数学分析和高等数学的应用 - 页 6 12345678910111213 新评论 Sceptic Philozoff 2006.11.25 12:43 #51 请给我一个凯利的链接。我和大象一样擅长吃羊肉。还是来自人民。 eugenk1 2006.11.25 12:45 #52 接住！http://konkop.narod.ru/Files/Kelly.zip 非常有趣... 糟糕......。有时我觉得我们被容忍只是为了让一些数学学校留在国内......:( Rashid Umarov 2006.11.25 13:20 #53 这是对挑剔的新娘 的另一个挑战:) Yurixx 2006.11.25 13:39 #54 eugenk1 писал (а): Heh...这就是这些非常界限的定义，是交易者的哲人石或圣杯...:)关于muva's，我只是举了一个例子。我只是认为原来的系统可以非常非常简单，如果它有一个适应性的单元连接。但是要做这个区块是非常、非常困难的。这就是需要强有力的数学的地方。 亲爱的黑猫（对不起，我不知道你的父名）。 制作一个使专家顾问适应当前市场条件的自动系统并不那么困难。但你不太可能成功。 当我看到你的这个帖子时 eugenk1 写道（a）。 图灵测试对我来说并不重要，我对创造一个和普通傻瓜一样愚蠢的机制一点都不感兴趣。我的任务更加谦虚。要从市场上挑出一些稳定的功能，这些功能可以用来快速优化系统。说起来容易做起来难......关于三元逻辑，我其实只说了与所引链接有关的内容。我太喜欢价格模式的概念了。 从外汇交易的一开始，我就非常不喜欢时间框架和与之相关的一切。顺便说一下，我在mql4上写的第一个程序就是关于这个主题的。我在蜘蛛上看了一些关于它的有趣的对话，但我还不了解它。我还没有足够的知识。我想要一些更简单的东西，杨-米尔斯场、规整不变性、超弦等等。:)))))))))))) 我想建议你，作为一个物理学家对一个物理学家，使用连续体积分和量子统计的方法。事情简单到适合你的水平。然而，后来我想起了另一个帖子 eugenk1 写道（a）。 dmitry，phoenix太复杂了，我已经看过了。对非常、非常简单的事情感兴趣。例如，在Muwings或随机的。我同意，这幅画非常漂亮。你可以清楚地看到13日发生了什么...但这种研究最好从简单的东西开始。 并意识到，如果亨德里克 的建议因其复杂性而不适合你，那么我的建议可能也不会。 因此，与其说是建议，我想问一个简单而直接的问题：你打算在EA本身之前做自动适应的EA吗？我是这样理解的。你写了很多关于这种自动适应的内容，但对它应该适应的策略却没有写。 看来你从来没有优化过，甚至没有测试过任何东西。我想是的，因为在历史上测试EA的脚本与EA本身有2-3打的差异。如果有这样的脚本，只需10分钟就可以把它变成一个原始的优化器。我们不需要dll、C或甚至C++来实现这一目标。当然，我们可以创建一个更复杂的优化器，使用数学方法而不是最简单的变体搜索。但这真的有必要吗？为了证实或反驳你关于市场特征变化的平稳性的想法，只需将你已经提到过10次的最简单的2个缪翼系统，在不同的、不重叠的细分市场上进行优化。直接搜索的方法在这里相当合适。2条移动平均线只有2个参数，其值在有限的范围内不连续地变化。即使是1000x1000=只有100万次。如果我们以1个月的历史为例，这将花费您1-2个小时，这完全符合您根据最新数据和短时间内调整EA的愿望。 作为一个有20年编程经验的人，这顶多是一天的任务。但也许在完成之后，你会失去一些幻想（这很好），不再猜测它应该是什么样子，并开始具体地朝这个方向努力（这非常好）。 因为我说的 "你不会成功 "只是意味着，在你拥有系统本身之前，抽象地谈论系统的自动适应性和它的复杂性是没有意义的。 你必须同意，当一个人谈论他将如何花费他在外汇上赚到的钱时，如果他甚至不知道如何进行交易，这看起来很可笑。 PS 如果你仍然觉得2个缪翼系统很困难，可以采取基于1的系统。 eugenk1 2006.11.25 14:09 #55 Yrixx，我真的只是刚刚开始使用优化器。以前，我只是随便放点东西进去，不知怎么就成功了。凤凰城的情况很复杂，因为它有相当多的参数，而且我还刚刚掌握了优化器的方法。