交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2568

 
如果你第一次不明白,请再读一遍我上面的帖子,但要慢慢读 :-)
 
mytarmailS#:
判断为什么?
如果作者说了8次不可能建立基于神经网络的人工智能,那就意味着------"似乎归结为网络架构的另一种复杂化"
有趣的是...

通过他两个网站上的链接--那里也有MO的想法的实施。他的观点是作为一个大的上下文集来实现的,每个上下文集都是一个独立的网状结构(例如自动编码器)。

 
Aleksey Nikolayev#:

我滚动浏览了他两个网站上的链接--在MO中也有这个想法的实施。他的想法是作为一个大的上下文集来实现的,每个上下文集都是一个独立的网格(比如说自动编码器)。

啊,你是说只实现了上下文吗? 我想的是他的人工智能的整体,对不起,没有注意到。

 

以下是 阿列克谢的演讲 ,他谈到了他的人工智能模型(没有古人、哲学等)。

向AGI社区 发言,这些人是在算法方面设定趋势的人,对任何网络、强化学习等都很熟悉。

对我来说,看到、理解和认识到我们对市场的做法是多么的原始,非常有趣。

Универсальный язык интеллекта. Редозубов на вебинаре AGI Russia
Универсальный язык интеллекта. Редозубов на вебинаре AGI Russia
  • 2020.11.10
  • www.youtube.com
Рассказ Алексея Редозубова о роли "языка" в контекстно-смысловой модели и решении задач NLP с ее помощью.Вебинар состоялся в четверг, 22.10.2020.Дан экскурс ...
 

人工智能是机器建立NS来解决出现的复合问题的能力 :)

最初,你需要一个描述目标达成前的障碍的算法,人工智能必须将其分解并建立网络来解决这些问题--网络的配置由自己决定。

 

在我看来,最重要的是对现代金融数学和其中使用的MOI的理解。这是必要的,如果只是因为它们被所有大的价格塑造者所使用。

在YouTube上有关于这个主题的讲座

День российской науки: Л.А. Меркин "Что такое финансовая математика и почему она важна"
День российской науки: Л.А. Меркин "Что такое финансовая математика и почему она важна"
  • 2021.02.08
  • www.youtube.com
Лекция доктора математики Л.А. Меркина, приуроченная к Дню российской науки в Университете "Сириус"
 
Aleksey Nikolayev#:

在我看来,最重要的是对现代金融数学和其中使用的MOI的理解。这是必要的,如果只是因为它们被所有大的价格塑造者所使用。

在YouTube上有关于这个主题的讲座

金融数学和MO有什么好理解的,你需要知道市场的机制和它的参与者

在大多数情况下,群众必然会输,因为它的反面角色是一个 "主要角色"。

1)你需要看到零售买家和卖家的不平衡,例如,如果有许多卖家,那么 "大玩家"(买家)就在交易的另一边。

比如说现在在犹太人身上,很多卖家

2)也有逆向交易的时刻--这就是做市商

人们总是看到,价格的走势与人群相反(反相关)。

当人群在购买并相信增长时,价格会下降,反之亦然......

这就是整个市场...


p.s. 和视频是肯定的

 
Aleksey Nikolayev#:

因此,对于每个预测器,都采取了0.5<X<7.3这样的规则。

是的,让我们这么说吧。

Aleksey Nikolayev#:

然后我们建立所有可能组合的数量

不,现在我们把不等式规则的执行作为一个,看一下规则被样本触发时目标(比方说二元分类)的平均值,如果最初的平均值,比方说样本中的0.45,在只由反应评估后变成了0.51,那么我们认为预测器(其图/量)的预测能力为0.06,也就是6%。

我们收集了很多这样的预测器,这些预测器已经是独立的二进制预测器,并使用它们来建立一个模型。

将所有这样的量子与所有(无论有无预测能力)的量子结合起来,确实不是一个快速的工作,但如果用一个基础预测器来做,在此基础上确定一个有预测能力的量子,可能不是不合理的。

Aleksey Nikolayev#:

一般来说,对于小的N(取决于样本大小),它可能是有效的,但对于大的N,它将是过度训练。

但即使在理论上,这种过度训练也会减少,因为可能的组合比全样本中的少。

我们仍然要理解为什么这种量子规律性可能工作了7年,然后突然停止工作......

 
谁知道是否有一个趋势决定论的测试...
你需要知道这是否真的是一种趋势或随机的波动...

也许是同一个赫斯特?


对不同类型的趋势进行开箱测试

R best!!!!

 
Aleksey Vyazmikin#:

不,现在把不等式规则的执行作为一个,看一下规则被样本触发时目标的平均值(比方说二元分类),如果原来的平均值是,比方说,样本中的0.45,而单独按反应评估后是0.51,那么考虑预测器(其情节/量)的预测能力是0.06,即6%。

具体如何编码并无太大区别(就组合学而言)。重点是一样的--每条线都有作为特征的什么规则被执行,什么规则不被执行。它总是2^N的变体,其中N是规则的数量。之后,这些规则中的每一条都将被纳入最终的2^(2^N)个变体的集合。很明显,不可能只是正式地尝试这么多的变体。这就是为什么以合理的方式安排它们是有意义的。例如,首先我们采取所有只由一条规则描述的变体,然后是所有只由两条规则描述的变体,以此类推。或者类似这样的事情。

Aleksey Vyazmikin#:

尚待理解的是,为什么这种量子规律性可以工作7年,然后突然停止......

例如,许多其他玩家迟早会发现他们。