交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3006

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Aleksey Nikolayev #:

因为运动的顺序对价格很重要。

这算是一种说法吗？
 
mytarmailS #:
这是断言吗？

当对增量进行任意排列时，价格的结构就会消失，而得到一个 SB。例如，在蒙特卡洛计算中，当把价格与通过排列得到的大量 SB 变体进行比较时，就会用到这种方法。

 
Aleksey Nikolayev #:

当对增量进行任意排列时，价格结构就会消失，结果就是一个 SB。例如，在蒙特卡洛计算中，将价格与通过排列得到的大量 SB 变体进行比较时，就会用到这种方法。

为什么我们讨论的是增量而不是绝对价格？

 
mytarmailS #:

为什么我们谈论的是增量而不是绝对价格？

因为最初我们谈论的是价格变动，而变动首先是增量，因为如果没有增量，就没有变动。

但是，即使我们谈论的是水平或顶部，任意重新排列它们也不是一个好主意，因为这样你就可以从增长中得到下跌，等等。

 
Aleksey Nikolayev #:

我没有想过这个问题，但我认为不太可能，因为价格的变动 顺序 很重要。


标准方法是获取样本进行训练，并获取样本的残差进行检查。

 
Aleksey Nikolayev #:

因为最初我们讨论的是价格变动，而变动首先是增量，因为如果没有增量，就没有变动。

但是，即使我们谈论的是水平或顶部，对它们进行任意的重新排列也不是一个好主意，因为这样你就可以从增长中获得下跌，等等。

你按真实价格买入，按真实价格止损，按真实价格卖出...

如果你以 1.55 的价格买入你的止损价是 "2.05"，而市场必须上涨才能超过你的止损价，那么如果你在行中混合指数，什么都不会改变，你的止损价仍然是 "2.05"，只是位置不同而已......

如果您将增量混合起来，然后试图 "收集 "回来，您将无法保存止损点的信息，只会是一团糟，白噪声 ....

请记住您关于缺口的文章......市场会关闭缺口，但可能是今天，也可能是一周后......但它会关闭.....。

因此，忽略时间是有道理的，....，只有价格（缺口/止损/止损）会或不会。



这个话题是关于联想规则的，本质上就是 图形、



有一种神经元知道如何 处理图形，这就是我对这个主题感兴趣的原因......

 
Maxim Dmitrievsky #:
我不明白这种假设从何而来，这又是在利用我们的特质，而不是改进我们的学习方式。这是次要的。

预测者也需要处理，所以我不明白只解决其中一个问题而放弃另一个问题有什么意义。这种方法可能会揭示预测者概率倾向中的模糊周期性。我想是的--我们应该检查一下。

有一种假设认为，模型经常会选取异常值。我在考虑如何查看模型中的数据平均来自预测范围--考虑预测指标的密度分布。

你听说过这样的指标吗，或者我又发明了一辆自行车？

[删除]  
Aleksey Vyazmikin #:

预测者也需要工作，所以我不认为只解决其中一个问题而放弃第二个问题有什么意义。这种方法可能会揭示预测者概率倾向中的模糊周期性。我想是的--我们应该检查一下。

有一种假设认为，模型经常会选取异常值。我正在考虑如何查看模型中的数据平均来自预测因子范围内的哪些地方--考虑预测因子指标的密度分布。

你听说过这样的指标吗，或者我又在骑自行车了？

我从来没有进行过严格的预处理，我对此毫无热情：）如果符号是外部的，你需要谨慎选择。如果它们是原始系列的衍生物，我不认为有什么意义，只需添加一些变体即可。

我在上面已经写了为什么这些对鳍式 BP 不适用。在那里，阿尔法被来自 BP 其他部分的其他不具参考价值的例子堵塞了。你得到的是记忆而不是概括。相反，强正则化也会破坏TC，因为不仅是无信息的例子，好的例子也会被无差别地消灭。

清理冗余。长篇文字通常要么被亵渎，要么被当地的怪人看不懂:)

 
mytarmailS #:

以真实价格买入，以真实价格止损，以真实价格卖出。

如果您以 1.55 的价格买入，而您的止损价是 "2.05"，市场必须以您的止损价止损，那么如果您将指数混合在一起，您的止损价就是 1.55。而您的止损价是 "2.05"，市场必须走高才能撤消您的止损价，那么如果您在行中混合指数，也不会有什么变化，您的止损价仍然是 "2.05"，只是位置不同而已 ....。

如果您做了增量并混合它们，然后试图将它们 "收集 "回来，您将无法保存止损的信息，它将只是一团糟，白色的噪音....。

请记住您关于缺口的文章......市场会关闭缺口，但可能是今天，也可能是一周后......但它会关闭 ....

因此，不考虑时间、序列 .... 只考虑价格（缺口/止损/止损）是有道理的，价格要么是，要么不是。

对交易而言，重要的不是价格本身，而是价格的变化（增量）。

增量并不一定在固定的时间间隔内发生。重要的是，增量结束的时刻是在不考虑未来的情况下确定的（马尔科夫时间）。因此，间隙闭合也是一个增量，其内部还有另一个具有相同起始点、相反方向和最大长度的增量，本文将对此进行研究。

如果有几个增量，它们的顺序就很重要。粗略地说，是它们的顺序决定了什么将更早起作用--止损或止盈。这就是为什么很难将其与交易篮子中的套利进行类比，因为套利是以任何顺序填满的。

洗牌正是为了获得 SB，以便与 SB 进行比较，找到与 SB 的价格差异--只有与 SB 的差异才能进行交易。完全不考虑篮子中产品的混合。

 
mytarmailS #:

本专题讲述的是关联规则，本质上就是 图形、



有一种神经元可以 处理图，所以我对整个话题都很感兴趣...

也许用一组产品进行类比有助于分析新闻的影响力。在我看来，这种模式并不适合分析一组价格模式。

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