你对多币种指标有何看法？ - 页 4

[Youri Tarshecki]

这不是一个指标，是一个乱葬岗。

我现在才在处理相关的依赖关系，并得出了一些相当成熟的结论。

1.相关性很难说是做出相对长期决定的一个独立因素。显然，市场上有大量的套利机器，模糊了货币真正的长期 "意图"，但作为短时期内的过滤器，相关性效果不错。

2.达到一个相关的峰值是一个信号，它确认的不是一个总体趋势的开始，相反，它是被交易的工具的微观趋势即将改变的一个特定信号。这意味着，我只把相关性作为反转（开仓）的条件，而把rascorrelation作为平仓的条件。我无法判断为什么这样的效果更好，也许是由于相同的配对交易影响，也许是由于价格多次 "交易 "相同的水平，但事实是 - 相关性在反弹时效果更好，即我观察到反弹指标和相关性的真正协同效应，无论是开仓还是平仓。

3.相关的工具应该有差不多的波动性。与波动较小（较多）的工具（如欧元兑美元）进行比较只会混淆问题，但超过（滞后于）波动较大的工具的波动这一事实可以用来限制（刺激）基本工具的交易。换句话说，如果 "哥哥 "变得紧张，不要做出仓促的决定--等到这种兴奋会传递给你的符号。

4.与不同工具的关联性在一天中 的不同时间段效果更好！而且这些工具的性质越不同越好。通常情况下，断裂发生在美国时段的中间，但亚洲时段也不 "平均"。更确切地说，在我看来，亚洲时段是 "晦涩难懂 "的，我还没有发现它有任何明确的关联性（可能是我没有很好地搜索），因此我试图以这样一种方式建立我的猫头鹰，使其位置不会持久，而且我跳过这个时段本身。

5.与所谓的货币指数的相关性不是更好，而是比两个独立的货币对的比较更差，甚至比与通常的股票指数的比较更差，也就是说，将大量的工具的属性 平均化不是带来利润，而是带来伤害，考虑的货币对越多，指标就越无意义。与工作的相关性应该是尽可能具体和明确的，而货币指数在这个意义上--是一个没有任何意义的指标。同时交易一堆不同的货币对，使用一个共同的指标，希望所有的错误会平均化并消失，大趋势会奇迹般地出现--这是疯狂的，在现实中，一切发生的情况正好相反。

6.即使是有效的相关关系也会相对较快地过时。我没有确切的测量结果，但从测试的感觉来看--一年半的时间。所以现在我做了一个 "筛选 "机器，当自动优化器依次运行不同的相关组合，并自动选择有希望的组合。希望每月的分析能让我们捕捉到 "初生 "的关联性。

我还有一些想法，但它们仍在测试中。

即一般的结论--为了使用关联性，我们不应该只寻找运动方向的重合（对立），我们应该寻找振荡的一般节奏，然后两个乐器的捏合被抑制，转折点变得更加明显，因为乐器的真正关系特性出现。在相关性的帮助下，几乎不可能预测长期趋势，因为它不依赖于相关性。也就是说，市场与其说是体育场上田径运动员的比赛，不如说是舞池中双人和整个团体的舞蹈表演。而关联性只是显示了目前谁在和谁跳舞。

而主要的多币种指标可以是这样的。https://www.mql5.com/ru/code/897

[חולםטרנסצנדר ᨖ]

Даже работающие корреляции устаревают относительно быстро. Точных замеров у меня нет, но по ощущениям от тестов - год-полтора.

我同意这一点，这些都是长期的相关关系，中期的相关关系是在一个月内的某个地方。

有必要寻找波动的一般节奏，然后两个工具的捏合被抑制，转折点变得更加明显。

绝对

但我认为，这并不是一种相关关系，而是回归或另一种相关算法。

尽管它没有给出静止性，即没有画出圣杯。

[Youri Tarshecki]

还有，你说的回归依赖性是什么意思，它与 "线性关系的紧密度 "有什么不同，比如说皮尔逊相关有时被称为 "线性关系的紧密度"？它的使用在实践中可能是什么样子的呢？

[חולםטרנסצנדר ᨖ]

Youri Tarshecki:
还有，你说的回归关系是什么意思，它与 "线性关系密切度 "有什么不同，比如皮尔逊相关有时也被称为线性关系？它的使用在实践中可能是什么样子的呢？

好吧，我不想过多地吹嘘（或者也许这与我的秘密愿望正好相反？）--https://www.mql5.com/ru/code/11859

回归就像相关，但它更直接地解决了问题--它拟合地段，使两个工具（或篮子）的偏差最小。

即回归方程尽可能地吸引两个图表的点，相关不能做到这一点。

[Stanislav Korotky]

