如何正确优化一个顾问 - 页 9 123456789 新评论 Rider 2008.08.27 03:02 #81 Korey писал (а)>> 致格拉尼特77 我们的想法，我们对真正好的EA应该是什么样的概念，是从哪里来的？ - 他们只是从某个地方来的，还是经过冷静的计算？ 如果这不是一种信仰，而是一种计算，那么同样，它来自什么信仰？ -- 也就是说，除了TS之外，我们还有一个专家顾问的工作模式，在这个模式下，我们搜索并选择我们的TS。 但谁能证明这种适合TS的理想模式不是一种痴迷呢？)) 否则，有多少TP因为不符合理想模式而被拒绝，又有多少因为真正的缺点而被拒绝？ 例如： 那么是什么让我们认为，停止的时间不应超过存款的10%？ 如果公平地说，止损不应超过存款的10%，那么在什么地段？ 没有情绪的最佳解决方案可能是：入金1万，手数0.1？ 这是一个心理安慰的问题，仅此而已。比方说，我对初始存款的20%以下的损失感到满意.....，这种心理已经被传播了一千次.....，所以我们从这里开始。 以前曾告诉过你，对自己的TC的 "信任 "问题是不可编程的--它在我们的耳朵之间 :).....。你必须改变自己，首先)) Виктор 2008.08.27 05:43 #82 Mathemat писал (а)>> >> 我在努力，我在努力，我在做数学题。 ...如果不是为了你这样的人，我是为了谁？不，我知道这主要是为了我自己，奇怪的是...... 好了，不要看起来那么担心。历史上也有类似的例子，还记得吗？"隐形人 "的结尾，旅馆老板在晚上读他的笔记。 "--六，上面有一个小二，一个十字和一个斜线。主啊，那是头！"。 Aleksandr Pak 2008.08.27 07:15 #83 "只要群众不受教育和无知，我们的主要艺术就是电影"。 在最后，隐形人的女朋友问他："你现在在哪里可以得到钱，你不能去工作？" 隐形人想了想说："我需要一个工作用的电话，我们将住在瑞士！"。 然后是镜头：山间的阳光，滑雪板，一个裹着围巾的隐形人从斜坡上滚下来，他的妻子--女孩为他提供咖啡和卡瓦酒。 - 就是这样，没有歌曲，没有数学--只有化学+瑞士咖啡+瑞士巧克力。 Boris 2011.08.07 21:25 #84 YuraZ: 这是一个有趣的问题。 每个人都有自己的经验，请分享信息 我是如何优化的 ....................................................................................................... 2.糟糕的是，我无法控制优化，也无法从专家顾问本身控制。 你好！很抱歉重提一个已经被遗忘的话题，但它从未停止过有趣的话题。 问题是，如果我可以在专家顾问中编码进行测试和优化，在所需的时间段内（一周、两周或一个月）实现零利润，我会很高兴。毕竟，到目前为止，只有最初的短时间被优化，为后续的时间段提供了额外的余地。这就是为什么最酷的专家顾问，在策略测试器中取悦了所有人，但在模拟中却不能享受很长时间，更不用说在真实中了。正如他们所说，他们都是 "默认 "的，没有。也许，在每一个盈利期，而不是将利润归零，增加AccountStopoutLevel的模式，将自由保证金水平与绝对值 进行比较。 if(AccountStopoutMode()==1) AccountStopoutLevel + (AccountEquity(new) - AccountEquity(former))。 一般来说，我认为这个变体也可以应用于真实的交易，防止意外以及预期的缩减。 我在编程方面缺乏经验，无法自己找到解决这个问题的办法。我期待着在这里交换意见，而不是开一个新的分支。祝大家准确命中趋势! alex 2011.08.11 11:52 #85 他们说，FV应该是最小的。= 20. 