评估过滤器在建设ATC中的有效性 - 页 7 12345678 新评论 Avals 2017.03.07 04:32 #61 -Aleks-:如果你不知道如何使用这种方法，那么你将无法使用它，但你将会以同样的方式使用它。如果我可以举一个例子，我不能立即理解" PF的均匀 增长与总利润的均匀下降是好的 "这句话的增长与什么有关--最后一关？那么，利润的整体下降是怎么回事？ 当改变过滤参数时，交易数量减少，因此总利润也减少，但定性参数必须改善（例如TF）。那么它就是一个有效的过滤器。例如，如果波动率过滤器，例如通过X小时的最大-最小值>Y，那么Y越多，FF越高，但交易越少，那么这就是好事。如果PF随着Y的增加而上升和下降，那么要么是过滤器很烂，需要更换，要么是Y上升时样本中没有足够的交易。 Aleksey Vyazmikin 2017.03.07 10:09 #62 Avals: 如果你改变过滤参数，交易数量就会减少，因此总利润也会减少，但质量参数必须提高（例如TF）。那么它就是一个有效的过滤器。例如，如果过滤器的波动性，例如在最大-最小为X小时>Y，那么Y越大，PF越高，但交易越少，那么它是好的。如果PF随着Y的增加而上升和下降，那么要么是过滤器很烂，需要更换，要么是Y上升时样本中没有足够的交易。在我发布的例子中，所有的过滤器的平均PF都在增长，但这与Dennis Kirichenko的分析方法相反，根据我的理解，过滤器应该均匀地 增加所有优化通道的财务结果。 Avals 2017.03.07 16:32 #63 -Aleks-:在我贴出的例子中，平均PF随着所有的过滤器而增长，但这与Dennis Kirichenko用来分析的方法相矛盾，根据我的理解，过滤器应该在所有的优化过程中均匀地增加财务结果。我支持需要分别测试和分析系统的每个部分。而这不仅适用于过滤器，也适用于任何参数。例如，我们分别对vola进行优化，如果PF随着过滤硬度的增加而增长，那么这个过滤器估计是好的。对系统的所有其他部分也是如此。 有一些参数不会减少交易的数量。例如，计算什么时期的牛的过滤器（X天，小时，等等）。当优化这个参数时，如果过滤器是合适的，在某个值上会有一些质量的极值（例如PF）。其成就的统一性 在这里也很重要。也就是说，如果PF：......2.1；2.2；2.4；2.7；3.0；2.9；2.6；2.2......，那么从统计学上看，它比1.0；2.2；0.9；4.0；3.1；2.5；6.0要好得多，应该有一个极值，在它之前，PF函数均匀增加，之后减少。那么，这种优化就不是简单的超标，而是一种市场研究，达到极值的参数值很可能有市场逻辑的理由。这种理由和市场逻辑的存在增加了所发现的系统是强大的机会，同时也给了找到其他部分的可能性。 Denis Glaz 2017.03.29 01:02 #64 就个人而言，我使用自己的系统来评估专家顾问的质量，通过OnTester内部的算法进行描述。简而言之，它分析了利润、持续时间和你为获得该利润而必须承担的风险。它返回一定数量的积分。然后我在代码中添加一个过滤器，再次测试，并查看分数--如果它较低，我就放弃它，如果它较高，我就留下它。在实践中，要选择这样一个过滤器，使其不产生任何危害，原来是非常困难的，我多次对其进行了优化。 Aleksey Vyazmikin 2017.03.29 12:43 #65 Denis Glaz: 就个人而言，我使用自己的系统来评估专家顾问的质量，通过OnTester内的算法来描述。简而言之，它分析了利润、持续时间和你为获得该利润而必须承担的风险。它返回一定数量的积分。然后我在代码中添加一个过滤器，再次测试，并查看分数--如果它较低，我就放弃它，如果它较高，我就留下它。在实践中，要选择这样一个过滤器，使其不产生危害，原来是非常困难的，我多次优化。 这很有意思--请不要简单地写--评价是如何进行的，最好能有一个例子。 Denis Glaz 2017.03.29 14:31 #66 -Aleks-: 有意思的是--不要简单地写--评价是如何进行的，最好有一个例子。 这已经是商业机密了）我在上面工作了很久，它有两千行代码。 Aleksey Vyazmikin 2017.03.29 14:48 #67 Denis Glaz: 这是一个商业秘密）我已经在上面工作了相当长的时间，它有两千行的代码。这就是我们整个论坛的神秘之处...