基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 258 1...251252253254255256257258259260261262263264265...309 新评论 Forex Trader 2007.03.16 22:48 #2571 到中子 <br/ translate="no"> 谢尔盖，你的建议简直是宏伟的！你的建议是什么？而且需求规格看起来很成熟。令人印象深刻。 当然，在制定ToR之前，你必须对建议的交易策略的每笔交易的平均收益进行估算。告诉我，不包括经纪佣金的预期利润率是多少，哪些货币对？它能覆盖价差吗？ 让我提醒你，样本应该是有代表性的。 。 嗨，谢尔盖。在我达到无能的程度之前，我是一名DB建筑师和项目经理--这是我的专业技能，尽管我已经通过了。我曾有机会为 "成熟 "的公司创建更 "成熟 "的系统（例如，120,000,000事实的数据仓库就不是问题）。一般来说，所有的组件都已经有了（我将购买缺少的计算机，这不是一个问题），唯一剩下的就是开发dll。谢尔盖，你也用MathCAD做研究，你很清楚，在这个程序中，一个 "严密书写 "的页面可以对应于普通语言中的几十页，甚至几百页。在评估了一切之后，包括计算的时间，我得出的结论是，我不能完全改用MT。这是一个非常长的时间。至于TS，它还不存在，但有一个由9个模块组成的预测子系统。现在正在进行测试。目前有273项预测，其中41项我发现是错误的。预测的外观与 "grasn 13.03.07 19:19 "帖子中显示的大致相同，即不同大小的方块（该帖子中只有点），象征着反转区域和连接它们的通道。而且不再有多余的线条和曲线，我在看出版的材料时总是迷失在其中。 预测是按时间进行的（预期存款/可能损失的最佳比例和预测准确度），预测范围可以从几天到一个月甚至更多，让我提醒你，这不是在系统中设置的，是由特定的 时间序列 决定的。如果预测是好的，收益率是好的，当然在反转区没有任何真正的交易点。 有两个主要问题：第一个问题是提高预测模型的准确性，在反转区 "抓住 "一个最佳的进入/退出点。如果第二个问题或多或少是清楚的，那么第一个问题则需要解释。逆转区可以在同一水平上，即通道变化区在逆转区的水平上，但在时间上计算可能是错误的。结果是像与天气一样。顺便说一下，关于这个问题有一个很好的轶事： *** 他们在一个城市决定射杀气候学家。他们造成了很多麻烦：首先他们错过了一场洪水，或者没有警告我们干旱；总之，他们只造成了损失和伤亡。鼓声响起，指令清晰，"......嘟"，"......瞄准"，在最后一刻，一位市民从围观的人群中跑出来，大喊一声。"等等，不要向他们开枪，他们仍然可以做得很好!!!!"。首席大法官有些犹豫地问道："你认为呢？好吧，好吧，你有什么建议？"。这位市民为这个机会感到兴奋，提出了一个新的建议："我们把他们吊起来吧！"。让他们展示风的方向！"*** 技术合作本身，以及控制遵守预测的过程，对我来说是微不足道的，目前没有特别的兴趣。 情况是这样的，它与真实的交易既接近又遥远，虽然我已经用过几次，但似乎我已经吹嘘过了。:o) to cooper123 供参考。你建议的计算方案我已经实施了。虽然我的目的略有不同，即留在熟悉的软件环境中，但其理念是相同的：分而治之。我可以与你分享一个专家顾问，它将实施交换，目的是进行联合测试等。事实是我没有做dll，做了文件交换--在我看来，这是一个比较普遍的事情。然而，他出售他的EA，但他是一个好的程序员，我不需要解决任何问题。我有一种感觉，他将不必在那里工作。他也是用文件工作的。 ，因为你已经决定无论如何都要付钱，这可能是有趣的。 ，如果是关于数据库的。数据库对智能选择是很好的，有简单的价格系列运行，没有什么花哨的。我也把它放在一个文件里，填充时间很好，此外它只需要每周更新一次。 好运。 非常感谢您的提议。我们当然需要它!至少，这将使全面测试更接近。诚然，想过这样的方案，至少对于初稿来说，很可能文件的交换也会同样有效。并把数据文件塞进数据库，比处理dll更容易（而且这不是钱的问题，而是速度的问题，虽然有可能最后我在dll上止步）。 你可以把专家们的资料发到我的邮箱里，grasn@rambler.ru，或者贴到这里，只要你愿意（也许有人也会同样感兴趣）。 Forex Trader 2007.03.17 01:20 #2572 而且，把数据文件放在数据库里比费心去做dll更容易（而且这不是钱的问题，而是速度的问题，虽然有可能最后我在dll上止步不前）。 ，关于填塞的问题可能是放什么，放什么地方的问题，主要问题是。 至于速度，我不认为dll比文件 有任何优势。