在我的代码库中，我有一个EA：Loco-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2 净利润317781/135105最大缩水=2.35FB（恢复系数）。 净利润317781*100/10000初始存款=3177%超过10年/10年=317.7%每年/12M/年=26.47%每月。 如果我们把FS超过20，那么如果每月26.47%*10（如果我们把FS乘以10）=每月264.7% ! 问题--寻找一个最小RV（恢复系数）=30的EA会不会太胖？ 基准是怎么来的，FS应该是30，最多20？ Boris 2011.08.11 13:19 #86 alex12: 他们说，FS应该是min。= 20. 这里是我的专家顾问的代码库：Loko-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2 净利润 317781 / 135105 最大提款 = 2.35 FS ( 恢复系数 )。 净利润317781*100/10000初始存款=10年内3177%/10年=317.7%/1200万/年=26.47%/年。 如果我们至少以FS为20，那么如果每月26,47%*10（如果我们将FS乘以10）=264,7%，就可以得到每月的收入 问题--寻找一个最小RV（恢复系数）=30的EA会不会太胖？ 我们从哪里得知FS应该是30，最多20的说法？ 在该主题的开头，阅读了权威的意见。 KimIV: 好吧...这是我的经验... 1.我正在编写一个专家顾问，对交易历史的访问最少，对交易服务器返回的执行错误的处理也最少。 2.优化区间 - 从2001.01.01到2007.12.31 3.我根据最大恢复系数=净利润/最大缩水来选择一组参数。如果没有一组FS>30的参数，那么我的专家顾问就会被抛弃。 4.我通过逐一对所有参数进行小的改动来检查所选参数集的稳定性。我不认为FS的波动太大。也就是说，我确定我是选择了 "共产主义的高峰 "还是 "高原"。如果达到了峰值，那么这组就被丢弃，我就取下一个。 5.我在投资组合的分析器中分析了平坦的参数集，以便与其他TP兼容。我形成了一个FS>100的TS组合，编写了一个在线交易的EA，并把它放在真实账户上。 我感兴趣的是，如何在每一个盈利的星期编码增加止损水平，以便测试者放弃有相对缩减的变体。如果我不是在收获，而是在除草（无用的参数组合），我为什么要这样做呢。这种 "止损 "将保护仓库不被耗尽，防止它被DC止损，并将保存已经获得的利润。 123456789 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
致格拉尼特77
我们的想法，我们对真正好的EA应该是什么样的概念，是从哪里来的？
- 他们只是从某个地方来的，还是经过冷静的计算？
如果这不是一种信仰，而是一种计算，那么同样，它来自什么信仰？
--
也就是说，除了TS之外，我们还有一个专家顾问的工作模式，在这个模式下，我们搜索并选择我们的TS。
但谁能证明这种适合TS的理想模式不是一种痴迷呢？))
否则，有多少TP因为不符合理想模式而被拒绝，又有多少因为真正的缺点而被拒绝？
例如：
那么是什么让我们认为，停止的时间不应超过存款的10%？
如果公平地说，止损不应超过存款的10%，那么在什么地段？
没有情绪的最佳解决方案可能是：入金1万，手数0.1？
这是一个心理安慰的问题，仅此而已。比方说，我对初始存款的20%以下的损失感到满意.....，这种心理已经被传播了一千次.....，所以我们从这里开始。
以前曾告诉过你，对自己的TC的 "信任 "问题是不可编程的--它在我们的耳朵之间 :).....。你必须改变自己，首先))
>> 我在努力，我在努力，我在做数学题。
...如果不是为了你这样的人，我是为了谁？不，我知道这主要是为了我自己，奇怪的是......
