如何正确优化一个顾问

[删除] 2008.03.20 13:32 #11

KimIV:

好吧...这是我的经验...

1.我编写的EA，对交易历史的调用最少，对交易服务器返回的执行错误的处理也最少。
2.优化区间 - 从2001.01.01到2007.12.31
3.我根据最大恢复系数=净利润/最大缩水来选择一组参数。如果没有FS>30的参数集，那么专家顾问就会被抛弃。
4.我通过逐一对所有参数进行小的改动来检查所选参数集的稳定性。我不认为FS的波动太大。也就是说，我确定我是选择了 "共产主义的高峰 "还是 "高原"。如果达到了峰值，那么这组就被丢弃，我就取下一个。
5.我在投资组合的分析器中分析了平坦的参数集，以便与其他TP兼容。我形成了一个FS>100的TS组合，编写了一个在线交易的EA，并把它放在真实账户上。

你好，你能写一份真实的EA 吗？

altek 2008.07.23 20:50 #12

KimIV писал (а)>>
...

3.我根据最大恢复系数=净利润/最大缩水来选择一组参数。如果没有FS>30的参数集，那么专家顾问就会被抛弃。
...

你是指FS=30还是30%？

Igor Kim 2008.07.24 05:26 #13

Simon писал (а)>>
>> 你能告诉我你是指PV=30还是30%？

这意味着FS=30。为了清楚起见，利润是8000，最大缩水是266，FS = 8000 / 266 = 30。

altek 2008.07.24 06:38 #14

我明白了，你是在测试时使用最小手数，还是在EA实际工作时使用MM？

Igor Kim 2008.07.24 06:48 #15

Simon писал (а)>>
我明白了，你是在测试时使用最小手数，还是在EA实际工作时使用MM？

0.1

Yuriy Zaytsev 2008.07.24 06:49 #16

Simon писал (а)>>
明白了，你是在测试时使用最小手数，还是在EA实际工作时使用MM？

altek 2008.07.24 17:05 #17

谢谢你!

Юрий 2008.07.25 05:14 #18

KimIV писал (а)>>

3.我根据最大恢复系数=净利润/最大缩水来选择一组参数。如果没有FS>30的参数集，那么EA将被丢弃。

为什么必须是FS>30......如果少了就完蛋了？ 30这个数字是怎么来的，为什么不是40？或者在这方面有什么分析性的说法？

Igor Kim 2008.07.25 17:56 #19

slayer писал (а)>>
而为什么还是应该是FS>30......如果少于30，那就废掉它？"30 "这个确切的数字是怎么来的，为什么不是40？"或者有这方面的分析说明吗？

请不要拐弯抹角。我并没有说应该是这样。30是我个人的心血来潮。没有比这更多的了...

Павел 2008.07.26 16:15 #20

YuraZ писал (а)>>

这是一个有趣的问题。

每个人都有自己的经验，请分享信息

我如何优化

优化的方式取决于作为专家顾问基础的TS。

对于一个建议根据指标信号开仓和平仓的交易系统，我的做法如下。

1.优化指标参数。它是在不使用TR、SL、拖网等的情况下完成的。使用相同的地段大小。这样我就选择了最佳的指标参数。

2）优化止损。选择指标参数的最佳变体（在最有利可图的变体中，选择它的缩水小，盈利能力超过2+足够数量的头寸，以验证所获结果的正确性。从每一个连续的步骤的优化结果中提取具有更好结果的变体），以优化最佳的止损尺寸。

3. 收益优化。

对帮助TC的各种方式进行优化：将头寸转移到盈亏平衡点，不同类型的拖网，等等。

5.优化导管管理的方式，即通过结合各种方式来改变批次。

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