Zigzag指标和神经网络 - 页 6 1234567891011 新评论 Prival 2007.12.02 17:06 #51 Yurixx 谢谢你，改正了。确实是个错误。为了不浪费时间，从斯特拉塔诺维奇开始，因为所有其他的（卡尔曼、维纳、布西等）都是特殊情况。 Eugeni Neumoin 2007.12.02 18:04 #52 Yurixx: 数学。 是的，Yurixx，我现在看到了。但是，这里如何切实为艾略特人编制这些非常的统计数据，我还不知道（鉴于艾略特本身在EWP中的变态，我在对eugenk 的答复中指出）。粗略地说，一个（艾略特）波不一定在同一规模的ZZ波段断点结束。 因此，这不是同一个规模。 我只需在某个TF的图表上找到一个经典的数字5-3，选择ZigZag参数，这样它就会重现这个数字，然后一方面计算在指定的历史区间内有多少个这样的数字，另一方面计算在这段时间内总共发生了多少个大小不低于指定的趋势（例如总共5个波）。当然，这不是所有的统计数据，但它简单易懂，显示了5-3模式在这段历史中所有市场模式总和中的总份额。 这只是最简单的计算思路。需要在其中加入一些微妙的东西，但这些都是技术性的微妙问题，每个人都可以自己解决。 最近一直在做一些关于逆向战术的研究。问了多点一个问题http://protoforma.com/news/?p=166#comments。通过与他们的答案进行类比，我们可以推测，并不总是能够 "描绘 "同一时间框架上的艾略特波的交替。 另一方面。如果我们从基于纤维的波浪关系出发，那么，从理论上讲，有可能在选择一个时间框架时，找到这些关系（纤维）对应于修正或扩展的必要值。而这将是 "真正的 "时间框架，目前的浪潮在此基础上发展。我将顺便提一下这样的想法。关于纤维。如果目前的价格走势不符合相对于重要极值的任何fibo水平，那么就有必要寻找其他重要的极值，也许在另一个时间框架上，走势将符合...然后，人们可以争论（或不争论）由之字形发现的极值的意义。当前的极值，即 "之 "字形的最后一条射线结束的地方，往往具有可疑的价值（更确切地说，它只能对专家有价值）。另一方面，过去的极值是有预测价值的。 图中显示了161.8%的最后延伸。而斐波那契水平（50%）与平行论坛最大分支的作者水平相吻合...... 附加的文件： eurusdm07y12n02umnvnf.zip 29 kb Sceptic Philozoff 2007.12.02 18:22 #53 Yurixx: 我只需在一个合适的价格图表上找到一个经典的数字5-3，选择ZigZag参数，使其再现这个数字，然后一方面计算在一个指定的历史区间内有多少个这样的数字，另一方面计算在这段时间内有多少个不少于指定大小的趋势（例如，总共5个波的大小）发生过。当然，这不是所有的统计数据，但它简单易懂，显示了5-3数字在这段历史中所有市场模式总和中的总份额。 这只是最简单的计算思路。需要在其中加入一些微妙的因素，但这些都是技术性的微妙因素，每个人都可以自己解决。 如果事情就这么简单，而且一切都归结为技术问题而不是意识形态问题就好了...... 前Foreh阶段的市场（股票及其指数）确实要简单得多（这也是EWP最初设计的目的，因为当时没有Foreh）。有很多经典的作品（比如说真正经典的5-3-5-3-5势头--第四和第一之间没有重叠，第五没有失败，第一和第五没有对角线）。当然，现在也出现了这些情况，但是例外情况的比例已经增长了很多。因此，经典在这里不再像以前那样统治，甚至规则（不仅仅是规范）的例外的可能人选也越来越多。这使收集统计数据的任务变得复杂，以至于到目前为止没有人解决这个问题，也没有看到明确和令人信服的解决方案。 P.S. 这里有更多最近的候选者：一个干净的五浪作为B浪，一个其中第二浪比第一浪大的之字形，一个欧元周上的三角形，在一个根据理论不应该出现的地方。 这些当然只是假设的标记，但俄罗斯EWP相关人员（Akelo，Alexander FXO）正在认真谈论它们。 