数学分析和高等数学的应用 - 页 8 12345678910111213 新评论 Yurixx 2006.11.25 19:23 #71 eugenk1 писал (а): 关于价格的流动。我完全同意你的观点。关于数量，我不知道。卷宗有时看起来非常有趣。看看欧元兑美元2006.11.24莫斯科时间10:30。顺便说一下，当我学习MT4的时候，我曾经观察过在价格运动中交易量是如何变化的。我在开场时，如果看起来有一个趋势，并且随着价格向趋势的方向移动，交易量也在增加。而且似乎有帮助......所以这值得商榷，但为了简单起见，我们暂时放弃吧。 问题是，股票和外汇的交易量是完全不同的事情。一般来说，当成交量显示交易量时，是一个非常有价值的指标。但在外汇中，交易量只是一个点数，即价格变化。没有别的了。也许，每个柱状图的数量也可以意味着什么，但是，首先，不清楚是什么，其次，不清楚这个不清楚的东西可以如何使用。这就是为什么我认为，为了画面的简单性，最好暂时拒绝从数量上看。 eugenk1 写道（a）。 现在的模式。我认为你想看到这一切背后的某种物理学？到目前为止，我相信人群和tehanalysis（确切地说，我相信，我不能证明什么，但听起来很有道理）。底线是这样的，有一群人。而且有普遍接受的（甚至是强加给群众的）技术分析的方法。所有看到的图表大致相同，精确到噪音。而且他们相信同样的事情。因此，他们的行动也大致相同。例如，我还没有遇到过比艾略特波浪和数字分析更荒谬的事情。尽管如此，它使人群以大致相同的方式行事。所以，对于市场来说，这是真的。 当然，所有的行动都不是绝对相同的。同样的波浪与数字可以有非常不同的解释。一切以指标值为标准，更加严格。但在这种情况下也有一定的随机性。 因此，市场上可能出现复杂的订单累积分布。现在，如果在偶然的情况下或在游戏主宰者的意图下，价格进入这些浓度之一，就会引发反应：多个订单被触发，交易量增长（顺便说一下，这是我认为交易量很重要的另一个原因），结果，价格要么加速要么放缓。市场模型是在高度非线性中传播干扰，而且不知道环境是如何分布的。 不幸的是，这样的模型几乎没有给出实际帮助。介质的特性是未知的。此外，还不太清楚如何能知道它们。我们只能猜测哪里有强烈的非线性的区域--秩序的积累。为了这个目的，人们应该了解经典的技术分析，即使它似乎是一个绝对的垃圾。要预测人群的行动，你需要知道它的信念。不幸的是，这个模型根本没有解释，甚至没有试图解释暂时的漂移，这正是我现在感兴趣的地方。唉，我没有更好的办法了。你能提出其他建议吗？ 不是物理学，而是机制，是过程的本质。如果在某种程度上理解了它，那么你可以尝试应用哪些已知的物理模型就会变得很清楚。 我也相信人群，我认为这是我方法的第二个公理。市场就是市场，就是供求关系的互动。 买得便宜，卖得贵--投机的规律。这在任何地方都是一样的，而外汇可能是所有世界市场中最复杂的。还有一个重要的因素--因为这个市场是一个全球性的市场，它非常不可能也很难被操纵，这在证券交易所并不罕见。 但除了人群之外，还有世界经济的基本进程。而正是这些在很大程度上决定了相对汇率。投机性的价格游戏只是深层水流表面的一个涟漪。美元汇率第4位数的差异对出口国-进口国的触动不大，但对投机者来说却足够了。 因此，总体上同意你的观点，我想从中得出一个稍微不同的结论。"要预测人群的行动，你需要知道它的信念"--我想这样说。"为了预测人群的行动，人们必须有一个关于其状态的指标。" 传统的术语 "超买/超卖 "只是反映了这种状态的两极。 然而，现代指标可能不足以衡量这一点。 eugenk1 写道（a）。 顺便说一句，在外汇领域，我20年的编程经验几乎不值一提。差不多，因为我还能自己写代码，而且不怕通过Print()进行调试。这是一个完全不同的问题要解决。不是解决一个明确的任务的系统的逻辑构建，而是与未知的东西作斗争。