交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2822

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
按照我的理解，模拟非稳态意味着模拟波动性。没有方向性交易。在这方面，模式或移动平均增量对定向交易更有前途。

我甚至会放弃不同方向的交易，例如在过去 10 年里，应该愚蠢地定期卖出欧元，而不是买入。任何买入都会在模型中引入比卖出更多的误差。

我不认为现在是确定孰优孰劣的时候，是通过将环境与混沌进行比较来确定混沌中没有信号，还是通过将信号与混沌区分开来来确定信号的存在。预测或确定状态都不是更好。这是一个实验的时代。

[Uladzimir Izerski]

非稳态意味着什么？如果存在稳定重复的模式，))))))。也许不是每个人都能随着时间的推移看到它们。

[[删除]]

СанСаныч Фоменко #:

我同意。

我们的终端有一个交易的标志。什么是波动性根本不清楚。

但如果要预测资产的绝对值，那就另当别论了。波动是一种风险，在预测资产价值时至关重要。

大概就是这样。

那就忘了加尔查吧。

预测波动率是为了核算风险，是的，期权就是基于波动率。但对于方向性交易来说，它并不是最重要的，更重要的是猜测方向，仅此而已。

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Valeriy Yastremskiy #:

我不认为现在时机已经成熟，来确定是通过将环境与混沌相比较来确定混沌中没有信号更好，还是通过将环境与混沌相区分来确定信号的存在更好。就像预测状态更好还是确定状态更好一样。现在还是做实验的时候。

我们的任务完全不同：正确分类

[mytarmailS]

时间系列丛书

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

事件或数量的可预测性取决于多个因素，包括

1. 我们对促成因素的了解程度；
2. 有多少数据可用；
3. 未来与过去的相似程度；
4. 预测是否会影响我们试图预测的事物。

[mytarmailS]

..

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:

时间系列丛书

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

事件或数量的可预测性取决于多个因素，包括

1. 我们对促成因素的了解程度；
2. 有多少数据可用；
3. 未来与过去的相似程度；
4. 预测是否会影响我们试图预测的事物。

哈，有意思！

1.比方说 5。

2. 全部。

3. 复制

4. 没有

[mytarmailS]

Renat Akhtyamov #:

哈，有意思！

1.比方说，5.

2. 全部。

3. 复制

4. 无

不同意任何一点）。

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:
我不同意任何观点）

什么叫不同意？

这是问题，你必须回答。

;)

[mytarmailS]

Renat Akhtyamov #:

我是说，我不同意。

这些都是问题，你必须回答。

;)

我道歉。

不同意答案