我如何识别现成的TS显示盈利的模式？ - 页 5

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Alexey Burnakov:
如果这么复杂，那么你需要研究交易前的价格行为，输入一些价格参数并做详细分析。但在终端可能很难做到这一点。

当然，对参数的依赖程度的统计研究，也可以在相同的R中进行。这不是关于工具，而是关于解释实际随机化一个人的TS的可行性的方法。

[Vasiliy Sokolov]

Alexey Burnakov:
如果这么复杂，你需要研究交易前的价格行为，输入一些价格参数并做详细分析。但在终端可能很难做到这一点。

我们试过了。长话短说：对于趋势策略来说，价格是匀速 向进场点上移，直到进场点。趋势战略则相反。进入后，在任何时间点，该职位都处于50/50的状态。

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Vasiliy Sokolov:
投掷。我对这种过滤器会非常谨慎。

契合的因素总是存在的，这是肯定的。这就是为什么从一次运行中抛出相同的周二是特别愚蠢的。这至少应该是为了进一步优化。

我在现实生活中曾有过一个长期的案例，一周 中有一天被扔掉了。而在每一个这样的日子里，我都惊讶地发现，忽略这一天是合理的，因为市场在一周的这个特定日子里几乎一直在亏损。我已经很久没有使用这个过滤器了，因为我不再遇到一周内不同天数有如此明显的区别。但我清楚地记得，可能有一种模式，只在某些日子里保持良好。为什么会这样，我也不知道。但这是在现实生活中经过数千次交易和许多个月的交易证明的事实。

[Alexey Burnakov]

zaskok3:
当然，对参数依赖程度的统计研究也可以在同一个R中完成。这不是关于工具，而是关于解释你的TS的实际随机性的表现的方法。

最直接的方法是将使用TS的交易的财务结果与随机产生的结果进行比较。做一个蒙特卡洛实验，生成n次（例如10,000次）随机TS的结果，保持交易数=自由度。交易的持续时间和买入/卖出比例也应该是相同的。

使用获得的随机结果，取99.9%的四分法。如果你的TS超过了它，我们可以说在显著性水平0.01以下，你的TS正在利用一些有利可图的关系。

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Alexey Burnakov:

最直接的方法是将使用TS的交易的财务结果与随机产生的结果进行比较。做一个蒙特卡洛实验，生成n次（例如10,000次）随机TS的结果，保持交易数=自由度。交易的持续时间和买入/卖出比例也应该是相同的。

使用获得的随机结果，取99.9%的四分法。如果你的TS超过了它，我们可以说你的TS在显著性水平0.01或更低的情况下利用了一些有利可图的关系。

我知道蒙特卡洛的情况。并已看到你 特别做了这件事。但这种方法没有信仰。可以说，它通过混合扣除产生了一个价格系列。而扣款才是薄弱环节。因为它们可以用不同的方式计算。由于某些原因，扣除额的计算采用的是时间框架，而时间框架完全是人为的虚构实体。如何正确计算扣除额是一个大问题。而且，它们是否需要经过计算来制作人工系列，还是应该用不同的方法来生成，而不是根本不搅拌？极为含糊。

但毫无疑问的是，存在着一种模式。问题是，这种模式是什么？

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

我知道蒙特卡洛的情况。而且特别是看到你做了这件 事。但这种方法没有信仰。可以说，它通过混合扣除产生了一个价格系列。而扣款才是薄弱环节。因为它们可以用不同的方式计算。由于某些原因，扣除额的计算采用的是时间框架，而时间框架完全是人为的虚构实体。如何正确计算扣除额是一个大问题。而且，它们是否需要经过计算来制作人工系列，还是应该用不同的方法来生成，而不是根本不搅拌？极其含糊不清。

而且毫无疑问的是，这种模式是存在的。问题是--模式是什么？

这个例子其实并不符合背景。我并不建议混合增量，以便在它们上面进行TC比赛。我建议做一个算法，每次TS的所有重要参数都将被随机选择，但工作将在原始价格系列上进行。

虽然，这是个滑坡。如果TS被拟合到价格序列上，我们可以生成相同的拟合TS。

一般来说，如果我们想直接了解模式，我们应该在调查价格的同时调查正在进行的交易（其结果），但由于TS的模糊性，将很难找到一些东西。

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Alexey Burnakov:
我并不建议混合增量来与TS比赛。我提议做一个算法，每次TS的所有重要参数都将被随机选择，但工作将在原始价格系列上进行。

我在优化时就是这样做bruteforcing的。因此，任何一组输入参数的所有结果都可以得到。但这将如何回答。

zaskok3:

问题--模式是什么？

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

我在优化时就是这样做bruteforcing的。因此，任何一组输入参数的所有结果都可以得到。但这怎么能让人回答。

已回答。

但这是一个滑坡。如果TS被拟合到一个价格区间，那么你可以生成类似的拟合TS。

一般来说，如果你想直接了解模式，你需要结合发生的交易（其结果）来调查价格，但由于TS本身的模糊性，找到一些东西会很困难。

[David Azizian]

zaskok3:

没有正式的图案及其名称清单。或者也许有，但我没有看到。我自己想出了一个模式，然后只按照这个模式来写进入条件。只有在测试之后，才会清楚这到底是一个真实的模式还是我的幻想。比如说。"如果价格在5个小节内超过了20个点，那么它至少会进一步上涨5个点"。假设这一切都成功了。我们应该如何命名这种模式？进入的条件是它的名字。专家顾问可以有很多进入条件，但有一个主要条件。如果我们删除它，订单将无法打开。这个条件是模式的名称，或者这个条件+其他东西。

[Alexey Burnakov]

David Azizian:
没有正式的规律性清单和它们的名字。或者也许有，但我没有看到。我自己发明了这个模式，然后我只写按这个模式进入的条件。只有在测试之后，才会清楚这到底是一个真实的规律性，还是我的幻想。比如说。"如果价格在5个小节内超过了20个点，那么它至少会进一步上涨5个点"。假设这一切都成功了。我们应该如何命名这种模式？进入的条件是它的名字。专家顾问可以有很多进入条件，但有一个主要条件。如果我们删除它，订单将无法打开。这个条件是模式的名称，或者这个条件+其他东西。

同意!

我还是不明白作者的意思。要么就是他在交易算法 中缝制了一个黑匣子，用这么多尺度来训练，以至于无法理解匣子本身的规则。或者交易规则在代码中明确规定，但他想为市场规律性的东西发明名称。

对我来说，我首先会形成进场和出场的规则，这将是已经确定的模式：例如，如果价格下降了80点，然后又上升了10点，它将回落并击中50点的TP，概率为某某某。