市场模式 - 页 3

[Vasiliy Sokolov]

pantural:

"找到你不知道的东西"，显然只是我的情况。

而关于论坛交流的细微差别，洪水过滤等，坦率地说，设计师论坛更多的是垃圾，因为在我看来，毕竟伪博格曼的亲信更多的是女性化和暴躁，而商人因为清醒思考的风险（IMHO），面团oopsyvayut显然...一般来说，我不太关心洪水的情况。其中最主要的是有一粒真理。

为什么是蒙昧主义？这是一个很好的起点!让我们先想一想，如何把它集中到一套严格的推论中。有了它，你可以处理时间序列并进行预测。

1）三种类型的趋势。

在我看来，这是很有问题的。可以按2，按5，或按10进行。有数以千计的大的和数以十万计的小的影响价格的因素，基于任意预测的交易订单 的流动，数以千计的策略，所有的时间框架等等。大多数参数的分布接近于正态。我不想把它分为三种类型。我不明白这有什么意义。我拒绝它。

2)同一条线上的三个主要趋势阶段。(IMHO)这有点牵强。

3)市场考虑到了所有的消息。是的，这很有意义。这是一种对TA的批准，但也不过如此。

4）金融机构和他们的篮子是相关的。现在，这是一个横空出世的想法!让我们弄清楚到底如何，以及找到最有意义的关联的常见方法是什么，尽可能只依靠TzVRs，最好不要有其他解释。这是因为如果信息是公开的，很明显，它已经被完全切割、蚕食和刮干净了，也就是说，什么都没有留下，全部的力量都在搜索方法上，或者说在这种方法的砖头上，我们不会最终确定方法本身，因为这会破坏想法，但可以讨论构造器。

5)体积的BP补充了预测的内容。也很好。至于我一般需要找到一种方法来量化所有可用的信息如何与所研究的BP相关。并使用所有数据，当然要有一定的门槛。

6)单一价值的停止信号是非常主观的。"单值 "不等于单值，这是你的定义，总之我不同意。

道氏的主要原则是，市场更有可能保持在相同的状态，而不是急剧变化。从统计学上看，这一趋势更有可能继续下去。

原则上这是需要考虑的，如何把它变成一个简短的正式声明并把它放在画廊里。

很好!已经有了一个开端，我想我们可以做到。

如果市场考虑到所有的新闻，那么它的信息熵将是最大的，因此它不会与随机游走的市场有任何区别。 在这样的市场中，你和其他人一样无法获得任何利润。"市场考虑到一切 "的想法是EMH理论的基石。郑重声明，这一理论至少涵盖了我们观察到的97%的市场运动（我的主观和先验估计），而这是很多不计入这一理论的。

仅仅是工具相关的事实并没有给我们带来什么。想象一下，一个随机数字发生器。假设另外两个BP过程与这个发生器紧密相关。我们看一下这两个BP，发现它们是相互关联的，尽管它们之间唯一的联系就是这个发电机。知道这两个过程之间的关联性能给我们带来什么？什么都没有，因为它们之间的关联所依据的RNG的行为还没有被定义。

趋势确实倾向于保持其状态。但这种 "倾向性 "的程度极小，在今天的市场上大约 是53%（这是一个经过计算和证明的数值）。这是一个非常小的数字。如果你学会如何过滤掉TS中的那3%，你就会赚钱。既然如此，hrenfx关于突破系统不太可能的说法看起来很不专业。此外，根据一些统计数据，我们可以说，在今天的市场上，只有针对突破水平的交易策略才能存在。

[Avals]

C-4:

趋势确实倾向于保持其财富。但这种 "倾向性 "的程度极小，在今天的市场上大约 是53%（这是一个经过计算和证明的数值）。这是一个非常小的数字。

这个数字是如何得出的，针对哪个市场？

[Vasiliy Sokolov]

Avals:

这个数字是如何获得的，针对哪个市场？

同样，我指的是赫斯特的价值（只是每当我们谈论趋势延续/逆转的概率时，我们实际上指的是价格决定论）。这就是为什么我认为在这个问题上再次提到这个价值是合适的（但只是顺便一提）。