因此，几乎没有C/C++的知识，即使是完美无缺的，也能帮助理解3-5个不同指数器的简单系统。 是的，Yrixx，我也想问你。看来你在这里也是个初学者。 你有没有研究出一些系统分解的方法？我现在试着把它（和做）看作是几组启用和禁用的信号。例如，两只麋鹿相交。达成交易的信号。但随机指数在中间某处徘徊。这样想似乎更容易。但策略测试器中的图像有时会让我感到困惑。你有什么问题吗？ 对于调试来说，Print()一开始就可以了。但对于一个更严肃的操作来说，在文件中输出更有效率。 要了解这些指数，最好直接在MQ网站https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/charts_analysis/，阅读它们的描述。 你会亲眼看到，计算算法是基本的，同时你会看到普遍知道的东西，不会重新发明车轮。节省时间是一件有用的事情。 我对信号采取同样的看法。从逻辑的角度来看，开发EA必须依赖的那些技术手段是最简单的问题表述。 但即使是这种简单的表述也会导致极大的复杂性。 不同的组件给出不同的信号--这是正常的，因为只有不同的组件才能提高信号的可靠性。然而，这些组件的层次结构不是预先确定的，所以稍微偏离一下基本逻辑，就已经不清楚如何处理这些信号了。 顺便说一句，凤凰城是一个很好的例子。只有4个（如果我没记错的话）指标和5个信号。逻辑很简单，如果五个人都开绿灯，交易就会执行。因此，很容易理解其运作原理。但要优化它不仅是困难的，而且是非常困难的。:-))作者为此有一套特殊的方法。而这种方法导致了OsMA的内向型参数。你无法在测试器中得到它。 我个人没有想过复杂的逻辑，因此我也懒得去分解。到目前为止，我的任务是形成信号并估计其可靠性。那么就很容易计算出他们的交集的可靠性了。 eugenk1 2006.11.26 00:53 #72 Yrixx，我还是不清楚数量的问题。我不是第一个和你讨论这个问题的人，而且还没有人能够改变我的想法。 所以让我们妥协吧。为简化起见，我们将不考虑它们。但我们要记住... 有了模型，你看，似乎你也没有什么实际可接受的东西。而关于操纵--我想我会争论......。我一点也不怀疑外汇是部分可控的。当然，它是用你和我可能做梦都想不到的大钱来管理的。然而，这些钱与大国相比是微不足道的，它们让大国失去了平衡...。在非线性环境中，这是很有可能的。而且不太可能创造出所有这些乱七八糟的东西，只是为了给我们的大脑提供足够的食物......。请不要笑。我已经不止一次因为类似的言论而被称为阴谋论者和其他肮脏的词汇 :)))))))))) 关于我与火鸡的问题。唉，这更像是一个习惯和经验的问题。如果我们与量子力学进行类比，在那里，当人们很好地掌握了坐标和动量的表示方法后，像不确定性比率这样的东西开始显得相当明显。这里的情况也是如此。你可以用心学习所有指数的计算公式。你可以用心学习这个网站上的所有文档。但是，直到它在你的手指上，你将不会理解任何东西。我已经理解了你所说的凤凰城的意义（信号）。那里真的没有什么复杂的东西。当你试图了解它在现实生活中是如何运作的时候，困难的部分就开始了，所有这些相互关联的指数都在一起工作。这就是为什么我想写一些我自己的东西，非常简单，但我将能够调整的东西，例如，一个月...... Yurixx 2006.11.26 13:22 #73 这里也是如此。你可以用心学习所有指数的计算公式。 你可以用心学习本网站的所有文件。但是，直到它在你的手指上，你将不会理解任何东西。 这就是为什么我建议你在网站上阅读它。问题是，对于所有的指标来说，只有两到三个想法，这些想法是以自己的方式为每个人改写的。当你连续阅读时，最后你会感到厌烦。:-))只是当一切都已经在你的脑海中安顿好了，而且想法和方法都是可见的。剩下的就是用你的手把它拧一下。 