如果我们确切地知道价格是如何变动的... - 页 3 123456789 新评论 Avals 2009.12.14 02:54 #21 Yurixx писал(а)>> 你说的是首发价格差异的分布，还是别的什么？ 你说sl和tp允许这样的潇洒分布，也是没有根据的。说句不客气的话。:-) 我看不出有什么困难。Alsu 基本上也是在第1点描述的。 Avals 2009.12.14 03:15 #22 Mathemat писал(а)>> 对于一个可能听说过马太效应和著名的杜伯定理的人来说，奇怪的推理是，不可能在马太效应上建立一个盈利的系统。 阿列克谢，如果 "已知静止的VPW "是普通的白噪声（它的积分是维纳过程，是马丁格尔），你能说什么？ 数学 上，如果噪声分布是HP，mo=0，当然就不能了。如果mo<>0，那么累积总和系列中就有趋势成分，赚钱的方法很简单--进入拆迁方。对于马丁格尔，最佳预测是系列的最后一个值。如果有漂移，那么最好的预测是最后的值+莫PRV。 如果分布是不对称的，你可以用交易规则选择一个区域，在这个区域里，莫会不同于0.假设的例子：我们已经学会识别当天开盘时的缺口。它将上涨10点，概率为0.9，或下跌90点，概率为0.1。mo=10*0.9-90*0.1=0。但有一个心地善良的经纪人，在规定的价格上执行止损和盈利。我们设置了一个多头，止损=盈利=10点。因此，我们有mo=10*0.9-10*0.1=8。当然，这个例子很牵强，为了简单起见，有一个离散分布。虽然这样的计划是在周末后出现重大缺口时使用的，而且保证的价内止损是一种保证金追加。 Alexey Subbotin 2009.12.14 08:14 #23 Mathemat >> : 对于一个人来说，这是很奇怪的推理，他可能听说过一些关于马丁格尔和著名的杜伯定理，即不可能在马丁格尔上建立一个盈利的系统。 阿列克谢，如果 "已知静止的PRW "只是普通的白噪声（它的积分是一个维纳过程，一个马丁格尔），你能说什么？ 正如阿瓦尔斯 先生已经提到的，如果一个随机过程是白噪声，它的PDF必须是对称的，例如它可以是期望值为零的高斯（否则噪声将 "漂移 "到一边或另一边，不再是白噪声）。在这种情况下，我上一篇文章中所说的必要盈利条件没有得到满足，因为右边和左边的图形下的面积是相同的，等于0.5。 Yurixx 2009.12.14 10:53 #24 Avals писал(а)>> 我看不出有什么困难。阿尔苏 基本上也是在第1点描述的。 正如我所想的那样，它是关于酒吧的价格变化的PRV。像Close(i)-Open(i)或Open(i+1)-Open(i)。然而，sl不是由收盘价或开盘价触发的，而是由High和Low决定的条形图内的价格。因此，我认为，上述的PRV不适合用于确定sl。 还有一点。漂移（即趋势）提供的不对称性有|MO|>0，所以使用它是没有问题的。事实上，被利用的不是不对称性，而是MO的非零值：向MO开放，你会很幸运。 另一件事是当MO=0。在这种情况下，不对称性的性质是完全不同的--横轴右边和左边的PRV曲线下的区域是相等的。试着取一个符合这个条件的非对称模型分布（MO=0），在其上生成一串已知密度的ticks，并在其上运行这个策略。我想你会失望的。 顺便说一下，关于阿尔苏的 帖子中的第1点。 1.让我们在VPP图表上选择一个区域，位于Y+spread轴的一侧，其下的区域大于50%+eps（eps-交易_费用+计划赢利）--这个区域将等于赢利的概率P。因此，损失的概率Q=50%-eps。 由于条件是MO=0，所以右边和左边的面积都不可能大于50%。也不能少于此。他们都=50%。唉。 Avals 2009.12.14 12:22 #25 倾斜的近正态分布太懒了，无法生成。 但举例来说，让分布为 递增概率 -5 0,02 -0,1 -4 0,02 -0,08 -3 0,02 -0,06 -2 0,22 -0,44 -1 0,02 -0,02 0 0,4 0 1 0,1 0,1 2 0,08 0,16 3 0,06 0,18 4 0,04 0,16 5 0,02 0,1 sum=1 mo=0 柱状图。 把sl=tp=2p 如果没有被市场触发退出。 мо(лонга)=0*0,4+1*0,1-1*0,02+2*0,2-2*0,28=0,1 -0,02+0,4-0,56=-0,08 当然，如果我没有算错的话 :) Z.U. 当然，这种分布也不像虱子。在我的印象中，它与惠普不同。至少在零点，不会有这样的概率。但它也将是对称的。当然，我们可以用实数列来分析它，并 "刈割 "以保持莫等于零，但我很懒。 If we knew exactly Cost Averaging System learn how to earn [删除] 2009.12.14 12:38 #26 Avals >> : ...