文章 "MQL5 Cookbook: 处理 BookEvent"

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新文章 MQL5 Cookbook: 处理 BookEvent已发布：

本文研究 BookEvent - 一个市场深度事件，以及它的处理原理。一个处理市场深度状态的　MQL 程序，作为例程。它采用面向对象方法编写。处理结果作为面板显示在屏幕上，还有市场深度级别。

正如众所周知的那样，MetaTrader 5 交易终端是一个多市场的平台，便于外汇，股市，期货和差价合约的交易。根据 自由职业 版块统计，交易者的交易数量不光在外汇市场增长。

在这篇文章中我希望给 MQL5 编程新手介绍 BookEvent 处理。这个事件与市场深度连接 - 股票资产和其衍生物的交易工具。然而，外汇交易员也发现市场深度很有用。在 ECN 账户中，流动性提供商提供订单数据，虽然只在他们的聚合模式。这些账户变得越来越流行。

1. BookEvent

根据文档，这个事件在市场深度状态变化时产生。让我们认可 BookEvent 是一个市场深度事件。

市场深度是一个订单数组，包括不同方向 (卖和买)，价格和交易量。市场深度的价格接近市场，且因此认为是最佳的。

图例.1 MetaTrader 5 中的市场深度

图例.1 MetaTrader 5 中的市场深度

在 MetaTrader 5 中，一个 "订单预定" 名为 "市场深度" (图例.1)。有关市场深度的详细信息可在客户终端的用户指南里找到。

作者：Dennis Kirichenko

 

感谢您提供这篇文章。

关于错误的一点说明：

Все программы, работающие по данным стакана, по форме будут являться советниками, ведь обработчик события BookEvent есть только в советниках. Правда, можно сделать связку "советник-индикатор", где истинный индикатор сможет принимать данные от советника и обрабатывать состояние стакана.

这是不正确的，指标也可以处理 OnBookEvent。

 

angevoyageur:

关于错误：

不是这样的，指示器也可以处理 OnBookEvent。

Alain，感谢您的留言。是的，没错，我错了。它在指示器中也能工作...我在创建指标 时依赖的是处理程序列表，其中并没有OnBookEvent()。

最重要的是，文档中写道

OnBookEvent()函数是BookEvent 事件的处理函数。 只有 当市场深度状态发生变化时，智能交易系统才 会生成 BookEvent 事件 。


 
denkir :

阿兰，谢谢你的留言。是的，没错，我错了。它在指标中也起作用...我依赖的是创建指标 时的处理程序列表，其中没有 OnBookEvent()。

最重要的是，文档中是这么说的：

没错，文档应该更正。你会向 ServiceDesk 反映吗？
 
angevoyageur:
没错，文件需要更正。您是否正在为此事撰写 ServiceDesk？
不，还没有写...会写的，并对文章材料进行修改...
 

本文有一个小错误，仅供参考：

All programs working with Depth of Market data will have a form of an Expert Advisor, as only Expert Advisors feature the event handler of BookEvent. There is a possibility, however, to write an "Expert-Indicator" pair , where the indicator can receive data from the EA and process the Depth of Market state.

并非如此， 指示符也可以处理 BookEvent。这个错误是基于文档的错误，应该很快就会得到纠正。我们已与文章作者和服务台取得联系。

 

下午好，感谢您的文章，非常有用！

有这样一个问题，假设我处理BookEvent 事件，我的处理程序将删除、下订单，这反过来又将再次启动该事件.....，那么在下订单（删除订单）的截止日期和新的 BookEvent 事件再次形成的时刻，我最初的程序会被中断吗？因为我注意到代码执行并没有到达终点....。不是所有代码都被执行了...我希望我已经说清楚了 ))

 
thejobber:

下午好，感谢您的文章，非常有用！

有这样一个问题，假设我处理BookEvent 事件，我的处理程序将删除、下订单，这反过来又将再次启动该事件.....，那么在下订单（删除订单）的截止日期和新的 BookEvent 事件再次形成的时刻，我最初的程序会被中断吗？因为我注意到代码执行并没有到达终点....。不是所有代码都被执行了...我希望我已经说得很清楚了 ))

谢谢您的意见！

不会，当一个事件正在处理时，程序控制不会在新事件发生时自动转移到另一个处理程序...您可以使用 Print() 函数检查这一点（最好添加一个暂停的 Sleep()）。

有一个 "事件队列 "的概念。

根据文档说明

程序只接收来自运行图形的事件。所有事件都会按照接收顺序一个接一个地处理。如果队列中已经有一个NewTick 事件，或者该事件正处于处理状态，则新的 NewTick 事件不会被放入 mql5 程序队列。同样，如果 mql5-program 队列中已有ChartEvent 事件或该事件正在处理中，则不会将该类型的新事件放入队列。定时器事件的处理方法与此相同--如果队列中已有定时器 事件或该事件已被处理，则不会将新的定时器事件放入队列。

事件队列的大小有限但足够大，因此对于正确编写的程序来说，队列溢出的可能性不大。如果队列溢出，新事件就会被丢弃，不会进入队列。

 

事件队列的规模有限但足够大，因此对于正确编写的程序 来说，队列溢出的可能性不大。当队列溢出时，新事件会被丢弃，而不会进入队列。

所以我的担心并非毫无根据 ))我为 usd\rub 期货写了一个传播器，让最好的价格一直保留在堆栈中....。那么队列肯定会溢出，因为赌注每秒要更新很多次，这还不包括我在那里放了一些东西、删除了一些东西......我肯定不会在时间.....，而且这只是演示...在真实市场上，有一个疯狂的赌注）)

谢谢你把我的思路引向正确的方向 )

 

下午好。这篇文章信息量很大。我有以下问题。

有一项任务是根据执行订单的类型（市场订单/限价订单）过滤在交易工具上执行的交易。

如何将 OnBookEvent 事件和 OnTick 事件联系起来以完成这项任务，即如何确定交易中涉及的订单类型？据我所知，仅靠 OnBookEvent 是无法解决这个问题的。

 

Rubick:

......如何将 OnBookEvent 事件和 OnTick 事件联系起来解决这个问题，即如何确定交易中涉及哪些类型的订单？据我所知，这样的任务不能只通过 OnBookEvent 来解决。

最有可能的是，您需要的不是玻璃，而是市场操作的处理程序。
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