我已经理解了你所说的凤凰城的意义（信号）。那里真的没有什么复杂的东西。当你试图理解它在现实生活中是如何运作的时候，困难的部分就开始了，所有这些相互关联的指数都在一起工作......。顺便说一下，在谈到调谐时，你也承认凤凰城的复杂性。这就是为什么我现在想写一些我自己的东西，非常简单，但我将设法适应的东西，比如说，一个月......。 电感器不以任何方式相互连接。每个人都会独立于其他的人发出信号。专家顾问等待所有信号的同时确认。但绝对不清楚这样的参数值到底为什么会起作用。 我有一个想法，我想自己实施，但我不想为了新的东西而放弃我正在做的事情。如果你想用你的双手做一个简单的方案，同时，写一些你自己的东西，你可以试试。 最具轰动效应的冠军专家萨什肯 仅仅建立在2个MA上。但它有自己独特的热情。这并不在于它们是不同类型的МА，而在于МА的交叉点是作为一个反转信号。也就是说，如果经典的理解是在快线向上越过慢线时买入，那么在那里这个信号是用来卖出的。这是反趋势战略实施的一个变种。在没有趋势的情况下，它相当适合在波动的市场（而英镑是最波动的）。因此，对于这个专家顾问来说，有很大的区域是非常有利可图的。但只要趋势一开始，就会失去一切。这就是在冠军赛上发生的事情。 我们的想法是选择或建立一个只确定趋势-非趋势阶段的市场状态指标。 这个指标应该进一步起到逻辑切换的作用：在趋势方向上解释信号，反之亦然。 当然，为了把sashken 变成一个正常的专家顾问，这还不够。我们需要解决其他几个问题。但这是它的主要缺陷。 事实上，这不仅仅是一项关于茶叶分析的研究。识别和分离市场阶段的问题与每个人都有关。它不仅有实用价值，而且还有科学价值。因此，除其他事项外，还有大量的空间，可以在科学方法的基础上进行真正的研究。如果有必要--使用任何可用的数学方法（相对于标准指标中使用的原始算术）。 如果您愿意的话，我很乐意参与其中 :-)) Sceptic Philozoff 2006.11.26 13:25 #74 eugenk1: 这就是为什么我现在想写一些我自己的东西，非常简单，但仍然能够适应比如说一个月的时间...... Eugenk1，为了使谈话转向实际层面，我建议从创造或多或少简单的东西开始，没有量子力学，校准不变量，并有可能在周末适应。而经济物理学的应用可以静下心来，在你做出一些不复杂的、可操作的东西之后再去思考。 有两个自适应的МА--Code Base中的Kaufman（感谢dmitriy）和FRAMA（由Rosh在'ArrayMinimum()函数' 主题中提出）。它们画得很好，在旗帜上或多或少是平的--这正是我需要的，以减少错误信号。 当然，有一个滞后，但可以尝试用与ZeroLAG MA（'ZeroLAG MA'）相同的方式处理它。 初始系统--两个自适应的不同调谐的MAs，有一些初级的交叉滤波器。接下来是这个想法，我无意中在一篇关于灾难理论的流行文章中读到。"在一场灾难之后，系统不会记得它以前的参数"。 而现在我们在该经纪公司的整个历史上进行测试，你的报价。如果在整个历史上都是好的，那就祝你好运！如果不是，我们尝试在历史上找到系统（不是市场，而是系统！）发生崩溃的点，并看看系统参数（例如，只有过滤器）需要如何改变，以使系统在崩溃之间工作。灾难的标准--任何合理的标准，它们仍然可以被选择--或者凭直觉，或者用同样的经济物理学或动态系统的理论。 最主要的是开始，然后想法本身就会出现...... Yurixx 2006.11.26 13:35 #75 2数学 你和我怎么会对尤金这么友好呢？:-))) 这是个关于灾难的有趣想法。如果你能在灾难发生时发现它们，你就能从中做出实质性的东西。如果没有，专家顾问将无法自我重置。它需要先在灾难中生存下来，然后无论如何都要把它识别出来。你怎么看？ Yury Reshetov 2006.11.26 13:53 #76 kniff: 总的来说，我们的主要盟友是统计数据，也就是说，我们可以根据经常发生的事件得出结论。 而我们的敌人是异常值，它被错误地认为是有利可图的市场低效率。而尖峰的使用可以在专家顾问中推动得非常、非常深入。也就是说，我们采取了10个适合他们的专家顾问，并在历史上给予利润，然后我们把它们汇集到一个程序中，瞧，我们有100个交易。统计数据看起来更多了，但事实上没有任何变化! 如果你有一个信号过滤器极少工作，例如每年5次，那么它的有效性和有效性可能很容易受到质疑，即使交易总数超过一千次。 这意味着顾问中的每一个符号和每一个 "如果 "都应该在历史上有很好的统计学意义才有效。当然，交易的总数很重要，但接下来我们应该更深入地了解。 你可以在人工智能的基础上确定未来的报价方向。一个例子是在支部（点击这里）。这些交易没有经过过滤，而是在前一个交易结束后立即开启。交流振荡器被用作指标，简单的Perceptron神经网络被用作识别器。 Sceptic Philozoff 2006.11.26 14:01 #77 Yurixx wrote: 这是个关于灾难的有趣想法。如果一个人在灾难发生时仍能识别灾难，那么他就能从中做出一些实质性的东西。如果没有，那么EA将无法重新配置自己。它需要先在灾难中生存下来，然后无论如何都要把它识别出来。你怎么看？ 在出现期间，它不太可能成功。仍然会有缩减。另一点是，这些缩水本身可以作为系统崩溃的一个指标。一般来说，系统灾难可能只应该根据系统本身的参数来抓，而不是市场的 "客观 "参数，因为它是模型的 灾难，而不是市场的灾难。(嘿嘿，市场上没有灾难，只有我们把它们看作是灾难--因为模型不符合客观现实......）。 一旦我们确定了它--不要进一步交易，等待一定的时间，在不断变化的条件下获得系统的统计数据，然后优化系统，以正常模式工作，直到下一个系统崩溃的信号...... 顺便说一句，我并没有给自己设定创建一个自动重置的专家顾问的任务。最主要的是自动检测大灾难，大灾难之后会有什么参数，只有上帝才能决定......。 Yurixx 2006.11.26 14:55 #78 顺便说一句，我并没有打算创建一个可自动重新配置的EA。最主要的是自动检测灾难。 这就是我所想的。关于专家顾问--那是尤金的任务。 而一般来说，这项任务的效果与我描述的一样。如果有两种策略--趋势和反趋势--那么暴跌就是切换到另一种策略的信号。它只需要发生在模型的灾难阶段，而不是在EA阶段。:-) 而且我们可以把它们过去的值作为新策略的参数初始值，并随着统计数据的积累逐步改变（适应）它们。同样，等待新的数据可能永远只是一个陷阱。到底是不是已经够了？无论统计数字如何，市场随时都会发生变化。而如果这种变化（灾难）被正确识别，将有一些时间让参数适应。 PS 看起来尤金的白兰地治疗对他有好处。或者反之亦然？:-))) Sceptic Philozoff 2006.11.26 15:19 #79 我认为白兰地总是有益的--如果数量合适的话。 我们的灾难有很大的不同，因为你的灾难是市场向另一个阶段的客观 过渡（从趋势到平坦或反之），而我的灾难是主观模式的 整体崩溃（他妈的一切--包括平坦和趋势）。我不认为崩溃应该像你那样频繁--尽管这个想法不是没有道理......我认为，建立这种系统的首次尝试应该不难实现，而这样的灾难应该是罕见的。我敢肯定，一个严肃的公司雇用的几十个程序员很早就实现了这一点，嘿嘿...... eugenk1 2006.11.26 16:55 #80 Yurixx，火鸡总是无处不在，彼此相连，相互关联。即使一切都被组织成一组独立的信号。只是，一个指标是价格系列的一些函数。几个指数是几个这样的功能。我们把它们都计算在内，并在此基础上做出一些决定。尽管如此，这只是一种将任务分解成一些可观察的块状的方法。