mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 127

 
fxsaber:

整个动物园都在吃这个话题。很久以前就会把这些条子扔掉了,因为可以访问自定义刻度线。

我普遍认为,对于大多数稳健的策略来说,在质量/牢靠性方面,最好的测试器实现是基于分钟条的测试器,我认为这说明了一切。当然,有高/低报价和出价的酒吧,而不是像MT那样只有出价。

 
Ilya Malev:

作为一个初学者,你是一个推理者,因为在现实生活中,它将比在测试器中更糟糕,尽可能地接近故事。这几乎是一种随着经验而来的不可避免的现象。这正是我的方法的工作原理:它的结果比真实ticks上的结果略差,但没有达到可以被视为独立的系统破坏因素的程度。有经验的交易者会欣赏这种方法,我相信。

好吧,很明显,在使用测试器和自定义符号 的问题上,我们处于不同的权重类别。

我将逆止器的速度加快了几个数量级,而没有损失任何准确性。由于虚拟化,我回测和交易的点数很精确。我不会贸然分享源代码。

 
fxsaber: 我不会无缘无故地分享来源。

对这一点我毫不怀疑,我非常感谢你。但sed magis......正如他们所说:)

在测试中,采取每分钟最差的传播往往更合理,这是一个事实。如果引号有明显的弯曲,那么你需要改变引号
 
Ilya Malev:
在测试时,通常采取每分钟最差的传播方式更为合理,这也是一个事实。如果引号有明显的弯曲,你需要改变引号

这是很容易检查的。你拿着真正的蜱虫,在它们上面运行--你已经有了一个基准。

然后在有更坏的价差和不同的价差形成规则的酒吧。在接近基准的地方--有一个更好的变体。

 
fxsaber:

这是很容易检查的。你拿着真正的蜱虫,在它们上面运行--你已经有了一个基准。

然后在有更坏的价差和不同的价差形成规则的酒吧。在接近基准的地方--有一个更好的变体。

从程序员的角度来看--是的,但从交易员的角度来看不是。这是一个在真空中的球形等离子体,交易者准备好了,他的市场将在发射到真实账户后立即被检查。然而,我想我们已经在这里讨论过所有的问题了 )

 
fxsaber:

这是很容易检查的。你拿着真正的蜱虫,在它们上面运行--你已经有了一个基准。

然后在有更坏的价差和不同的价差形成规则的酒吧。在接近基准的地方--有一个更好的变体。

虽然,如果我立即明白如何将你的现成解决方案附加到我的EA上,我可能就不会发明一个业余的自行车了。但从我在你的主题中读到的内容来看,我不是唯一有这种问题的人=))。

当你在MT5中对MT4性能进行配音时--这简直是无价之宝,我个人目前没有你的库就不运行MT5(还没有自己的像样的库))。我没有时间去了解虚拟化和测试人员,尤其是自定义符号

 
Ilya Malev:

...由于测试者用每分钟的最小 点差而不是现实的最大点差来喂养EA的结果。

而为什么是最小值呢? 据我所知,每个柱子的平均价差是以柱子为单位存储的。 平均数是最接近现实的,而不是最大(如你所建议的)或最小(如另一个朋友所建议的)。

一般来说,最好写交易时的点差。 如果交易是在开盘时执行的,那么就写第一个点的点差。 如果是在收盘时,就写最后一个点的点差。 如果一切都混合在一起--那么就不应该应用OHLC模式。

 
Alexey Navoykov:

而为什么是最小值呢? 据我所知,每个柱子的平均价差是以柱子为单位存储的。 平均数是最接近现实的,而不是最大(如你所建议的)或最小(如另一个朋友所建议的)。

一般来说,最好写交易时的点差。 如果交易是在开盘时进行的,那么第一个点的点差应该写在条形图中。 如果是在收盘时,那么最后一个点的点差。 如果一切都不同,那么不应该应用OHLC模式。

我们在开盘和收盘之间的这些条形边界上处理触发失效的问题,包括停止、采取和限制;因此,我们需要足够水平的高/低和现实的价差。 而根据规则:如果你不能设置一个充分保证的,你应该采取更差的,而不是更好的--这是一个公理。在真实的刻度中,它当然会更好,但在这些模式中,加载速度、操作数量和数据量根本无法比拟。这是不必要的,正常的交易任务不需要它。对于大多数现实的任务来说,一分钟就足够了。

我已经主观地检查过了,价差正好是每分钟的最大值,而不是平均数自己检查一下就知道了。

 
Ilya Malev:

我已经详细检查过了,价差是每分钟的最大值,而不是平均数--你自己检查一下,自己看看吧。

我不太明白:他们先是说有一个最低限度,现在又有一个最高限度?

如果你不能设置一个保证足够的,那么你就必须采取一个更坏的,而不是更好的,这是一个公理。

这些都是事实,但为什么不选择一个中间地带(既不更好也不更坏)呢?
 
Alexey Navoykov:

我不太明白:他们先是说有一个最低限度,现在又有一个最高限度?

我一定是打错了。