Совершенно верно, добавлю лишь, что здесь выкладывались различные неправильные попытки с абсолютными цифрами похожими на показатель Херста, но все равно это был не он, а хрень какая-то считалась и выдавалась за Херста.
Смысл его на каждом заборе написан - это типа показатель самоподобия, показывающий степень долговременной зависимости (персистентность при Н>1/2 и антиперсистентность при Н<1/2), ещё по ходу дополняет фрактальную размерность до двух. Но, чтобы проникнуться его смыслом, следует прочесть книгу по поводу, а затем сесть и посчитать разок этот показатель.
На мой вгляд, показатель непригоден для рынка, т.к. рассчитывает на стационарность возвратов. Можно сконструировать марковский процесс так, что Херст покажет совсем не 1/2, и указывать это будет на банальную нестационарность приращений, а не на то, за чем все гоняются.
Имею подозрение, что с подачи очень талантливого ученого Мандельброта, хотевшего увеличить тираж и прикладную ценность своей никуда толком тогда неприоложимой фрактальной теории всего, пошла популяризация фракталов и Херста в т.ч. в рынок без достаточных на то оснований.
Те вы считаете если показатель будет распознавать персистентность H>0.5 а антиперсистентность H<0.5, в случае стационарных возвратов!
то такой показатель эксплуатировать напрочь невозможно ?? - в смысле прибыли - нет, никак, т.к. сперва надо доказать стационарность возвратов.
В вопросе самоподобия вы не правы, самоподобие показывает автокореляция а показатель Херста показвает насколько сигнал тонет в шуме. - Это не я говорю, что показатель Херста - это показатель самоподобия, а отцы основатели и защитившиеся на них профессора. :)
И не нужно всё усложнять, математика предельно простая наука (когда люди говорят простыми и понятными словами). - Я не усложняю. Я лишь переложил разжеванный до беспредела алгоритм из книги в МТ4, что мог сделать каждый, кто бы втыкнул в эту предельно простую науку. Но что-то я не наблюдаю индикаторов для МТ считающих показатель Херста, кроме, прошу прощения за нескромность, своего любимого. :) Я бы мог предположить, что никто не обременяет себя такой простотой как Херст, но глядя на наободяженную отсебячину, я склоняюсь к обратной мысли - Херст не по зубам оказался.
这不是关于绝对的数字，而是关于这个想法。
绝对数字起着非常重要的作用，否则无法正确解释结果。
Дело ведь не в абсолютных цифрах, а в идее.
Формула отображает отношение скорости регресии(угол) к стандартному отклонению, помоиму вполне в духе Херста.
:)
不，这根本不是赫斯特所计算的，而且是以一种非常不同的方式。在计算回归率（角度）与标准差的比率时，你不应该提到他。
Абсолютные цифры играют очень важную роль, иначе результат невозможно правильно интерпретировать.
非常正确，我只想补充一点，这里曾有过各种不正确的尝试，其绝对数字与赫斯特的数字相似，但仍然不是他，而是一些胡乱计算并冒充赫斯特的人。
Совершенно верно, добавлю лишь, что здесь выкладывались различные неправильные попытки с абсолютными цифрами похожими на показатель Херста, но все равно это был не он, а хрень какая-то считалась и выдавалась за Херста.
我不是赫斯特的专家，所以我可能是错的，而且我也不是一开始就想找你咆哮的。
"伟大的领袖命令将先锋领带系好，使左端更长"。
但如果你要和我争论，赫斯特的意义何在？
Я не спец в Херсте так что могу ошибаться, а от вас в первую очередь жду не просто гневных заявлений
"что великий вождь завещал завязывать пионерский галстук так чтоб левый конец был длиннее"
а раз уж мне оппонируете то выкладывайте в чём смысл показателя Херста ???
它的意义写在每一个栅栏上--它是一种自我相似性指数，显示出一定程度的长期依赖性（H>1/2时的持久性和H<1/2时的反持久性），此外，它还将分形维度补充为2。但要掌握它的意义，应该读一读有关它的书，然后坐下来数一遍索引。
在我看来，该指标不适合市场，因为它依赖于回报的静止性。人们可以以这样的方式构建一个马尔科夫过程，赫斯特显示的根本不是1/2，它将表明增量的平庸的非平稳性，但不是每个人都在追逐的东西。
我怀疑，在一个非常有才华的科学家曼德布罗特的帮助下，他想增加他当时没有真正应用的万物分形理论的流通和应用价值，开始了分形和赫斯特的普及，包括在市场上没有任何充分的理由。
关于赫斯特方法的有效性--彼得斯的分形分析描述了它的各种修改，包括，据我所知，那些给出的结果类似于蒙特卡洛方法...
Смысл его на каждом заборе написан - это типа показатель самоподобия, показывающий степень долговременной зависимости (персистентность при Н>1/2 и антиперсистентность при Н<1/2), ещё по ходу дополняет фрактальную размерность до двух. Но, чтобы проникнуться его смыслом, следует прочесть книгу по поводу, а затем сесть и посчитать разок этот показатель.
На мой вгляд, показатель непригоден для рынка, т.к. рассчитывает на стационарность возвратов. Можно сконструировать марковский процесс так, что Херст покажет совсем не 1/2, и указывать это будет на банальную нестационарность приращений, а не на то, за чем все гоняются.
Имею подозрение, что с подачи очень талантливого ученого Мандельброта, хотевшего увеличить тираж и прикладную ценность своей никуда толком тогда неприоложимой фрактальной теории всего, пошла популяризация фракталов и Херста в т.ч. в рынок без достаточных на то оснований.
你是否认为，如果一个指标检测到持久性H>0和反持久性H<0。
那么这样的指标就根本不能被利用？
在自相似性的问题上，你错了，自相似性显示了自相关，而Hurst指数显示了信号在噪声中的下沉程度。
而且没有必要把事情复杂化，数学是一门非常简单的科学（当人们用简单易懂的语言说话时）。
Те вы считаете если показатель будет распознавать персистентность H>0.5 а антиперсистентность H<0.5, в случае стационарных возвратов!
то такой показатель эксплуатировать напрочь невозможно ?? - в смысле прибыли - нет, никак, т.к. сперва надо доказать стационарность возвратов.
В вопросе самоподобия вы не правы, самоподобие показывает автокореляция а показатель Херста показвает насколько сигнал тонет в шуме. - Это не я говорю, что показатель Херста - это показатель самоподобия, а отцы основатели и защитившиеся на них профессора. :)
И не нужно всё усложнять, математика предельно простая наука (когда люди говорят простыми и понятными словами). - Я не усложняю. Я лишь переложил разжеванный до беспредела алгоритм из книги в МТ4, что мог сделать каждый, кто бы втыкнул в эту предельно простую науку. Но что-то я не наблюдаю индикаторов для МТ считающих показатель Херста, кроме, прошу прощения за нескромность, своего любимого. :) Я бы мог предположить, что никто не обременяет себя такой простотой как Херст, но глядя на наободяженную отсебячину, я склоняюсь к обратной мысли - Херст не по зубам оказался.
to Vita, мой выдает на вашем же примере H~0,12 :( В коде баюсь что буду разбираться еще 2е недели. Вы выборки берете по каким интервалам?
你用什么作为输入？
对于价格，你应该送回：Close[i]-Close[i+1]。
如果你输入价格，你会得到H~1，因为价格几乎相同:)
系列的默认长度是cMaxSamples=2520；然后，根据算法，采取大小为cMaxSamples的 "窗口"。对于每一个这样的窗口，都要计算R/S。从这些点出发的直线的斜率是H。