我如何识别现成的TS显示盈利的模式？ - 页 4

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问题的条件是相当抽象和精简的。我认为要具体地说，你需要一些关于TS的细节：它的输入是什么（指标、条件集......等），什么货币对，什么时间间隔来测试？

，否则，我们可以说同样的抽象：开仓 逻辑和价格行为在时间间隔上的比较将给出你问题的答案。

 
zaskok3:

...

分支机构的问题是如何对其 任何一个TC 进行重新设计

第6区 ?

 
zaskok3:
想象一下，你故意写了一个平面交易系统，知道它在趋势上会失败。唯一的希望是，它的损失会比挣钱少。但最终它在一些趋势中效果很好，相反，它在一些平坦的模式中失败了。很明显，它的利润不是由于最初的平坦性造成的。而原因在于，你所规定的逻辑，你还没有完全理解。

如果使用平均数，通过任何算法，"趋势总是以修正结束 "的规律性被利用。不同的人对矫正的倾向性是不同的，但这个公理是不可改变的。

当我只是为了检查视觉观察而做了一个过滤器时，我面临着未知规律性的现象--我固定了МАС的位置，结果在所有的配对上都有了很大的改善。我把这种效果称为 "价格沉淀"。

 
Heroix:

相当抽象，精简了问题的条款。如果你想具体一点，你可能需要一些关于TS的细节：它的输入是什么（指标、条件集等），测试什么对，什么时间框架？

对我来说，勾勒出问题的轮廓，并看看我是否意识到了这个问题，这很重要。谁在面对它，有多少人认为它是 "6号病房"。当然，作者本人也会挖掘。而且已经有了关于关联性和其他比较尝试的想法。当然，有必要进行比较。知道谁在做以及如何做很有意思。我的特殊情况是这个主题开始时的一个特殊性。

我没有找到确认，这有点让人吃惊。

zaskok3:
有趣的是，世界上大多数获利的TC都是根据这个原则编写的--随机TC。也就是说，人们获得了利润，但并不完全了解他们利用的是什么模式。情况只是以这样的方式进行，在测试器中获得了利润。他们用各种过滤器等进行调整，在测试器中获得更多的利润。但他们并不了解这个模式的基础。然而，当他们已经有了利润，就不需要再深入研究了。最好是把精力花在黑匣子的原始改进上。

我从带来利润的TS的创造者那里听到的最大的合理解释是--我在这个或那个对上利用了晚上的平仓。通常情况下，创作者是在偶然的情况下发现这对组合的，或者是从别人的监控中得知的。他不知道为什么该算法如此精确。测试仪显示出积极的结果。有时，它甚至比监测基准更好。所以我很满意。该怎么想!

而且可能有解释说赫斯特与0.5非常不同。这就是为什么我有一个利润。但作为对利润基础的解释，这是无稽之谈。因为有两个反向TC，但根据结果，它就像白天和黑夜。

不过，还是有一些人写类似的东西。

-Aleks-。

当我做了一个纯粹为了检查视觉观察的过滤器时，面临着一个无法解释的模式的现象--我将MAs的位置规范化，结果在所有的交易对上都有很大的改善。称这种效果为 "价格结算"...


SZ

杨亚。
显示奇迹图，如果可以的话，MO。
你可以通过搜索找到它。
 
长期以来，我一直很复杂，因为我从来没有理解过我所写的某个TS盈利的原因。我没有采取系统的方法，而是总是被机会打败。然后我就放弃了，不再试图去了解某件事情的原因。我只是写和用。我认为寻找原因是没有用的。
 
Vasiliy Sokolov:
长期以来，我一直为自己从未理解过我所写的这个或那个TS的盈利原因而感到复杂。我没有采取系统的方法，而是总是被机会打败。然后我就放弃了，不再试图去了解某件事情的原因。我只是写和用。我认为寻找原因是没有用的。

仍然令人沮丧的是，总是复杂的，但似乎是合理的，甚至是良好的OOP实现的逻辑，在盈利能力上不如愚蠢的，像锤子一样的逻辑。也就是说，你试图想出适应性，扭来扭去，很麻烦，但最后一个孵化的变体与不可改变的参数（在优化器中，你只是修剪它，这就是全部）会很出色。说句不好听的，这种失败是令人沮丧的。因为编写复杂的逻辑比简单的逻辑要昂贵许多倍。而你也期望得到相应的回报。但是没有。


这是否意味着盈利的TS的基础应该是简单的？还是作者已经达到了他智力的上限，继续努力也没有用？

 
zaskok3:
我仍然感到沮丧的是，在OOP中总是很复杂但看起来很合理甚至实现得很好的逻辑，在盈利性中却屈服于呆板如锤的逻辑。也就是说，你试图想出适应性，扭来扭去，很麻烦，但最后一个孵化的变体与不可改变的参数（在优化器中，你只是修剪它，这就是全部）会很出色。说句不好听的，这种失败是令人沮丧的。因为编写复杂的逻辑比简单的逻辑要昂贵许多倍。而你也期望得到相应的回报。但是没有。

我太了解这一点了。在最巧妙的研究中投入了多少精力和时间--然后一些挥舞（移动平均线）变成了更有效的方式！这就是为什么我们的研究会有这么多的人。

人们还注意到，TC几乎总是无法改善。也就是说，你写了一个TS并得到了一个好的结果。我想我再加上这个和那个，它就绝对好了，然后你做了所有这些，运行它，得到一个无赖。结果就是越来越糟。

 
zaskok3:

好吧，让我再试试。你正在对一些数据进行机器学习。假设你没有太多的时间，也没有时间对输入数据进行彻底的统计研究。你根据你的经验建立一些模型，训练它并在OOS上得到一个体面的结果。你最后拥有什么。

  • 一个明确的算法，发现的权重。
  • 在OOS上取得了良好的结果。

许多开发者会说，模式==这个模式。我反对这种提法。是模型本身有时会 落入一个特定的模式。但这就是为什么会发生这种打人事件--没有答案。

现在说说我们的价格公羊。同样，我们有一个平坦的TS，对平坦的模式是积极的，对趋势是消极的。但突然间，出现了这样一个货币对，它甚至在趋势上也显示出盈利，而在一些波动中它却在亏损。但最终它比其他的对子要好得多：天堂和大地。

你试图理解这对夫妇的伟大之处。也就是说，其中的模式是什么，这在其他对中是不存在的。我可以把它称为 "我的TS赚得很爽 "这样的模式。但不是在幼儿园。我想了解这对夫妇有什么奇特的地方可以赚钱。我希望现在已经很清楚了。我无法给出任何其他解释。
如果一切都那么复杂，那么就应该在交易前研究价格的行为，输入一些价格参数并进行详细分析。但在终端可能是，很难做到。
 
Vasiliy Sokolov:

人们还观察到，TC几乎总是无法改善。也就是说，你写了TS并得到了一个好的结果。你想，现在我加上这个和那个，它绝对会很好，你做了这些，运行它，得到一个无赖的结果。结果就是越来越糟。

唯一的改进，很难用这么大的词来称呼，但它仍然给出了结果--按一天中的时间，甚至一周中的一天 来限制交易。有时，禁用一些星期二，然后过度优化，会有惊人的效果。但这样的把戏正好可以解释为，这些模式既取决于一天中的时间，也取决于一周中的一天。


但是，除了明显的调整案例之外，增加调整，确实几乎总是不能带来改善。

 
zaskok3:

有时关闭一些星期二，然后过度优化，会产生令人惊讶的结果......

排放。我对这种过滤器会非常谨慎。
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