评估过滤器在建设ATC中的有效性 - 页 6 12345678 新评论 Denis Kirichenko 2017.03.06 07:54 #51 -Aleks-:......请看一下其他的床单，过滤原理是一样的，而且非常有趣，鉴于从弱过滤中得出的结论是事实上过滤器不起作用--好吧它不起作用:)而且，你正在调查一个用平均数逆向交易的EA--所以，在我看来，用利润来评估它并不十分客观。 我会看到的，当我有时间的时候......而什么应该被客观地 认为是利润指标？顺便说一下，关于第一个过滤器，还有几句话。它切断了分布的尾部，有两个尾部：最差的结果和最好的结果。这也不是好事。理想情况下，过滤器应该切断左边的尾巴--最糟糕的那些。 Aleksey Vyazmikin 2017.03.06 11:27 #52 Dennis Kirichenko: 我看看，会有时间的......那么什么是客观上 被认为是绩效指标呢？顺便说一下，关于第一个过滤器，还有几句话。它切断了分布的尾部，有两个尾部：最差的结果和最好的结果。这也不是好事。理想情况下，过滤器应该切断左边的尾巴--最糟糕的那些。我刚刚决定给自己一个答案--我坐下来用Word写，进行逻辑计算，但我仍然得出结论，净利润不是一个好的指标，至少对于评估这种TS来说是这样。虽然我不知道如何发表我的有关说明--我已经有14页长了，但我想批判性地审查我的立场，特别是关于图表分析的方法... Aleksey Vyazmikin 2017.03.06 11:31 #53 至于砍头，我认为你需要看一下利润和亏损以百分比计算减少多少。但是，对我个人来说，优化过程中损失的存款数量非常重要--存款越少，生存的机会就越多。活得不好，但活得很差，比有100分之一的机会发财要好...... Avals 2017.03.06 20:16 #54 -Aleks-:至于砍头，我认为你需要看一下利润和亏损以百分比计算减少多少。但是，对我个人来说，优化过程中损失的存款数量非常重要--存款越少，生存的机会就越多。活得不好，但总比有100分之一的机会致富要好。当你失去存款时，这是一个资金管理的问题。 至于过滤器--TF的均匀 增长与总利润的均匀下降是好的））哪里是妥协，这又取决于资金管理。而一般来说，你可以用它来交易一个系统的不同设置（包括过滤参数）的组合。简单地说，如果信号触发的滤波值较好，则手数就大，如果信号较弱，则手数就小。当然，有一个PF阈值，低于这个阈值的交易系统就没有意义。同样，你可以将系统与不同的设置结合起来，这将导致分阶段进入和/或退出，这在某种意义上可能是一种多样化。 Denis Kirichenko 2017.03.06 21:05 #55 Avals:存款损失是一个资金管理的问题。 一个大胆的声明。我认为，MM是Bormental医生（助理），而不是Preobrazhensky教授（主任医生）。 Denis Kirichenko 2017.03.06 21:06 #56 第二个过滤器与第一个相同--左右切割尾巴... Denis Kirichenko 2017.03.06 21:22 #57 第七个过滤器是一个强大的切割器。但有一个细微的差别。它在正确的方向上有所倾斜：它更多地削减了左边的尾巴。这可以从分布图中看出。Gumbel Max 是最合适的。重要的结论 是，大约30%的通行证是无利可图的，大约70%是有利可图的。 Aleksey Vyazmikin 2017.03.06 21:34 #58 Avals:我们损失的存款是一个资金管理问题。 至于过滤器--PF的均匀 增长与总利润的均匀减少是好的））哪里是妥协，这又取决于资金管理。而一般来说，你可以用它来交易一个系统的不同设置（包括过滤参数）的组合。简单地说，如果信号触发的滤波值较好，那么手数就大，如果较弱，手数就小。当然，有一个PF阈值，低于这个阈值的交易系统就没有意义。同样，我们可以将系统与不同的设置结合起来，这将导致分阶段进入和/或离开，这在某种意义上可以被视为多样化的做法。这在很大程度上取决于TS，如果是所谓的平均数，就像例子中那样，那么损失就等于一个失败的条目，而且失败越少越好--因为这是负责任的过滤系统。如果我可以举一个例子，我不能立即理解" PF的均匀 增长与总利润的均匀下降是好的 "这句话的增长与什么有关--最后一关？那么，利润的整体下降是怎么回事？ Aleksey Vyazmikin 2017.03.06 22:47 #59 Dennis Kirichenko: 第二个过滤器与第一个过滤器相同--它在左右两边切尾巴...我们期待什么样的结果--在这里，我们想了解理论上我们试图确定过滤器的有效性所依据的基准。丹尼斯-基里琴科。第七个过滤器是一个强大的切割器。但有一个细微的差别。它在正确的方向上有所倾斜：它更多地削减了左手的尾巴。这可以从分布图中看出。Gumbel Max 是最合适的。重要的结论 是，大约30%的通行证是无利可图的，大约70%是有利可图的。在实践中，我使用同一个过滤器的3和4个设置。30%和70%的结论是相对于F_7表的结果而言的吗？ 