好了，不要看起来那么担心。历史上也有类似的例子，还记得吗？"隐形人 "的结尾，旅馆老板在晚上读他的笔记。
"--六，上面有一个小二，一个十字和一个斜线。主啊，那是头！"。
"只要群众不受教育和无知，我们的主要艺术就是电影"。
在最后，隐形人的女朋友问他："你现在在哪里可以得到钱，你不能去工作？"
隐形人想了想说："我需要一个工作用的电话，我们将住在瑞士！"。
然后是镜头：山间的阳光，滑雪板，一个裹着围巾的隐形人从斜坡上滚下来，他的妻子--女孩为他提供咖啡和卡瓦酒。
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就是这样，没有歌曲，没有数学--只有化学+瑞士咖啡+瑞士巧克力。
这是一个有趣的问题。
每个人都有自己的经验，请分享信息
我是如何优化的
.......................................................................................................
2.糟糕的是，我无法控制优化，也无法从专家顾问本身控制。
你好！很抱歉重提一个已经被遗忘的话题，但它从未停止过有趣的话题。
问题是，如果我可以在专家顾问中编码进行测试和优化，在所需的时间段内（一周、两周或一个月）实现零利润，我会很高兴。毕竟，到目前为止，只有最初的短时间被优化，为后续的时间段提供了额外的余地。这就是为什么最酷的专家顾问，在策略测试器中取悦了所有人，但在模拟中却不能享受很长时间，更不用说在真实中了。正如他们所说，他们都是 "默认 "的，没有。也许，在每一个盈利期，而不是将利润归零，增加AccountStopoutLevel的模式，将自由保证金水平与绝对值 进行比较。
if(AccountStopoutMode()==1) AccountStopoutLevel + (AccountEquity(new) - AccountEquity(former))。
一般来说，我认为这个变体也可以应用于真实的交易，防止意外以及预期的缩减。
我在编程方面缺乏经验，无法自己找到解决这个问题的办法。我期待着在这里交换意见，而不是开一个新的分支。祝大家准确命中趋势!
他们说，FV应该是最小的。= 20.
在我的代码库中，我有一个EA：Loco-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
净利润317781/135105最大缩水=2.35FB（恢复系数）。
净利润317781*100/10000初始存款=3177%超过10年/10年=317.7%每年/12M/年=26.47%每月。
如果我们把FS超过20，那么如果每月26.47%*10（如果我们把FS乘以10）=每月264.7% !
问题--寻找一个最小RV（恢复系数）=30的EA会不会太胖？
基准是怎么来的，FS应该是30，最多20？
他们说，FS应该是min。= 20.
这里是我的专家顾问的代码库：Loko-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
净利润 317781 / 135105 最大提款 = 2.35 FS ( 恢复系数 )。
净利润317781*100/10000初始存款=10年内3177%/10年=317.7%/1200万/年=26.47%/年。
如果我们至少以FS为20，那么如果每月26,47%*10（如果我们将FS乘以10）=264,7%，就可以得到每月的收入
问题--寻找一个最小RV（恢复系数）=30的EA会不会太胖？
我们从哪里得知FS应该是30，最多20的说法？
在该主题的开头，阅读了权威的意见。
好吧...这是我的经验...
1.我正在编写一个专家顾问，对交易历史的访问最少，对交易服务器返回的执行错误的处理也最少。
2.优化区间 - 从2001.01.01到2007.12.31
3.我根据最大恢复系数=净利润/最大缩水来选择一组参数。如果没有一组FS>30的参数，那么我的专家顾问就会被抛弃。
4.我通过逐一对所有参数进行小的改动来检查所选参数集的稳定性。我不认为FS的波动太大。也就是说，我确定我是选择了 "共产主义的高峰 "还是 "高原"。如果达到了峰值，那么这组就被丢弃，我就取下一个。
5.我在投资组合的分析器中分析了平坦的参数集，以便与其他TP兼容。我形成了一个FS>100的TS组合，编写了一个在线交易的EA，并把它放在真实账户上。
我感兴趣的是，如何在每一个盈利的星期编码增加止损水平，以便测试者放弃有相对缩减的变体。如果我不是在收获，而是在除草（无用的参数组合），我为什么要这样做呢。这种 "止损 "将保护仓库不被耗尽，防止它被DC止损，并将保存已经获得的利润。