我如何识别现成的TS显示盈利的模式？ - 页 2

[Lilita Bogachkova]

zaskok3:
想象一下，你故意写了一个软性的TS，知道它在趋势上会输。唯一的希望是，它的损失会少于它的收入。但结果我们看到，有些趋势它交易得很好，而有些花色--相反，它失败了。很明显，它的利润不是由于最初的平坦性造成的。但由于你所规定的逻辑，你自己并没有完全理解。

为了你自己的利益：在每次数据处理之前，将所有在全局层面规定的变量清零。

[Georgiy Merts]

zaskok3:

我最后一次看的时候

它在哪一边？左边还是右边？

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George Merts:
它在哪一边？左边还是右边？

自从入伍以来，我已经很少使用 "最后 "了。欣赏你的戏谑，谢谢你!

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lilita bogachkova:
为了你自己的利益：在每次数据处理之前，将所有在全局层面规定的变量清零。

我完全看不出那会有什么作用。在优化结果 中，这些都是特殊情况，和其他情况一样，已经被看在眼里。

[Vitaly Muzichenko]

zaskok3:
想象一下，你故意写了一个扁平的专家顾问，知道它在趋势上会失败。唯一的希望是，它的损失要比赚的少。但结果我们看到，有些趋势它交易得很好，而有些花色--相反，它失败了。很明显，它的利润不是由于最初的平坦性造成的。而原因在于，你所规定的逻辑，你还没有完全理解。

这是什么乱七八糟的东西？你怎么能放下你不了解的东西呢？是否有可能将几个程序中不同的其他人的代码碎片插入你自己的一个程序中，如果它能编译--那么就欢喜地测试它？И ...哦，一个奇迹，它的工作原理!

任何明智的开发者都可以证明他的程序的工作--在哪里以及为什么打开和关闭，因为它有一些算法。唯一的例外是根据随机性原则编写的专家顾问--生成一个随机数，并在此基础上执行交易操作。

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Vitaly Muzichenko:

任何理智的开发者都可以证明他的程序的工作--在哪里以及为什么打开和关闭，因为它有一些算法。唯一的例外是根据随机性原则编写的专家顾问--生成一个随机数，并对其执行交易操作。

我不同意这种说法。

[Vladimir Suslov]

规律性是一种客观存在的、反复出现的、本质上的现象关系。在动态（一个系统之前和之后的状态之间的关系）和静态（通过大量的突发事件来实现）规律性之间做出了区分。

http://science_philosophy.academic.ru/91/ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

剩下的就是定义这些联系，比如说

如果a>b：卖出

如果a<b : 买

[Alexey Volchanskiy]

zaskok3:
想象一下，你故意写了一个软性的TS，知道它在趋势上会输。唯一的希望是，它的损失会少于它的收入。但结果我们看到，有些趋势它交易得很好，而有些花色--相反，它失败了。很明显，它的利润不是由于最初的平坦性造成的。但由于你所规定的逻辑，你自己并没有完全理解。

啊，现在我明白了，因为它看起来真的像别人的代码))我保留了非常详细的日志，写下我对每个刻度 感兴趣的所有参数，然后在Matlab中查找。它有助于

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Alexey Volchanskiy:
我保留了非常详细的日志，写下了每个刻度的所有相关参数，然后在Matlab中查找。它有助于

任何日志也可以写在MT4测试器中。但如何以及哪些日志可以帮助重新设计TS？

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zaskok3:
我写了一个随机的TS，它显示了一个利润。但我无法理解它是基于什么模式。我需要这一点，以便在这些规律性的基础上创建一个有意识的TS，并因此对完善有足够的想法。意外的TS是指你在不明白自己在做什么的情况下感受到了它。例如，让我在这里插入输入参数并对其进行优化。看吧，画面会完全不同。但你不能理解这个参数利用的是什么。

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