Zigzag指标和神经网络 - 页 4 1234567891011 新评论 Сергей Ковалев 2007.12.01 17:38 #31 eugenk: SK，我100%同意这一点。而在一般情况下，我看到人字形通常是由艾略特波浪的粉丝使用的。对这一理论，我说得很轻巧，相当谨慎地对待。然而，在数据压缩方面，"之 "字形是无可替代的。我想你也必须承认这一点。 我认为你必须把麦子和糠秕分开。 艾略特波是 一回事。无论他们是好是坏...他说他们是，其他人说他们不是。我就倾向于认为，人们只应该谈论一种趋势，但不要求它一定存在。这更像是一个信仰问题，或者更多（更严格）的统计问题。 另一方面，"之 "字形是用图形表示市场的某些特征的一种方式。说到识别，Zigzag可以100%准确地显示出所需的特征，即在过去的历史中存在一连串一定数值的极值（这被错误地称为分形）。问题是，作为Zigzag的结果得到的数据集根本没有改善最初的报价集，而是给它带来两个缺点--粗放和滞后。 此外! 这个 "压缩"--我不知道它是什么。如果我们谈论的是平均数，长期以来一直有不同的MAs。而Zizag是如此具体...一方面，它留下了一个直线角度的痕迹，就像平滑 "噪音 "一样，但另一方面，它在单个蜡烛的高点和低点建立极值，而不考虑邻近的蜡烛。 在我看来，"之 "字形只有一个特点--极值的清晰性。而正是这种可视化导致新的交易者误入歧途，他们没有意识到这幅图是对过去历史的参考，对预测没有用。仅仅为了理解这一点，有必要在几十个论坛上长期搅动Zigzag，以一种非常兽性的方式获得经验--通过应用和观察。然而，如今可以更有效地采取行动--思考一两个小时，了解什么是什么，而不是在这个过程中花费数月或数年。 Yurixx 2007.12.01 18:02 #32 SK. писал (а): 艾略特波是一回事。无论他们是好是坏...他说他们是，其他人说他们不是。我就倾向于认为，人们只应该谈论一种趋势，但不要求它一定存在。这更像是一个信仰问题，或者更多（更严格）的统计问题。 另一方面，"之 "字形是用图形表示市场的某些特征的一种方式。谈到识别，Zigzag可以100%准确地显示出所需的特征，即在过去的历史中存在一连串的某一数值的极值（这些极值被错误地称为分形）。 关键是，作为Zigzag的结果得到的数据集根本没有改善最初的报价集，而是给它带来两个缺点--粗化和滞后。 更重要的是! 这个 "压缩 "的事情--我不知道它是什么。如果我们谈论的是平均数，长期以来一直存在着不同的MAs。而Zizag是如此具体。一方面，它留下了一个直线角度的痕迹，就像平滑 "噪音 "一样，但另一方面，它在单个蜡烛的高点和低点上建立极值，而不考虑邻近的蜡烛。 在我看来，Zigzag本身只有一个明显的特点--极值的可见性。而正是这种可视化导致新梗误入歧途，他们不知道图片代表过去的历史，对预测没有用。仅仅为了理解这一点，有必要在几十个论坛上长期搅动Zigzag，以一种非常兽性的方式获得经验--通过应用和观察。但如今可以更有效地采取行动--思考一两个小时，了解什么是什么，而不是在这个过程中花费几个月或几年的时间。 尽管 "之 "字形有缺点，但它有一个不可否认的优点："之 "字形可以为任何 数字序列构建。你所要做的仅仅是指定一个数字--它的灵敏度。其结果是一个有趣的图表，用图形表示外汇的两个拙劣的形式化概念--趋势和平坦。根据这个图表，我们可以给 "波 "的概念赋予非常具体的含义。因此，你不需要是艾略特，就能确定波的存在。而留在他良心上的并不是艾略特对价格运动的波浪性质的理解，而只是对5-3类型的具体模式的确定。使用现代MT4工具，每个精通MQL4的人都可以写一个简单的脚本（就像eugenk 写的那样），看看统计图，了解艾略特结构如何主导市场。由于某些原因，EWT的支持者并没有这样做。也许是出于对质疑他们信仰的恐惧？:-)) 我有一个关于适合做预测的问题。 你认为什么适合在外汇中做预测？如果源系列--价格--顾名思义是不可预测的，那么从它衍生出来的所有工具又能说什么呢？ Сергей Ковалев 2007.12.01 18:24 #33 Yurixx: 你认为什么适合用于外汇预测？如果原始系列，即价格，根据定义是不可预测的，那么你能说由它衍生出来的所有工具是什么？ 