要跟进 - 页 2

新评论
 

为了跟进"沉默的 "随机指数。

有一些变化。

1.纠正了不是那么多的错误.........这不是错误，只是不一致。当改变这个参数时，由于减速计算的特殊性，随机的敏感性 "下垂"，不得不手动调整。固定的。在该函数中，简单地引入了一条乘以减速的敏感度的线（见代码中）。

2.增加了对搜索数组中极值的条数是否足够的检查（在函数中）。这并不是什么大问题--在日志中只是有一个警告，但这是可以的。现在不是在 "战斗"。

// стохастик с шумодавом
double Stoch(int Kperiod, int Slowing, int PriceFild, double sens, int i) {  
   if( i+ Kperiod+ Slowing>Bars) return(-1); // недостаточно баров - выход (2)
   // экстремумы цены в цикле замедления/сглаживания
   double max, min, c;
   for(int j= i; j< i+ Slowing; j++) {
      if( PriceFild==1) { // по Close
         max+=Close[ArrayMaximum(Close, Kperiod, j)];
         min+=Close[ArrayMinimum(Close, Kperiod, j)];
        }
      else { // по High/Low
         max+=High[ArrayMaximum(High, Kperiod, j)];
         min+=Low[ArrayMinimum(Low, Kperiod, j)];
        }
      c+=Close[ j];
     }
   // шумоподавление
   sens*= Slowing; // приведение чувствительности в соответствие с периодом замедления (1)
   double delta= max- min; // размах
   double diff= sens- delta; // разница между порогом чувств. и размахом
   if( diff>0) { // если разница >0 (размах меньше порога), то
      delta= sens; // размах = порогу,
      min-= diff/2; // новое значение минимума
     }
   // вычисление осциллятора
   if( delta==0) return(-1);
   else return(100*( c- min)/ delta);
  }

3.我在这篇文章的评论中提到，我可以让敏感度阈值成为ATR的函数。完成了。增加了适当的两个字段。

波动率 - 如果大于0，ATR的平滑期；如果设置为负值，敏感度将与StDev绑定。我不喜欢输入额外的字段。

xVolatility - 波动率的乘数。

从上到下。(1)随机的，ATR(66)×4作为阈值；(2)阈值被硬性设定为10p；(3)纯随机的。


附加的文件：
_stochnrvlt.mq4  5 kb
 
lna01 >> :

但如果真的是 "也许不是学术性的"，我就会听。

所以我不打算隐瞒。))当然，除非我在这个方向上想出一些办法。
。

有意思，有意思。虽然我承认我最初有一些怀疑。

顺便说一句，真正的正规化意味着能够对照历史进行检查，你做到了吗？

事实上，我使用这种方法的swindroids正在交易。所以...

事情是这样的。当然，我不会把这个机器人和声明一起贴出来。我有兴趣讨论这个方法本身，但为此有必要制作一些工具，至少将它们合并成一个文件，以便能够分析新创建的行。我现在还没有这个能力。我必须为自己做好准备。

 
lna01 писал(а)>>

我为自己制定了一种定理：对于任何（流动的）市场，对于任何之字形，平均滑点将是大约1/2。这一点很难被证明，但一个事实就足以推翻它。因此，我的兴趣，也是正确的，是相当学术性的 :) 。

帕斯图霍夫已经研究过了。的确，它是基于Renko或Kaga的，但ZZ也是如此。基本上，这一切都归结于赫斯特。超过0.5就是潮流，低于0.5就是平淡。医院的平均温度在液体上为0.5。否则就很简单了 :)因此，我们需要一个背景，当我们交易一个趋势时，当我们交易一个平面时。
 
Svinozavr >> :

事实上，我使用这种方法的swindroids正在交易。所以。

这里的重点是这个。当然，我不会把这个机器人和声明一起贴出来。为此，为了分析新获得的系列，我们应该创建工具，至少将它们合并成一个文件。我现在还没有这个能力。我必须为自己做好准备。

这里重要的是时间、交易总数以及是否对参数进行了人工修改。然而，这并不是最重要的问题。在任何情况下都不应该公布带有声明的bot--公众会大量聚集，绝对不可能讨论这个问题 :) 。

但如果你不喜欢它，不要担心。

阿瓦尔斯>>:
帕斯图霍夫研究了它。这是真的，他的方法是基于Renko或Kaga的，但ZZ也是一样。事实上，这一切都归结于赫斯特。在0.5以上，我们是趋势，在0.5以下，我们是平的。医院的平均温度在液体上为0.5。否则就很简单了 :)因此，我们需要背景，当我们交易一个趋势和交易一个平坦的时候。


是的，我知道帕斯图霍夫。我记得他证明了1/2的价值，作为一个特定的之字形的回撤和突破交易的分水岭。"该定理等同于不可能创造一个贸易充分的之字形，也就是说，它更具有一般性。然而，要达到这个更普遍的假设，需要的不是天才，而是悲观主义:)。尽管如此，我相信用这个标准来检查每一个新的人字形是有用的:)



注意，现在提出的是对 "定理 "的反驳。因为一个内置了正确上下文定义的人字形将是自给自足的交易 :)

 

你能告诉我如何在iCustom中纠正数据输入，以便在Expert Advisor中 使用指标？

ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., 0, 0）。

谢谢你。

 
skifodessa >> :

你能告诉我如何在iCustom中纠正数据输入，以便在Expert Advisor中使用指标？

ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., 0, 0）。

谢谢你。

iCustom
  (
   NULL,0,"_Channel@MACD_ATR", // на текущем инструменте и т-ф
   FastMA,SlowMA,SlowMAshift,Method, // параметры МАшек
   ATR,xATR,Sens, // параметры чувствительности
   ChannelMA,Border, // параметры канала
   ShowTrend,ShowChannel,ShowZigZag,ShowFibo, // параметры отображения
   n, // номер буфера
   i // сдвиг буфера
  );

缓冲器（n）。

0，1--ZigZag的高峰、低谷。

2、3 - 原始通道的上、下限。

4, 5 - 平滑通道的上、下边界。

6 - 趋势线。

===

由于某种原因，当附在帖子上时，诱导者的名字被错误地保存。我把它原来叫做_Channel@MACD_ATR，但@已经被替换成一些废话。所以在iCustom中命名时要更加小心。

 

为了跟进"沉默的 "随机指数。


链接不起作用

 
_my/ 把它从链接中删除，poruchik。
 
这很奇怪。什么是_my/？我什么都没有，它却能打开一切。(Red Fox 3.0.6)
 

А...没有。我在撒谎。这是因为我通过 "我的脚本 "复制了这个链接。我应该打开它们，把它们从浏览器栏里拿出来。值得一提的是。

===

不，它仍然与_my/在一起。总之，手动修复了该链接。(虽然这很奇怪）。

123456789...51
新评论