更多策略？没问题! - 页 6 123456789101112 新评论 Rider 2009.03.21 05:46 #51 "所有来之不易的货物"。 正如我所做的.......，先生。雷舍托夫--我不再是你的支部--不需要落下......，为的是第一次已经感谢的做法和想法:) 有两个现成的Expert Advisors 1.0 - 按方向累积的位置，1.1 - 一个位置到相反的信号。 在选择了一个策略后，专家顾问实际上已经为演示和实际操作做好了准备--"切断不必要的东西"，这就是全部。 对*.set的一些解释--0.01手的100英镑--对缩减的限制......，进一步你可以也需要增加1000000和相应的百分比，这样金额就不会有太大的变化，取决于存款 步骤1。 - 在2005.01.01-2007.12.20的区间内生成一个策略。 - 进行转发（Exel的脚本附后） 6-6-3（月） - 我们选择在这些时期具有可比性的利润；交易的数量 也具有可比性。 第二阶段（战略和其他一切都已选定）。 - 删除一切不必要的东西 :) - 添加TP、SL、Tral等形式的 "拐杖和支撑"。 我有一个分形拖网的变体--我更喜欢它。 - 与第一阶段一样，我们对同一时期的选择进行优化。 - 前进 - 原理是一样的 第三阶段 - 优化（否则--调整），但在整个历史上 - demo...... 接下来是雾:)))) PS。 - 有人会说，例行公事--但要尝试自动化（！？） - 这里附的是两个代码和套装，我找不到Exel的代码，如果有兴趣的话--我稍后会公布。 - 而且，请注意，我今天没有去上班，我的电脑在家里很弱 - 如果有人有聪明的东西，把.....，所有的时间框架和符号（第一阶段）在一天内计算出来，分析选择 - 当然需要更长的时间。 - 请注意，所有的事情都是用一个 "额外的 "小数点来完成的。 - 这些代码是 "零散 "写成的，所以我为它的匿名性向作者道歉，因为........，我自己不以任何方式假装作者身份。 - 请不要太过用力:) 附加的文件： ssb_2.rar 7 kb Avals 2009.03.21 06:06 #52 反复使用时，前进就失去了意义。通过反复运行前向，并通过其结果进行过滤，你只是隐含地适合整个历史部分：测试+前向。调整的概率与正向运行的数量和测试/正向周期长度的比例成正比。 所有这些策略生成器都只是一个具有大量自由度的拟合，而测试是没有任何帮助的。历史上总会有一些变种，按任何标准都会超过稳健的策略，这就是你要寻找的东西。这是简单的组合学。 Voltaire 2009.03.21 07:23 #53 Avals писал(а)>> ...在历史上，总有一些配合会超过稳健的策略......。 另一个重要标准是所产生的战略的稳健性。 Avals，你可以定义健壮性特征。你需要了解和评估哪些参数才能将一个战略归类为稳健型？ Avals 2009.03.21 07:38 #54 voltair писал(а)>> 另一个重要标准是所产生的战略的稳健性。 阿瓦尔斯，你能否概述一下稳健性的特点。一个策略的哪些参数需要被了解和评估，才能将其归类为稳健的策略？ 这是不成形的。有一些特殊的估计方法，但它们并不普遍。这取决于所使用的系统和规律性的类型。 从最佳区域的宽度和 "质量 "或最佳区域在不同测试期的恒定性可以了解很多。多币种，但同样不是对所有系统都适用。稳健性应该同时对系统整体和其独立部分进行评估，这并不总是一项琐碎的任务，需要进行具体的测试。有一些或多或少常见的鲁棒性估计的启发式方法，但无论如何，每个系统都需要单独的方法。 Rider 2009.03.21 07:56 #55 Avals >> : 反复使用时，前进就失去了意义。通过反复运行前向，并通过其结果进行过滤，你只是隐含地适合整个历史部分：测试+前向。调整的概率与正向运行的数量和测试/正向周期长度的比例成正比。 所有这些策略生成器都只是一个具有大量自由度的拟合，而测试是没有任何帮助的。历史上总会有一些变种，按任何标准都会超过强大的策略，这就是你要寻找的东西。