我不同意原始系列不适合预测的说法。 从形式上回答，也许可以说，没有任何一种工具是可以预测的。我认为以这种方式提出问题是完全不正确的。这不是关于工具。它们只是反映了一些数学上的特征。 对于预测，你需要找到描述市场特征的参数并加以利用。例如，重复性、周期性、周期性、分形。也就是说，有必要确定市场在某种程度上的依赖性。而当这一切成功后，在将战略实施到程序代码的阶段，可以使用一种或另一种工具或它们的组合，而且不一定是来自标准的工具列表。不是所有的市场规律都可以用简单的工具来描述。 Его Помоечное Мурлычество 2007.12.01 19:44 #34 Yurixx，有波，大波加小波，等等，只是函数 分解成系列的理论。艾略特在这里没有说任何新东西。这对了解傅里叶级数的人来说是显而易见的。然而，艾略特指的是小波分解，因为他的波型在时间上是局部的。当这些模式的普遍性被假设，当5-3定律被引入，导致斐波那契数列时，这一切的混乱就开始了。第一种说法是合理的。事实上，除了一分钟的图表外，所有的图表看起来都非常相似，用眼睛看几乎无法区分。尽管它应该有某种程度的合理性。另一方面，5-3法律是完全无法理解的东西。为什么不是4-2和7-5？印象中，艾略特知道黄金分割率和斐波纳契数，并在组合法则中相当刻意地选择这样的波数。所以我不相信它，因为它的来源根本没有解释。同时，很可能确实存在一些模式。最有可能的是，它们不是太明显，并随着时间的推移而改变。对于家庭预算来说，寻找它们将是非常有趣和有用的 :) Prival 2007.12.01 19:52 #35 我看到ZigZag的正确使用，只是为了将输入流分成高峰和低谷。也就是获得尝试调整NS的类别（训练网络来识别这些类别）。不要把它输入，因为在时间t=0时的之字形，不能帮助识别（低谷或高峰）。这是一张照片，在另一个主题中看到了它 图1 你可以把它变得更复杂，识别出4个等级，5分钟和15分钟的峰值和谷值，等等。 图2 你也可以尝试不同的货币。只是随着等级的增加，画红线的难度会越来越大，如图2。在这种情况下，也许沃罗诺夫的图表可以提供帮助。 致Alex-Bugalter ......恐怕你还没有完全理解我。当人们谈到 "之 "字形时，就会自动想到波浪理论......。 你是如何做到这一点的，真是令人惊讶。我说一件事，你就自动暗示另一件事:-)。 如果你说的波浪理论 是指拉尔夫-纳尔逊-艾略特的专著《波浪原理》，发表于1938年。我根本就不是这个意思。此外，我根本不会把它称为一个理论，而是一套假设。一个理论是有点不同的。https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 是他的追随者把一套假设（见专著标题"......原则"）提升到理论的高度。而严格来说，它根本不是一个波，而是一个振荡，所以要看它们有什么不同。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0 Его Помоечное Мурлычество 2007.12.01 20:04 #36 私下里，我不知道，我对波峰和波谷本身没有什么兴趣。我不知道，Prival，我对高峰和低谷本身不感兴趣。我认为，对于网络培训来说，更有趣的问题是在盈利N个点的情况下平仓 的时间。对于欧元兑美元的GMT，我认为N应该是25-50。我在Matlab上进行的 "之 "字形实验显示大约有40个。如果我可以从网络上得到这样的估计，我会很高兴。而平仓后的价格将走向何方，我想已经没有必要了。如果你看到下一个预测也是有利的，不要关闭。如果一切顺利，你可能就会完成它。这是一个战术问题，而不是战略问题。顺便说一句，不是要责备土匪，很多人在这里混淆了战术和战略。 Sceptic Philozoff 2007.12.01 20:12 #37 "尊敬的SK. 和Yurixx 对尊敬的nen 的存在有什么看法，从他公布的平衡图来看，他在真实的 交易上 非常成功，使用一些ZZ模式（Gartley，Pessavento）和Fibo工具来预测支撑/阻力水平--没有任何NS？ Prival 2007.12.01 20:35 #38 eugenk: 在我看来，对于网络培训来说，更有趣的问题是在盈利N个点的情况下平仓的时间。 我在这里写了'随机流动理论和外汇'，你不能设置NS来做这个。对不起，但从我的角度来看，这至少是在浪费时间。报价不具有获利N个点的属性。它是你创建的交易系统的一个属性。 Сергей Ковалев 2007.12.01 20:36 #39 Mathemat: "而尊敬的SK. 和Yurixx 会对尊敬的念 的存在做出什么反应，从公布的平衡图来看，他在真实的 交易上 非常成功，使用一些ZZ模式（Gartley, Pessavento）和Fibo工具来预测支撑/阻力水平--没有任何NS？ 我不知道谁是如何交易的，也不知道该技术是在什么基础上建立的。 Fibo则完全不同。Fibo有一个预先认识，即如果有4个波浪，那么就等待第五个波浪（概率很高）。 Fibo是有用的，因为这些工具有预测的成分（反映了对发现的市场属性的预先认识）。 但 "之 "字形却不是。只是它有一种虚幻的兴奋，即它们在这里，顶天立地。 但事实上，它只是昨天实际事件的图示，与明天没有任何关系。 我还认为，我们不应该将这些工具与神经网络进行对比。当然，在一般情况下，NS有更好的机会，因为NS可以检测到一个用其他建模方法无法正常计算的市场属性，但只是偶然的，如果你很幸运的话。 Сергей Ковалев 2007.12.01 20:43 #40 Prival: eugenk: 我认为对于网络培训来说，更有趣的问题是在盈利N个点的情况下关闭一个头寸的时间。 我在这里写了'随机流动理论和外汇'，你不能设置NS来做这个。对不起，但从我的角度来看，这至少是在浪费时间。报价不具有获利N个点的属性。这是你创建的交易系统的一个属性。 我同意。市场反而具有以某种方式修正的属性，这取决于之前趋势的大小。这就是为什么利润应该根据以前的事件作为一个浮动值来计算。但不是预先确定的N。理想的值不应该是N，而是N与过去历史上市场发展性质的依赖关系的函数。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
SK，我100%同意这一点。而在一般情况下，我看到人字形通常是由艾略特波浪的粉丝使用的。对这一理论，我说得很轻巧，相当谨慎地对待。然而，在数据压缩方面，"之 "字形是无可替代的。我想你也必须承认这一点。
我认为你必须把麦子和糠秕分开。
艾略特波是 一回事。无论他们是好是坏...他说他们是，其他人说他们不是。我就倾向于认为，人们只应该谈论一种趋势，但不要求它一定存在。这更像是一个信仰问题，或者更多（更严格）的统计问题。
另一方面，"之 "字形是用图形表示市场的某些特征的一种方式。说到识别，Zigzag可以100%准确地显示出所需的特征，即在过去的历史中存在一连串一定数值的极值（这被错误地称为分形）。问题是，作为Zigzag的结果得到的数据集根本没有改善最初的报价集，而是给它带来两个缺点--粗放和滞后。
此外!
这个 "压缩"--我不知道它是什么。如果我们谈论的是平均数，长期以来一直有不同的MAs。而Zizag是如此具体...一方面，它留下了一个直线角度的痕迹，就像平滑 "噪音 "一样，但另一方面，它在单个蜡烛的高点和低点建立极值，而不考虑邻近的蜡烛。
在我看来，"之 "字形只有一个特点--极值的清晰性。而正是这种可视化导致新的交易者误入歧途，他们没有意识到这幅图是对过去历史的参考，对预测没有用。仅仅为了理解这一点，有必要在几十个论坛上长期搅动Zigzag，以一种非常兽性的方式获得经验--通过应用和观察。然而，如今可以更有效地采取行动--思考一两个小时，了解什么是什么，而不是在这个过程中花费数月或数年。
艾略特波是一回事。无论他们是好是坏...他说他们是，其他人说他们不是。我就倾向于认为，人们只应该谈论一种趋势，但不要求它一定存在。这更像是一个信仰问题，或者更多（更严格）的统计问题。
另一方面，"之 "字形是用图形表示市场的某些特征的一种方式。谈到识别，Zigzag可以100%准确地显示出所需的特征，即在过去的历史中存在一连串的某一数值的极值（这些极值被错误地称为分形）。 关键是，作为Zigzag的结果得到的数据集根本没有改善最初的报价集，而是给它带来两个缺点--粗化和滞后。
更重要的是!
