赫斯特指数 - 页 23 1...161718192021222324252627282930...46 新评论 Vasiliy Sokolov 2011.11.16 14:34 #221 我明白，目前没有多少人对这个话题感兴趣。也许我们应该再等5-10年... 这个 "分形统计 "是多么令人惊讶的事情。曼德尔波特在60年代末（45年前）首次描述了这种方法，在80年代末和90年代中期（20年前）他的想法被彼得斯发展。它似乎有所有的公式和图表。而如何正确计算这些简单的公式，即使是拥有强大Matcads和Matlab的数学家也不知道。这是一个悖论... 显然，我将不得不在一段时间内人为地把这个主题放在头版。也许一些有识之士会大发慈悲，最终帮助我解决这个问题......。 Alexey Burnakov 2011.11.16 17:41 #222 C-4:我明白，目前没有多少人对这个话题感兴趣。也许我们应该再等5-10年...这个 "分形统计 "是多么令人惊讶的事情。曼德尔波特在60年代末（45年前！）首次描述了这种方法，在80年代末和90年代中期（20年前）彼得斯发展了他的想法。它似乎有所有的公式和图表。而如何正确计算这些简单的公式，即使是拥有强大Matcads和Matlab的数学家也不知道。这是一个悖论...显然，我将不得不在一段时间内人为地把这个主题放在头版。也许一些有识之士会大发慈悲，最终帮助我解决问题......。 我能够在Excel中对赫斯特指数 进行适当的计算，该文件就在某处。但我要对你说实话，我不知道在交易中没有额外的概念如何应用它。通常的做法是：如果某个时期的Hurst值大于0.5--等待趋势的延续，如果小于0.5，则等待回撤运动。一切都极其含糊... 为了简单起见，你可以琐碎地计算一个时期的协方差，结果将真的与赫斯特相似。 Vasiliy Sokolov 2011.11.17 06:36 #223 alexeymosc:我能够在Excel中对赫斯特的数字进行适当的计算，我有一个文件在哪里。但坦率地说，如果没有额外的交易概念，我不知道如何使用它。通常他们会宣传以下方法：如果Hearst在一定时期内超过0.5--等待趋势的延续，如果低于0.5--等待回撤运动。一切都极其含糊... 为了简单起见，你可以琐碎地计算一个时期的协方差，结果将真的与赫斯特相似。 我明白你的意思，但这都是错误的。我知道我在说什么，因为我读过主要资料，我发现其中的想法很有趣。赫斯特的统计数字是什么的概念已经被技术分析大大颠覆了。R/S分析已经变成了一个真正无用的震荡器，就像RSI一样。但这都是关于理解。例如，以同样的移动平均线 为例--每个人都知道，它迟到的时间约为平均周期数除以2。事实上，移动平均数并不晚，它只是显示所选时期的平均进程状态。之所以不能使用，是因为我们试图根据这个移动平均线来 展望未来。移动平均线并不像其他指标那样显示未来，它只是告诉我们过程的特征。但我们可以根据对过去特点的了解，在现在做出正确的决定，这反过来又会导致未来的积极结果。不同的统计数据，无论是R/S分析还是移动平均数，都可以让我们收集到典型的过程图，这些图可以让我们感兴趣。 СанСаныч Фоменко 2011.11.17 07:58 #224 C-4: 我明白，目前没有多少人对这个话题感兴趣。也许我们应该再等5-10年... 这个 "分形统计 "是多么令人惊讶的事情。曼德尔波特在60年代末（45年前）首次描述了这种方法，在80年代末和90年代中期（20年前）他的想法被彼得斯发展。它似乎有所有的公式和图表。而如何正确计算这些简单的公式，即使是拥有强大Matcads和Matlab的数学家也不知道。这是一个悖论... 显然，我将不得不在一段时间内人为地把这个主题放在头版。也许一些有识之士会大发慈悲，最终帮助我解决这个问题......。 在东方，这被称为 "alaverdy"--回应你的书，我非常喜欢。见附件 附加的文件： prognozk-dfractal.zip 1423 kb Vasiliy Sokolov 2011.11.17 08:44 #225 一份有趣的手稿，值得一读。但到目前为止，我遇到的问题是，结果的重复性微不足道。彼得斯做了这个实验，他的结果。 我做实验，在相同的数据上，使用相同的公式和方法。 很明显，结果是不同的。结论是，计算中可能有一个错误。我需要了解我做错了什么，错误在哪里。 Sceptic Philozoff 2011.11.17 08:49 #226 有传言说彼得斯出了问题...... Vasiliy Sokolov 2011.11.17 09:55 #227 然而，我倾向于认为我有一个错误，因为R/S范围不可能随着周期的增加而变小，甚至不可能在水平面上摇摆，而且我的最后一个值比以前的值要小。这在理论上也不可能，因为即使是反持久系列，斜率角H也应该小于0.5，但绝不会小于0，这在我的案例中是可见的。 现在我正忙着把计算分给纯C#，在那里处理数据更容易。在我把它改写成正常形式后，我就开始分析情况了。 [删除] 2011.11.17 13:49 #228 我曾经在Matcad中做过这些计算，但我现在找不到了。给我原始数据--我想知道我将得到什么。 Vasiliy Sokolov 2011.11.17 14:30 #229 o.k.这里是标普500指数从1950年1月1日至1988年7月1日的CSV文件。 p.s. 我真的可以使用这种帮助。我迫切需要一个来自外部的计算基准，只有这样我才能谈及结果的可靠性。 附加的文件： sp500_1950-1988.zip 8 kb [删除] 2011.11.17 15:10 #230 我将尽力而为。我尽量不花太长时间。 我没有彼得斯。我是以E.Feder为基础的。分形。M. Mir.1991. 1...161718192021222324252627282930...46 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我明白，目前没有多少人对这个话题感兴趣。也许我们应该再等5-10年...
