如果我们确切地知道价格是如何变动的... - 页 3

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Yurixx писал(а)>>

你说的是首发价格差异的分布，还是别的什么？

你说sl和tp允许这样的潇洒分布，也是没有根据的。说句不客气的话。:-)

我看不出有什么困难。Alsu 基本上也是在第1点描述的。

 
Mathemat писал(а)>>

对于一个可能听说过马太效应和著名的杜伯定理的人来说，奇怪的推理是，不可能在马太效应上建立一个盈利的系统。

阿列克谢，如果 "已知静止的VPW "是普通的白噪声（它的积分是维纳过程，是马丁格尔），你能说什么？

数学 上，如果噪声分布是HP，mo=0，当然就不能了。如果mo<>0，那么累积总和系列中就有趋势成分，赚钱的方法很简单--进入拆迁方。对于马丁格尔，最佳预测是系列的最后一个值。如果有漂移，那么最好的预测是最后的值+莫PRV。

如果分布是不对称的，你可以用交易规则选择一个区域，在这个区域里，莫会不同于0.假设的例子：我们已经学会识别当天开盘时的缺口。它将上涨10点，概率为0.9，或下跌90点，概率为0.1。mo=10*0.9-90*0.1=0。但有一个心地善良的经纪人，在规定的价格上执行止损和盈利。我们设置了一个多头，止损=盈利=10点。因此，我们有mo=10*0.9-10*0.1=8。当然，这个例子很牵强，为了简单起见，有一个离散分布。虽然这样的计划是在周末后出现重大缺口时使用的，而且保证的价内止损是一种保证金追加。

 
Mathemat >> :

对于一个人来说，这是很奇怪的推理，他可能听说过一些关于马丁格尔和著名的杜伯定理，即不可能在马丁格尔上建立一个盈利的系统。

阿列克谢，如果 "已知静止的PRW "只是普通的白噪声（它的积分是一个维纳过程，一个马丁格尔），你能说什么？

正如阿瓦尔斯 先生已经提到的，如果一个随机过程是白噪声，它的PDF必须是对称的，例如它可以是期望值为零的高斯（否则噪声将 "漂移 "到一边或另一边，不再是白噪声）。在这种情况下，我上一篇文章中所说的必要盈利条件没有得到满足，因为右边和左边的图形下的面积是相同的，等于0.5。

 
Avals писал(а)>>

我看不出有什么困难。阿尔苏 基本上也是在第1点描述的。

正如我所想的那样，它是关于酒吧的价格变化的PRV。像Close(i)-Open(i)或Open(i+1)-Open(i)。然而，sl不是由收盘价或开盘价触发的，而是由High和Low决定的条形图内的价格。因此，我认为，上述的PRV不适合用于确定sl。

还有一点。漂移（即趋势）提供的不对称性有|MO|>0，所以使用它是没有问题的。事实上，被利用的不是不对称性，而是MO的非零值：向MO开放，你会很幸运。

另一件事是当MO=0。在这种情况下，不对称性的性质是完全不同的--横轴右边和左边的PRV曲线下的区域是相等的。试着取一个符合这个条件的非对称模型分布（MO=0），在其上生成一串已知密度的ticks，并在其上运行这个策略。我想你会失望的。

顺便说一下，关于阿尔苏的 帖子中的第1点。

1.让我们在VPP图表上选择一个区域，位于Y+spread轴的一侧，其下的区域大于50%+eps（eps-交易_费用+计划赢利）--这个区域将等于赢利的概率P。因此，损失的概率Q=50%-eps。

由于条件是MO=0，所以右边和左边的面积都不可能大于50%。也不能少于此。他们都=50%。唉。
 

倾斜的近正态分布太懒了，无法生成。

但举例来说，让分布为

递增概率

-5

0,02

-0,1

-4 0,02 -0,08
-3 0,02 -0,06
-2 0,22 -0,44
-1 0,02 -0,02
0 0,4 0
1 0,1 0,1
2 0,08 0,16
3 0,06 0,18
4 0,04 0,16
5 0,02 0,1
sum=1 mo=0

柱状图。

把sl=tp=2p 如果没有被市场触发退出。

мо(лонга)=0*0,4+1*0,1-1*0,02+2*0,2-2*0,28=0,1 -0,02+0,4-0,56=-0,08

当然，如果我没有算错的话 :)

Z.U. 当然，这种分布也不像虱子。在我的印象中，它与惠普不同。至少在零点，不会有这样的概率。但它也将是对称的。当然，我们可以用实数列来分析它，并 "刈割 "以保持莫等于零，但我很懒。

 
Avals >> :

...当然，你可以从真实系列中分析它，并 "减去 "它以保持莫等于零，但我很懒......。

...看看真正的系列会有什么结果是很有趣的，但它没有证据价值...

另外，确定模拟的目的也很重要。如果是sl=tp=2p的问题，那么就不值得麻烦。

而 "实践是真理的标准":))

 
avtomat писал(а)>>

......如果能看到实际系列中到底会出现什么，那就很有意思了，但由于它没有任何证明价值......

此外，确定建模的目的也很重要。如果是sl=tp=2p的问题，那么就不值得麻烦。

而 "实践是真理的标准":))

当然，这只是一个抽象的例子。

而Mathemat的 点位分布发布在https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4。 当然，那里的不对称性不会让点位被过度发挥。但这不一定是关于刻度的增量。

 
Avals >> :

当然这只是一个抽象的例子

而Mathemat的 点位分布是在https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 那里，当然，不对称性不会让点位出戏。

顺便问一下，有没有人计算过，猜中的比例应该是多少，才能战胜这个差价？但我根据经验发现，在欧元兑美元上稳定的54%的损失是令人难以置信的）。那么，要争取什么呢？60%?85%?

 
alsu писал(а)>>

顺便问一下，有没有人计算过，为了战胜这个差价，猜中的比例应该是多少？但根据经验，我发现，在欧元兑美元上稳定的54%是损失很大的。）那么，要争取什么呢？60%?85%?

也许我们说的是sl=tp的情况？否则，如果没有他们的比例，利润的百分比就没有什么信息。

如果sl=tp，那就要看它们的价值了。粗略的计算，没有考虑到一些事情。

mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0，其中p是获胜的概率

p>spread/2tp+0.5

例如，如果sl=tp=10p，点差是2p，那么p>0.6。

例如，如果sl=tp=100p，就足以说明p>0.51。

当然这是在没有滑移的情况下--只对积极的萌动。但即使这样，你也可能会破产，这就是为什么最好有一些储备，这取决于MM的情况。

 
Avals >> :

我想我们谈论的是sl=tp的情况？否则，如果没有它们的比率，%的收益就没有什么信息。

如果sl=tp，那就要看它们的价值了。粗略的计算，没有考虑到一些事情。

mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0，其中p是获胜的概率

p>spread/2tp+0.5

例如，如果sl=tp=10p，点差是2p，那么p>0.6。

这在原则上是错误的!

0<p<1是概率

tp，sl是 "公斤"。

我们不能把它们放在同一把钥匙上

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