稳定的MTS - 页 14

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Oleg Shenker:

我只能说，自2006年以来，考虑到EA的 最后一次优化 是在2006年完成的，我还没有一年没有亏损的情况。

我的意思是，可能EA仍然有潜力......是的，而且我还可以补充说，我没有唯一的一个。

[khorosh]

Oleg Shenker:

看来我们终于要开始做正事了。

统计数据真的很好。我只是对最大亏损交易135，平均亏损38，平均收益41的情况感到困惑。也对37%的缩水感到困惑。 看起来这个算法没有使用止损。

看一下缩减后的平均和最大恢复时间也是非常有趣的。嗯，大致上说，机器人平均有多长时间处于亏损状态。如果是几个月--那很好，如果是几年--那几乎不可能卖给投资者。

我认为如果亏损期少于1个月，使用EA是有意义的，否则最好是手动交易。如果在实际交易中，顾问在一个月内处于亏损状态，顾问需要被修理或更换。

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Yuriy Asaulenko:
50/50是一个强烈的规律性）。顾问的工作是及时关闭不成功的交易，并明显伴随着成功的交易。而且我不会说这是错的。

我不同意。平均盈利的交易并不比平均亏损的交易大多少。也就是说，机器人在加号和减号时所走的距离都差不多。它的胜利是由于有更多有利可图的交易。

好吧，也许是由于平均利润交易规模的小幅盛行。

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khorosh:
我认为，如果亏损期不超过1个月，使用EA是有意义的，否则最好是手动交易。如果在实际交易中，专家顾问一个月都在亏损，就需要进行维修或更换。

为什么正好是一个月？不是两个或三个？这是否在某种程度上取决于时间框架？我更愿意把注意力放在缩减上。一旦MA超过了一定的百分比 - 专家顾问应该站起来要求优化。

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Oleg Shenker:

我不同意。平均盈利的交易并不比平均亏损的交易大多少。也就是说，机器人在加号和减号时所走的距离都差不多。它的胜利是由于有更多有利可图的交易。

而且也许是由于平均利润交易规模的小优势。

还有一点，看看数学上的期望值，它比价差大几倍。

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Oleg Shenker:
为什么是一个月？不是两个或三个？这是否在某种程度上取决于工作时间框架？

对我来说，时间框架并不重要。

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azfaraon:
你只需要明白，我认为在高比例的盈利交易下，你不会活得太久。 没有平衡，这表明短期的磨砺，也就是调整。

我不太明白你的意思。盈利交易的比例应该减少？而从统计数字中的哪个事实来看，你认为没有平衡？我认为，只有通过优化EA的时期和检查时期之间的结果差异，才能判断是否存在调整。解释一下你的观点。

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Oleg Shenker:
我不太清楚你说的是什么意思。盈利交易的比例应该减少吗？而从统计数字中的哪个事实来看，你认为没有平衡？我认为，只有通过优化EA的时期和控制时期的结果差异，才能判断是否存在拟合。解释一下你的观点。

我一直把市场当作有生命的东西来对待，而不仅仅是数字。 让我们想象一下，一个拥有80%盈利交易的EA就像一个优秀的班级，但如果它走出了这个班级或发现自己处于另一种情况，它很难保持这样的状态，因为它是根据某些条件调整的。

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Oleg Shenker:

至于投资者，我建议你不要去理会。 你只会浪费你的时间和神经。 因为真正的投资者很少，或者他们在福布斯名单上。人们不知道自己想要什么。 很少有人真正愿意承担风险。 你不能保证任何事情。 除了死亡之外，任何人都无法保证。

[khorosh]

Oleg Shenker:
为什么是一个月？不是两个或三个？这是否在某种程度上取决于工作时间框架？

想象一下，你是靠你的EA的利润生活的情况。如果不是盈利，而是在几个月内一直处于缩水状态，会发生什么？嗯，当然，这纯粹是我的个人意见。