Youri Tarshecki:

2.达到一个相关的峰值并不是一个大趋势开始的信号，而是一个被交易的工具的微观趋势即将改变的信号。

这里有一个困难。趋势可能以一种方式继续，但可能以N种不同的方式结束（以同样的方式，我们决定对一个货币对开买入或卖出，即2个不同的方向，对于 "相关 "交易，我们将有N个货币对，每个都可能以自己的方式 "打破"）。因此，不清楚用这个策略开仓 的方式是什么。

[חולםטרנסצנדר ᨖ]

Stanislav Korotky:
这里有一个困难。趋势可能以一种方式继续，但也可能以N种不同的方式结束（与我们决定为一个货币对打开买入或卖出的方式相同，即2个不同的方向，以 "相关性 "进行交易，我们将有N个货币对，每个都可以以自己的方式 "打破"）。因此，不清楚用这个策略开仓 的方式是什么。

这就对了！麻烦的是，一个突破性的趋势可能会让自己出丑好几次--先涨后跌好几回。

我曾在合成物上尝试过反转策略，得到了很多不愉快的感觉（虽然在故事上看起来很好）。

我无法选择逆转的 "盒子 "的大小，它经常上下波动。

在经典线路上进行交易比较容易--只需跟随趋势的延续或回滚或扩散（回到平均线）。

[Vasiliy Sokolov]

Stanislav Korotky:
这里有一个困难。趋势可能以一种方式继续，但它可能以N种不同的方式结束（以同样的方式，我们决定对一个货币对打开买入或卖出，即2个不同的方向，而对于相关交易，我们将有N个货币对，每个都可能以自己的方式 "突破"）。因此，不清楚用这样的策略以哪种方式开仓。

transcendreamer:

这就对了！麻烦的是，一个突破性的趋势可能会让自己出丑好几次--先涨后跌好几回。

我曾在合成物上尝试过反转策略，得到了很多不愉快的感觉（虽然在故事上看起来很好）。

我无法选择逆转的 "盒子 "的大小，它经常上下波动。

在经典线路上进行交易比较容易--趋势的延续或回滚或扩散（回归平均值）。

回归的交易策略似乎很明显。

1. 在每个条形图上，我们计算出工具的新的最佳份额。
2. 根据这些股票重新平衡投资组合，并进行交易，直到下一栏。

理想情况下，我们得到一个线性回归作为我们账户的趋势。在实践中，我们的投资组合总是与根据历史计算的最佳投资组合函数不同。然而，我们所需要的是我们的投资组合在时间上不要崩溃得太厉害，它将持续到下一个柱状图，因为我们将在新的柱状图上重新计算股份。

[Vasiliy Sokolov]

Youri Tarshecki:

而主要的多币种指标可以是这样的。https://www.mql5.com/ru/code/897

不幸的是，这个指标不能使用。它没有时间同步，而且皮尔森公式是用独立的值X、Y来操作的。该指标计算了综合经典价格序列的相关性。

[Youri Tarshecki]

就是这样！而棘手的是，一个突破性的趋势可以骗过好几次--它可以上升，然后又下降好几次。

这就是在反弹中工作的好处--据统计，价格从水平上反弹的次数要比突破水平的次数多几倍。

当打破通道时，我反而减少了相关的影响，所以它并不妨碍我先前的进入。总的来说，我在这里看到了一些心理现象--人们认为相关关系类似于人群或羊群--大家都去的地方，我们也去。在现实中，即使畜群朝一个方向移动，它本身也是非常混乱的，因为它由不同种类的动物组成。因此，更合理的做法是关注形态相似的动物，如果它们达到了某种极端的状态，就期望它们回到畜群的主体，而不是根据所有动物的一般平均线来预测它们的运动。

1. 在每个条形图上，我们计算新的最佳 工具份额。

对我来说，多货币意味着对许多货币的行为进行核算，而不是同时对许多符号进行交易。对于每个工具，我构建了一个独特的相关性组合，即一对一的EA。如果一个工具的相关性原则上与指南行为相冲突，那么减少或增加其在投资组合中的份额就没有意义。也就是说，我不是根据相关性，而是根据其盈利能力来改变份额。

不幸的是，这个指标不能使用。

我已经与一些很酷的编码员进行了同步。我第二次得到了它。-)价格系列的经典之作，也是如此。

[חולםטרנסצנדר ᨖ]

В этом и есть преимущество работы по отскоку - статистичеки цена отражается от уровней в несколько раз чаще, чем пробивает их.

是的，反弹更有可能发生

但反弹更多的是沿着行程的长度。