交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3099

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Renat Akhtyamov #:

同意所强调的

不是每个人都有：

不，不是 neura（她的处理器宁愿沸腾也不愿找到这样的解决方案），是我自己做的。

马列维奇，管他呢。
 
Maxim Dmitrievsky #:
让我们知道，MO ts 与其他人没有什么不同，成功率平均是一样的（大约为零，但有时会继续进行）

当然，不管有没有 MO，为了建立一个稳定的工作 TS，您至少需要有一个关于交易金融资产定价过程的粗略模型。在这个模型的框架内，利用其特殊性，建立 TS。否则，在我看来，建立 TS 就像蒙眼闭耳打麻雀。

 
sibirqk #:

当然，不管有没有 MO，为了建立一个稳定工作的 TC。

没错，你需要一个模型
 
Maxim Dmitrievsky #:
马列维奇，别这样。

获得信号只是工作的10%

还有很多工作要做。

例如，你必须意识到，报价人不希望他的钱被压榨。

但是，如果您表现出了良好的态度，就希望获得真正的成功，这是不值得的。

只有当报价人意识到，通过抵消 TSK，交易商的收入在市场上大幅增加，系统才能成功运行.....。

只有这样，我们才能为未来制定计划。

 
sibirqk #:

当然，不管有没有 MO，为了建立一个稳定有效的 TS，至少需要有一个关于交易金融资产定价过程的粗略模型。在这个模型的框架内，利用其特殊性，建立 TS。否则，在我看来，建立 TS 就像蒙眼闭耳打麻雀。

即使是在发展中国家最简单的货币框架内，这实际上也是不现实的，因为参数太多，而且很难将其正规化))))，作为资产的货币定价模型的任务已经有 200 多年的历史)))))。到目前为止，这些解决方案都是私人的，而且只在短期内有效。而在这一时期之后，新的假设又会出现，在一定程度上抵消了旧的假设)))))。

 
sibirqk #:

当然，不管有没有 MO，为了建立一个稳定有效的 TS，至少需要有一个关于交易金融资产定价过程的粗略模型。在这个模型的框架内，利用其特殊性，建立 TS。否则，在我看来，建立 TS 就像蒙眼闭耳打麻雀。

有什么问题
 
Maxim Dmitrievsky #:
什么是错的

)))) +

好榜样)

 
Valeriy Yastremskiy #:

即使是在发展中国家最简单的货币框架内，这实际上也是不现实的，到目前为止，有太多的参数，而且在将其形式化方面也有困难))))，货币作为资产的定价模型问题已经有 200 多年的历史))))。迄今为止，这些解决方案都是私人的，而且只在短期内有效。而在这一时期之后，新的假说又会出现，并在一定程度上抵消旧的假说)))))。

当然，我们并不是在谈论精确的定量模型。否则，进一步创建 TS 就没有意义了--为卢布建立这样一个模型，计算未来几年汇率将如何变化，然后坐在阳光下、沙滩上、巴厘岛的某个地方。
重点是至少要创建一个金融资产定价的粗略定性模型，并在此基础上创建 TS，至少要使用 MO 方法，至少要从自己的头脑中发明一些东西。

 
Maxim Dmitrievsky #:
SB 有什么问题

这种模型的第一个粗略近似值自然是 SB。但是，由对称硬币产生的 SB a) 没有厚厚的尾巴 b) 没有收益的非平稳性。此外，在 SB 上进行交易，先验地意味着在存在利差的情况下不可能获利。

因此，对这种金融资产定价定性模型的更精确近似，首先应具有一些微小的经济理由，导致厚尾和收益非平稳性的出现。当然，至少在理论上可以盈利。

Imho。

 
sibirqk #:

这种模型的第一个粗略近似值自然就是 SB。但是，由对称硬币产生的 SB a) 没有厚厚的尾巴 b) 收益没有非平稳性。此外，在 SB 上进行交易，先验地意味着在存在利差的情况下不可能获利。

因此，对这种金融资产定价定性模型的更精确近似，首先应具有一些微小的经济理由，导致厚尾和收益非平稳性的出现。当然，至少在理论上可以获得利润。

Imho。

厚尾是由于不同交易时段的波动性（波浪集群）不均匀造成的。它们似乎不包含任何其他信息。我认为市场或多或少是有效的。因此，我们的任务就是寻找低效率。很难说可以将其归入哪种模式。因为它们时而出现在这里，时而出现在那里。
要么是一些复杂的计量经济学模型，但这些通常是投资策略。而对于剥头皮来说，要么是套利，要么是优化 TS。
经过训练的 MOSHka 本身既包含有用信息，也包含噪音。您可以在报价上训练一次，然后研究这个模型。这也是一种选择。不要像 IO 创造了圣杯那样狂热和喧哗。只需探索，找出未探索的东西。
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