我现在正是在寻找一个原型系统的情况下开始的。最简单的系统（2 Mouve, MACD, stochastic）不幸的是，根本没能得到优化。他们要么根本没有优化，甚至一个月都没有。他们要么失败，要么有巨大的缩水。因此，系统本身的一切并不那么清楚。最后，你的巨大的帖子只有几行的意思。如果你对这个案子有话要说--我会听的。 如果你写信只是为了在我身上磨练你的口才--最好离开这个企业。这场游戏只有在双方都感兴趣的情况下才能长期存在。我一点都不感兴趣。所以请原谅我。 Murashov Anton 2006.11.25 14:21 #56 1）当我听到 "不稳定的市场 "和 "边走边适应 "时，我想起了我自己在神经网络上的经验。这将是合适的。我已经检查过了，尽管我可能是错的。 看，我的估计如下--系统适应故事的能力（我们用A表示）A~exp{P}/N^Alpha。P--参数的数量，N--交易的数量，Alpha--某种程度。当然，每个参数的利润f-fi的行为在这里很重要，但一般来说，根据经验，这个公式平均来说是正确的。因此，优化是一件危险的事情! 我是复杂的基本结论+理论上合理的参数优化的支持者。 eugenk1 2006.11.25 14:35 #57 克尼夫，你说的 "理论上有道理 "是什么意思？假设系统中有10个参数，都因某种原因需要。哪些是合理的，哪些是不合理的？还是应该由对这个系统从A到Z都很了解的作者来知道？ 在这种情况下，作者仍然可能是错误的。有时我完全迷失了方向，看到自己的代码在测试器中运行的结果......我还没有接触过神经网络，我只是还不太了解它们。你的结果是什么？有几个人在称赞他们。 Yurixx 2006.11.25 14:55 #58 eugenk1 писал (а): Phoenix很复杂，因为它有相当多的参数，而我还只是在处理优化器。我现在正是以寻找一个原型系统为出发点。最简单的系统（2 Mouve, MACD, stochastic）不幸的是，根本没能得到优化。他们要么根本没有优化，甚至一个月都没有。他们要么失败，要么有巨大的缩水。因此，系统本身的一切并不那么清楚。 正是如此!这件事与优化者无关，也与优化无关!科学家的正常做法是深入到现象中去，了解其本质和性质。 然后在此基础上建立一个模型。有了一个模型，你就可以研究它的充分性、预测的有效性等。如果它们是足够的，它可以以专家顾问的形式实现，其参数必须被优化。 还有其他一些叫做 "我试试这个方法 "的方法，但它们是业余爱好者的方法。对于那些至少有 "一些数学学校 "的人来说，这并不严重。因此，我建议不要在思考中迷失方向，即使不讨论市场的性质和规律性，至少也要讨论可以建立其模型的想法。或模型，如果有的话。而作为一个公理，我提议假设除了价格数据流之外，没有其他东西，所有的信息都嵌入并显示在这个数据流中。我提议从量中抽象出来，因为它们在外汇中不表达任何东西。 还有一件事。通常，我们这个年龄段的人，以及单纯有文化的人，除了朋友和亲戚，都会称呼大家为您。 我建议，这个传统不应该被打破。 eugenk1 2006.11.25 15:38 #59 我只是把互联网上的所有人称为 "你"。从我开始使用它的第一天起。现实生活是不同的。好吧，让我们用名字，如果这对你来说更舒服。至于phoenix对我的难度，我接触外汇还不到半年，对技术指标 的理解还很模糊。我已经失去了半年中的4个月，沉迷于很多、网格、新闻和其他 "沙皇的方式"。这就是为什么我现在最多能做的是几个穆夫和一个振荡器。否则，我就有可能创造一个我自己可能无法处理的怪物。在这里，对我来说重要的不是盈利能力，而是清晰的理解。我已经遇到了不稳定的情况，即使只有两个MUVS。关于价格流向。我完全同意你的观点。至于数量--我不知道。这些卷宗有时看起来非常有趣。例如，请看欧元兑美元2006.11.24 10:30莫斯科时间框架。顺便说一下，当我学习MT4的时候，我曾经观察过在价格运动中交易量是如何变化的。我在开场时，如果看起来有一个趋势，并且随着价格向趋势的方向移动，交易量也在增加。它似乎是有效的......因此，这是值得商榷的，但为了简单起见，我们暂且不谈。现在的模式。