mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 127 1...120121122123124125126127128129130131132133134...247 新评论 Ilya Malev 2019.02.19 20:46 #1261 fxsaber:整个动物园都在吃这个话题。很久以前就会把这些条子扔掉了,因为可以访问自定义刻度线。我普遍认为,对于大多数稳健的策略来说,在质量/牢靠性方面,最好的测试器实现是基于分钟条的测试器,我认为这说明了一切。当然,有高/低报价和出价的酒吧,而不是像MT那样只有出价。 fxsaber 2019.02.19 20:48 #1262 Ilya Malev:作为一个初学者,你是一个推理者,因为在现实生活中,它将比在测试器中更糟糕,尽可能地接近故事。这几乎是一种随着经验而来的不可避免的现象。这正是我的方法的工作原理:它的结果比真实ticks上的结果略差,但没有达到可以被视为独立的系统破坏因素的程度。有经验的交易者会欣赏这种方法,我相信。好吧,很明显,在使用测试器和自定义符号 的问题上,我们处于不同的权重类别。 我将逆止器的速度加快了几个数量级,而没有损失任何准确性。由于虚拟化,我回测和交易的点数很精确。我不会贸然分享源代码。 Ilya Malev 2019.02.19 20:51 #1263 fxsaber: 我不会无缘无故地分享来源。对这一点我毫不怀疑,我非常感谢你。但sed magis......正如他们所说:) 在测试中,采取每分钟最差的传播往往更合理,这是一个事实。如果引号有明显的弯曲,那么你需要改变引号 fxsaber 2019.02.19 20:55 #1264 Ilya Malev: 在测试时,通常采取每分钟最差的传播方式更为合理,这也是一个事实。如果引号有明显的弯曲,你需要改变引号这是很容易检查的。你拿着真正的蜱虫,在它们上面运行--你已经有了一个基准。 然后在有更坏的价差和不同的价差形成规则的酒吧。在接近基准的地方--有一个更好的变体。 Ilya Malev 2019.02.19 21:01 #1265 fxsaber:这是很容易检查的。你拿着真正的蜱虫,在它们上面运行--你已经有了一个基准。 然后在有更坏的价差和不同的价差形成规则的酒吧。在接近基准的地方--有一个更好的变体。从程序员的角度来看--是的,但从交易员的角度来看不是。这是一个在真空中的球形等离子体,交易者准备好了,他的市场将在发射到真实账户后立即被检查。然而,我想我们已经在这里讨论过所有的问题了 ) Ilya Malev 2019.02.19 21:23 #1266 fxsaber:这是很容易检查的。你拿着真正的蜱虫,在它们上面运行--你已经有了一个基准。然后在有更坏的价差和不同的价差形成规则的酒吧。在接近基准的地方--有一个更好的变体。虽然,如果我立即明白如何将你的现成解决方案附加到我的EA上,我可能就不会发明一个业余的自行车了。但从我在你的主题中读到的内容来看,我不是唯一有这种问题的人=))。 当你在MT5中对MT4性能进行配音时--这简直是无价之宝,我个人目前没有你的库就不运行MT5(还没有自己的像样的库))。我没有时间去了解虚拟化和测试人员,尤其是自定义符号。 Alexey Navoykov 2019.02.19 21:36 #1267 Ilya Malev:...由于测试者用每分钟的最小 点差而不是现实的最大点差来喂养EA的结果。而为什么是最小值呢? 据我所知,每个柱子的平均价差是以柱子为单位存储的。 平均数是最接近现实的,而不是最大(如你所建议的)或最小(如另一个朋友所建议的)。 一般来说,最好写交易时的点差。 如果交易是在开盘时执行的,那么就写第一个点的点差。 如果是在收盘时,就写最后一个点的点差。 如果一切都混合在一起--那么就不应该应用OHLC模式。 Ilya Malev 2019.02.19 21:39 #1268 Alexey Navoykov:而为什么是最小值呢? 据我所知,每个柱子的平均价差是以柱子为单位存储的。 平均数是最接近现实的,而不是最大(如你所建议的)或最小(如另一个朋友所建议的)。 一般来说,最好写交易时的点差。 如果交易是在开盘时进行的,那么第一个点的点差应该写在条形图中。 如果是在收盘时,那么最后一个点的点差。 如果一切都不同,那么不应该应用OHLC模式。我们在开盘和收盘之间的这些条形边界上处理触发失效的问题,包括停止、采取和限制;因此,我们需要足够水平的高/低和现实的价差。 而根据规则:如果你不能设置一个充分保证的,你应该采取更差的,而不是更好的--这是一个公理。在真实的刻度中,它当然会更好,但在这些模式中,加载速度、操作数量和数据量根本无法比拟。这是不必要的,正常的交易任务不需要它。对于大多数现实的任务来说,一分钟就足够了。 我已经主观地检查过了,价差正好是每分钟的最大值,而不是平均数自己检查一下就知道了。 