当然，你可以从真实系列中分析它，并 "减去 "它以保持莫等于零，但我很懒......。 ...看看真正的系列会有什么结果是很有趣的，但它没有证据价值... 另外，确定模拟的目的也很重要。如果是sl=tp=2p的问题，那么就不值得麻烦。 而 "实践是真理的标准":)) Avals 2009.12.14 12:46 #27 avtomat писал(а)>> ......如果能看到实际系列中到底会出现什么，那就很有意思了，但由于它没有任何证明价值...... 此外，确定建模的目的也很重要。如果是sl=tp=2p的问题，那么就不值得麻烦。 而 "实践是真理的标准":)) 当然，这只是一个抽象的例子。 而Mathemat的 点位分布发布在https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4。 当然，那里的不对称性不会让点位被过度发挥。但这不一定是关于刻度的增量。 Alexey Subbotin 2009.12.14 13:01 #28 Avals >> : 当然这只是一个抽象的例子 而Mathemat的 点位分布是在https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 那里，当然，不对称性不会让点位出戏。 顺便问一下，有没有人计算过，猜中的比例应该是多少，才能战胜这个差价？但我根据经验发现，在欧元兑美元上稳定的54%的损失是令人难以置信的）。那么，要争取什么呢？60%?85%? Avals 2009.12.14 13:17 #29 alsu писал(а)>> 顺便问一下，有没有人计算过，为了战胜这个差价，猜中的比例应该是多少？但根据经验，我发现，在欧元兑美元上稳定的54%是损失很大的。）那么，要争取什么呢？60%?85%? 也许我们说的是sl=tp的情况？否则，如果没有他们的比例，利润的百分比就没有什么信息。 如果sl=tp，那就要看它们的价值了。粗略的计算，没有考虑到一些事情。 mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0，其中p是获胜的概率 p>spread/2tp+0.5 例如，如果sl=tp=10p，点差是2p，那么p>0.6。 例如，如果sl=tp=100p，就足以说明p>0.51。 当然这是在没有滑移的情况下--只对积极的萌动。但即使这样，你也可能会破产，这就是为什么最好有一些储备，这取决于MM的情况。 [删除] 2009.12.14 13:25 #30 Avals >> : 我想我们谈论的是sl=tp的情况？否则，如果没有它们的比率，%的收益就没有什么信息。 如果sl=tp，那就要看它们的价值了。粗略的计算，没有考虑到一些事情。 mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0，其中p是获胜的概率 p>spread/2tp+0.5 例如，如果sl=tp=10p，点差是2p，那么p>0.6。 这在原则上是错误的! 0<p<1是概率 tp，sl是 "公斤"。 我们不能把它们放在同一把钥匙上 123456789 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你说的是首发价格差异的分布，还是别的什么？
你说sl和tp允许这样的潇洒分布，也是没有根据的。说句不客气的话。:-)
我看不出有什么困难。Alsu 基本上也是在第1点描述的。
对于一个可能听说过马太效应和著名的杜伯定理的人来说，奇怪的推理是，不可能在马太效应上建立一个盈利的系统。
阿列克谢，如果 "已知静止的VPW "是普通的白噪声（它的积分是维纳过程，是马丁格尔），你能说什么？
数学 上，如果噪声分布是HP，mo=0，当然就不能了。如果mo<>0，那么累积总和系列中就有趋势成分，赚钱的方法很简单--进入拆迁方。对于马丁格尔，最佳预测是系列的最后一个值。如果有漂移，那么最好的预测是最后的值+莫PRV。
如果分布是不对称的，你可以用交易规则选择一个区域，在这个区域里，莫会不同于0.假设的例子：我们已经学会识别当天开盘时的缺口。它将上涨10点，概率为0.9，或下跌90点，概率为0.1。mo=10*0.9-90*0.1=0。但有一个心地善良的经纪人，在规定的价格上执行止损和盈利。我们设置了一个多头，止损=盈利=10点。因此，我们有mo=10*0.9-10*0.1=8。当然，这个例子很牵强，为了简单起见，有一个离散分布。虽然这样的计划是在周末后出现重大缺口时使用的，而且保证的价内止损是一种保证金追加。
对于一个人来说，这是很奇怪的推理，他可能听说过一些关于马丁格尔和著名的杜伯定理，即不可能在马丁格尔上建立一个盈利的系统。
阿列克谢，如果 "已知静止的PRW "只是普通的白噪声（它的积分是一个维纳过程，一个马丁格尔），你能说什么？