这是简单的组合学。 100%同意....有一些变体，都是加起来的，甚至在演示中也会进入minus....。这不是测试器的错误，这是一个残酷的现实）））。 一般来说，所有关于优化的最有趣的事情都会出现--它的周期、前进的周期、没有过度优化的EA的周期.....，如何计算这些参数？ 你的选择，plez..... Avals 2009.03.21 07:59 #56 rider писал(а)>> 你的选择，plez..... 什么的变体？ 如果你在寻找稳健的策略，我不知道有什么通用的策略，请看以前的帖子。 我不知道稳健策略的普遍标准，但它实际上是完全相同的标准，并没有远离初学者所追求的目标）。 稳健性首先是一个简单的、符合逻辑的交易理念，而不是寻找改造价格的方法+寻找改造参数。这就像用干草叉在干草堆里找针一样；) Rider 2009.03.21 08:06 #57 Avals >> : 什么的变体？ 如果你在寻找稳健的策略，我不知道一个通用的策略，见前文。 稳健策略的普遍标准实际上是同一个圣杯，与初学者所追求的目标相差无几）））。 稳健性首先是一个简单的、符合逻辑的交易理念，而不是寻找改造价格的方法+寻找改造参数。 纠正了之前的帖子，有点..... 这基本上是以下问题：你可以创建前所未有的大量专家顾问。 但我应该如何和在什么时间段内优化它们，以及我应该通过什么参数来评估它们的可靠性 - 这个问题？ 没有比这更进一步的了，关键是...... Voltaire 2009.03.21 08:29 #58 Avals писал(а)>> 寻找稳健策略的通用标准实际上也是初学者寻找的圣杯））） ... 这就像用干草叉在干草堆里找针一样；) 而仍然有成功的商人设法找到他们，然后他们收起干草叉，使用铁锹。:) 我关于寻找稳健性标准的想法如下。 1.如果一个策略不仅在主要工具（它产生的地方）上有结果，而且在其他几个工具上也有结果，那么这就是一个稳健性的标志。 2.如果一个策略通过了前后测试，这也是一个信号。 3.稳健性是有期限的，它可以 "过期"。因此，寻找一个在任何时候都具有稳健性的战略是没有意义的。足够前面的N个酒吧使用了。:) Avals 2009.03.21 08:29 #59 rider писал(а)>> 100%同意....有一些变种，当它全部加起来，甚至在演示时，它进入了minus....。这不是测试器的错误，而是一个残酷的现实）））。 一般来说，所有最有趣的是优化 - 它的周期，向前的周期，没有过度优化的EA的周期.....，如何计算这些参数？ 你的选择，plez..... 我认为这些参数不应该被直接计算。一个具有一些参数集的特定TS是最终实现之一。其本身的稳健性无法单独估计。TS是基于必须检查其稳健性的交易理念，而不是其单独的实现。但是，人们只能通过一个交易理念的最终实现的集合来检查它的稳健性。一个稳健的交易理念必须在每个历史区间有很多高利润的最终实现，对于很多工具来说，这些最终实现必须位于一个相当窄的范围/范围集。此外：对于每一个单一的历史片段，在优化过程中，最佳的盈利变体（利润，利润系数）必须落入最佳区域。但这些都是启发式的，就像许多其他方法一样。目标是一样的--找到最佳方法，使拟合的概率最小化。 Yury Reshetov 2009.03.21 08:30 #60 rider >> : 纠正了之前的帖子，有一点..... 基本上，问题是这样的：你可以创造出数量空前的专家，但如何以及在什么时期对他们进行优化，以及通过什么参数来评估他们的可靠性 - QUESTION？ 你不应该比这更进一步--这是关键.......。 这个问题是相当反问的。显然，优化应该在那个时期进行，也就是在未来使用该策略。 布里丹驴子的问题，他在两个不同的但有食欲和香味的干草包之间饿死了，却无法解决应该用哪一个包来饿死虫子的问题，这很有名。很多时候，有一些被埋没的交易员认为，在市场非平稳性的背景下，问题有所谓的明确答案，因此，在他们看来，应该首先得到一个具体的分类答案，然后再去做事情。 123456789101112 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
