如果我们确切地知道价格是如何变动的... - 页 2 123456789 新评论 Sceptic Philozoff 2009.12.13 05:08 #11 avtomat，在我看来，静止性是一个逻辑条件，如果满足了这个条件，就可以谈及问题的合理表述。例如，在这种情况下，ACF取决于参数的差异，这正好应该把它简化很多。 当然，设置一个没有静止性条件的问题是可能的，但这值得麻烦吗？ P.S. 在我的第一个回复中，我只是向该主题的作者指出，仅有pdf的知识是不够的，因为我们描述的是过程，不是分布。 [删除] 2009.12.13 05:38 #12 好吧，一般来说，可能有可能以这种方式制定问题，但静止性要求变成了一个不可逾越的障碍。既然不这样做也是可以的，我想这是值得麻烦的 :)此外，这个过程显然是非平稳的，是高度非平稳的--因此，平稳性要求强烈地缩小了所考虑的模型类别，并因此缩小了可接受的解决方案类别。 Sceptic Philozoff 2009.12.13 06:44 #13 我在某处看到一本关于最优随机控制理论的书--也有ACF的二维码。我现在找不到了，但我一直在保存它。 Avals 2009.12.13 07:09 #14 Crazzy писал(а)>> 我也不太清楚我想要什么，所以我试着不使用巧妙的术语来表述它。 假设我们是在一个完全抽象的市场中进行交易，其中的报价是由计算机生成的。我们可以肯定的是，它的价格差异分布不会是带有粗尾巴的钟形，甚至不是经典的高斯分布，而是，例如，三角形或马鞍形（所以我们有一个 "弯曲的镜子市场"），我们事先知道分布公式及其所有参数。 我们去这样的市场交易，基本上我们想做的就是尽可能多地赚钱。这样的人工市场将在明天开放，并将存在N个点。 任务是在价格分布函数的先验知识和现有历史的基础上制定这样的交易策略，以使我们的存款在N个时段后的预期回报最大化。 如果这个分布有一个不是零的MO，并且大于交易成本（点差、佣金），那么它就可以被交易。否则，就需要进行额外的研究，这将导致一个MO不为零的分布。任何TS都是将价格增量分配减少到与moe+交易的分配。交易是在一些领域的增量价格加上资金管理。 如果没有Mo<>0，但分布与高斯分布有一些差异，例如不对称性、某些水平的峰值等，那么我们可以建立一个具有正Mo的策略。也就是说，实际上是将初始分布转换为一个具有正MO的分布。 如果mo=0，分布是正态的，这本身并不意味着不能构建一个有利可图的策略（还原为mo+的分布），也不意味着可以。简而言之，这毫无意义 :)) Yurixx 2009.12.13 12:04 #15 Avals писал(а)>> 如果没有MO<>0，但分布与高斯分布有差异，如不对称性、某些水平的离群值等，那么我们可以构建一个具有正MO的策略。也就是说，实际上是将初始分布转换为一个具有正MO的分布。 "如果没有MO<>0 "这句话应该理解为MO=0 ?如果是这样的话，我们很想知道 "如何构建一个具有积极MO的战略。也就是说，实际上是把原来的分布转换为一个具有正MO的分布。" ?然而，如果不涉及诸如 "某些级别的离群值 "等概念。就是说，只依靠分布。 Avals 2009.12.13 20:57 #16 Yurixx писал(а)>> "如果没有Mo<>0 "这句话应该理解为Mo=0 ?如果是这样的话，我们很想知道 "如何构建一个具有积极MO的战略。也就是说，实际上是把原来的分布转换为一个具有正MO的分布。" ?然而，如果不涉及诸如 "某些级别的离群值 "等概念。就是说，只依靠分布。 例如，我们有一个mo=0的不对称分布。如果它是不对称的，那么我们可以找到一个sl和tp的值（切断分布的左边和右边的一部分），在这个值上，新的分布将具有与零不同的mo。 同样地，对于一些对称但非高斯分布。通过纯粹地改变sl和tp Yurixx 2009.12.13 22:48 #17 你说的是首发价格差异的分布，还是别的什么？ 你说sl和tp允许这样的潇洒分布，也是没有根据的。说句不客气的话。:-) Alexey Subbotin 2009.12.13 22:49 #18 如果固定的PRV是完全已知的，我认为构建一个有利可图的策略没有任何问题。原则上，你不需要一个Difur来做这件事，可以说，问题是以 "图形 "方式解决的。大致如下。 1.我们在位于Y+spread轴一侧的PDF图上，选择其下的区域大于50%+eps（eps-交易成本+计划赢利）--这个区域将等于赢利的概率P。因此，损失的概率Q=50%-eps。 2.在每个条形上开立交易，对应于我们的区域PRV 3.选择交易的手数是考虑到Pv越小，资本的风险就越小。一个相当简单的计算结果是，就每N次交易的最大利润增长而言（让我们把假设概率Pv近似相等的交易数量 作为N--这不是一个太僵硬的假设），暴露的权益份额必须是delta=(P-Q)*{E(|c|)^2/E(c^2)}*100%，其中с是每1栏的相对价格增量，E是一个平均运算符。 可以看出，该系统成功运行的一个必要条件是SPW图上存在上述区段，对于相对于序数轴不对称的函数，原则上可以满足这一条件。如果满足这个条件，系统的期望值在任何时间间隔都将严格大于零，这意味着交易员确信他已经得到了下一个条形图的准确WPI，可以浏览热带岛屿的目录，选择一个香蕉共和国来拥有......但这是在抒情。 