它是一个平均化的专家顾问还是一个普通的专家顾问？ Denis Glaz 2017.03.29 14:52 #68 -Aleks-:这就是整个论坛的神秘之处...顾问是一个平均数还是一个普通人？ 一个平均数的代理？怎么做？）我在一个外部文件中写了一次算法，然后把它插入代码中即可。我已经把它用于几个专家顾问系统。它适用于任何 Aleksey Vyazmikin 2017.03.29 14:58 #69 Denis Glaz: 调解员？我在一个外部文件中写了1次算法，并将其纳入代码中。我已经把它用于几个专家顾问系统。而且它适合任何。 嗯，它怎么可能适合任何？如果交易者是一个中间人（每个头寸有一个以上的订单），我们的分析应该是不同的--对盈利和亏损的订单组分开。 Denis Glaz 2017.03.29 15:28 #70 -Aleks-: 嗯，它怎么可能适合任何？如果是中介（每个头寸有一个以上的订单），分析必须有根本的不同--对盈利和亏损的订单组分开... 为了什么？当它只分析余额的变化和每个变化（订单）的实际和潜在损失时。而且它还考虑了变化的频率，从而包括对冲或锁定交易的情况。唯一的条件是一次只使用一种策略。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你不知道如何使用这种方法，那么你将无法使用它，但你将会以同样的方式使用它。
如果我可以举一个例子，我不能立即理解" PF的均匀 增长与总利润的均匀下降是好的 "这句话的增长与什么有关--最后一关？那么，利润的整体下降是怎么回事？
如果你改变过滤参数，交易数量就会减少，因此总利润也会减少，但质量参数必须提高（例如TF）。那么它就是一个有效的过滤器。例如，如果过滤器的波动性，例如在最大-最小为X小时>Y，那么Y越大，PF越高，但交易越少，那么它是好的。如果PF随着Y的增加而上升和下降，那么要么是过滤器很烂，需要更换，要么是Y上升时样本中没有足够的交易。
在我发布的例子中，所有的过滤器的平均PF都在增长，但这与Dennis Kirichenko的分析方法相反，根据我的理解，过滤器应该均匀地 增加所有优化通道的财务结果。
在我贴出的例子中，平均PF随着所有的过滤器而增长，但这与Dennis Kirichenko用来分析的方法相矛盾，根据我的理解，过滤器应该在所有的优化过程中均匀地增加财务结果。
我支持需要分别测试和分析系统的每个部分。而这不仅适用于过滤器，也适用于任何参数。例如，我们分别对vola进行优化，如果PF随着过滤硬度的增加而增长，那么这个过滤器估计是好的。对系统的所有其他部分也是如此。
有一些参数不会减少交易的数量。例如，计算什么时期的牛的过滤器（X天，小时，等等）。当优化这个参数时，如果过滤器是合适的，在某个值上会有一些质量的极值（例如PF）。其成就的统一性 在这里也很重要。也就是说，如果PF：......2.1；2.2；2.4；2.7；3.0；2.9；2.6；2.2......，那么从统计学上看，它比1.0；2.2；0.9；4.0；3.1；2.5；6.0要好得多，应该有一个极值，在它之前，PF函数均匀增加，之后减少。那么，这种优化就不是简单的超标，而是一种市场研究，达到极值的参数值很可能有市场逻辑的理由。这种理由和市场逻辑的存在增加了所发现的系统是强大的机会，同时也给了找到其他部分的可能性。
就个人而言，我使用自己的系统来评估专家顾问的质量，通过OnTester内的算法来描述。简而言之，它分析了利润、持续时间和你为获得该利润而必须承担的风险。它返回一定数量的积分。然后我在代码中添加一个过滤器，再次测试，并查看分数--如果它较低，我就放弃它，如果它较高，我就留下它。在实践中，要选择这样一个过滤器，使其不产生危害，原来是非常困难的，我多次优化。
有意思的是--不要简单地写--评价是如何进行的，最好有一个例子。
这是一个商业秘密）我已经在上面工作了相当长的时间，它有两千行的代码。
这就是我们整个论坛的神秘之处...
它是一个平均化的专家顾问还是一个普通的专家顾问？
这就是整个论坛的神秘之处...
顾问是一个平均数还是一个普通人？
调解员？我在一个外部文件中写了1次算法，并将其纳入代码中。我已经把它用于几个专家顾问系统。而且它适合任何。
嗯，它怎么可能适合任何？如果是中介（每个头寸有一个以上的订单），分析必须有根本的不同--对盈利和亏损的订单组分开...