正如阿瓦尔斯 先生已经提到的，如果一个随机过程是白噪声，它的PDF必须是对称的，例如它可以是期望值为零的高斯（否则噪声将 "漂移 "到一边或另一边，不再是白噪声）。在这种情况下，我上一篇文章中所说的必要盈利条件没有得到满足，因为右边和左边的图形下的面积是相同的，等于0.5。
我看不出有什么困难。阿尔苏 基本上也是在第1点描述的。
正如我所想的那样，它是关于酒吧的价格变化的PRV。像Close(i)-Open(i)或Open(i+1)-Open(i)。然而，sl不是由收盘价或开盘价触发的，而是由High和Low决定的条形图内的价格。因此，我认为，上述的PRV不适合用于确定sl。
还有一点。漂移（即趋势）提供的不对称性有|MO|>0，所以使用它是没有问题的。事实上，被利用的不是不对称性，而是MO的非零值：向MO开放，你会很幸运。
另一件事是当MO=0。在这种情况下，不对称性的性质是完全不同的--横轴右边和左边的PRV曲线下的区域是相等的。试着取一个符合这个条件的非对称模型分布（MO=0），在其上生成一串已知密度的ticks，并在其上运行这个策略。我想你会失望的。
顺便说一下，关于阿尔苏的 帖子中的第1点。
1.让我们在VPP图表上选择一个区域，位于Y+spread轴的一侧，其下的区域大于50%+eps（eps-交易_费用+计划赢利）--这个区域将等于赢利的概率P。因此，损失的概率Q=50%-eps。
倾斜的近正态分布太懒了，无法生成。
但举例来说，让分布为
递增概率
-5
0,02
-0,1
柱状图。
把sl=tp=2p 如果没有被市场触发退出。
мо(лонга)=0*0,4+1*0,1-1*0,02+2*0,2-2*0,28=0,1 -0,02+0,4-0,56=-0,08
当然，如果我没有算错的话 :)
Z.U. 当然，这种分布也不像虱子。在我的印象中，它与惠普不同。至少在零点，不会有这样的概率。但它也将是对称的。当然，我们可以用实数列来分析它，并 "刈割 "以保持莫等于零，但我很懒。
...当然，你可以从真实系列中分析它，并 "减去 "它以保持莫等于零，但我很懒......。
...看看真正的系列会有什么结果是很有趣的，但它没有证据价值...
另外，确定模拟的目的也很重要。如果是sl=tp=2p的问题，那么就不值得麻烦。
而 "实践是真理的标准":))
......如果能看到实际系列中到底会出现什么，那就很有意思了，但由于它没有任何证明价值......
此外，确定建模的目的也很重要。如果是sl=tp=2p的问题，那么就不值得麻烦。
而 "实践是真理的标准":))
当然，这只是一个抽象的例子。
而Mathemat的 点位分布发布在https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4。 当然，那里的不对称性不会让点位被过度发挥。但这不一定是关于刻度的增量。
当然这只是一个抽象的例子
而Mathemat的 点位分布是在https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 那里，当然，不对称性不会让点位出戏。
顺便问一下，有没有人计算过，猜中的比例应该是多少，才能战胜这个差价？但我根据经验发现，在欧元兑美元上稳定的54%的损失是令人难以置信的）。那么，要争取什么呢？60%?85%?
顺便问一下，有没有人计算过，为了战胜这个差价，猜中的比例应该是多少？但根据经验，我发现，在欧元兑美元上稳定的54%是损失很大的。）那么，要争取什么呢？60%?85%?
也许我们说的是sl=tp的情况？否则，如果没有他们的比例，利润的百分比就没有什么信息。
如果sl=tp，那就要看它们的价值了。粗略的计算，没有考虑到一些事情。
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0，其中p是获胜的概率
p>spread/2tp+0.5
例如，如果sl=tp=10p，点差是2p，那么p>0.6。
例如，如果sl=tp=100p，就足以说明p>0.51。
当然这是在没有滑移的情况下--只对积极的萌动。但即使这样，你也可能会破产，这就是为什么最好有一些储备，这取决于MM的情况。
我想我们谈论的是sl=tp的情况？否则，如果没有它们的比率，%的收益就没有什么信息。
如果sl=tp，那就要看它们的价值了。粗略的计算，没有考虑到一些事情。
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0，其中p是获胜的概率
p>spread/2tp+0.5
例如，如果sl=tp=10p，点差是2p，那么p>0.6。
这在原则上是错误的!
0<p<1是概率
tp，sl是 "公斤"。
我们不能把它们放在同一把钥匙上