交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 453

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这个话题已经沦为咖啡渣猜测--至少他们带来了一种叫做占星术的科学。


为什么要费劲地胡说八道，把一切都归咎于模型的输入？我们已经讨论了近百页，你应该只取那些影响目标变量的预测因子。我总是进行数据分析，我从来没有过误差超过40%的模型。的确，误差小于30%的模型很难找到。但我从来没有像50%这样的愤慨。

 
桑桑尼茨-弗门科。

这个话题已经沦为咖啡渣猜测--至少他们带来了一种叫做占星术的科学。


为什么要费劲地胡说八道，把一切都归咎于模型的输入？我们已经讨论了近百页，你应该只取那些影响目标变量的预测因子。我总是进行数据分析，我从来没有过误差超过40%的模型。的确，误差小于30%的模型很难找到。但我从来没有像50%这样的愤慨。

因为你有 "混合马的人，特征，目标，ZZ......"，而预测烛台的颜色或回报，在这样的频率（>5分钟），会有差不多的。

 
Dr. Trader:

实验。把不同的gbpusd、usdchf、usdrub和其他流行符号拿出来，用它们来预测eurusd如何？

下面是atache中的两个表，train.csv和test。csv，其中的目标是eurusd m5在下一栏的收益，预测因素是audusdOpen[0]-audusdOpen[1]，audusdOpen[2]-audusdOpen[3]，audusdOpen[3]-audusdOpen[4]，eurusdOpen[0]-eurusdOpen[1]，eurusdOpen[1]-eurusdOpen[2]，等等。总共有12个符号，前3条历史的增量取自每个符号。一般来说，一切都可以通过栏目的名称来明确。
训练表有10000行，也就是大约7周。

我试着训练一个模型，在训练数据上得到r^2=0.0006164161，如果我们把目标和结果四舍五入到-1和1类，准确率是0.5052。这是很糟糕的。但是，每个训练例子都要拿几十个柱子，几十个人物本身，我在这几百个柱子上的模型要花几周时间来训练，这实在是不现实。
在测试平台上，模型的验证结果是下降的，r^2 = -0.003390913，准确率为0.4907。随机的过去，随机的现在。

但这一切都很无聊，没有结论。
当我看了看模型给每个预测因素的权重时，就觉得很有趣了（权重越高越好）。


结论：试图预测eurusd在下一个M5柱上的方向，首先使用audusd、usdrub、usdsgd更好。

结果不是很好，但很公平。 测试者会有适当的权益，就像有些交易员在远期30%上出了错误，夏普比率是+-0.5，而它应该是10))。

你的筹码一点都不好，至少对每个工具来说，一些过去的回撤都有指数 级增加的窗口（1,2,5,10,30,60......），你最好拿下这几分钟。

 

说实话，我很早以前就开始对尤拉-雷舍托夫有同样的想法。他曾经说："我要离开这里。"我很惊讶，起初我以为他可能加入了一个秘密组织，你永远不知道...然后网站停止工作，等等。太糟糕了，如果是这样，让他安息吧。.....

事实上，他的工作的严肃性是不可否认的.....。但在我看来，他似乎还没有完成，只是有点.....。我想我要把他的方法拆开，然后把它拧上......让我们来看看.....

 
有毒。

因为你有 "混合马人、筹码、目标、ZZ......"，如果你是预测蜡烛的颜色或回报，在这样的频率（>5分钟），你会有差不多的东西。


在这里，我完全没有任何混杂：数据挖掘中的主要问题，主要的劳动量....。而你在这里得到的是智力上的娱乐。

 
桑桑尼茨-弗门科。

在这里，我完全没有任何混杂：数据挖掘中的主要问题，主要的劳动量....。而且你在这里有一些智力上的娱乐活动。

我只是与HFT的谓语都是高尚的，我在布置数据集，10分钟以上根本没有，在价格本身，它需要其他数据，宏观，新闻等在价格本身零，谚语效率。

 
另一个 是这样的。

我的HFT前缀都是非常值得尊敬的，我已经布置了数据集，10分钟以上根本就没有，在价格本身，它需要其他数据，宏观，新闻等，在价格本身零，臭名昭著的效率。

我宁愿同意你的说法。但是，像TA这样以招牌开场的人，向我保证他们经常赢，而且赢得很开心呢？

有两种可能：1.他们一厢情愿，这一切只是口是心非；2.超过10分钟，仍有一些预测价值。

 
我不 确定。

我的HFT谓语都很好，很有尊严，我布置了一个数据集，10分钟以上根本没有，在价格本身，它需要其他数据，宏观，新闻等，在价格本身为零，效率不高。

你有HFT交易吗？如果这不是一个当然的秘密，并且 "诚实地"...

 
Vizard_。

不要惊慌，我已经嘲笑他和沃瓦很长时间了，虽然米什卡超过了他们所有人)))
不要照亮，不要讨论，让他们自己来）））。


所以...更多.....你不能让任何人说话，你不能让任何人说什么好....。我看到你只是在角落里笑，....你有什么好处？

可能和我一样。No....但至少我很幽默）。

 
Vizard_。

对不起，老师))))))


好了...我没有对你生气.....我只是好奇，你知道，纯粹是理论上的.....。只是为了做实验。我将再次发送我的数据集，它将涉及3个期货，即近9个月的数据，你将建立一个模型并给出一些裁决。我最好想在我的电脑上运行你的模型，但我并不真的坚持.....。只是好奇....

那么，呃...要不要我把它贴出来？

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