我知道你想看到这一切背后的一些物理学知识？到目前为止，我相信人群和tehanalysis（确切地说，我相信，我不能证明什么，但听起来很有道理）。底线是这样的。有一群人。 而且有普遍接受的（甚至强加给人群的）技术分析方法。 所有的人看到的图表大致相同，对噪音的准确性。 而且他们相信同样的事情。因此，他们的行动也大致相同。例如，我还没有遇到过比艾略特波浪和数字分析更荒谬的事情。尽管如此，它使人群以大致相同的方式行事。而这对市场来说意味着真相。当然，不是所有的人都以同样的方式行事。同样的波浪与数字可以有非常不同的解释。一切以指标值为标准，更加严格。但这里也有某种随机性。因此，市场上会出现复杂的订单积累。现在，如果由于偶然的原因或游戏大师的意图，价格进入了这种拥堵状态，就会引起反应。多个订单被触发，交易量增长（这是我认为交易量重要的另一个原因），结果是价格要么加速，要么放缓。市场模型是在高度非线性中传播干扰，而且不知道环境是如何分布的。 不幸的是，这样的模型几乎没有给出实际帮助。介质的特性是未知的。此外，还不太清楚如何能知道它们。我们只能猜测哪里有强烈的非线性的区域--秩序的积累。为了这个目的，人们应该了解经典的技术分析，即使它似乎是一个绝对的垃圾。要预测人群的行动，你需要知道它的信念。不幸的是，这个模型根本没有解释，甚至没有试图解释暂时的漂移，这正是我现在感兴趣的地方。唉，我没有更好的办法了。你能提出其他建议吗？ 顺便说一句，在外汇领域，我20年的编程经验几乎不值一提。差不多，因为我还能自己写代码，也不怕通过Print()进行调试。这是一个完全不同的问题要解决。不是解决一个明确的任务的系统的逻辑构建，而是与未知的东西作斗争。因此，几乎没有C/C++的知识，即使是完美无缺的知识，也能帮助理解一个包含3-5个不同指数的简单系统。 是的，Yrixx，我也想问你。看来你在这里也是个初学者。 你有没有研究出一些系统分解的方法？我现在试着把它（和做）看作是几组启用和禁用的信号。例如，两只麋鹿相交。达成交易的信号。但随机指数在中间某处徘徊。这样想似乎更容易。但策略测试器中的图像有时会让我感到困惑。那是怎么回事？ Murashov Anton 2006.11.25 16:43 #60 神经元让你在历史上成为百万富翁，在现实中耗尽你的毒品。 它们与具有许多自由度（参数）的系统有着相同的问题。他们 "记住 " 一个特定的时间序列，而不是基本模式。这就是为什么每个人都抱怨系统的 "寿命 "短。 12345678910111213 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
非常有趣...
糟糕......。有时我觉得我们被容忍只是为了让一些数学学校留在国内......:(
Heh...这就是这些非常界限的定义，是交易者的哲人石或圣杯...:)关于muva's，我只是举了一个例子。我只是认为原来的系统可以非常非常简单，如果它有一个适应性的单元连接。但是要做这个区块是非常、非常困难的。这就是需要强有力的数学的地方。
亲爱的黑猫（对不起，我不知道你的父名）。
制作一个使专家顾问适应当前市场条件的自动系统并不那么困难。但你不太可能成功。 当我看到你的这个帖子时
图灵测试对我来说并不重要，我对创造一个和普通傻瓜一样愚蠢的机制一点都不感兴趣。我的任务更加谦虚。要从市场上挑出一些稳定的功能，这些功能可以用来快速优化系统。说起来容易做起来难......关于三元逻辑，我其实只说了与所引链接有关的内容。我太喜欢价格模式的概念了。 从外汇交易的一开始，我就非常不喜欢时间框架和与之相关的一切。顺便说一下，我在mql4上写的第一个程序就是关于这个主题的。我在蜘蛛上看了一些关于它的有趣的对话，但我还不了解它。我还没有足够的知识。我想要一些更简单的东西，杨-米尔斯场、规整不变性、超弦等等。:))))))))))))
我想建议你，作为一个物理学家对一个物理学家，使用连续体积分和量子统计的方法。事情简单到适合你的水平。然而，后来我想起了另一个帖子
dmitry，phoenix太复杂了，我已经看过了。对非常、非常简单的事情感兴趣。例如，在Muwings或随机的。我同意，这幅画非常漂亮。你可以清楚地看到13日发生了什么...但这种研究最好从简单的东西开始。
