着陷入不相关的细节。 Петр 2009.12.29 13:31 #98 好的。在对xms.com的跟进中。最近不知怎的，我在某个线程中建议别人（为了事业！））学习一首《铃儿响叮当》的小曲--这些词就在我的脑海中出现了，这很正常。 保证金催缴，保证金催缴。 一路走来的保证金! 哦，骑行是多么有趣的事情 在一个金融雪橇上! 这其实就是合唱。然后我试着为诗句想了一些东西，做了一些变化，但是，正如经常发生的没有自发性（灵感？被拒绝。 也许有人会继续。让我们来玩一个血腥的Burime游戏......)) Sceptic Philozoff 2009.12.29 13:40 #99 Sorento >> : 那么什么是谨慎呢？在平滑参数中？;) 我不明白这个问题。我们追求的不是谨慎，而首先是可见性。有了这种将原始时间采样转换为 "伪信号 "采样的方式摆在我们面前，我们现在就可以将原本要做的滤波器应用于这种表示。但现在这个 "过滤器 "本身就成为一个指标，叠加在新的图表上。 我们的理想任务是，从一开始就进行这样的转变，这样就不需要对其进行其他的处理，也就是说，这个系统已经可以立即看出是有利可图的。 Mikhail Dovbakh 2009.12.29 13:50 #100 马蒂格-波尔斯，马蒂格-波尔斯？ 马丁所有的孩子! 1...34567891011121314151617...51 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
走出MAs，为什么？因为，很明显，你不喜欢这个结果。你有没有想过，他们为什么要这样做？因为他们试图过滤掉与市场运动有非常扭曲关系的东西。而以头脑简单为论据，其他的都不可能成功。试着在你的头脑中把微观目的--即最小的交易机会（微观背景）--放在离散化的核心位置，将其颠倒过来。不是时间。那么，即使从一般的观察来看，很明显，按时间框架的条数过滤并没有什么特别的意义。在这里，我们有正常的波动，活跃的交易 - 一切都很好：大的波动由小的波动组成，实际上是由BP过滤的。一切都很好。但运动已经消失了。也就是说，当我用时间作为X轴时，它就消失了。所有这些过滤都是无用的。发明各种MAMA-HAMA、Yuriks和其他一堆东西，试图根据变化的条件调整过滤器的相位/周期。也就是说，以这样或那样的方式使用微观背景。
但是这就是他们所说的通过扁桃体的方法！！！））。
过滤一个最初已经包含该微观背景样本的信号。这就是我所说的...
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那么请试着不要把市场看成一系列离散的时间间隔，而是看成一系列离散的状态。
那么，试着不把市场看成一系列离散的时间间隔，而是看成一系列离散的状态。
>> 赔率？奇怪吗？>> 肋骨？
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
那什么是谨慎呢？平滑化参数？;)
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
你可以这么做，但你不一定要这么做。目前，最主要的是了解从基于时间的计数到基于环境的计数的过渡。以及什么背景将被强调，如何...简而言之，让我们首先确定一个一般的方法。
走出MAs，为什么？因为，很明显，你不喜欢这个结果。你有没有想过，他们为什么要这样做？因为他们试图过滤与市场运动有非常扭曲的关系的东西。而以头脑简单为论据，其他的都不可能成功。试着在你的头脑中把微观目的--即最小的交易机会（微观背景）--放在离散化的核心位置，将其颠倒过来。不是时间。那么，即使从一般的观察来看，很明显，按时间框架的条数过滤并没有什么特别的意义。在这里，我们有正常的波动，活跃的交易 - 一切都很好：大的波动由小的波动组成，实际上是由BP过滤的。一切都很好。但运动已经消失了。也就是说，当我用时间作为X轴时，它就消失了。所有这些过滤都是无用的。发明各种MAMA-HAMA、Yuriks和其他一堆东西，试图根据变化的条件调整过滤器的相位/周期。也就是说，以这样或那样的方式使用微观背景。
但是这就是他们所说的通过扁桃体的方法！！！））。
过滤一个最初已经包含该微语境样本的信号。这就是我所说的...
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那么请试着不要把市场看成一系列离散的时间间隔，而是看成一系列离散的状态。
忘记各种离散性和指标，不在指标和其他价格衍生品上寻找交易系统的想法，而是从价格-时间-成交量的零水平开始，并尝试将发现的特征正式化，这样不是更容易吗？也许，我们会用现有的指标将它们正式化（因为变体不多，而且几乎所有的指标都已经以指标的形式实现了），但没有排他性，而且要充分理解其逻辑。而且调查的不是指标行为，而是价格行为的初始假设，如果需要改变的话，总是要回到这个假设上？
那么图表是以人字形还是条形呈现就不重要了。如果需要用振幅调制形式化来描述关于价格行为的下一个假设，我们也可以尝试ZZ。不拘泥于任何东西，不从一开始就用形式化来限制自己，因为它限制了可以发现的价格行为模式的范围
忘记各种采样和指标，不在指标和其他价格衍生品的基础上寻找交易系统思路，不是更容易吗？
这一点并不清楚。还有什么比将贸易环境正规化更符合逻辑的呢？这是我正式确定的 "特征"。流动猫的属性。自己是球体。Tabun。
也许我们会用现有的指标（因为变种不多，而且几乎所有的指标都已经有人以指标的形式实现了）进行形式化，但不讲究，充分理解其逻辑。调查的不是指标行为，而是关于价格行为的最初假设，并且总是返回到它，如果需要改变的话？
是的，我想这就是我所要做的。这些指标是一样的。测量的主题是不同的。而在不了解其逻辑的情况下使用指标...哈！我当然不需要被说服，它是...我甚至找不到一个合适的词来形容它。
而背景法恰恰利用了 "价格行为的原始假设 "作为分析的论据。我可能需要比我已经写的更多的细节。 好的，我将制定它，并将它摆出来。
那么图表是以人字形还是条形呈现就不重要了。如果我们需要振幅调制形式化来描述价格行为的下一个假说，我们也可以尝试ZZ。不拘泥于任何东西，不从一开始就用形式化来限制自己，因为这限制了可以发现的价格行为的规律性范围。
因此，我没有恋战。相反，如果你注意到，在现阶段的讨论中，我避免了具体的，形式化的方法。在对提议的方法有了一个概念之前，继续讨论具体细节（你说得对，可以是任何东西，为什么要限制自己呢）意味着陷入不相关的细节。
好的。在对xms.com的跟进中。最近不知怎的，我在某个线程中建议别人（为了事业！））学习一首《铃儿响叮当》的小曲--这些词就在我的脑海中出现了，这很正常。
保证金催缴，保证金催缴。
一路走来的保证金!
哦，骑行是多么有趣的事情
在一个金融雪橇上!
这其实就是合唱。然后我试着为诗句想了一些东西，做了一些变化，但是，正如经常发生的没有自发性（灵感？被拒绝。
也许有人会继续。让我们来玩一个血腥的Burime游戏......))
那么什么是谨慎呢？在平滑参数中？;)
我不明白这个问题。我们追求的不是谨慎，而首先是可见性。有了这种将原始时间采样转换为 "伪信号 "采样的方式摆在我们面前，我们现在就可以将原本要做的滤波器应用于这种表示。但现在这个 "过滤器 "本身就成为一个指标，叠加在新的图表上。
我们的理想任务是，从一开始就进行这样的转变，这样就不需要对其进行其他的处理，也就是说，这个系统已经可以立即看出是有利可图的。
马丁所有的孩子!