评估过滤器在建设ATC中的有效性 - 页 3

新评论
 
-Aleks-:

由于上一篇文章后没有评论，所以有两个假设--话题不有趣或者我不明白我在写什么。所以我决定在一个文件中发布一个活生生的例子，它显示了数据是如何被比较并选择最佳方案的。

如果这个话题能得到发展，我将很高兴。

阿列克斯，我认为，而是第二种。要理解某件事情，也许要争论某件事情，你需要完整的源数据。你的表是数据的最终分组。但这个话题非常有趣...
 
Dennis Kirichenko:
阿莱克斯，我认为，更有可能是第二种。要了解一些东西，也许要争论一些东西，你需要完整的原始数据。你的表是数据的最终分组。但这个话题非常有趣...

上次我附上了数据（几乎是原始数据--由原始数据卷积而成），在此基础上做出了决定，有公式和几个选择选项。

你看了这个文件吗？如果你想要每一次通过的结果的原始数据，我也可以把它贴出来。

 

一个过滤器本身既不可能是有效的，也不可能是无效的--它只是有一些特性。一个过滤器被设计（匹配）为一个特定的策略。如果过滤器适合使用，那么它就是有效的--纽扣缝制得很好，没有投诉（c）。话虽如此，但战略本身可能会有三倍的效果。

总的来说，我不明白这个话题对过滤器的有效性有什么暗示。

 
Yuriy Asaulenko:

一个过滤器本身既不可能是有效的，也不可能是无效的--它只是有一些特性。一个过滤器被设计（匹配）为一个特定的策略。如果过滤器适合使用，那么它就是有效的--纽扣缝制得很好，没有投诉（c）。话虽如此，但战略本身可能会有三倍的效果。

总而言之，我不明白这个话题对过滤器的有效性有何暗示。

滤波器是用来解决某个问题的--例如，在价格高的时候不买，它是如何应对这种困扰的，是否有效，分别是，主题是为了了解用什么标准来评价这种有效性--盈利交易的变化，回收系数的变化等等。我使用一些指标进行评估，试图比较一些方法，以确定更有效的方法。

还有什么是你不清楚的？

 
-Aleks-:

滤波器是用来解决一个具体问题的--例如，在昂贵的时候不买，它是如何应对这种困扰的，是否有效，分别是为了了解用什么标准来评价这种有效性--盈利交易的变化，回收系数的变化，等等，而创建的主题。我使用一些指标进行评估，试图比较一些方法，以确定最有效的方法。

还有什么是你不清楚的？

你混淆了过滤器和战略。滤波的任务是将任何成分从输入序列中分离出来，但绝不是对结果进行转换，更不是解释。

每个人都必须做好自己的工作。根据定义，没有一个过滤器能够分辨出什么时候是贵的，什么时候是便宜的--这不关过滤器的事。

 
Yuriy Asaulenko:

你混淆了过滤器和战略。滤波的任务是将任何成分从输入序列中分离出来，但不是转换，更不是解释结果。

每个人都有自己的工作要做。根据定义，没有一个过滤器能够分辨出什么时候是贵的，什么时候是便宜的--这不关过滤器的事。

不要把你的哲学强加给别人。我已经告知你事实，你正试图通过你的理论的棱镜来理解所说的内容。

阅读第一篇文章--我在那里对战略和战术做了明确的区分。按照我的理解，过滤器指的是战术。

从我在你的答复中划线的内容来看，我的结论是你不理解我写的东西--再读一遍，或者承认这个话题的作者没有能力向你传达他的想法。

 
-Aleks-:

不要把你的哲学强加给别人。我已经告诉了你事实，但你却试图通过你的理论的棱镜来理解它。

阅读第一篇文章--我在那里对战略和战术做了明确的区分。在我看来，过滤器是属于战术的。

从我对你的答复的强调来看，我的结论是你不理解我写的东西--再读一遍，或者承认这个话题的作者没有能力把他的想法传达给你。

这不是我的理论，是你的。我使用一个普遍接受的过滤定义。了解它的名称和用途，对你来说就会更容易。首先，至少在传统意义上，对过滤的定义。

我得出的结论是，作者根本无法向任何人传达他的想法。就像那里一样--我把K和A混为一谈，我把Duplets和开口混为一谈。

 
Yuriy Asaulenko:

这不是我的理论，是你的。我使用的是过滤的普通定义。弄清楚它的名称和用途，对你来说就会比较容易。首先，至少在普遍接受的意义上，对过滤的定义。

我得出的结论是，作者根本无法向任何人传达他的想法。就像那里一样--我把K和A混为一谈，我把Duplets和开口混为一谈。

当然，这个理论是我的，我准备在这里讨论它，并对它进行实质性的争论。此外，我并不排斥其他理论，但我不欢迎未经证实的推理。
你正确地注意到，过滤是用来选择的，按属性分离--策略的信号被过滤，因为除了基本的（资产上涨或下跌--取决于策略）入市 指标，还有额外的指标，旨在用放大镜检查入市的信号情况，检查市场情况是否没有不利的属性，从统计学上看，这些属性会导致相反的结果。这就是为什么过滤不是用于市场数据本身，而是用于策略信号过滤的原因，其目的不是给出一个做什么的答案，而是给出何时做的答案。
此外，只有在收到策略的入市信号后才应用过滤器，有助于优化计算过程。

 

任何过滤都会减少交易的数量，因此必须通过这个参数来考虑过滤的有效性。只要该过滤器能增加利润并减少缩水。否则，过滤器就浪费了。

因此，一个有效的过滤器可以改善交易参数，而交易数量的减少却微乎其微。

 
Sergey Pavlov:

任何过滤都会减少交易的数量，因此必须通过这个参数来考虑过滤的有效性。只要该过滤器能增加利润并减少缩水。否则，过滤器就浪费了。

因此，一个有效的过滤器可以用最少的交易次数来提高交易参数。

这听起来很合乎逻辑!然而，问题是用什么来衡量？:)

减少交易次数将不可避免地导致策略（集）的估计参数发生变化，这就是可以接受的参数变化程度的问题。
例如，在平均交易数量为500笔的情况下，未经过滤的平均利润为10万，损失（存款损失）为35%；而在使用过滤器后，在平均交易数量为250笔的情况下，平均利润为1万，损失为5%--利润减少了10倍，坏结果的百分比只减少了7倍，而交易数量减少了2倍--这是好还是坏？哪一个是更优先的？


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