至于方法本身，它是一种基于Zig-zag指标的自定义非参数数字方法。数学本身是具体的，我认为不值得在这里讨论。唯一重要的是，计算结果与测试数据系列相吻合，并具有相当的准确性。因此，对已知值H=0.30的系列计算出的系数为0.34，对弧度0.50计算出的系数为0.51，对弧度0.70计算出的系数为0.70（即趋势越大，误差越小）。然而，据我所知，在R语言中，特别是在 "pracma "包中，有一些函数，其工作精度不低，但使用的计算资源 要少几十倍。因此，方法本身是次要的，唯一重要的是在测试样本上得到的数值接近于预期的数值，因此我们可以假设市场上得到的数值也接近于真实数值。

对不同的市场进行了测试。在这方面，它们表现出彼此相似的特点：所有的 趋势性数值都在0.5-0.54的范围内，但还有一些其他的统计数据，它们的差异非常大。在H的复杂计算中，我还得到了一些其他的数值，这些数值在不同的市场上非常不同，但它们意味着什么我还不知道。我现在正在努力。然而，有了初步的猜测。因此，我认为我已经接近诺亚/约瑟夫效应的数字定义，以及显示市场嘈杂程度的系数（如果真的是这样，外汇是最嘈杂的市场之一）。

[Andrew Petras]

pantural:

a) "找到东西却不知道是什么"，显然只是我的情况。

b) 和论坛交流的细微差别，过滤和其他垃圾，坦率地说在设计师论坛上更多的垃圾，因为在我看来，所有相同的伪神的亲信是更多的女性和暴躁，和商人在风险思维更清醒（IMHO），面团odupyuyut显然...一般来说，我不太关心垃圾。其中最主要的是有一粒真理。

为什么是蒙昧主义？这是一个很好的起点!让我们先想一想，如何能把它集中到一套尽可能严格的推论中。有了它，你可以处理时间序列并进行预测。

1）三种类型的趋势。

在我看来，颇具争议性。你可以有2，你可以有5，你也可以有10。有数以千计的大型和数十万计的小型影响价格的因素，基于任意预测的交易订单 流，数以千计的策略，所有的时间框架，等等。大多数参数的分布接近于正态。我不想把它分为三种类型。我不明白这有什么意义。 我拒绝它。

...

a) 利润。

b) 训练者更加多样化，很快就能找到人制衡 "伪保镖 "和其他杂牌。+ "非睡眠者"（主持人）:）。

c) 不要把婴儿和水一起扔出去。如果你正在考虑一个理论，要考虑到时间和市场，以及它是什么时候和为谁写的。同时，在什么TFs上。

1）你只是一个理论的破坏者。你不需要再读下去了。

[Алёша]

C-4:
...

趋势确实倾向于保持其状态...

以及其他人对它的评价...

问题是，每个市场 "状态 "都是以自己的方式保存的，功能是不同的。我们应该首先正式确定状态识别的功能本身，以区分它在时间序列（s）中的存在，任何状态都至少有两个变量（时间尺度和开始时间除以该状态的平均寿命），预测该状态的持续/变化的概率函数取决于此，但通常有更多变量。该功能还取决于定义状态的方式。"趋势 "可以有不同的定义，这些趋势会有不同的预测方式。这就是把科学变成炼金术的原因，因为选择空间爆炸了，很难界定研究的主导方向（从效益上看）的标准。这就是主要的麻烦。

在开始时，我们需要处理函数的空间（它们的基本类型），识别时间序列上的 "状态"，然后是附加到它们的预测函数。

方法搜索的方法搜索的功能，在我看来太启发式和萨满式的领域，对话可以转向关于 "积极思考 "和激励的对话（更确切的说是洪水），虽然对话的一个方向是有趣的。IMHO

[Vasiliy Sokolov]

Alex_Bondar:

问题是，每个市场 "状态 "的保存方式不同，功能也不同。我们首先应该把状态识别的功能本身正规化，以突出它在时间序列（s）中的存在，任何状态都至少有两个变量（时间尺度和开始时间除以这个状态的平均寿命），在此基础上取决于预测这个状态的持续/变化的概率函数，但通常有更多的变量。该功能还取决于定义状态的方式。"趋势 "可以有不同的定义，这些趋势会有不同的预测方式。这就是把科学变成炼金术的原因，因为选择空间爆炸了，很难界定研究的主导方向（从效益上看）的标准。这就是主要的麻烦。

在开始时，我们需要处理函数的空间（它们的基本类型），识别时间序列上的 "状态"，然后是附加到它们的预测函数。

方法搜索的方法搜索的功能，在我看来太启发式和萨满式的领域，对话可以转向关于 "积极思考 "和激励的对话（更确切的说是洪水），虽然对话的一个方向是有趣的。IMHO

我认为你把它弄得太复杂了。

市场只有三种状态：趋势、反趋势和不确定状态。你发明的任何第四种状态都会变成这三种状态的组合。这就是为什么我愿意承认，可能有三种分析方法，每种方法都适用于一个州，但不会超过这个范围。此外，如果我们有一个定义三种状态之一的单一数值，那么就意味着这些状态是由一个单一的函数来描述的，而我们的搜索只能简化为找到它。因此，我们得出了一个简单的市场模型，它与观察到的市场和测试数据系列完全一致，而这些数据的统计数据是事先知道的。

Z.U. 不确定的状态只是在0.5的概率周围的某个边界。所以，如果你的识别方法非常酷，运动持续的概率等于0.50001对你来说已经很重要了，那么这个状态对你来说就是一个趋势状态，你知道如何与之合作，你知道如何从中获取利润。对其他人来说，这种情况是不确定的。而这些人使用的方法越差，市场对他们的不确定性就越大。即三个值中有一个是纯主观的估计，而市场模型可以简化为由一个统计量描述的两个值。

[Алёша]

C-4:

我认为你把它弄得太复杂了。

市场只有三种状态：趋势、反趋势和不确定性。你能想到的任何第四种状态都将由这三种组成。

我指的不是一般的分类，而是具体的如何预测和什么可以预测。在实践中，我们处理价格的petterns（向量，数组）和一些函数的压缩描述，可以用100500种方式分解，本质不是重点，我们需要最短的方式来识别和聚集这样的状态识别器和它们的预测方法。事实上，即使计算它们也没有意义，它们本身就是通过统计方法为每个FI定义的。

更简单的是不说3而说2!前者是识别的功能，后者是对识别的状态进行预测的功能。

但正如经常发生的那样，简单是有欺骗性的。

[Vasiliy Sokolov]

Alex_Bondar:

我不是指一般的分类，而是指到底如何预测和什么可以预测。而在实践中，我们处理来自价格和一些函数压缩描述的petterns（向量，数组），这可以分解为100500种方式，重点不在于此，我们需要得到最短的分解方式来识别和聚集这样的状态识别器和他们的预测方法。事实上，即使计算它们也没有意义，它们本身就是通过统计方法为每个FI定义的。

更简单的是不说3而说2!前者是识别的功能，后者是对识别的状态进行预测的功能。

但正如经常发生的那样，简单是有欺骗性的。

任何形态的核心都是趋势的延续或趋势的反转。无论有多少种模式，它们都会使用相同的效果。为了说明这一点，请采取任何两个基于不同原则的趋势机器人。在同一个符号上运行它们--它们的关联性会很高。原因是，尽管他们都使用不同的模式，但由于共同的名义H，他们还是赚到了钱，就是这么简单。

[Maxim Romanov]

pantural:

大家好。我是Pantural。

我第三次试图解决外汇问题，我觉得这是个问题，但生活是弯曲的，除了2个Depo 200美元的沉没外，它从未到来。现在我认为情况比4年前要好，至少传播是哗哗的爽！"。(哦，我的天哪！是潘多拉！哇！)