这个 "压缩 "的事情--我不知道它是什么。如果我们谈论的是平均数，长期以来一直存在着不同的MAs。而Zizag是如此具体。一方面，它留下了一个直线角度的痕迹，就像平滑 "噪音 "一样，但另一方面，它在单个蜡烛的高点和低点上建立极值，而不考虑邻近的蜡烛。
在我看来，Zigzag本身只有一个明显的特点--极值的可见性。而正是这种可视化导致新梗误入歧途，他们不知道图片代表过去的历史，对预测没有用。仅仅为了理解这一点，有必要在几十个论坛上长期搅动Zigzag，以一种非常兽性的方式获得经验--通过应用和观察。但如今可以更有效地采取行动--思考一两个小时，了解什么是什么，而不是在这个过程中花费几个月或几年的时间。
尽管 "之 "字形有缺点，但它有一个不可否认的优点："之 "字形可以为任何 数字序列构建。你所要做的仅仅是指定一个数字--它的灵敏度。其结果是一个有趣的图表，用图形表示外汇的两个拙劣的形式化概念--趋势和平坦。根据这个图表，我们可以给 "波 "的概念赋予非常具体的含义。因此，你不需要是艾略特，就能确定波的存在。而留在他良心上的并不是艾略特对价格运动的波浪性质的理解，而只是对5-3类型的具体模式的确定。使用现代MT4工具，每个精通MQL4的人都可以写一个简单的脚本（就像eugenk 写的那样），看看统计图，了解艾略特结构如何主导市场。由于某些原因，EWT的支持者并没有这样做。也许是出于对质疑他们信仰的恐惧？:-))
我有一个关于适合做预测的问题。 你认为什么适合在外汇中做预测？如果源系列--价格--顾名思义是不可预测的，那么从它衍生出来的所有工具又能说什么呢？
你认为什么适合用于外汇预测？如果原始系列，即价格，根据定义是不可预测的，那么你能说由它衍生出来的所有工具是什么？
我不同意原始系列不适合预测的说法。
从形式上回答，也许可以说，没有任何一种工具是可以预测的。我认为以这种方式提出问题是完全不正确的。这不是关于工具。它们只是反映了一些数学上的特征。
对于预测，你需要找到描述市场特征的参数并加以利用。例如，重复性、周期性、周期性、分形。也就是说，有必要确定市场在某种程度上的依赖性。而当这一切成功后，在将战略实施到程序代码的阶段，可以使用一种或另一种工具或它们的组合，而且不一定是来自标准的工具列表。不是所有的市场规律都可以用简单的工具来描述。
我看到ZigZag的正确使用，只是为了将输入流分成高峰和低谷。也就是获得尝试调整NS的类别（训练网络来识别这些类别）。不要把它输入，因为在时间t=0时的之字形，不能帮助识别（低谷或高峰）。这是一张照片，在另一个主题中看到了它
图1
你可以把它变得更复杂，识别出4个等级，5分钟和15分钟的峰值和谷值，等等。
图2
你也可以尝试不同的货币。只是随着等级的增加，画红线的难度会越来越大，如图2。在这种情况下，也许沃罗诺夫的图表可以提供帮助。
致Alex-Bugalter
......恐怕你还没有完全理解我。当人们谈到 "之 "字形时，就会自动想到波浪理论......。
你是如何做到这一点的，真是令人惊讶。我说一件事，你就自动暗示另一件事:-)。
如果你说的波浪理论 是指拉尔夫-纳尔逊-艾略特的专著《波浪原理》，发表于1938年。我根本就不是这个意思。此外，我根本不会把它称为一个理论，而是一套假设。一个理论是有点不同的。https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 是他的追随者把一套假设（见专著标题"......原则"）提升到理论的高度。而严格来说，它根本不是一个波，而是一个振荡，所以要看它们有什么不同。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
在我看来，对于网络培训来说，更有趣的问题是在盈利N个点的情况下平仓的时间。
我在这里写了'随机流动理论和外汇'，你不能设置NS来做这个。对不起，但从我的角度来看，这至少是在浪费时间。报价不具有获利N个点的属性。它是你创建的交易系统的一个属性。
"而尊敬的SK. 和Yurixx 会对尊敬的念 的存在做出什么反应，从公布的平衡图来看，他在真实的 交易上 非常成功，使用一些ZZ模式（Gartley, Pessavento）和Fibo工具来预测支撑/阻力水平--没有任何NS？
我不知道谁是如何交易的，也不知道该技术是在什么基础上建立的。
Fibo则完全不同。Fibo有一个预先认识，即如果有4个波浪，那么就等待第五个波浪（概率很高）。 Fibo是有用的，因为这些工具有预测的成分（反映了对发现的市场属性的预先认识）。
但 "之 "字形却不是。只是它有一种虚幻的兴奋，即它们在这里，顶天立地。 但事实上，它只是昨天实际事件的图示，与明天没有任何关系。
我还认为，我们不应该将这些工具与神经网络进行对比。当然，在一般情况下，NS有更好的机会，因为NS可以检测到一个用其他建模方法无法正常计算的市场属性，但只是偶然的，如果你很幸运的话。
我认为对于网络培训来说，更有趣的问题是在盈利N个点的情况下关闭一个头寸的时间。
我在这里写了'随机流动理论和外汇'，你不能设置NS来做这个。对不起，但从我的角度来看，这至少是在浪费时间。报价不具有获利N个点的属性。这是你创建的交易系统的一个属性。