除非，同样，你已经习惯了并想这样做。我得到数据，计算它，看看文件里有什么，是否是新数据，然后把它塞进滑流，直到下一分钟。整个计算是在几秒钟之内（在简单的策略中，我有一年的时间，以分钟为单位，我已经在大约7秒内完成，用线性回归在3个月内，3分钟内有100条的窗口，虽然我得到的是分钟条，但我的工作高于5分钟条。在这样的条件下，什么是匆忙？ 特别是对我来说，dlls是致命的，我必须要学习它们。有可能使用流程和点数，但这不值得。 Forex Trader 2007.03.17 20:54 #2573 2Yurixx ...在上一页，IronBird 提供了一个帖子的链接，其中forexclub论坛上的UP 公布了他的数学证明，即在外汇中的交易是可以盈利的。而且（！）不是由于违反马尔科夫过程，而只是基于它是一个完全随机的，即马尔科夫过程的假设。 实际链接是http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3 尤拉，你好！ 我再次阅读了我尊敬的UP 在所引链接上的帖子。说实话，我没有想对它进行评论。首先，作者在许多方面都是正确的。第二，他把马尔科夫过程与随机--维纳过程混为一谈，这是不可取的。此外，UP 利用了时间序列（RT）样本的 "非随机性 "的估计，即从指数分布中得到的第一个差值的分布函数（DF）的差值。事实上，它是一个综合指数，当然，使用它的权宜之计是值得怀疑的。第三，马丁格尔属于一种资金管理，而不是一种TS本身。 对于这样的估计，对第一个BP差值使用相关图是更正确的。从它的分析中，人们可以得出一个结论，即在小TF上的BP的MARKING反持久性，它不可能得出一个关于大TF（如日线）交易的观点的结论。顺便说一下，作者正确地指出了具有明显反持久性的BP的一个有趣的特点：人们可以建立一个有利可图的交易，随机开仓并设置已知值的TP和SL。这里没有什么奇迹，有可能从严格的数学上显示在这种情况下稳定边际利润的可能性。令人感兴趣的是对每笔交易收益的估计。不幸的是，在现有的工具上，每笔交易的利润率不超过0.5点。然而，当与例如自回归模型结合时，它可以覆盖现有的利差。 顺便说一下，昨天我测试了基于Batterworth的LPF的移动平均线，其相位延迟尽可能的小。那你怎么看？琐碎的，基于此TF的回滚TS显示，大多数工具的平均收益率为每笔交易5-8点。很确定我在什么地方弄错了，但如果没有的话......那么这就是一个突破! Forex Trader 2007.03.17 23:53 #2574 嗨，谢尔盖。谢谢你的评论。我明白了一些事情。 顺便说一下，就在昨天，我测试了一个基于巴特沃斯LPF实现的移动平均线，它的相位延迟是最低的。 看一下这个MA，把它的延迟和我做的这个MA进行比较，会很有意思。 这是你的代码还是别人的？在哪里可以买到吗？ "具有尽可能低的相位延迟" - 这是一个数学结果，还是从目前可用的数学结果中隐含的？ Forex Trader 2007.03.18 01:51 #2575 toYurixx toNeutron <br/ translate="no">此外，UP 利用时间序列（RT）样本的 "非随机性 "的估计，从指数分布的第一个差异的分布函数（DF）的差异值。事实上，它是一个综合指数，当然，使用它的权宜之计是值得怀疑的。 我很抱歉，我参与了讨论，这不像是有人问我。:о)不幸的是，杰出的UP 给出了一个一般意义上的证明，我不是统计学大师，虽然我在预测中大量使用它，当然我的结论也很容易出错。 在我看来，这个积分指标本质上是确定趋势的标准之一，基于 指数分布 的一般排放分析方法。这一类的标准工作得很好，一个被证实的局部趋势将是 "非随机 "交易的良好基础。但对我来说，优雅地去选择这种特定的分布是值得怀疑的。在我看来，真正的结果将像 "蒸汽机车和自行车 "一样不同。 Forex Trader 2007.03.18 07:03 #2576 对Yurixx 看一下这个MA，将它的延迟与我做的那个进行比较，会很有意思 <br / translate="no"> 这是你的代码还是别人的？在哪里可以买到吗？ "具有尽可能低的相位延迟" - 这是一个数学结果，还是从目前可用的数学结果中隐含的？ 是的，我自己写的剧本。 最小相位延迟（MF）是指DF在理论上可能的最小MF，具有指定的AFC截止边缘的先验陡度和通带中节拍的振幅。关于递归滤波器的优秀理论材料可以在这里找到。 https://www.mql5.com/en/forum 顺便说一下，我成功地找到了一个显示H波动率大于2的货币对，并允许实施一个有利可图的H-库吉策略每笔交易的平均收益（收益率）与拆分的离散性的关系图在下面的左边给出，包括7点价差在内的收益率的依赖关系在右边。 