我已经在这里看了一段时间了，每当我有空闲时间的时候。我还没有真正接触到自动化。我也没有什么手动交易的经验。我已经成熟了，就像一个多汁的桃子!所以我决定登录并开始对话。我是一个性感的高加索人。我是一个炙手可热的高加索人，要求严肃和恭敬。

我读了《如何编写一个强大的专家顾问》这一主题，一些帖子鼓励我去调查。

特别是，我想一劳永逸地定义什么是 "市场规律性"， 它也被称为 "无效率"，我的理解是，效率=随机性，分别是无效率=非随机性。 一般来说，很久以前，我立即没有深入研究本质，好像我明白它是怎么回事，但现在我必须承认，我不再理解，一切分裂。我必须把所有的东西重新组装起来。

例如，一位同志正在 用黑白两色 说话。

是否有寻找这种模式的程序（方法、算法）？或者是随机搜索所有可能的指标参数和专家顾问的组合，烛台形态等。而如果股权增加并与图表不同，则宣布确定的规律性？是否有一个逻辑和计划？

请不要谦虚和尴尬地发言，但请不要有任何备忘录或其他笑话。

这是一个很好的起点，可惜通常没有人就这个问题作出答复。

我可以简单地写出我所发现的规律性的东西。我已经找到了2种模式，而且都不是什么秘密。

1) 波动周期性。如果我们把周期为12的APP指标，放在小时图上，EURUSD GBPUSD，我们会看到周期性。它可以很容易地通过线性预测法，或傅里叶法进行预测。由此，我们可以大致预测未来12小时的平均波动率，并有一定的误差范围。如何进一步处理它还不清楚。

2）每个货币对都有自己的支配性波动（即未创造的运动），它们的变化相当惰性，因此非常容易预测，有一定的准确性。例如，我们可以简单地测量 "之 "字形的条纹（一些片断），以点和小时为单位平均其长度，得到目前特定货币对的个别数值，我们可以说这个平均值在测量期的近一半时间内不会有太大变化。例如，如果我们已经采取了50个之字形，这意味着在接下来的25个中，平均值可能会保持不变。

在这里。我建议每个人都应该发表他/她的发现，这对所有人来说都是有趣的。

[Maxim Romanov]

C-4:

我指的又是赫斯特的价值（只是每当我们谈论趋势延续/逆转的概率时，我们实际上是指价格决定论）。这就是为什么我认为在这个问题上再次提到这个价值是合适的（但只是顺便一提）。

至于方法本身，它是一种基于Zig-zag指标的自定义非参数数字方法。数学本身是具体的，我认为不值得在这里讨论。唯一重要的是，计算结果与测试数据系列相吻合，并具有相当的准确性。因此，对已知值H=0.30的系列计算出的系数为0.34，对弧度0.50计算出的系数为0.51，对弧度0.70计算出的系数为0.70（即趋势越大，误差越小）。然而，据我所知，在R语言中，特别是在 "pracma "包中，有一些函数，其工作精度不低，但使用的计算资源要少几十倍。因此，方法本身是次要的，唯一重要的是在测试样本上得到的数值接近于预期的数值，因此我们可以假设市场上得到的数值也接近于真实数值。

对不同的市场进行了测试。在这方面，它们表现出彼此相似的特点：所有的 趋势性数值都在0.5-0.54的范围内，但还有一些其他的统计数据，它们的差异非常大。在H的复杂计算中，我还得到了一些其他的数值，这些数值在不同的市场上非常不同，但它们意味着什么我还不知道。我现在正在努力。然而，有了初步的猜测。所以我认为我已经接近诺亚/约瑟夫效应的数字定义，以及显示市场嘈杂程度的系数（如果是真的，那么外汇就是最嘈杂的市场之一）。

同意。外汇受到太多信息的影响，而且非常零散，所以它非常像一个随机市场。目前在我看来，要确定未来10小时的方向几乎是不可能的，只能确定这种运动的大致特征。虽然我很想听到有人不这么认为（而不仅仅是IMHO，以及我想看到的方法）。