Yurixx 2007.12.02 20:22 #54 Prival: Yurixx 谢谢你，改正了。确实是个错误。为了不耽误时间，马上从斯特拉诺维奇开始，因为所有其他的（卡尔曼、维纳、布西等）都是特殊情况。 谢谢你的链接。斯特拉托诺维奇真了不起当我看到这样的coryphaei时，我为苏联的数学学校感到骄傲。真令人惊讶，这个人早在60年代就看到了物理学、数学、计算机科学、控制论和统计学的统一性。看来，创建市场理论的数学仪器已经准备好了。现在缺少的是一个非常少的人--一个能够感知抽象结构和物理理解的整体和谐，并将其应用于社会互动、经济和市场的混乱、混沌和喧嚣的人。:-) 不幸的是，我没有在互联网上找到斯特拉诺维奇的两本书。"适应性接收的原理 "和 "分子物理学、热力学和统计物理学的要素"。而我也没有找到《论先验--有条件的准最优过滤器》这篇文章。如果它有电子版，我会很感激。或者一个链接。 Yurixx 2007.12.02 20:26 #55 Mathemat: 如果真有那么简单，而且只归结为技术问题而不是意识形态问题...... 前外汇阶段的市场（股票及其指数）确实要简单得多（这也是EWP最初设计的目的，因为当时没有外汇）。有很多经典的作品（比如说真正经典的5-3-5-3-5势头--第四和第一之间没有重叠，第五没有失败，第一和第三没有对角线）。当然，现在也出现了这些情况，但是例外情况的比例已经增长了很多。因此，经典在这里不再像以前那样统治，甚至规则（不仅仅是规范）的例外的可能人选也越来越多。这使收集统计数据的任务变得非常复杂，以至于至今没有人解决这个问题，也没有看到明确和令人信服的解决方案。 我们再次谈论的是同一件事。毕竟，我只是提供了一个快速的方法，说明艾略特的基本结构在市场上并不经常出现，以至于可以在其上建立可靠的系统。也就是说，对于刚接触EWT的人来说，可能会有一些帮助，以免太过受骗。没有人提到收集统计数据的基本方法，更不用说分析了。 Khristian Piligrim 2007.12.02 20:52 #56 Alex-Bugalter писал (а): 私人 30.11.2007 23:31 亚历克斯-布加尔特 你有点不懂事。如果你要建立一个以NS为主要工具的系统，请阅读识别理论。NS只是一个工具，为了正确使用它，你需要有这方面的知识。 对不起，我想我会让你失望的，但1行不失去意义的开头我可以读到最后。:) 恐怕是你误解了我的意思。当涉及到人字形时，波浪理论就会自动被暗示。 使用纯粹的之字形，作为系统的参考，虽然很美，但不太容易接受。这已经是一种实践。这是一个遗憾，但书中没有一句关于它的内容。这将为我节省很多时间。 请允许我根据我的实际经验，不同意所有那些认为Sig-Sign没有什么实际用途的人的看法。大约七年前，我在Matlab中做了我的第一个Zig-Zag，尽管我必须承认，我只是在今年成功地预测了它缺失的射线到当前的时间点。 最近，我已经远离了Zig-Zag，做了一个信息量更大的指标，更动态地反映了趋势，但其本质与Zig-Zag接近，所以我在图中作为一个例子提出，以消除对Zig-Zag和类似的怀疑，以及对其预测能力与 。 在图片上，直到最后一个突破点的光线被绘制在历史上，从最后一个点到当前时刻--使用神经网络 进行预测，预测不是绝对值，而是适当趋势的方向，预测是在每个新条形的到来时进行的，神经网络是以永久重新学习的模式工作的。 与M1对应的曲线--红线，M5--蓝线，M15--黄线，M30--粉线被绘制在一个图表中。在左上角的%符号下，给出了相应曲线的建模和预测误差，现在它等于0，尽管经常与0不同，这可以预先看到给定的预测是否可以信任。 [删除] 2007.12.02 21:28 #57 Piligrimm: 与M1--红线、M5--蓝线、M15--黄线、M30--粉线相对应的曲线被绘制在同一图表上。在左上角的%符号下，给出了各条曲线的建模和预测误差，现在是0，尽管经常与0不同，这使你可以提前看到所给的预测是否可以信任。 我正在使用类似的方法。你有没有试着把它自动化？