ограничусь цитатами из Петерса: ... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии. Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ... ... 1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.
... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии.
Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ...
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1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.
候选人，我可以得到这个印刷出版物的链接吗？
而且，这种模型的存在，在通过分布函数（肥尾分布）和自相关函数（持久性）对时间序列中的残差行为进行建模方面非常出色。这些是无限阶的自回归模型。这是一个伟大的事情，它很好地预测了模拟系列的行为，但它在最大收益方面有一个限制--它几乎没有覆盖现有的利差。例如，如果我们每天24小时保持欧元/英镑的价差不超过1点，那么AR模型的年回报率将是10,000点!欧元/瑞士法郎的情况也是如此（每年20000-30000点）。如果这些货币对的点差是2个点，年回报率将下降到200-400个点，如果是3个点，我们就会损失点。但是对于欧元/美元来说，盈利的边界在于0.5点的区域，也就是不真实的价差。
这本书叫《金融市场的分形分析》，作者是彼得斯。顺便说一下，最近Rosh 在MQL论坛上推荐了它。在其中，彼得斯还将分形方法与基于AR的模型进行了比较。就我的理解，他认为1/f-噪声是最接近外汇的模拟物。相对于股票市场而言。
基本上，我从一开始就想到了一个非线性模型。此外，没有人期望它在所有市场阶段都能发挥作用。然而现在，由于这些动机，"一切都应该反过来做 "系列的一个新想法出现了:)，它几乎适合开始编码，所以它将成为我一段时间内的优先事项。
这里的一个主题不是很拥挤吗？
我正在帮助http://onix-trade.net/forum/，管理...
由于类别的重组，我们有机会建立一个关于数学方法的独立论坛......。
也就是说，我建议在专门讨论交易系统的板块中为这个讨论建立一个单独的论坛。
它将允许
- 增加用户友好性--引擎在功能上得到了发展。
- 增加发布的便利性 - 你可以创建单独的线程。
- 轻松上传任何图片和文件。
- 负责你自己的论坛--额外的规则/便利由你决定。
如果你对这个建议感兴趣，你已经可以开始写在
http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=67
(那我就把它放在它的位置上)
(尊敬的Metaquotes支持，我想，不会介意摆脱不必要的工作）。
"MQL4：不利的方法 solandr 06.04.2007 21:18
我就是这样做的--我已经回答了那条线上的问题。我只是在这里提供了一个链接，以防止它在网站中丢失。
Candid，你没有读过Mandelbrot吗？
他写道，他对1/f噪声的看法是错误的...(谁也没搞清楚......)
曼德布罗特似乎花了40年时间研究市场。
但从亚马逊上对他上一本书（《市场的错误行为》）的评论来看
还没能想出什么完整的办法。
我想知道......人们如何阅读彼得斯......我感觉到这本书是一个烂摊子......(尽管也许是在我的脑子里。)
有很多关于这个问题的文献，只是要确保标题中没有 "市场 "这个词...
这是我刚看到的一个链接...
http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/index.html
我坚信，如果该策略是有利可图的，它将在BC省存在的任何价差下显示出利润。看一下涉及日元的货币对的结果。也就是说，策略利润的数学期望值应该至少比做（持有）交易所支付的点差（以及由此产生的互换）高几倍。如果它围绕着价差打转，并略微超过价差（以及互换），那么我相信该策略对于REALLY现有的交易条件来说根本不可行。看待零（或归一化）价差的策略，纯粹是一种学术兴趣，与当前的现实情况相去甚远。
而交通费仍然只在俄罗斯收取。世界上其他地方长期以来一直只对通道的宽度收取固定费用。这就是为什么国外有这么多免费的文件共享网站，人们从那里下载电影和其他大文件。
Candid，你没有读过Mandelbrot吗？
他写道，他对1/f噪声的看法是错误的...(谁也没搞清楚......)
不，我没有。你能引用我的话或给我一个文本的链接吗？重要的是他到底认为什么是错误。顺便说一下，我注意到，在那句话的后面，它说频率应该是对数等距的。我没有引用它的续集，不是因为懒惰或喜欢简洁:)。 比喻是比喻，但不应该事先用1/f的噪音来识别市场。
曼德尔布罗特似乎花了40年时间研究市场。
但从亚马逊上对他上一本书（《市场的错误行为》）的评论来看
还没有能够提供任何完整的东西。
顺便说一下，爱因斯坦一生的大部分时间都在从事统一场理论的研究。而且，他似乎也不能提供任何完整的东西:)
我想知道......人们如何阅读彼得斯......我感觉到这本书是一个烂摊子......(当然，也许这只是我的想法）。
在我看来，这是一本概述性的书，在这种质量上我喜欢它。