事实上，我很难想象会出现这样的情况，例如，成交量增加，而随机指数完全没有反应。因为根据定义，这些指数并不是独立的!在一天结束时，我们面临的任务是理解我们所写的东西......。 关于sashken。他的交易信号是什么意思？非常简单。快的那个已经从下到上越过了慢的那个。在延迟期间，平面的向上部分变成了向下部分。这意味着现在是出售的好时机。因此，这个信号隐含了平坦期这样一个参数。正如你所看到的，这并不那么简单...就交易效率而言，他也没有说服我。我总共只有3笔盈利的交易。而最后一个人在很长一段时间内处于深度缩水状态......唉，尽管我很尊重萨沙，但我担心他的EA中没有任何有意义的想法可以发展...... 而市场阶段分离的问题...我不知道它是如何解决的，但我知道它叫什么。它被称为圣杯...而我们在这里所做的一切，事实上是试图以这种或那种程度的确定性来解决它...... 12345678910111213 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于价格的流动。我完全同意你的观点。关于数量，我不知道。卷宗有时看起来非常有趣。看看欧元兑美元2006.11.24莫斯科时间10:30。顺便说一下，当我学习MT4的时候，我曾经观察过在价格运动中交易量是如何变化的。我在开场时，如果看起来有一个趋势，并且随着价格向趋势的方向移动，交易量也在增加。而且似乎有帮助......所以这值得商榷，但为了简单起见，我们暂时放弃吧。
问题是，股票和外汇的交易量是完全不同的事情。一般来说，当成交量显示交易量时，是一个非常有价值的指标。但在外汇中，交易量只是一个点数，即价格变化。没有别的了。也许，每个柱状图的数量也可以意味着什么，但是，首先，不清楚是什么，其次，不清楚这个不清楚的东西可以如何使用。这就是为什么我认为，为了画面的简单性，最好暂时拒绝从数量上看。
现在的模式。我认为你想看到这一切背后的某种物理学？到目前为止，我相信人群和tehanalysis（确切地说，我相信，我不能证明什么，但听起来很有道理）。底线是这样的，有一群人。而且有普遍接受的（甚至是强加给群众的）技术分析的方法。所有看到的图表大致相同，精确到噪音。而且他们相信同样的事情。因此，他们的行动也大致相同。例如，我还没有遇到过比艾略特波浪和数字分析更荒谬的事情。尽管如此，它使人群以大致相同的方式行事。所以，对于市场来说，这是真的。 当然，所有的行动都不是绝对相同的。同样的波浪与数字可以有非常不同的解释。一切以指标值为标准，更加严格。但在这种情况下也有一定的随机性。 因此，市场上可能出现复杂的订单累积分布。现在，如果在偶然的情况下或在游戏主宰者的意图下，价格进入这些浓度之一，就会引发反应：多个订单被触发，交易量增长（顺便说一下，这是我认为交易量很重要的另一个原因），结果，价格要么加速要么放缓。市场模型是在高度非线性中传播干扰，而且不知道环境是如何分布的。 不幸的是，这样的模型几乎没有给出实际帮助。介质的特性是未知的。此外，还不太清楚如何能知道它们。我们只能猜测哪里有强烈的非线性的区域--秩序的积累。为了这个目的，人们应该了解经典的技术分析，即使它似乎是一个绝对的垃圾。要预测人群的行动，你需要知道它的信念。不幸的是，这个模型根本没有解释，甚至没有试图解释暂时的漂移，这正是我现在感兴趣的地方。唉，我没有更好的办法了。你能提出其他建议吗？
不是物理学，而是机制，是过程的本质。如果在某种程度上理解了它，那么你可以尝试应用哪些已知的物理模型就会变得很清楚。
我也相信人群，我认为这是我方法的第二个公理。市场就是市场，就是供求关系的互动。 买得便宜，卖得贵--投机的规律。这在任何地方都是一样的，而外汇可能是所有世界市场中最复杂的。还有一个重要的因素--因为这个市场是一个全球性的市场，它非常不可能也很难被操纵，这在证券交易所并不罕见。
