第二头神牛："增长利润，减少损失" - 页 4 1234567891011...27 新评论 PapaYozh 2009.07.13 13:30 #31 Mathemat писал(а)>> 一个复杂的系统。如果系统有固定的止损点，那么 "削减损失 "的原则就会自己解决，但如何实施 "增长利润 "的建议？ 我们不应该在达到一个固定的利润时关闭，而应该在可能出现逆转的TS信号时关闭。 顺便说一句，一个固定的SL也不是好事。 PapaYozh 2009.07.13 13:37 #32 laanaa0708 писал(а)>> 补充一点：退出信号必须是相反方向的进入信号。 没有必要做一个反转系统。出场信号可以不是对面的进场信号，但对面的进场信号必须是出场信号（如果有开仓）。 Ol Dirty Bastard 2009.07.13 14:40 #33 PapaYozh >> : 不是在达到一个固定的利润时关闭，而是在可能开始反转的TS信号时关闭。 顺便说一句，固定的SL也是 "不好的"。 在任何情况下，都需要一个保护性的麋鹿（从技术故障和新闻间隙中），而且麋鹿显然应该至少在追加保证金的一半以上。 削减损失是必须的 也就是说，我个人只设法做出一个半理想（有时基于指标，有时基于停止）。 那么你至少要确定--我们能承受多小的固定损失？ 我相信这取决于技术分析的准确性，即小麋鹿不利于粗略分析。 这取决于流动性和价差，但我们无法控制这些因素。 PapaYozh 2009.07.13 15:15 #34 sab1uk писал(а)>> 在任何情况下都需要一个保护性的麋鹿（从技术故障和新闻间隙中），而麋鹿显然应该至少在一半的范围内。 必须明确地削减损失 也就是说，我只设法达到了一个半理想状态（有时基于指标，有时基于停止）。 作为一项规则，你需要至少定义 - 我们能承受多小的固定损失 我相信这取决于技术分析的准确性，即小麋鹿不利于粗略分析。 这也取决于流动性和价差，但我们无法控制这些因素。 我不质疑使用SL的必要性，我也认为在不可抗力的情况下应该保护存款。就个人而言，我画SL，但不是在固定的距离上，而是在计算好的轨迹上。当然，SL在任何情况下都不会动。 СанСаныч Фоменко 2009.07.15 20:33 #35 PapaYozh писал(а)>> 完全没有必要做一个反转系统。出场信号可以不是对面的进场信号，但对面的进场信号必须是出场信号（如果有开仓）。 你的真相。如果我们增加追踪TP和SL，这将切断负利润并防止出现向下的缺口，我们将得到一个正常的TS。我再次坚持认为，TP和SL的触发是不可抗力。 Christo Tsvetanov 2009.07.16 03:24 #36 奇怪的是--我没有听说过关于粗尾巴的事情。我认为秘密就在他们身上。 Alexey Navoykov 2009.07.20 14:53 #37 Mathemat писал(а)>> 好吧，让我们这样说吧：入场是一个强烈的信号，真的很强烈，所以你不会出错。这种投入是罕见的，但却是准确的。 而退出是一个中等强度的信号，但与进入时有质的不同。这是为了防止反向运动吞噬了太多的纸面利润。出境的目的与入境不同。 关于 "强信号"、"中等强度信号 "等，情况是这样的...毕竟，什么是信号强度？我认为，它应该是一些非离散值X，在程序中计算出来的，它既可以是正值（买入信号），也可以是负值（卖出信号）。也就是说，在这一点上，我们算是计算出了潜力。而在此基础上，我们已经确定了进入的方向，并计算出交易量（与X成正比）。 例如，我们有X= -1，所以我们以1.0的成交量打开卖出。然后在一段时间后，我们有X= -0.6，所以我们有0.6个卖出手在市场上，所以我们关闭了0.4个手从以前的订单。 也就是说，退出交易与进入交易在本质上没有区别。这里没有 "质的不同 "的信号。问题只在于信号的强度。而它似乎只有通过我们的感知才会有质的不同。 一旦我们平仓，就意味着我们相信价格不会进一步上涨。而这意味着，它将以一定的概率向相反的方向发展。这个概率份额是由X的值决定的 Sceptic Philozoff 2009.07.20 18:52 #38 Meat >> : 关于 "强信号"、"中等信号 "等，情况是这样的...毕竟，什么是信号强度？我认为，它应该是一些非离散的值X，在程序中计算，它既可以是正值（买入信号），也可以是负值（卖出信号）。也就是说，在这一点上，我们算是计算出了潜力。而在此基础上，我们已经确定了进入的方向，并计算出交易量（按X的比例）。 例如，我们有X= -1，所以我们以1.0的成交量打开卖出。然后在一段时间后，我们有X= -0.6，所以我们有0.6个卖出手在市场上，所以我们关闭了0.4个手从以前的订单。 也就是说，退出交易与进入交易在本质上没有区别。这里没有 "质的不同 "的信号。问题只在于信号的强度。而它似乎只有通过我们的感知才会有质的不同。 一旦我们平仓，就意味着我们相信价格不会进一步上涨。而这意味着，它将以一定的概率向相反的方向发展。这个概率份额是由X的值决定的 这很有说服力。但在我的系统中，输出与输入不对称。而且我不打算让它对称。而这并不是X的行为方式。在进入卖出的时候，它可能是，比如说，-2，然后它就跳到了（完全不是单调的！）正值。但我只在一些正值时关闭，而不是更早。 