然而，我已经将其自动化，尽管所有美丽的图像只在大型TF中获得稳定的利润（但没有任何优化，测试持续了几个小时）。而在这里，你有TF1到30，我不知道测试仪中显示的是什么曲率。 Khristian Piligrim 2007.12.02 22:21 #58 Figar0: Piligrimm:与M1--红线、M5--蓝线、M15--黄线、M30--粉线相对应的曲线被绘制在同一图表上。在左上角的%符号下，给出了相应曲线的建模和预测误差，现在是0，尽管经常与0不同，这使你可以提前看到给定的预测是否可以信任。 我正在使用类似的方法。你有没有试着把它自动化？我已经把它自动化了，尽管有很多漂亮的图片，但只有大型的TF才能获得稳定的产量（但没有任何优化，测试持续了几个小时）。而在这里，你有TF1到30，我不知道测试仪中显示的是什么曲率。 我对MQL不是很了解，所以我很难做出一个好的专家顾问，但我知道如何为它设置最佳工作参数。此外，我的专家顾问系统不可能使用策略测试器，因为它使用了神经元和优化单元，有一百多个指标的阈值因子，计算需要40秒左右，不可能加速。 我做了最原始的专家顾问，包括一个为使用神经网络 准备信息的指标，它没有预测，但在没有任何调整或优化的情况下建立了趋势模型，我没有选择任何操作模式，我向你展示了我一次得到的结果，结果不是很好，尽管如果我改进专家顾问，例如，禁止在同一方向打开另一个位置，在触发停止或追踪停止的情况下，我在可视化测试中注意到，结果会好很多。 战略测试仪报告 TRexperts Alpari-Demo (Build 210) 符号 欧元兑美元（欧元对美元） 期间 1分钟 (M1) 2007.10.08 00:01 - 2007.11.27 23:59 (2007.10.08 - 2007.11.28) 模型 所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法） 参数 手数=0.1；拖曳止损=25；止损=100。 历史上的酒吧 48403 模拟的蜱虫 243421 建模质量 25.00% 图表不匹配错误 0 初始存款 900.00 净利润 791.52 利润总额 1895.82 全部损失 -1104.30 盈利能力 1.72 预期报酬率 6.77 绝对缩水 15.00 最大缩水 249.75 (14.76%) 相对缩减 14.76% (249.75) 交易总额 117 空头头寸（赢利百分比） 51 (64.71%) 多头头寸（赢利百分比） 66 (72.73%) 盈利的交易（占全部的百分比） 81 (69.23%) 亏损交易（占全部的百分比） 36 (30.77%) 最大的 有利的贸易 126.29 亏损的交易 -92.00 平均值 有利的交易 23.41 交易损失 -30.68 最大数量 连赢 8 (105.34) 连续损失(亏损) 4 (-76.71) 最大 连续获利(胜利次数) 225.72 (7) 连续损失（损失次数） -133.95 (3) 平均值 连续赢利 3 连续损失 1 再次强调，本报告并不是指专家系统，其图表在我之前的帖子中显示，而只是指其输入块的性能，可以用策略测试器进行测试。 雪崩 关于遗传优化的问题 顾问是否适用于现实生活？ Prival 2007.12.02 22:36 #59 至Piligrimm Zig-Zag是一个很好的指标，它有一个有趣的属性。 只是每个人对它的使用看法不同。在NS输入上以纯粹的形式使用它是没有用的，IMHO。你也证实了这一点，你不得不完善Zig-Zag。 我认为它最大的用处是用作将报价流分解成类（NS必须承认）。 如果 你不介意的话，能否请你澄清一下。 . .....相应的趋势方向......你的NS中的输出是什么（你说的趋势是什么意思？） ......%的建模和预测误差......你的模型是什么，对什么时间间隔可以进行预测。 Сергей Ковалев 2007.12.02 23:03 #60 Piligrimm: 战略测试仪报告... 看到几年来的历史测试结果 会很有趣。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Yurixx