Sceptic Philozoff 2009.12.13 23:13 #19 alsu >> : 如果精确知道静止的PRV，我认为建立一个有利可图的策略没有问题。 一个人的推理很奇怪，他可能听说过一些关于马丁格尔和关于不可能在马丁格尔上建立一个盈利系统的著名定理。 阿列克谢，如果 "已知静止的PRV "只是普通的白噪声（它的积分是维纳过程，是马丁格尔），你能说什么？ Igor Chemodanov 2009.12.13 23:29 #20 我会把价格变动比作一个在河上漂浮的球。一阵微风吹来，把它吹到一个岸边，它在那里漂浮着，在波浪上晃动。当它到达岸边并等待尾风时，它又会漂浮起来，有时会撞上突出的岩石。 123456789 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
avtomat，在我看来，静止性是一个逻辑条件，如果满足了这个条件，就可以谈及问题的合理表述。例如，在这种情况下，ACF取决于参数的差异，这正好应该把它简化很多。
当然，设置一个没有静止性条件的问题是可能的，但这值得麻烦吗？
P.S. 在我的第一个回复中，我只是向该主题的作者指出，仅有pdf的知识是不够的，因为我们描述的是过程，不是分布。
好吧，一般来说，可能有可能以这种方式制定问题，但静止性要求变成了一个不可逾越的障碍。既然不这样做也是可以的，我想这是值得麻烦的 :)此外，这个过程显然是非平稳的，是高度非平稳的--因此，平稳性要求强烈地缩小了所考虑的模型类别，并因此缩小了可接受的解决方案类别。
我在某处看到一本关于最优随机控制理论的书--也有ACF的二维码。我现在找不到了，但我一直在保存它。
我也不太清楚我想要什么，所以我试着不使用巧妙的术语来表述它。
假设我们是在一个完全抽象的市场中进行交易，其中的报价是由计算机生成的。我们可以肯定的是，它的价格差异分布不会是带有粗尾巴的钟形，甚至不是经典的高斯分布，而是，例如，三角形或马鞍形（所以我们有一个 "弯曲的镜子市场"），我们事先知道分布公式及其所有参数。
我们去这样的市场交易，基本上我们想做的就是尽可能多地赚钱。这样的人工市场将在明天开放，并将存在N个点。
任务是在价格分布函数的先验知识和现有历史的基础上制定这样的交易策略，以使我们的存款在N个时段后的预期回报最大化。
如果这个分布有一个不是零的MO，并且大于交易成本（点差、佣金），那么它就可以被交易。否则，就需要进行额外的研究，这将导致一个MO不为零的分布。任何TS都是将价格增量分配减少到与moe+交易的分配。交易是在一些领域的增量价格加上资金管理。
如果没有Mo<>0，但分布与高斯分布有一些差异，例如不对称性、某些水平的峰值等，那么我们可以建立一个具有正Mo的策略。也就是说，实际上是将初始分布转换为一个具有正MO的分布。
如果mo=0，分布是正态的，这本身并不意味着不能构建一个有利可图的策略（还原为mo+的分布），也不意味着可以。简而言之，这毫无意义 :))
如果没有MO<>0，但分布与高斯分布有差异，如不对称性、某些水平的离群值等，那么我们可以构建一个具有正MO的策略。也就是说，实际上是将初始分布转换为一个具有正MO的分布。
"如果没有Mo<>0 "这句话应该理解为Mo=0 ?如果是这样的话，我们很想知道 "如何构建一个具有积极MO的战略。也就是说，实际上是把原来的分布转换为一个具有正MO的分布。" ?然而，如果不涉及诸如 "某些级别的离群值 "等概念。就是说，只依靠分布。
例如，我们有一个mo=0的不对称分布。如果它是不对称的，那么我们可以找到一个sl和tp的值（切断分布的左边和右边的一部分），在这个值上，新的分布将具有与零不同的mo。
同样地，对于一些对称但非高斯分布。通过纯粹地改变sl和tp
你说的是首发价格差异的分布，还是别的什么？
你说sl和tp允许这样的潇洒分布，也是没有根据的。说句不客气的话。:-)
如果固定的PRV是完全已知的，我认为构建一个有利可图的策略没有任何问题。原则上，你不需要一个Difur来做这件事，可以说，问题是以 "图形 "方式解决的。大致如下。
1.我们在位于Y+spread轴一侧的PDF图上，选择其下的区域大于50%+eps（eps-交易成本+计划赢利）--这个区域将等于赢利的概率P。因此，损失的概率Q=50%-eps。
2.在每个条形上开立交易，对应于我们的区域PRV
3.选择交易的手数是考虑到Pv越小，资本的风险就越小。一个相当简单的计算结果是，就每N次交易的最大利润增长而言（让我们把假设概率Pv近似相等的交易数量 作为N--这不是一个太僵硬的假设），暴露的权益份额必须是delta=(P-Q)*{E(|c|)^2/E(c^2)}*100%，其中с是每1栏的相对价格增量，E是一个平均运算符。
可以看出，该系统成功运行的一个必要条件是SPW图上存在上述区段，对于相对于序数轴不对称的函数，原则上可以满足这一条件。如果满足这个条件，系统的期望值在任何时间间隔都将严格大于零，这意味着交易员确信他已经得到了下一个条形图的准确WPI，可以浏览热带岛屿的目录，选择一个香蕉共和国来拥有......但这是在抒情。
如果精确知道静止的PRV，我认为建立一个有利可图的策略没有问题。
一个人的推理很奇怪，他可能听说过一些关于马丁格尔和关于不可能在马丁格尔上建立一个盈利系统的著名定理。
阿列克谢，如果 "已知静止的PRV "只是普通的白噪声（它的积分是维纳过程，是马丁格尔），你能说什么？