并意识到，如果亨德里克 的建议因其复杂性而不适合你，那么我的建议可能也不会。
因此，与其说是建议，我想问一个简单而直接的问题：你打算在EA本身之前做自动适应的EA吗？我是这样理解的。你写了很多关于这种自动适应的内容，但对它应该适应的策略却没有写。
看来你从来没有优化过，甚至没有测试过任何东西。我想是的，因为在历史上测试EA的脚本与EA本身有2-3打的差异。如果有这样的脚本，只需10分钟就可以把它变成一个原始的优化器。我们不需要dll、C或甚至C++来实现这一目标。当然，我们可以创建一个更复杂的优化器，使用数学方法而不是最简单的变体搜索。但这真的有必要吗？为了证实或反驳你关于市场特征变化的平稳性的想法，只需将你已经提到过10次的最简单的2个缪翼系统，在不同的、不重叠的细分市场上进行优化。直接搜索的方法在这里相当合适。2条移动平均线只有2个参数，其值在有限的范围内不连续地变化。即使是1000x1000=只有100万次。如果我们以1个月的历史为例，这将花费您1-2个小时，这完全符合您根据最新数据和短时间内调整EA的愿望。
作为一个有20年编程经验的人，这顶多是一天的任务。但也许在完成之后，你会失去一些幻想（这很好），不再猜测它应该是什么样子，并开始具体地朝这个方向努力（这非常好）。
因为我说的 "你不会成功 "只是意味着，在你拥有系统本身之前，抽象地谈论系统的自动适应性和它的复杂性是没有意义的。 你必须同意，当一个人谈论他将如何花费他在外汇上赚到的钱时，如果他甚至不知道如何进行交易，这看起来很可笑。
PS 如果你仍然觉得2个缪翼系统很困难，可以采取基于1的系统。
看，我的估计如下--系统适应故事的能力（我们用A表示）A~exp{P}/N^Alpha。P--参数的数量，N--交易的数量，Alpha--某种程度。当然，每个参数的利润f-fi的行为在这里很重要，但一般来说，根据经验，这个公式平均来说是正确的。因此，优化是一件危险的事情!
我是复杂的基本结论+理论上合理的参数优化的支持者。
Phoenix很复杂，因为它有相当多的参数，而我还只是在处理优化器。我现在正是以寻找一个原型系统为出发点。最简单的系统（2 Mouve, MACD, stochastic）不幸的是，根本没能得到优化。他们要么根本没有优化，甚至一个月都没有。他们要么失败，要么有巨大的缩水。因此，系统本身的一切并不那么清楚。
正是如此!这件事与优化者无关，也与优化无关!科学家的正常做法是深入到现象中去，了解其本质和性质。 然后在此基础上建立一个模型。有了一个模型，你就可以研究它的充分性、预测的有效性等。如果它们是足够的，它可以以专家顾问的形式实现，其参数必须被优化。
还有其他一些叫做 "我试试这个方法 "的方法，但它们是业余爱好者的方法。对于那些至少有 "一些数学学校 "的人来说，这并不严重。因此，我建议不要在思考中迷失方向，即使不讨论市场的性质和规律性，至少也要讨论可以建立其模型的想法。或模型，如果有的话。而作为一个公理，我提议假设除了价格数据流之外，没有其他东西，所有的信息都嵌入并显示在这个数据流中。我提议从量中抽象出来，因为它们在外汇中不表达任何东西。
还有一件事。通常，我们这个年龄段的人，以及单纯有文化的人，除了朋友和亲戚，都会称呼大家为您。 我建议，这个传统不应该被打破。
顺便说一句，在外汇领域，我20年的编程经验几乎不值一提。差不多，因为我还能自己写代码，也不怕通过Print()进行调试。这是一个完全不同的问题要解决。不是解决一个明确的任务的系统的逻辑构建，而是与未知的东西作斗争。因此，几乎没有C/C++的知识，即使是完美无缺的知识，也能帮助理解一个包含3-5个不同指数的简单系统。
是的，Yrixx，我也想问你。看来你在这里也是个初学者。 你有没有研究出一些系统分解的方法？我现在试着把它（和做）看作是几组启用和禁用的信号。例如，两只麋鹿相交。达成交易的信号。但随机指数在中间某处徘徊。这样想似乎更容易。但策略测试器中的图像有时会让我感到困惑。那是怎么回事？
它们与具有许多自由度（参数）的系统有着相同的问题。他们 "记住 "
一个特定的时间序列，而不是基本模式。这就是为什么每个人都抱怨系统的 "寿命 "短。