赫斯特指数 - 页 12 1...5678910111213141516171819...46 新评论 Surfer 2009.02.03 14:22 #111 Mathemat >> : 而这正是罗什击中要害的地方。计算赫斯特的数字需要大量的历史数据。这不是一个记忆局限于一个时期的缪翼，而是BP整体--或其中一大块--的全球特征。 一个可能的解决方案是建立Hurst(N)依赖性，分析它并决定足够的数据量。也就是说，从某一点开始，k.X.将变化不大。 这里的问题是不同的，如何使用XH？我首先想到的是在平均值的两边建设一个2倍和3倍的西格玛通道。平均值的周期是基于V型统计学的第一个最大值。这就是创作过程的开始 :) Sceptic Philozoff 2009.02.03 15:00 #112 surfer писал(а)>> 平均值的周期是基于V型统计学的第一个最大值。 你能在这一点上说得更详细些吗，冲浪者？ [删除] 2009.02.03 15:30 #113 通常使用400个计数的窗口或接近此数的地方。 PC显示了向Levy统计学的过渡条件。 Surfer 2009.02.03 16:21 #114 Mathemat >> : 你能在这里说得更详细些吗，冲浪者？ 我们的想法是找到一个具有最大限度的仪器，而且周期相当短。 进入第二和第三西格玛之间的区域 问题是，V型统计学需要直观地进行评估 Surfer 2009.02.03 16:25 #115 图为根据30年的道琼斯工业平均指数（日收盘价）选择估计kX的区间的问题 由于我们对KX的区间估计感兴趣，R/S数量的选择并不特别困难 Prival 2009.02.03 16:32 #116 Rosh писал(а)>> 你打算如何获得赫斯特的数字，以应对目前的情况？这意味着目前要考虑有限的N条，以便在这个特定样本上计算赫斯特。所以你需要另一个标准来寻找过去的一个时刻，从这个时刻开始计算当前的时刻。 这是正确的，但我坚持这样做的原因如下。它从0到1不等。这就是它的价值。只是为了确定窗口的大小。 看看这两个指标和它们背后的想法，都是你编程的。 斯佩尔曼等级相关系数 和佩里-考夫曼 AMA的优化。 AMA 是基于适应N个 窗口大小的想法。所以我想看看是否可以通过改变其N（窗口大小）来改进Spearman。为此，使用赫斯特或算法，这包括在AMA中。只是还没来得及做。我很想看看适应性的Spearman。 Prival 2009.02.03 16:37 #117 这是我目前得到的结果，我还没有仔细检查。 倾斜角的切线不知为何没有正确计算出来 附加的文件： ckkfn.rar 31 kb Prival 2009.02.03 23:13 #118 我不喜欢这个指标。想看的人可以查一查，试一试。 为了将不同的信号应用于上述Y=Y0行的输入，只需改变为相应的Y1 Y2 ... 附带的文件。Matcad第14版。 如果你突然看到一个错误。 我会纠正它。我可能计算错误了。 附加的文件： whknt.rar 35 kb TheXpert 2009.02.04 11:03 #119 Prival >> : 如果你碰巧看到一个错误。 请务必让我知道，我将予以纠正。因为我可能算错了什么。 我不确定，但X[N]的求和符号上方应该有一个大的N，而不是n。 Neutron 2009.02.04 11:30 #120 Prival писал(а)>> 我不喜欢这个指标。 这是个很好的指标! 你不应该这样做。这可能是你的公式中的一个错误。我一直想弄清楚，但我没有这个胆量。乍一看，R参数应该是这样计算的。 总的来说，我快速勾画了我的RF版本（上面描述的算法），供大家参考。 Y0是趋势+噪声，Y1是综合噪声（类似于kotier），Y2是MO为零的噪声（类似于kotier的第一差），Y3是sin+噪声。 下面是绘制不同TFs的VC的结果。 似乎都是按照科学来的。 PC的变化范围从0（第一差的系列）到1（大TF的线性趋势）。特殊的地方被一个随机的布朗式一维运动（集成的SV，MO为零）所占据，对它来说PC=1/2，还有一个嘈杂的正弦，在这个同志，PC平滑地振荡，这应该是，因为在小TF上，噪声起了很大作用，在大TF上，趋势已经可见，等等。 附加的文件： hearst.zip 10 kb 1...5678910111213141516171819...46 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而这正是罗什击中要害的地方。计算赫斯特的数字需要大量的历史数据。这不是一个记忆局限于一个时期的缪翼，而是BP整体--或其中一大块--的全球特征。
一个可能的解决方案是建立Hurst(N)依赖性，分析它并决定足够的数据量。也就是说，从某一点开始，k.X.将变化不大。
这里的问题是不同的，如何使用XH？我首先想到的是在平均值的两边建设一个2倍和3倍的西格玛通道。平均值的周期是基于V型统计学的第一个最大值。这就是创作过程的开始 :)
你能在这一点上说得更详细些吗，冲浪者？
通常使用400个计数的窗口或接近此数的地方。
PC显示了向Levy统计学的过渡条件。
你能在这里说得更详细些吗，冲浪者？
我们的想法是找到一个具有最大限度的仪器，而且周期相当短。
进入第二和第三西格玛之间的区域
问题是，V型统计学需要直观地进行评估
图为根据30年的道琼斯工业平均指数（日收盘价）选择估计kX的区间的问题
由于我们对KX的区间估计感兴趣，R/S数量的选择并不特别困难
你打算如何获得赫斯特的数字，以应对目前的情况？这意味着目前要考虑有限的N条，以便在这个特定样本上计算赫斯特。所以你需要另一个标准来寻找过去的一个时刻，从这个时刻开始计算当前的时刻。
这是正确的，但我坚持这样做的原因如下。它从0到1不等。这就是它的价值。只是为了确定窗口的大小。
看看这两个指标和它们背后的想法，都是你编程的。
AMA 是基于适应N个 窗口大小的想法。所以我想看看是否可以通过改变其N（窗口大小）来改进Spearman。为此，使用赫斯特或算法，这包括在AMA中。只是还没来得及做。我很想看看适应性的Spearman。
这是我目前得到的结果，我还没有仔细检查。 倾斜角的切线不知为何没有正确计算出来
我不喜欢这个指标。想看的人可以查一查，试一试。
为了将不同的信号应用于上述Y=Y0行的输入，只需改变为相应的Y1 Y2 ...
附带的文件。Matcad第14版。
如果你突然看到一个错误。 我会纠正它。我可能计算错误了。
如果你碰巧看到一个错误。 请务必让我知道，我将予以纠正。因为我可能算错了什么。
我不确定，但X[N]的求和符号上方应该有一个大的N，而不是n。
我不喜欢这个指标。
这是个很好的指标!
你不应该这样做。这可能是你的公式中的一个错误。我一直想弄清楚，但我没有这个胆量。乍一看，R参数应该是这样计算的。
总的来说，我快速勾画了我的RF版本（上面描述的算法），供大家参考。
Y0是趋势+噪声，Y1是综合噪声（类似于kotier），Y2是MO为零的噪声（类似于kotier的第一差），Y3是sin+噪声。
下面是绘制不同TFs的VC的结果。
似乎都是按照科学来的。
PC的变化范围从0（第一差的系列）到1（大TF的线性趋势）。特殊的地方被一个随机的布朗式一维运动（集成的SV，MO为零）所占据，对它来说PC=1/2，还有一个嘈杂的正弦，在这个同志，PC平滑地振荡，这应该是，因为在小TF上，噪声起了很大作用，在大TF上，趋势已经可见，等等。