谢谢你，改正了。确实是个错误。为了不浪费时间，从斯特拉塔诺维奇开始，因为所有其他的（卡尔曼、维纳、布西等）都是特殊情况。
是的，Yurixx，我现在看到了。但是，这里如何切实为艾略特人编制这些非常的统计数据，我还不知道（鉴于艾略特本身在EWP中的变态，我在对eugenk 的答复中指出）。粗略地说，一个（艾略特）波不一定在同一规模的ZZ波段断点结束。
因此，这不是同一个规模。
我只需在某个TF的图表上找到一个经典的数字5-3，选择ZigZag参数，这样它就会重现这个数字，然后一方面计算在指定的历史区间内有多少个这样的数字，另一方面计算在这段时间内总共发生了多少个大小不低于指定的趋势（例如总共5个波）。当然，这不是所有的统计数据，但它简单易懂，显示了5-3模式在这段历史中所有市场模式总和中的总份额。
这只是最简单的计算思路。需要在其中加入一些微妙的东西，但这些都是技术性的微妙问题，每个人都可以自己解决。
最近一直在做一些关于逆向战术的研究。问了多点一个问题http://protoforma.com/news/?p=166#comments。通过与他们的答案进行类比，我们可以推测，并不总是能够 "描绘 "同一时间框架上的艾略特波的交替。 另一方面。如果我们从基于纤维的波浪关系出发，那么，从理论上讲，有可能在选择一个时间框架时，找到这些关系（纤维）对应于修正或扩展的必要值。而这将是 "真正的 "时间框架，目前的浪潮在此基础上发展。我将顺便提一下这样的想法。关于纤维。如果目前的价格走势不符合相对于重要极值的任何fibo水平，那么就有必要寻找其他重要的极值，也许在另一个时间框架上，走势将符合...然后，人们可以争论（或不争论）由之字形发现的极值的意义。当前的极值，即 "之 "字形的最后一条射线结束的地方，往往具有可疑的价值（更确切地说，它只能对专家有价值）。另一方面，过去的极值是有预测价值的。
图中显示了161.8%的最后延伸。而斐波那契水平（50%）与平行论坛最大分支的作者水平相吻合......
这只是最简单的计算思路。需要在其中加入一些微妙的因素，但这些都是技术性的微妙因素，每个人都可以自己解决。
前Foreh阶段的市场（股票及其指数）确实要简单得多（这也是EWP最初设计的目的，因为当时没有Foreh）。有很多经典的作品（比如说真正经典的5-3-5-3-5势头--第四和第一之间没有重叠，第五没有失败，第一和第五没有对角线）。当然，现在也出现了这些情况，但是例外情况的比例已经增长了很多。因此，经典在这里不再像以前那样统治，甚至规则（不仅仅是规范）的例外的可能人选也越来越多。这使收集统计数据的任务变得复杂，以至于到目前为止没有人解决这个问题，也没有看到明确和令人信服的解决方案。
P.S. 这里有更多最近的候选者：一个干净的五浪作为B浪，一个其中第二浪比第一浪大的之字形，一个欧元周上的三角形，在一个根据理论不应该出现的地方。 这些当然只是假设的标记，但俄罗斯EWP相关人员（Akelo，Alexander FXO）正在认真谈论它们。
Yurixx
谢谢你，改正了。确实是个错误。为了不耽误时间，马上从斯特拉诺维奇开始，因为所有其他的（卡尔曼、维纳、布西等）都是特殊情况。
谢谢你的链接。斯特拉托诺维奇真了不起当我看到这样的coryphaei时，我为苏联的数学学校感到骄傲。真令人惊讶，这个人早在60年代就看到了物理学、数学、计算机科学、控制论和统计学的统一性。看来，创建市场理论的数学仪器已经准备好了。现在缺少的是一个非常少的人--一个能够感知抽象结构和物理理解的整体和谐，并将其应用于社会互动、经济和市场的混乱、混沌和喧嚣的人。:-)
不幸的是，我没有在互联网上找到斯特拉诺维奇的两本书。"适应性接收的原理 "和 "分子物理学、热力学和统计物理学的要素"。而我也没有找到《论先验--有条件的准最优过滤器》这篇文章。如果它有电子版，我会很感激。或者一个链接。
如果真有那么简单，而且只归结为技术问题而不是意识形态问题......