Alexey Navoykov 2019.02.19 21:54 #1269 Ilya Malev:我已经详细检查过了,价差是每分钟的最大值,而不是平均数--你自己检查一下,自己看看吧。我不太明白:他们先是说有一个最低限度,现在又有一个最高限度? 如果你不能设置一个保证足够的,那么你就必须采取一个更坏的,而不是更好的,这是一个公理。 这些都是事实,但为什么不选择一个中间地带(既不更好也不更坏)呢? Ilya Malev 2019.02.19 22:24 #1270 Alexey Navoykov:我不太明白:他们先是说有一个最低限度,现在又有一个最高限度?我一定是打错了。 1...120121122123124125126127128129130131132133134...247 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
整个动物园都在吃这个话题。很久以前就会把这些条子扔掉了,因为可以访问自定义刻度线。
我普遍认为,对于大多数稳健的策略来说,在质量/牢靠性方面,最好的测试器实现是基于分钟条的测试器,我认为这说明了一切。当然,有高/低报价和出价的酒吧,而不是像MT那样只有出价。
作为一个初学者,你是一个推理者,因为在现实生活中,它将比在测试器中更糟糕,尽可能地接近故事。这几乎是一种随着经验而来的不可避免的现象。这正是我的方法的工作原理:它的结果比真实ticks上的结果略差,但没有达到可以被视为独立的系统破坏因素的程度。有经验的交易者会欣赏这种方法,我相信。
好吧,很明显,在使用测试器和自定义符号 的问题上,我们处于不同的权重类别。
我将逆止器的速度加快了几个数量级,而没有损失任何准确性。由于虚拟化,我回测和交易的点数很精确。我不会贸然分享源代码。
对这一点我毫不怀疑,我非常感谢你。但sed magis......正如他们所说:)
在测试中,采取每分钟最差的传播往往更合理,这是一个事实。如果引号有明显的弯曲,那么你需要改变引号在测试时,通常采取每分钟最差的传播方式更为合理,这也是一个事实。如果引号有明显的弯曲,你需要改变引号
这是很容易检查的。你拿着真正的蜱虫,在它们上面运行--你已经有了一个基准。
然后在有更坏的价差和不同的价差形成规则的酒吧。在接近基准的地方--有一个更好的变体。
这是很容易检查的。你拿着真正的蜱虫,在它们上面运行--你已经有了一个基准。
然后在有更坏的价差和不同的价差形成规则的酒吧。在接近基准的地方--有一个更好的变体。
从程序员的角度来看--是的,但从交易员的角度来看不是。这是一个在真空中的球形等离子体,交易者准备好了,他的市场将在发射到真实账户后立即被检查。然而,我想我们已经在这里讨论过所有的问题了 )
这是很容易检查的。你拿着真正的蜱虫,在它们上面运行--你已经有了一个基准。
然后在有更坏的价差和不同的价差形成规则的酒吧。在接近基准的地方--有一个更好的变体。
虽然,如果我立即明白如何将你的现成解决方案附加到我的EA上,我可能就不会发明一个业余的自行车了。但从我在你的主题中读到的内容来看,我不是唯一有这种问题的人=))。
当你在MT5中对MT4性能进行配音时--这简直是无价之宝,我个人目前没有你的库就不运行MT5(还没有自己的像样的库))。我没有时间去了解虚拟化和测试人员,尤其是自定义符号。
...由于测试者用每分钟的最小 点差而不是现实的最大点差来喂养EA的结果。
而为什么是最小值呢? 据我所知,每个柱子的平均价差是以柱子为单位存储的。 平均数是最接近现实的,而不是最大(如你所建议的)或最小(如另一个朋友所建议的)。
一般来说,最好写交易时的点差。 如果交易是在开盘时执行的,那么就写第一个点的点差。 如果是在收盘时,就写最后一个点的点差。 如果一切都混合在一起--那么就不应该应用OHLC模式。
而为什么是最小值呢? 据我所知,每个柱子的平均价差是以柱子为单位存储的。 平均数是最接近现实的,而不是最大(如你所建议的)或最小(如另一个朋友所建议的)。
一般来说,最好写交易时的点差。 如果交易是在开盘时进行的,那么第一个点的点差应该写在条形图中。 如果是在收盘时,那么最后一个点的点差。 如果一切都不同,那么不应该应用OHLC模式。
我们在开盘和收盘之间的这些条形边界上处理触发失效的问题,包括停止、采取和限制;因此,我们需要足够水平的高/低和现实的价差。 而根据规则:如果你不能设置一个充分保证的,你应该采取更差的,而不是更好的--这是一个公理。在真实的刻度中,它当然会更好,但在这些模式中,加载速度、操作数量和数据量根本无法比拟。这是不必要的,正常的交易任务不需要它。对于大多数现实的任务来说,一分钟就足够了。
我已经主观地检查过了,价差正好是每分钟的最大值,而不是平均数自己检查一下就知道了。
我已经详细检查过了,价差是每分钟的最大值,而不是平均数--你自己检查一下,自己看看吧。
我不太明白:他们先是说有一个最低限度,现在又有一个最高限度?
如果你不能设置一个保证足够的,那么你就必须采取一个更坏的,而不是更好的,这是一个公理。
我不太明白:他们先是说有一个最低限度,现在又有一个最高限度?
我一定是打错了。