"所有来之不易的货物"。
正如我所做的.......，先生。雷舍托夫--我不再是你的支部--不需要落下......，为的是第一次已经感谢的做法和想法:)
有两个现成的Expert Advisors 1.0 - 按方向累积的位置，1.1 - 一个位置到相反的信号。
在选择了一个策略后，专家顾问实际上已经为演示和实际操作做好了准备--"切断不必要的东西"，这就是全部。
对*.set的一些解释--0.01手的100英镑--对缩减的限制......，进一步你可以也需要增加1000000和相应的百分比，这样金额就不会有太大的变化，取决于存款
步骤1。
- 在2005.01.01-2007.12.20的区间内生成一个策略。
- 进行转发（Exel的脚本附后） 6-6-3（月）
- 我们选择在这些时期具有可比性的利润；交易的数量 也具有可比性。
第二阶段（战略和其他一切都已选定）。
- 删除一切不必要的东西 :)
- 添加TP、SL、Tral等形式的 "拐杖和支撑"。 我有一个分形拖网的变体--我更喜欢它。
- 与第一阶段一样，我们对同一时期的选择进行优化。
- 前进 - 原理是一样的
第三阶段
- 优化（否则--调整），但在整个历史上
- demo......
接下来是雾:))))
PS。
- 有人会说，例行公事--但要尝试自动化（！？）
- 这里附的是两个代码和套装，我找不到Exel的代码，如果有兴趣的话--我稍后会公布。
- 而且，请注意，我今天没有去上班，我的电脑在家里很弱 - 如果有人有聪明的东西，把.....，所有的时间框架和符号（第一阶段）在一天内计算出来，分析选择 - 当然需要更长的时间。
- 请注意，所有的事情都是用一个 "额外的 "小数点来完成的。
- 这些代码是 "零散 "写成的，所以我为它的匿名性向作者道歉，因为........，我自己不以任何方式假装作者身份。
- 请不要太过用力:)
反复使用时，前进就失去了意义。通过反复运行前向，并通过其结果进行过滤，你只是隐含地适合整个历史部分：测试+前向。调整的概率与正向运行的数量和测试/正向周期长度的比例成正比。
所有这些策略生成器都只是一个具有大量自由度的拟合，而测试是没有任何帮助的。历史上总会有一些变种，按任何标准都会超过稳健的策略，这就是你要寻找的东西。这是简单的组合学。
...在历史上，总有一些配合会超过稳健的策略......。
另一个重要标准是所产生的战略的稳健性。
Avals，你可以定义健壮性特征。你需要了解和评估哪些参数才能将一个战略归类为稳健型？
另一个重要标准是所产生的战略的稳健性。
阿瓦尔斯，你能否概述一下稳健性的特点。一个策略的哪些参数需要被了解和评估，才能将其归类为稳健的策略？
这是不成形的。有一些特殊的估计方法，但它们并不普遍。这取决于所使用的系统和规律性的类型。
从最佳区域的宽度和 "质量 "或最佳区域在不同测试期的恒定性可以了解很多。多币种，但同样不是对所有系统都适用。稳健性应该同时对系统整体和其独立部分进行评估，这并不总是一项琐碎的任务，需要进行具体的测试。有一些或多或少常见的鲁棒性估计的启发式方法，但无论如何，每个系统都需要单独的方法。
反复使用时，前进就失去了意义。通过反复运行前向，并通过其结果进行过滤，你只是隐含地适合整个历史部分：测试+前向。调整的概率与正向运行的数量和测试/正向周期长度的比例成正比。
所有这些策略生成器都只是一个具有大量自由度的拟合，而测试是没有任何帮助的。历史上总会有一些变种，按任何标准都会超过强大的策略，这就是你要寻找的东西。这是简单的组合学。
100%同意....有一些变体，都是加起来的，甚至在演示中也会进入minus....。这不是测试器的错误，这是一个残酷的现实）））。
一般来说，所有关于优化的最有趣的事情都会出现--它的周期、前进的周期、没有过度优化的EA的周期.....，如何计算这些参数？
你的选择，plez.....