这个 "分形统计 "是多么令人惊讶的事情。曼德尔波特在60年代末（45年前）首次描述了这种方法，在80年代末和90年代中期（20年前）他的想法被彼得斯发展。它似乎有所有的公式和图表。而如何正确计算这些简单的公式，即使是拥有强大Matcads和Matlab的数学家也不知道。这是一个悖论...
显然，我将不得不在一段时间内人为地把这个主题放在头版。也许一些有识之士会大发慈悲，最终帮助我解决这个问题......。
我明白，目前没有多少人对这个话题感兴趣。也许我们应该再等5-10年...
这个 "分形统计 "是多么令人惊讶的事情。曼德尔波特在60年代末（45年前！）首次描述了这种方法，在80年代末和90年代中期（20年前）彼得斯发展了他的想法。它似乎有所有的公式和图表。而如何正确计算这些简单的公式，即使是拥有强大Matcads和Matlab的数学家也不知道。这是一个悖论...
显然，我将不得不在一段时间内人为地把这个主题放在头版。也许一些有识之士会大发慈悲，最终帮助我解决问题......。
我能够在Excel中对赫斯特指数 进行适当的计算，该文件就在某处。但我要对你说实话，我不知道在交易中没有额外的概念如何应用它。通常的做法是：如果某个时期的Hurst值大于0.5--等待趋势的延续，如果小于0.5，则等待回撤运动。一切都极其含糊...
为了简单起见，你可以琐碎地计算一个时期的协方差，结果将真的与赫斯特相似。
我能够在Excel中对赫斯特的数字进行适当的计算，我有一个文件在哪里。但坦率地说，如果没有额外的交易概念，我不知道如何使用它。通常他们会宣传以下方法：如果Hearst在一定时期内超过0.5--等待趋势的延续，如果低于0.5--等待回撤运动。一切都极其含糊...
为了简单起见，你可以琐碎地计算一个时期的协方差，结果将真的与赫斯特相似。
我明白你的意思，但这都是错误的。我知道我在说什么，因为我读过主要资料，我发现其中的想法很有趣。赫斯特的统计数字是什么的概念已经被技术分析大大颠覆了。R/S分析已经变成了一个真正无用的震荡器，就像RSI一样。但这都是关于理解。例如，以同样的移动平均线 为例--每个人都知道，它迟到的时间约为平均周期数除以2。事实上，移动平均数并不晚，它只是显示所选时期的平均进程状态。之所以不能使用，是因为我们试图根据这个移动平均线来 展望未来。移动平均线并不像其他指标那样显示未来，它只是告诉我们过程的特征。但我们可以根据对过去特点的了解，在现在做出正确的决定，这反过来又会导致未来的积极结果。不同的统计数据，无论是R/S分析还是移动平均数，都可以让我们收集到典型的过程图，这些图可以让我们感兴趣。
我明白，目前没有多少人对这个话题感兴趣。也许我们应该再等5-10年...
这个 "分形统计 "是多么令人惊讶的事情。曼德尔波特在60年代末（45年前）首次描述了这种方法，在80年代末和90年代中期（20年前）他的想法被彼得斯发展。它似乎有所有的公式和图表。而如何正确计算这些简单的公式，即使是拥有强大Matcads和Matlab的数学家也不知道。这是一个悖论...
显然，我将不得不在一段时间内人为地把这个主题放在头版。也许一些有识之士会大发慈悲，最终帮助我解决这个问题......。
一份有趣的手稿，值得一读。但到目前为止，我遇到的问题是，结果的重复性微不足道。彼得斯做了这个实验，他的结果。
我做实验，在相同的数据上，使用相同的公式和方法。
很明显，结果是不同的。结论是，计算中可能有一个错误。我需要了解我做错了什么，错误在哪里。
然而，我倾向于认为我有一个错误，因为R/S范围不可能随着周期的增加而变小，甚至不可能在水平面上摇摆，而且我的最后一个值比以前的值要小。这在理论上也不可能，因为即使是反持久系列，斜率角H也应该小于0.5，但绝不会小于0，这在我的案例中是可见的。
现在我正忙着把计算分给纯C#，在那里处理数据更容易。在我把它改写成正常形式后，我就开始分析情况了。
o.k.这里是标普500指数从1950年1月1日至1988年7月1日的CSV文件。
p.s. 我真的可以使用这种帮助。我迫切需要一个来自外部的计算基准，只有这样我才能谈及结果的可靠性。
我将尽力而为。我尽量不花太长时间。
我没有彼得斯。我是以E.Feder为基础的。分形。M. Mir.1991.