如果我们确切地知道价格是如何变动的... - 页 9 123456789 新评论 Neutron 2009.12.16 08:19 #81 Avals писал(а) >> Проверка должна быть типа: если не сработал тейк-профит, то проверяем сработал ли стоп-лосс. Или наоборот. Такое условие вносит зависимость о которой я писал 是的，这正是算法中发生的情况：如果没有触发拿货（它总是比损失更远），那么我们在同一价格系列上检查损失的触发条件，并在每一帧上检查。 的确，我在产生 "开仓 "信号的同一TP列中开仓...但是，这似乎并不与任何事情相矛盾。 Avals 2009.12.16 08:23 #82 Neutron писал(а)>> 是的，这正是算法中发生的情况：如果拿货没有触发（它总是比损失更远），我们在同一价格系列读数上检查损失触发的条件，它发生在每次读数上。 这就是在上述方案中，在止损点后面引入尾巴的条件。如果你检查的结果相反，先止损后盈利，那么随着止损的减少，尾数会跟着外移。 Neutron 2009.12.16 08:26 #83 嗯... Igor Chemodanov 2009.12.19 00:12 #84 一本关于这个问题的书--《V.亚基姆金》。"金融交易。技术分析"。 123456789 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Avals писал(а) >> Проверка должна быть типа: если не сработал тейк-профит, то проверяем сработал ли стоп-лосс. Или наоборот. Такое условие вносит зависимость о которой я писал
是的，这正是算法中发生的情况：如果没有触发拿货（它总是比损失更远），那么我们在同一价格系列上检查损失的触发条件，并在每一帧上检查。
的确，我在产生 "开仓 "信号的同一TP列中开仓...但是，这似乎并不与任何事情相矛盾。
是的，这正是算法中发生的情况：如果拿货没有触发（它总是比损失更远），我们在同一价格系列读数上检查损失触发的条件，它发生在每次读数上。
这就是在上述方案中，在止损点后面引入尾巴的条件。如果你检查的结果相反，先止损后盈利，那么随着止损的减少，尾数会跟着外移。