交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1689

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伊戈尔-马卡努。

好吧，我有一种感觉，"公认的 "风险管理形式--以存款的%为单位的风险--是一条直接通往存款撤回的道路，因为TS在优化后的生存时间很短，然后，在大多数情况下，其参数与市场不一致，发生逻辑性的股权损失...在这里，我们得到了剩余的存款和我们的股权比例。

也就是说，使用存款的权益与已执行的交易成反比是最有意义的。

我建议你在搜索和选择TS的阶段完全不要使用MM，它可以强烈地歪曲图片。如果TS在恒定手数下不工作，这就是一个交易员。

 
阿列克谢-尼古拉耶夫。

恐怕我甚至不能清楚地提出这个问题)

我不好意思这么写，或者说我在帖子里写了，又删了 )))


是这样的 ....问题是，将交易或市场TS作为一种游戏正式化并不那么容易

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。
你是跟着萨瓦特耶夫学习贸易，还是什么？

只是有一些玩弄游戏理论的欲望）希望它是安全的，并会随着时间的推移而过去)

 
凯沙-鲁托夫。

如果TS在恒定的地段不工作，那就是沉没了。

我怀疑你能确认这个 "公理"--我知道它写在每个 "篱笆 "上。

作为替代方案，请说明为什么追踪或盈亏平衡设置SL更好--论坛上每个 "交易者的篱笆 "上都写着这一点--例如，它可能比部分收盘更好吗？....我可以写几十个例子和问题，我已经研究过这个问题，"越过栅栏"。

但是，一个连贯的答案....我怀疑我是否能在任何地方找到它--没有研究，什么都没有，只有交易者的谈话，没有别的，就像同样的马丁--如果我根据2个连续的指标信号在一个方向上下2个订单--这是一个马丁吗？- 一切都是摇晃和模糊的--一切都处于 "我看到了，我读到了，我失去了它.... "的水平。

 
伊戈尔-马卡努。

它有点像这样....问题是，作为一种交易或市场TS游戏，它并不那么容易正式化。

如果有可能的话)

 
伊戈尔-马卡努。

我怀疑你能确认这个 "公理"--我知道它写在每个 "篱笆 "上

作为替代方案，请说明为什么追踪或盈亏平衡设置SL更好--论坛上每个 "交易者的篱笆 "上都写着这一点--例如，它可能比部分收盘更好吗？....我可以写几十个例子和问题，我已经研究过这个问题，"越过栅栏"。

但明确的答案是....我怀疑我是否能在任何地方找到它--没有研究，什么都没有，只有交易者的谈话，没有别的，就像同样的马丁--如果我根据2个连续的指标信号在一个方向上下2个订单--这是一个马丁吗？- 一切都是摇晃和模糊的--一切都处于 "我见过，我读过，我失去了.... "的水平。

这个问题没有逻辑性。 你应该看看所有仪器都有的整个历史，选择区域，看看系列的哪些参数发生了变化，更正确地确定其状态并得出结论。到今天为止，我们有以下))))

 
阿列克谢-尼古拉耶夫。

如果有可能的话)

这里可能也有一个普朗克常数)))))准确度边界)

 
阿列克谢-尼古拉耶夫。

只是有一些玩弄游戏理论的欲望）希望它是安全的，并会随着时间的推移而过去)

我不知道我对博弈论了解多少，但对我来说，这似乎只是组合学。也就是说，这是一种优化。没有看到除此之外的东西。 也许还有一些其他的TI，更先进的）。

 

关于博弈论，但就像在手指上一样，适用于国防部。

我们通常是怎么做的？

这里是一个翻牌游戏，这里是NS，我们立即按规则限制NS，但不是按游戏规则，而是按我们的眼光，所以我们只打最小的牌，一次翻一张牌，我父亲这样教我...所以我们开始训练，得到了一些训练有素的卡片游戏AI

什么是正确的，在组合学方面：游戏的一般规则和目标 - 胜利的数量，以及如何NS将有从最小的卡移动或抛出完全王牌...我们为什么要干涉？- 目标是最大的胜利


这就是我们被教导的原始方式......我忘了这个软件的名字，它打败了所有的雅达利游戏--用钝的蛮力，甚至钝的不知道游戏规则--通过分析屏幕上的像素，似乎--我在这里可能是错的，很久以前就读过它了。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

我不知道我对博弈论了解多少，但对我来说，这似乎只是组合学。我的意思是，这是优化。我在那里没有看到除此之外的东西。也许有一些其他的TI，更先进的:)

好吧，组合学并不是那么原始的科学。例如，你可以观看雷戈洛茨基的一些讲座。

博弈论，至少包括被称为 "与自然博弈 "的matstat的一个重要部分。顺便说一下，MO也可以被认为是一种 "与自然游戏 "的理论。

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