然而，关于这个工具的标准的稳定性问题仍未解决。 Forex Trader 2007.03.18 20:17 #2577 to Yurixx 看一下这个MA，把它的延迟和我做的这个MA进行比较，会很有意思。 这是你的代码还是别人的？在哪里可以买到吗？ "具有尽可能低的相位延迟" - 这是一个数学结果，还是从目前可用的数学结果中隐含的？ 是的，我自己写的剧本。 最小相位延迟（MF）意味着DF在预先确定的AFC截止边缘的陡度和通带中的节拍振幅时理论上可能的最小MF。关于递归滤波器的优秀理论材料可以在这里找到。 https://www.mql5.com/en/forum 谢尔盖，我不明白，我是否有机会将这样的МА与我的进行比较？ 你的链接中一定有错误。 zip.gif 是一个文件，不是一个网页。这是一张这样的小照片。 而且没有这样的页面，更没有灿烂的材料。:-(( Forex Trader 2007.03.19 04:39 #2578 是的，的确，犯了一个错误。请看这里。 https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip 至于比较，我可以直接贴出用MathCad写的代码，MQL，MT4终端的截图，或者等你自己熟悉了给定的材料。你选择什么？ Forex Trader 2007.03.19 15:15 #2579 大家好 Igor Kim在这里做了一个绘制回归通道的指标。 它可能对手动交易很有用。 http://forum.kimiv.ru/viewtopic.php?p=3170#3170 我根据它画了一幅画。 可能是我想多了，但我不明白什么是通道分频器。 它看起来像一个典型的情况，但没有这样的通道交叉。 有不同尺度的频道。我不明白中枢区是如何通过交叉通道形成的。 也许有人能解释这幅画。 Forex Trader 2007.03.19 16:17 #2580 是的，确实犯了一个错误。请看这里：<br / translate="no">https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip 至于比较，我可以直接贴出用MathCad写的代码，MQL，MT4终端的截图，或者等你自己熟悉了给定的材料。你选择什么？ 谢谢你，Serguei!我怀着极大的兴趣观看了它。这是一本很酷的书，有很好的实际应用。而那里的数学是相当合适的。然而，我需要很多时间来消化这一切，然后还需要把它与市场联系起来。 这就是为什么如果你让我选择，我会选择MQL。:-)) 在这里或直接发送到我的邮箱--如你所愿。 预先感谢你。 1...251252253254255256257258259260261262263264265...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当然，在制定ToR之前，你必须对建议的交易策略的每笔交易的平均收益进行估算。告诉我，不包括经纪佣金的预期利润率是多少，哪些货币对？它能覆盖价差吗？
让我提醒你，样本应该是有代表性的。
。
嗨，谢尔盖。在我达到无能的程度之前，我是一名DB建筑师和项目经理--这是我的专业技能，尽管我已经通过了。我曾有机会为 "成熟 "的公司创建更 "成熟 "的系统（例如，120,000,000事实的数据仓库就不是问题）。一般来说，所有的组件都已经有了（我将购买缺少的计算机，这不是一个问题），唯一剩下的就是开发dll。谢尔盖，你也用MathCAD做研究，你很清楚，在这个程序中，一个 "严密书写 "的页面可以对应于普通语言中的几十页，甚至几百页。在评估了一切之后，包括计算的时间，我得出的结论是，我不能完全改用MT。这是一个非常长的时间。至于TS，它还不存在，但有一个由9个模块组成的预测子系统。现在正在进行测试。目前有273项预测，其中41项我发现是错误的。预测的外观与 "grasn 13.03.07 19:19 "帖子中显示的大致相同，即不同大小的方块（该帖子中只有点），象征着反转区域和连接它们的通道。而且不再有多余的线条和曲线，我在看出版的材料时总是迷失在其中。 预测是按时间进行的（预期存款/可能损失的最佳比例和预测准确度），预测范围可以从几天到一个月甚至更多，让我提醒你，这不是在系统中设置的，是由特定的
