Matstat 计量经济学 Matan - 页 24

新评论
 
Valeriy Yastremskiy:

许多人根本就忘记了，估计相关性并不意味着根本就有相关性。

两个相同的过程在其生命周期内的相关度可以为零。而这一点应该始终被考虑到。

哈哈，天才的帖子

但

100%同意

 
有股份-o和股份-p，股份和期货，一个指数和一篮子股份，等等。但鱼通常已经不在那里了。
 
Dmytryi Nazarchuk:

没有。

有的章节有正负相关的关系。

这是在样本短于周期的情况下)
 
secret:
有一个股票-o和一个股票-p，一个股票和一个期货，一个指数和它的一揽子股票，等等。但鱼通常已经不在那里了。

没有。

没有这样的事情。

 
Dmytryi Nazarchuk:

没有。

没有这样的事情。

自信是一件好事)
 
Dmytryi Nazarchuk:

怎么说呢？

一个人开始倒出一杯水，与此同时，另一个半球的人也开始倒出同样的一杯水。他们以同样的速度倒出。以同样的速度倒出同一杯水的过程的关联性是100%。但事实上，这些过程之间没有任何关联。

 
Valeriy Yastremskiy:

一个人开始倒出一杯水，与此同时，另一个半球的人也开始倒出同样的一杯水。他们以同样的速度倒出。以同样的速度倒出同一杯水的过程的关联性是100%。但事实上，这些过程之间没有任何关联。

再读一遍--它是关于金融市场的。而且只关于他们。

 
Valeriy Yastremskiy:

一个人开始倒出一杯水，与此同时，另一个半球的人也开始倒出同样的一杯水。他们以同样的速度倒出。以同样的速度倒出同一杯水的过程的关联性是100%。但事实上，这些过程之间没有任何关联。

顺便说一句，有的。

这两个过程都有一个功能关系--这两个过程都是由相同的物理定律描述的。要我给你一个链接吗？

 
secret:
这是一种罕见的情况，即两种资产的相关性是恒定的（并且等于零，例如）。通常，市场资产会改变其 "运作模式"，高相关性时期之后是低相关性时期，等等。
这是一个自然过程，由生活本身和经济现象所驱动。
这就是为什么在大多数情况下，在整个生命中计算相关性（和任何其他指标）是没有意义的。

当然，一切都在合理范围内。但这里的想法也是，估计相关性而不分析资产的相关性是没有什么用的。一般来说，当有很多工具的时候就需要估值，通过估值我们选择符合特征的工具，然后通过分析剔除不需要的工具。

而当工具很少时，估计通常是对分析的确认。而如果有差异，就意味着有必要重新检查资产相关性的分析。

 
Valeriy Yastremskiy:

一个人开始倒出一杯水，与此同时，另一个半球的人也开始倒出同样的一杯水。他们以同样的速度倒出。以同样的速度倒出同一杯水的过程的关联性是100%。但事实上，这些过程之间没有任何关联。

研究罕见事件的关联性？ 一种值得获得诺贝尔奖的力量！？认真地说，有一个奖项是为小样本的碰撞而设立的（凭记忆没错吧？）

如果这两个人开始每天倒水，比如说一年，而且经常打出相同的时刻和量，他们之间就会有一种关联性。也许还有爱情 :-)

1...171819202122232425262728293031...38
新评论