你的选择，plez.....
什么的变体？
如果你在寻找稳健的策略，我不知道有什么通用的策略，请看以前的帖子。
我不知道稳健策略的普遍标准，但它实际上是完全相同的标准，并没有远离初学者所追求的目标）。
稳健性首先是一个简单的、符合逻辑的交易理念，而不是寻找改造价格的方法+寻找改造参数。这就像用干草叉在干草堆里找针一样；)
什么的变体？
如果你在寻找稳健的策略，我不知道一个通用的策略，见前文。
稳健策略的普遍标准实际上是同一个圣杯，与初学者所追求的目标相差无几）））。
稳健性首先是一个简单的、符合逻辑的交易理念，而不是寻找改造价格的方法+寻找改造参数。
纠正了之前的帖子，有点.....
这基本上是以下问题：你可以创建前所未有的大量专家顾问。 但我应该如何和在什么时间段内优化它们，以及我应该通过什么参数来评估它们的可靠性 - 这个问题？
没有比这更进一步的了，关键是......
寻找稳健策略的通用标准实际上也是初学者寻找的圣杯））） ...
这就像用干草叉在干草堆里找针一样；)而仍然有成功的商人设法找到他们，然后他们收起干草叉，使用铁锹。:)
我关于寻找稳健性标准的想法如下。
1.如果一个策略不仅在主要工具（它产生的地方）上有结果，而且在其他几个工具上也有结果，那么这就是一个稳健性的标志。
2.如果一个策略通过了前后测试，这也是一个信号。
3.稳健性是有期限的，它可以 "过期"。因此，寻找一个在任何时候都具有稳健性的战略是没有意义的。足够前面的N个酒吧使用了。:)
100%同意....有一些变种，当它全部加起来，甚至在演示时，它进入了minus....。这不是测试器的错误，而是一个残酷的现实）））。
一般来说，所有最有趣的是优化 - 它的周期，向前的周期，没有过度优化的EA的周期.....，如何计算这些参数？
你的选择，plez.....
我认为这些参数不应该被直接计算。一个具有一些参数集的特定TS是最终实现之一。其本身的稳健性无法单独估计。TS是基于必须检查其稳健性的交易理念，而不是其单独的实现。但是，人们只能通过一个交易理念的最终实现的集合来检查它的稳健性。一个稳健的交易理念必须在每个历史区间有很多高利润的最终实现，对于很多工具来说，这些最终实现必须位于一个相当窄的范围/范围集。此外：对于每一个单一的历史片段，在优化过程中，最佳的盈利变体（利润，利润系数）必须落入最佳区域。但这些都是启发式的，就像许多其他方法一样。目标是一样的--找到最佳方法，使拟合的概率最小化。
纠正了之前的帖子，有一点.....
基本上，问题是这样的：你可以创造出数量空前的专家，但如何以及在什么时期对他们进行优化，以及通过什么参数来评估他们的可靠性 - QUESTION？
你不应该比这更进一步--这是关键.......。
这个问题是相当反问的。显然，优化应该在那个时期进行，也就是在未来使用该策略。
布里丹驴子的问题，他在两个不同的但有食欲和香味的干草包之间饿死了，却无法解决应该用哪一个包来饿死虫子的问题，这很有名。很多时候，有一些被埋没的交易员认为，在市场非平稳性的背景下，问题有所谓的明确答案，因此，在他们看来，应该首先得到一个具体的分类答案，然后再去做事情。