但除了人群之外，还有世界经济的基本进程。而正是这些在很大程度上决定了相对汇率。投机性的价格游戏只是深层水流表面的一个涟漪。美元汇率第4位数的差异对出口国-进口国的触动不大，但对投机者来说却足够了。
因此，总体上同意你的观点，我想从中得出一个稍微不同的结论。"要预测人群的行动，你需要知道它的信念"--我想这样说。"为了预测人群的行动，人们必须有一个关于其状态的指标。" 传统的术语 "超买/超卖 "只是反映了这种状态的两极。 然而，现代指标可能不足以衡量这一点。
顺便说一句，在外汇领域，我20年的编程经验几乎不值一提。差不多，因为我还能自己写代码，而且不怕通过Print()进行调试。这是一个完全不同的问题要解决。不是解决一个明确的任务的系统的逻辑构建，而是与未知的东西作斗争。因此，几乎没有C/C++的知识，即使是完美无缺的，也能帮助理解3-5个不同指数器的简单系统。
是的，Yrixx，我也想问你。看来你在这里也是个初学者。 你有没有研究出一些系统分解的方法？我现在试着把它（和做）看作是几组启用和禁用的信号。例如，两只麋鹿相交。达成交易的信号。但随机指数在中间某处徘徊。这样想似乎更容易。但策略测试器中的图像有时会让我感到困惑。你有什么问题吗？
对于调试来说，Print()一开始就可以了。但对于一个更严肃的操作来说，在文件中输出更有效率。
要了解这些指数，最好直接在MQ网站https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/charts_analysis/，阅读它们的描述。
你会亲眼看到，计算算法是基本的，同时你会看到普遍知道的东西，不会重新发明车轮。节省时间是一件有用的事情。
我对信号采取同样的看法。从逻辑的角度来看，开发EA必须依赖的那些技术手段是最简单的问题表述。 但即使是这种简单的表述也会导致极大的复杂性。 不同的组件给出不同的信号--这是正常的，因为只有不同的组件才能提高信号的可靠性。然而，这些组件的层次结构不是预先确定的，所以稍微偏离一下基本逻辑，就已经不清楚如何处理这些信号了。
顺便说一句，凤凰城是一个很好的例子。只有4个（如果我没记错的话）指标和5个信号。逻辑很简单，如果五个人都开绿灯，交易就会执行。因此，很容易理解其运作原理。但要优化它不仅是困难的，而且是非常困难的。:-))作者为此有一套特殊的方法。而这种方法导致了OsMA的内向型参数。你无法在测试器中得到它。
我个人没有想过复杂的逻辑，因此我也懒得去分解。到目前为止，我的任务是形成信号并估计其可靠性。那么就很容易计算出他们的交集的可靠性了。
有了模型，你看，似乎你也没有什么实际可接受的东西。而关于操纵--我想我会争论......。我一点也不怀疑外汇是部分可控的。当然，它是用你和我可能做梦都想不到的大钱来管理的。然而，这些钱与大国相比是微不足道的，它们让大国失去了平衡...。在非线性环境中，这是很有可能的。而且不太可能创造出所有这些乱七八糟的东西，只是为了给我们的大脑提供足够的食物......。请不要笑。我已经不止一次因为类似的言论而被称为阴谋论者和其他肮脏的词汇 :))))))))))
关于我与火鸡的问题。唉，这更像是一个习惯和经验的问题。如果我们与量子力学进行类比，在那里，当人们很好地掌握了坐标和动量的表示方法后，像不确定性比率这样的东西开始显得相当明显。这里的情况也是如此。你可以用心学习所有指数的计算公式。你可以用心学习这个网站上的所有文档。但是，直到它在你的手指上，你将不会理解任何东西。我已经理解了你所说的凤凰城的意义（信号）。那里真的没有什么复杂的东西。当你试图了解它在现实生活中是如何运作的时候，困难的部分就开始了，所有这些相互关联的指数都在一起工作。这就是为什么我想写一些我自己的东西，非常简单，但我将能够调整的东西，例如，一个月......
