Matstat 计量经济学 Matan - 页 15

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也许AK的瘦身改变了分析窗口（隐含的，AK没有注意到），将采样点转移到形成一个更高的TF，所以他看到了赫斯特的一些变化。
 
Wizard2018:

世界和市场是多面的。但你看它的方式就是你出去的方式。除以趋势/浮动，那就是0.5了。

是的，趋势/平坦是看待市场的最原始的方式。
当然，期望市场资产有一个不同于0.5的Hurst常数也是天真的。）如果真有那么简单，全人类早就把世界上所有的钱都赚了。）
 
secret:
如果在SB中引入依赖性，为什么不会出现呢）。

只通过对的选择（如果合适且足够便宜）。

秘密。
p.s. Hurst是一个分形维度，而不是一个方差。

波动性波动必然会产生影响，因为在现实中，赫斯特是在一个有限的规模区间内计算的

秘密。
p.p.s. 就理论而言，这很有趣。在实践中，采取任何返回系统并在历史上运行它要方便得多--哪里有收益，哪里就有 "赫斯特"）。

好吧，这里是来自 "每个人都以自己的方式疯狂 "的类别）我通过人字形考虑其长度对其参数的依赖性--计算与SB的差异的显著性水平并不困难。从某种意义上说，它是理论和实践之间的一个中介)

 
secret:
可能，AK由于变薄而改变了分析窗口（隐含的，AK没有注意到），转移了采样点，形成了更高的TF，所以他看到了赫斯特的一些变化。

改变时间尺度上的刻度并不能改变什么。赫斯特是价格与时间的函数，是一个学位。在函数y=sqrt(t)中，替换形式为t=kT的变量并不改变幂函数中的度数（Hurst）。

 
Доктор:

改变时间尺度上的刻度并不能改变什么。赫斯特是价格与时间的函数，是一个学位。在函数y=sqrt(t)中，替换形式为t=kT的变量并不改变幂函数中的度数（Hurst）。

我们一定是在谈论不同的事情。以正弦波为例。如果窗口比周期大得多--它是可逆的，如果比周期小得多--它是趋势的。
p.s. y=sqrt(t)可能是波动率，不是价格。
 
Wizard2018:

有（而且相当多）图表交易系统/方法并不 关心哪只眼睛在哪，即赫斯特或H-oolatility。将图表划分为趋势/平坦并不是任何系列的必然和特征，而只是对图表和交易的一种非常 狭隘的看法，我们当然可以这样做（但这样做是死路一条），或者我们可以采取另一种看法。因此，我们可以得出完全不同的方法，这些方法既不能归于趋势方法，也不能归于平面方法。世界和市场是多面的。但你看它的方式是最后的结果。他们把它分为趋势/翻牌，用0.5我们达到了一个僵局，我们与赫斯特达到了一个僵局："平局系统所赚的钱在趋势系统中失去了，反之亦然"。关于这个问题，有一幅很好的漫画--但我太懒了，没有时间去找链接。(拓展你们的思维，交易员朋友们：））））。

这里我们讨论的是利用时间序列的基本属性的交易系统理论。当然，有很多TS并不关心赫斯特：模式、时机、篮子、套利、透支、买/卖波动，等等。

 
secret:
我们一定是在谈论不同的事情。以正弦波为例。如果窗口比周期大得多，它就是可逆的，如果它比周期小得多，它就是趋势的。
p.s. y=sqrt(t)可能是波动率，不是价格。

你们在这里自欺欺人。如果你把计数变细，正弦波的赫斯特（接近零）不会改变。

赫斯特是幂函数Price=Function(Time)中的程度。当然，是平均而言。如果你有SB，无论你如何稀释蜱虫，你都不会离开0.5。

相邻的蜱虫之间存在着一种关系。但是，没有办法把虱子变细，使这种关系至少达到几分钟。

 
一个相同的 正弦波，你可以同时 交易趋势和/或平坦系统而获利。如愿以偿。赫斯特不会改变 :))))
 
Wizard2018:
一个相同的 正弦波，你可以同时 交易（或）趋势和（或）平坦系统而获利。如愿以偿。赫斯特不会改变 :))))

好吧，如果你是聪明人，不要小题大做：任何（有少量约束条件的）周期函数...

 
总是这样--论坛上最实际的从业者迟早会开始交易正弦波）不知道这句话是否也来自Cyberpaw？）
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