只要看一下所有这些表，你就会发现以下情况钣金损失有利可图 准则 61,99% 38,01% F_1 62,50% 37,50% F_2 37,24% 62,76% F_3 30,87% 69,13% F_4 29,34% 70,66% F_5 17,86% 82,14% F_6 6,63% 93,37% F_7 31,63% 68,37% 洪堡分布的不对称系数恒定为2.404--这在理论上给了我们什么--这个模型的意义何在？ Evaluating the effectiveness of FOREX - Trends, Forecasts [Archive!] Pure mathematics, physics, Avals 2017.03.07 04:26 #60 Dennis Kirichenko: 一个大胆的声明。我认为，MM是Bormenthal博士（助理），而不是Preobrazhensky教授（首席医疗官）。 自然，MM不会做正向MO，但用错了MM，系统的统计优势也会流失。有了合适的MM和禁用系统的规则，它将失去预定的多少，而不是全部的存款。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
......请看一下其他的床单，过滤原理是一样的，而且非常有趣，鉴于从弱过滤中得出的结论是事实上过滤器不起作用--好吧它不起作用:)
而且，你正在调查一个用平均数逆向交易的EA--所以，在我看来，用利润来评估它并不十分客观。
我看看，会有时间的......那么什么是客观上 被认为是绩效指标呢？顺便说一下，关于第一个过滤器，还有几句话。它切断了分布的尾部，有两个尾部：最差的结果和最好的结果。这也不是好事。理想情况下，过滤器应该切断左边的尾巴--最糟糕的那些。
我刚刚决定给自己一个答案--我坐下来用Word写，进行逻辑计算，但我仍然得出结论，净利润不是一个好的指标，至少对于评估这种TS来说是这样。虽然我不知道如何发表我的有关说明--我已经有14页长了，但我想批判性地审查我的立场，特别是关于图表分析的方法...
至于砍头，我认为你需要看一下利润和亏损以百分比计算减少多少。但是，对我个人来说，优化过程中损失的存款数量非常重要--存款越少，生存的机会就越多。活得不好，但活得很差，比有100分之一的机会发财要好......
至于砍头，我认为你需要看一下利润和亏损以百分比计算减少多少。但是，对我个人来说，优化过程中损失的存款数量非常重要--存款越少，生存的机会就越多。活得不好，但总比有100分之一的机会致富要好。
当你失去存款时，这是一个资金管理的问题。
至于过滤器--TF的均匀 增长与总利润的均匀下降是好的））哪里是妥协，这又取决于资金管理。而一般来说，你可以用它来交易一个系统的不同设置（包括过滤参数）的组合。简单地说，如果信号触发的滤波值较好，则手数就大，如果信号较弱，则手数就小。当然，有一个PF阈值，低于这个阈值的交易系统就没有意义。同样，你可以将系统与不同的设置结合起来，这将导致分阶段进入和/或退出，这在某种意义上可能是一种多样化。
存款损失是一个资金管理的问题。
第七个过滤器是一个强大的切割器。但有一个细微的差别。它在正确的方向上有所倾斜：它更多地削减了左边的尾巴。
这可以从分布图中看出。Gumbel Max 是最合适的。
重要的结论 是，大约30%的通行证是无利可图的，大约70%是有利可图的。
我们损失的存款是一个资金管理问题。
至于过滤器--PF的均匀 增长与总利润的均匀减少是好的））哪里是妥协，这又取决于资金管理。而一般来说，你可以用它来交易一个系统的不同设置（包括过滤参数）的组合。简单地说，如果信号触发的滤波值较好，那么手数就大，如果较弱，手数就小。当然，有一个PF阈值，低于这个阈值的交易系统就没有意义。同样，我们可以将系统与不同的设置结合起来，这将导致分阶段进入和/或离开，这在某种意义上可以被视为多样化的做法。
这在很大程度上取决于TS，如果是所谓的平均数，就像例子中那样，那么损失就等于一个失败的条目，而且失败越少越好--因为这是负责任的过滤系统。
如果我可以举一个例子，我不能立即理解" PF的均匀 增长与总利润的均匀下降是好的 "这句话的增长与什么有关--最后一关？那么，利润的整体下降是怎么回事？
第二个过滤器与第一个过滤器相同--它在左右两边切尾巴...
我们期待什么样的结果--在这里，我们想了解理论上我们试图确定过滤器的有效性所依据的基准。
第七个过滤器是一个强大的切割器。但有一个细微的差别。它在正确的方向上有所倾斜：它更多地削减了左手的尾巴。
这可以从分布图中看出。Gumbel Max 是最合适的。
重要的结论 是，大约30%的通行证是无利可图的，大约70%是有利可图的。
在实践中，我使用同一个过滤器的3和4个设置。
30%和70%的结论是相对于F_7表的结果而言的吗？ 只要看一下所有这些表，你就会发现以下情况
洪堡分布的不对称系数恒定为2.404--这在理论上给了我们什么--这个模型的意义何在？
一个大胆的声明。我认为，MM是Bormenthal博士（助理），而不是Preobrazhensky教授（首席医疗官）。