这里也是如此。你可以用心学习所有指数的计算公式。 你可以用心学习本网站的所有文件。但是，直到它在你的手指上，你将不会理解任何东西。
这就是为什么我建议你在网站上阅读它。问题是，对于所有的指标来说，只有两到三个想法，这些想法是以自己的方式为每个人改写的。当你连续阅读时，最后你会感到厌烦。:-))只是当一切都已经在你的脑海中安顿好了，而且想法和方法都是可见的。剩下的就是用你的手把它拧一下。我已经理解了你所说的凤凰城的意义（信号）。那里真的没有什么复杂的东西。当你试图理解它在现实生活中是如何运作的时候，困难的部分就开始了，所有这些相互关联的指数都在一起工作......。顺便说一下，在谈到调谐时，你也承认凤凰城的复杂性。这就是为什么我现在想写一些我自己的东西，非常简单，但我将设法适应的东西，比如说，一个月......。
电感器不以任何方式相互连接。每个人都会独立于其他的人发出信号。专家顾问等待所有信号的同时确认。但绝对不清楚这样的参数值到底为什么会起作用。
我有一个想法，我想自己实施，但我不想为了新的东西而放弃我正在做的事情。如果你想用你的双手做一个简单的方案，同时，写一些你自己的东西，你可以试试。
最具轰动效应的冠军专家萨什肯 仅仅建立在2个MA上。但它有自己独特的热情。这并不在于它们是不同类型的МА，而在于МА的交叉点是作为一个反转信号。也就是说，如果经典的理解是在快线向上越过慢线时买入，那么在那里这个信号是用来卖出的。这是反趋势战略实施的一个变种。在没有趋势的情况下，它相当适合在波动的市场（而英镑是最波动的）。因此，对于这个专家顾问来说，有很大的区域是非常有利可图的。但只要趋势一开始，就会失去一切。这就是在冠军赛上发生的事情。
我们的想法是选择或建立一个只确定趋势-非趋势阶段的市场状态指标。 这个指标应该进一步起到逻辑切换的作用：在趋势方向上解释信号，反之亦然。
当然，为了把sashken 变成一个正常的专家顾问，这还不够。我们需要解决其他几个问题。但这是它的主要缺陷。
事实上，这不仅仅是一项关于茶叶分析的研究。识别和分离市场阶段的问题与每个人都有关。它不仅有实用价值，而且还有科学价值。因此，除其他事项外，还有大量的空间，可以在科学方法的基础上进行真正的研究。如果有必要--使用任何可用的数学方法（相对于标准指标中使用的原始算术）。
如果您愿意的话，我很乐意参与其中 :-))
这就是为什么我现在想写一些我自己的东西，非常简单，但仍然能够适应比如说一个月的时间......
Eugenk1，为了使谈话转向实际层面，我建议从创造或多或少简单的东西开始，没有量子力学，校准不变量，并有可能在周末适应。而经济物理学的应用可以静下心来，在你做出一些不复杂的、可操作的东西之后再去思考。
有两个自适应的МА--Code Base中的Kaufman（感谢dmitriy）和FRAMA（由Rosh在'ArrayMinimum()函数' 主题中提出）。它们画得很好，在旗帜上或多或少是平的--这正是我需要的，以减少错误信号。 当然，有一个滞后，但可以尝试用与ZeroLAG MA（'ZeroLAG MA'）相同的方式处理它。
初始系统--两个自适应的不同调谐的MAs，有一些初级的交叉滤波器。接下来是这个想法，我无意中在一篇关于灾难理论的流行文章中读到。"在一场灾难之后，系统不会记得它以前的参数"。
而现在我们在该经纪公司的整个历史上进行测试，你的报价。如果在整个历史上都是好的，那就祝你好运！如果不是，我们尝试在历史上找到系统（不是市场，而是系统！）发生崩溃的点，并看看系统参数（例如，只有过滤器）需要如何改变，以使系统在崩溃之间工作。灾难的标准--任何合理的标准，它们仍然可以被选择--或者凭直觉，或者用同样的经济物理学或动态系统的理论。
最主要的是开始，然后想法本身就会出现......
