评估过滤器在建设ATC中的有效性 - 页 8

[Aleksey Vyazmikin]

Denis Glaz:
为什么？当它只对每个变化（订单）的平衡变化和实际及潜在损失进行单独分析。而且该代码还考虑到了变化的频率，因此包括对冲或锁定交易的情况。唯一的条件是一次只使用一个策略。

如果我们在分析订单时不考虑它们在形成总头寸的群体中的位置，我们会得到一个混乱的结果--显然，如果头寸有10个订单，如果逆势交易，评估其中一半的订单是没有意义的--因为它们将是亏损的，并且有很大的缩水，这不会表明另一半有类似的指标。