Matstat 计量经济学 Matan - 页 21

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Aleksey Nikolayev:


4）下次我将介绍如何获得模数和最小化方法，而不是MNC)

考虑一个线性回归模型xi=a+b*i+ei，时间i=1，2，...，n，其中误差ei是拉普拉斯分布的白噪声。那么误差密度就是p(x,c)=0.5*c*exp(-c*|x|)，log(p(x,c))=log(0.5)+log(c)-c*|x|。

噪声的似然函数将是L=p(d1,c)*p(d2,c)*...*p(dn,c)，其中di=xi-a-b*i是模型的残差。似然函数LL的对数=n*log(0.5)+n*log(c)-c*S，其中S=|d1|+|d2|+...+|dn|。S不依赖于参数c，所以最大化LL的问题可以分两步解决

1）通过a和b使S最小化（因为c>0）。

2）在发现的S值下，通过参数c使LL最大化。

第二项很容易解决（与指数分布 一样）c=n/S

第一项有问题，因为与MNC相比，这个问题不能用分析法（在纸上）解决，只能用计算机上的近似数值方法解决。

 
我想知道如果ei误差是白噪声的阿列克谢-尼古拉耶夫分布会怎样。
 
Алексей Тарабанов:
我想知道，如果ei误差是白噪声，用阿列克谢-尼古拉耶夫的分布会怎样。

彼得罗辛对你的白羡慕。

 
Aleksey Nikolayev:

彼得罗辛对你的白羡慕。

当他发现我是认真的，他会嫉妒我的。

 
Алексей Тарабанов:

如果他知道我是认真的，他会羡慕我的。

停止饮酒。

 
Aleksey Nikolayev:

戒掉酒精。

不相关。

 
Алексей Тарабанов:
我想知道如果ei误差是白噪声的阿列克谢-尼古拉耶夫分布会怎样。

这里是出现峰值的那一天的图表。

jd

jpD

 

这是第二天的图表。

和

ǞǞǞ

 
Aleksey Nikolayev:
阿列克谢，你将如何衡量双打交易 中的价差大小？假设两腿之间是线性关系。
 
secret:
阿列克谢，你如何衡量配对交易 中的变异量？假设两腿之间是线性关系。

这个问题难道不是在控制论和数学的酷似混合体中探讨的吗？)

只是快速看一下这个非常线性的关系的参数（系数和残差）如何随时间变化。也许，我们只能在相关和方差近似恒定的情况下，谈论滑动的事实，而移位则围绕其自身的某个平均值平稳波动。相应地，我们可以尝试用这种波动的参数来构建一个TC)

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