就好像在进入这个姿势后，她的力量可能会沿途 "蒸发"--但这不会是一个退出信号。我的退出是一个更弱的退出。因此，从相反方向进入，仍需等待。 这里面有很多思考。这完全取决于我们如何计算这个X，当然也取决于系统本身。 Константин 2009.07.20 21:05 #39 我认为，在 "重要 "级别之间的报价是混乱的（或被做成这样），因为有众多不同级别的玩家。而因此在信号强度（头寸大小）逐渐变化的情况下进行交易，更有可能导致逐渐的损失，而不是积极的效果。例外的情况是强劲的趋势。 [Deleted] 2009.07.20 22:07 #40 "失而复得，失而复得，失而复得，失而复得。当然是在合理的范围内。"埃里克-尼曼。 1234567891011...27 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一个复杂的系统。如果系统有固定的止损点，那么 "削减损失 "的原则就会自己解决，但如何实施 "增长利润 "的建议？
我们不应该在达到一个固定的利润时关闭，而应该在可能出现逆转的TS信号时关闭。
顺便说一句，一个固定的SL也不是好事。
补充一点：退出信号必须是相反方向的进入信号。
没有必要做一个反转系统。出场信号可以不是对面的进场信号，但对面的进场信号必须是出场信号（如果有开仓）。
不是在达到一个固定的利润时关闭，而是在可能开始反转的TS信号时关闭。
顺便说一句，固定的SL也是 "不好的"。
在任何情况下，都需要一个保护性的麋鹿（从技术故障和新闻间隙中），而且麋鹿显然应该至少在追加保证金的一半以上。
削减损失是必须的
也就是说，我个人只设法做出一个半理想（有时基于指标，有时基于停止）。
那么你至少要确定--我们能承受多小的固定损失？
我相信这取决于技术分析的准确性，即小麋鹿不利于粗略分析。
这取决于流动性和价差，但我们无法控制这些因素。
在任何情况下都需要一个保护性的麋鹿（从技术故障和新闻间隙中），而麋鹿显然应该至少在一半的范围内。
必须明确地削减损失
也就是说，我只设法达到了一个半理想状态（有时基于指标，有时基于停止）。
作为一项规则，你需要至少定义 - 我们能承受多小的固定损失
我相信这取决于技术分析的准确性，即小麋鹿不利于粗略分析。
这也取决于流动性和价差，但我们无法控制这些因素。
我不质疑使用SL的必要性，我也认为在不可抗力的情况下应该保护存款。就个人而言，我画SL，但不是在固定的距离上，而是在计算好的轨迹上。当然，SL在任何情况下都不会动。
完全没有必要做一个反转系统。出场信号可以不是对面的进场信号，但对面的进场信号必须是出场信号（如果有开仓）。
你的真相。如果我们增加追踪TP和SL，这将切断负利润并防止出现向下的缺口，我们将得到一个正常的TS。我再次坚持认为，TP和SL的触发是不可抗力。
好吧，让我们这样说吧：入场是一个强烈的信号，真的很强烈，所以你不会出错。这种投入是罕见的，但却是准确的。
而退出是一个中等强度的信号，但与进入时有质的不同。这是为了防止反向运动吞噬了太多的纸面利润。出境的目的与入境不同。
关于 "强信号"、"中等强度信号 "等，情况是这样的...毕竟，什么是信号强度？我认为，它应该是一些非离散值X，在程序中计算出来的，它既可以是正值（买入信号），也可以是负值（卖出信号）。也就是说，在这一点上，我们算是计算出了潜力。而在此基础上，我们已经确定了进入的方向，并计算出交易量（与X成正比）。
例如，我们有X= -1，所以我们以1.0的成交量打开卖出。然后在一段时间后，我们有X= -0.6，所以我们有0.6个卖出手在市场上，所以我们关闭了0.4个手从以前的订单。
也就是说，退出交易与进入交易在本质上没有区别。这里没有 "质的不同 "的信号。问题只在于信号的强度。而它似乎只有通过我们的感知才会有质的不同。
一旦我们平仓，就意味着我们相信价格不会进一步上涨。而这意味着，它将以一定的概率向相反的方向发展。这个概率份额是由X的值决定的
关于 "强信号"、"中等信号 "等，情况是这样的...毕竟，什么是信号强度？我认为，它应该是一些非离散的值X，在程序中计算，它既可以是正值（买入信号），也可以是负值（卖出信号）。也就是说，在这一点上，我们算是计算出了潜力。而在此基础上，我们已经确定了进入的方向，并计算出交易量（按X的比例）。
例如，我们有X= -1，所以我们以1.0的成交量打开卖出。然后在一段时间后，我们有X= -0.6，所以我们有0.6个卖出手在市场上，所以我们关闭了0.4个手从以前的订单。
也就是说，退出交易与进入交易在本质上没有区别。这里没有 "质的不同 "的信号。问题只在于信号的强度。而它似乎只有通过我们的感知才会有质的不同。
一旦我们平仓，就意味着我们相信价格不会进一步上涨。而这意味着，它将以一定的概率向相反的方向发展。这个概率份额是由X的值决定的
这很有说服力。但在我的系统中，输出与输入不对称。而且我不打算让它对称。而这并不是X的行为方式。在进入卖出的时候，它可能是，比如说，-2，然后它就跳到了（完全不是单调的！）正值。但我只在一些正值时关闭，而不是更早。
就好像在进入这个姿势后，她的力量可能会沿途 "蒸发"--但这不会是一个退出信号。我的退出是一个更弱的退出。因此，从相反方向进入，仍需等待。
这里面有很多思考。这完全取决于我们如何计算这个X，当然也取决于系统本身。