时间序列 决定的。如果预测是好的，收益率是好的，当然在反转区没有任何真正的交易点。 有两个主要问题：第一个问题是提高预测模型的准确性，在反转区 "抓住 "一个最佳的进入/退出点。如果第二个问题或多或少是清楚的，那么第一个问题则需要解释。逆转区可以在同一水平上，即通道变化区在逆转区的水平上，但在时间上计算可能是错误的。结果是像与天气一样。顺便说一下，关于这个问题有一个很好的轶事： *** 他们在一个城市决定射杀气候学家。他们造成了很多麻烦：首先他们错过了一场洪水，或者没有警告我们干旱；总之，他们只造成了损失和伤亡。鼓声响起，指令清晰，"......嘟"，"......瞄准"，在最后一刻，一位市民从围观的人群中跑出来，大喊一声。"等等，不要向他们开枪，他们仍然可以做得很好!!!!"。首席大法官有些犹豫地问道："你认为呢？好吧，好吧，你有什么建议？"。这位市民为这个机会感到兴奋，提出了一个新的建议："我们把他们吊起来吧！"。让他们展示风的方向！"*** 技术合作本身，以及控制遵守预测的过程，对我来说是微不足道的，目前没有特别的兴趣。 情况是这样的，它与真实的交易既接近又遥远，虽然我已经用过几次，但似乎我已经吹嘘过了。:o) to
cooper123
供参考。你建议的计算方案我已经实施了。虽然我的目的略有不同，即留在熟悉的软件环境中，但其理念是相同的：分而治之。我可以与你分享一个专家顾问，它将实施交换，目的是进行联合测试等。事实是我没有做dll，做了文件交换--在我看来，这是一个比较普遍的事情。然而，他出售他的EA，但他是一个好的程序员，我不需要解决任何问题。我有一种感觉，他将不必在那里工作。他也是用文件工作的。 ，因为你已经决定无论如何都要付钱，这可能是有趣的。 ，如果是关于数据库的。数据库对智能选择是很好的，有简单的价格系列运行，没有什么花哨的。我也把它放在一个文件里，填充时间很好，此外它只需要每周更新一次。 好运。
非常感谢您的提议。我们当然需要它!至少，这将使全面测试更接近。诚然，想过这样的方案，至少对于初稿来说，很可能文件的交换也会同样有效。并把数据文件塞进数据库，比处理dll更容易（而且这不是钱的问题，而是速度的问题，虽然有可能最后我在dll上止步）。 你可以把专家们的资料发到我的邮箱里，grasn@rambler.ru，或者贴到这里，只要你愿意（也许有人也会同样感兴趣）。
，关于填塞的问题可能是放什么，放什么地方的问题，主要问题是。
至于速度，我不认为dll比文件 有任何优势。除非，同样，你已经习惯了并想这样做。我得到数据，计算它，看看文件里有什么，是否是新数据，然后把它塞进滑流，直到下一分钟。整个计算是在几秒钟之内（在简单的策略中，我有一年的时间，以分钟为单位，我已经在大约7秒内完成，用线性回归在3个月内，3分钟内有100条的窗口，虽然我得到的是分钟条，但我的工作高于5分钟条。在这样的条件下，什么是匆忙？
特别是对我来说，dlls是致命的，我必须要学习它们。有可能使用流程和点数，但这不值得。
...在上一页，IronBird 提供了一个帖子的链接，其中forexclub论坛上的UP 公布了他的数学证明，即在外汇中的交易是可以盈利的。而且（！）不是由于违反马尔科夫过程，而只是基于它是一个完全随机的，即马尔科夫过程的假设。
实际链接是http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
尤拉，你好！
我再次阅读了我尊敬的UP 在所引链接上的帖子。说实话，我没有想对它进行评论。首先，作者在许多方面都是正确的。第二，他把马尔科夫过程与随机--维纳过程混为一谈，这是不可取的。此外，UP 利用了时间序列（RT）样本的 "非随机性 "的估计，即从指数分布中得到的第一个差值的分布函数（DF）的差值。事实上，它是一个综合指数，当然，使用它的权宜之计是值得怀疑的。第三，马丁格尔属于一种资金管理，而不是一种TS本身。
对于这样的估计，对第一个BP差值使用相关图是更正确的。从它的分析中，人们可以得出一个结论，即在小TF上的BP的MARKING反持久性，它不可能得出一个关于大TF（如日线）交易的观点的结论。顺便说一下，作者正确地指出了具有明显反持久性的BP的一个有趣的特点：人们可以建立一个有利可图的交易，随机开仓并设置已知值的TP和SL。这里没有什么奇迹，有可能从严格的数学上显示在这种情况下稳定边际利润的可能性。令人感兴趣的是对每笔交易收益的估计。不幸的是，在现有的工具上，每笔交易的利润率不超过0.5点。然而，当与例如自回归模型结合时，它可以覆盖现有的利差。
顺便说一下，昨天我测试了基于Batterworth的LPF的移动平均线，其相位延迟尽可能的小。那你怎么看？琐碎的，基于此TF的回滚TS显示，大多数工具的平均收益率为每笔交易5-8点。很确定我在什么地方弄错了，但如果没有的话......那么这就是一个突破!