前外汇阶段的市场（股票及其指数）确实要简单得多（这也是EWP最初设计的目的，因为当时没有外汇）。有很多经典的作品（比如说真正经典的5-3-5-3-5势头--第四和第一之间没有重叠，第五没有失败，第一和第三没有对角线）。当然，现在也出现了这些情况，但是例外情况的比例已经增长了很多。因此，经典在这里不再像以前那样统治，甚至规则（不仅仅是规范）的例外的可能人选也越来越多。这使收集统计数据的任务变得非常复杂，以至于至今没有人解决这个问题，也没有看到明确和令人信服的解决方案。
亚历克斯-布加尔特
你有点不懂事。如果你要建立一个以NS为主要工具的系统，请阅读识别理论。NS只是一个工具，为了正确使用它，你需要有这方面的知识。
恐怕是你误解了我的意思。当涉及到人字形时，波浪理论就会自动被暗示。
使用纯粹的之字形，作为系统的参考，虽然很美，但不太容易接受。这已经是一种实践。这是一个遗憾，但书中没有一句关于它的内容。这将为我节省很多时间。
请允许我根据我的实际经验，不同意所有那些认为Sig-Sign没有什么实际用途的人的看法。大约七年前，我在Matlab中做了我的第一个Zig-Zag，尽管我必须承认，我只是在今年成功地预测了它缺失的射线到当前的时间点。 最近，我已经远离了Zig-Zag，做了一个信息量更大的指标，更动态地反映了趋势，但其本质与Zig-Zag接近，所以我在图中作为一个例子提出，以消除对Zig-Zag和类似的怀疑，以及对其预测能力与 。
在图片上，直到最后一个突破点的光线被绘制在历史上，从最后一个点到当前时刻--使用神经网络 进行预测，预测不是绝对值，而是适当趋势的方向，预测是在每个新条形的到来时进行的，神经网络是以永久重新学习的模式工作的。
与M1对应的曲线--红线，M5--蓝线，M15--黄线，M30--粉线被绘制在一个图表中。在左上角的%符号下，给出了相应曲线的建模和预测误差，现在它等于0，尽管经常与0不同，这可以预先看到给定的预测是否可以信任。
与M1--红线、M5--蓝线、M15--黄线、M30--粉线相对应的曲线被绘制在同一图表上。在左上角的%符号下，给出了各条曲线的建模和预测误差，现在是0，尽管经常与0不同，这使你可以提前看到所给的预测是否可以信任。
与M1--红线、M5--蓝线、M15--黄线、M30--粉线相对应的曲线被绘制在同一图表上。在左上角的%符号下，给出了相应曲线的建模和预测误差，现在是0，尽管经常与0不同，这使你可以提前看到给定的预测是否可以信任。
我对MQL不是很了解，所以我很难做出一个好的专家顾问，但我知道如何为它设置最佳工作参数。此外，我的专家顾问系统不可能使用策略测试器，因为它使用了神经元和优化单元，有一百多个指标的阈值因子，计算需要40秒左右，不可能加速。
我做了最原始的专家顾问，包括一个为使用神经网络 准备信息的指标，它没有预测，但在没有任何调整或优化的情况下建立了趋势模型，我没有选择任何操作模式，我向你展示了我一次得到的结果，结果不是很好，尽管如果我改进专家顾问，例如，禁止在同一方向打开另一个位置，在触发停止或追踪停止的情况下，我在可视化测试中注意到，结果会好很多。
再次强调，本报告并不是指专家系统，其图表在我之前的帖子中显示，而只是指其输入块的性能，可以用策略测试器进行测试。
至Piligrimm
Zig-Zag是一个很好的指标，它有一个有趣的属性。 只是每个人对它的使用看法不同。在NS输入上以纯粹的形式使用它是没有用的，IMHO。你也证实了这一点，你不得不完善Zig-Zag。
我认为它最大的用处是用作将报价流分解成类（NS必须承认）。
如果 你不介意的话，能否请你澄清一下。
. .....相应的趋势方向......你的NS中的输出是什么（你说的趋势是什么意思？）
......%的建模和预测误差......你的模型是什么，对什么时间间隔可以进行预测。
看到几年来的历史测试结果 会很有趣。