你和我怎么会对尤金这么友好呢？:-)))
这是个关于灾难的有趣想法。如果你能在灾难发生时发现它们，你就能从中做出实质性的东西。如果没有，专家顾问将无法自我重置。它需要先在灾难中生存下来，然后无论如何都要把它识别出来。你怎么看？
总的来说，我们的主要盟友是统计数据，也就是说，我们可以根据经常发生的事件得出结论。 而我们的敌人是异常值，它被错误地认为是有利可图的市场低效率。而尖峰的使用可以在专家顾问中推动得非常、非常深入。也就是说，我们采取了10个适合他们的专家顾问，并在历史上给予利润，然后我们把它们汇集到一个程序中，瞧，我们有100个交易。统计数据看起来更多了，但事实上没有任何变化!
如果你有一个信号过滤器极少工作，例如每年5次，那么它的有效性和有效性可能很容易受到质疑，即使交易总数超过一千次。
这意味着顾问中的每一个符号和每一个 "如果 "都应该在历史上有很好的统计学意义才有效。当然，交易的总数很重要，但接下来我们应该更深入地了解。
这是个关于灾难的有趣想法。如果一个人在灾难发生时仍能识别灾难，那么他就能从中做出一些实质性的东西。如果没有，那么EA将无法重新配置自己。它需要先在灾难中生存下来，然后无论如何都要把它识别出来。你怎么看？
在出现期间，它不太可能成功。仍然会有缩减。另一点是，这些缩水本身可以作为系统崩溃的一个指标。一般来说，系统灾难可能只应该根据系统本身的参数来抓，而不是市场的 "客观 "参数，因为它是模型的 灾难，而不是市场的灾难。(嘿嘿，市场上没有灾难，只有我们把它们看作是灾难--因为模型不符合客观现实......）。
一旦我们确定了它--不要进一步交易，等待一定的时间，在不断变化的条件下获得系统的统计数据，然后优化系统，以正常模式工作，直到下一个系统崩溃的信号......
顺便说一句，我并没有给自己设定创建一个自动重置的专家顾问的任务。最主要的是自动检测大灾难，大灾难之后会有什么参数，只有上帝才能决定......。
顺便说一句，我并没有打算创建一个可自动重新配置的EA。最主要的是自动检测灾难。
这就是我所想的。关于专家顾问--那是尤金的任务。
而一般来说，这项任务的效果与我描述的一样。如果有两种策略--趋势和反趋势--那么暴跌就是切换到另一种策略的信号。它只需要发生在模型的灾难阶段，而不是在EA阶段。:-)
而且我们可以把它们过去的值作为新策略的参数初始值，并随着统计数据的积累逐步改变（适应）它们。同样，等待新的数据可能永远只是一个陷阱。到底是不是已经够了？无论统计数字如何，市场随时都会发生变化。而如果这种变化（灾难）被正确识别，将有一些时间让参数适应。
PS 看起来尤金的白兰地治疗对他有好处。或者反之亦然？:-)))
我们的灾难有很大的不同，因为你的灾难是市场向另一个阶段的客观 过渡（从趋势到平坦或反之），而我的灾难是主观模式的 整体崩溃（他妈的一切--包括平坦和趋势）。我不认为崩溃应该像你那样频繁--尽管这个想法不是没有道理......我认为，建立这种系统的首次尝试应该不难实现，而这样的灾难应该是罕见的。我敢肯定，一个严肃的公司雇用的几十个程序员很早就实现了这一点，嘿嘿......
关于sashken。他的交易信号是什么意思？非常简单。快的那个已经从下到上越过了慢的那个。在延迟期间，平面的向上部分变成了向下部分。这意味着现在是出售的好时机。因此，这个信号隐含了平坦期这样一个参数。正如你所看到的，这并不那么简单...就交易效率而言，他也没有说服我。我总共只有3笔盈利的交易。而最后一个人在很长一段时间内处于深度缩水状态......唉，尽管我很尊重萨沙，但我担心他的EA中没有任何有意义的想法可以发展......
而市场阶段分离的问题...我不知道它是如何解决的，但我知道它叫什么。它被称为圣杯...而我们在这里所做的一切，事实上是试图以这种或那种程度的确定性来解决它......