看一下这个MA，把它的延迟和我做的这个MA进行比较，会很有意思。
这是你的代码还是别人的？在哪里可以买到吗？
"具有尽可能低的相位延迟" - 这是一个数学结果，还是从目前可用的数学结果中隐含的？
toNeutron
我很抱歉，我参与了讨论，这不像是有人问我。:о)不幸的是，杰出的UP 给出了一个一般意义上的证明，我不是统计学大师，虽然我在预测中大量使用它，当然我的结论也很容易出错。 在我看来，这个积分指标本质上是确定趋势的标准之一，基于
指数分布 的一般排放分析方法。这一类的标准工作得很好，一个被证实的局部趋势将是 "非随机 "交易的良好基础。但对我来说，优雅地去选择这种特定的分布是值得怀疑的。在我看来，真正的结果将像 "蒸汽机车和自行车 "一样不同。
"具有尽可能低的相位延迟" - 这是一个数学结果，还是从目前可用的数学结果中隐含的？
是的，我自己写的剧本。
最小相位延迟（MF）是指DF在理论上可能的最小MF，具有指定的AFC截止边缘的先验陡度和通带中节拍的振幅。关于递归滤波器的优秀理论材料可以在这里找到。
https://www.mql5.com/en/forum
顺便说一下，我成功地找到了一个显示H波动率大于2的货币对，并允许实施一个有利可图的H-库吉策略每笔交易的平均收益（收益率）与拆分的离散性的关系图在下面的左边给出，包括7点价差在内的收益率的依赖关系在右边。
然而，关于这个工具的标准的稳定性问题仍未解决。
这是你的代码还是别人的？在哪里可以买到吗？
"具有尽可能低的相位延迟" - 这是一个数学结果，还是从目前可用的数学结果中隐含的？
是的，我自己写的剧本。
最小相位延迟（MF）意味着DF在预先确定的AFC截止边缘的陡度和通带中的节拍振幅时理论上可能的最小MF。关于递归滤波器的优秀理论材料可以在这里找到。
https://www.mql5.com/en/forum
谢尔盖，我不明白，我是否有机会将这样的МА与我的进行比较？
你的链接中一定有错误。 zip.gif 是一个文件，不是一个网页。这是一张这样的小照片。
而且没有这样的页面，更没有灿烂的材料。:-((
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
至于比较，我可以直接贴出用MathCad写的代码，MQL，MT4终端的截图，或者等你自己熟悉了给定的材料。你选择什么？
Igor Kim在这里做了一个绘制回归通道的指标。
它可能对手动交易很有用。
http://forum.kimiv.ru/viewtopic.php?p=3170#3170
我根据它画了一幅画。
可能是我想多了，但我不明白什么是通道分频器。
它看起来像一个典型的情况，但没有这样的通道交叉。
有不同尺度的频道。我不明白中枢区是如何通过交叉通道形成的。
也许有人能解释这幅画。
至于比较，我可以直接贴出用MathCad写的代码，MQL，MT4终端的截图，或者等你自己熟悉了给定的材料。你选择什么？
谢谢你，Serguei!我怀着极大的兴趣观看了它。这是一本很酷的书，有很好的实际应用。而那里的数学是相当合适的。然而，我需要很多时间来消化这一切，然后还需要把它与市场联系起来。
这就是为什么如果你让我选择，我会选择MQL。:-))
在这里或直接发送到我的邮箱--如你所愿。
预先感谢你。