稳定的MTS - 页 25

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Сергей:
外汇是一个在每一个刻度上管理的系统。这样的系统不适合进行统计分析。

对不起，Sergey，我的知识在这里是缺乏的。请更详细地解释，我真的不明白。在每一次打勾 时控制住是什么意思？为什么这样的系统不受统计分析的约束（它借以分析世界上的一切）？

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Сергей:
这可以很容易地通过Mat Lab进行检查。尤里在上面谈及自相关时写到了这一点

他说的是别的事情。而他只是建议使用一个标准的统计测试。

[Sergey Sobakin]

Oleg Shenker:
他在写别的东西。而他只是建议使用一个标准的统计测试。

在堡垒中有效，但在外汇中失败)

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Yuriy Asaulenko:

当然有这样的数据。

顺便说一下，我建议的指标相当好，而且有物理意义。

你提供了一个伟大的指标！！！。我是绝对真诚的。你会笑，但它有经济预期的物理意义，它的计算方法是利润值乘以盈利概率减去损失值乘以损失概率的乘积。

[Sergey Sobakin]

Сергей:
在堡垒中有效，但在外汇中失败)

对该系列进行统计分析

79; 0; 67; 15; 60; 14; 59; 16; 53; 17; 40

这只是一个例子，所以我们以后可以互相理解。

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Комбинатор:

你认为这样一个算法的所有者会向任何人展示一个工作系统吗？你认为他真的只对钱感兴趣吗？

你才是那个不知道在哪里的人。而你只对钱感兴趣。

我认为这不是有或没有符合要求的算法的问题。要求是相当忠诚的。但不清楚作者是如何从组织上、技术上和法律上提出合作进程的。

[Yuriy Asaulenko]

Oleg Shenker:
你提出了一个很好的衡量标准！！！。我说的是绝对真诚的。你会笑，但它有经济预期的物理意义，它算得上是利润值乘以利润概率减去损失值乘以损失概率的产物。

我已经把这一切都转过来了。到目前为止，我把它称为直接成本回收率，按照惯例。

这让我微笑着看到，仅仅通过与不确定性原理的类比，提议的表达方式就能发挥作用。)

[Sergey Sobakin]

Oleg Shenker:

谢尔盖，比如说我，从你身上得到了很多。所以你不要以为这是个白白的讲座。

估计矩阵预期的准确性是通过置信区间 完成的。为什么这些数学模型不适用于外汇？解释一下原因!

从这个角度来看，你有一个具有正数学期望值的专家顾问。你转移测试期，它就会失败。这表明，预期差（准确度）是100%，即没有预测......。

[Alexey Burnakov]

Oleg Shenker:

作为一种能赚取一点的算法，主要的是缩水应该是非灾难性的（10%以内）。我听说过关于它们的故事，我看到过资本图表的图片，但我从来没有设法测试过一个。

好吧，我问一个更具体的问题，有没有人在这里看到市场的算法，在测试时，至少有点接近理想，最大跌幅<10%，DD后恢复时间至少3-4个月。

https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG

如果在保持手数的情况下，初始存款增加5倍，将只有10%的缩水和11%的年利率。我的交易是以最大50%的跌幅和50%的年利率进行的。当然，那是在纸上。;)

[Sergey Sobakin]

Alexey Burnakov:

https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG

如果你在保留手数的情况下，将初始存款增加5倍，正好是10%的缩水和11%的年利率。而我的交易是以最大50%的缩减和50%的年利率进行的。嗯，这当然是在纸上。;)

下午好，你能在5分钟的时间内测试一下，点差为22吗？非常有趣。