文章 "什么是趋势，行情结构是基于趋势还是横盘？" - 页 2

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在计量经济学 中，趋势是价格随时间变化的函数。也就是说，依赖关系可以是任意的，包括随机的或线性/非线性的。

就 SB 而言，趋势是随机的，即时间函数是随机的。在报价的情况下，它可以是确定的（非随机的），但仍需要证明。

平均增量的移动称为漂移，它描述了时间序列朝一个方向或另一个方向发展的趋势。

也就是说，趋势是价格从时间中减去漂移和噪音成分后的 f-ya，计量经济学中没有 "平 "这一概念。

从概率分布密度函数中很难判断趋势是随机的还是确定的，因为不同的密度描述了不同的随机函数，而随机函数又是随机的（描述了随机趋势）。

换句话说，你用另一种解释重新发明了赫斯特指标，它决定了时间序列的持续性/反持续性，但对函数依赖性（趋势）却只字未提。而趋势本身始终存在。

 
prostotrader:

其实，这并不难。

股票 期货理论价格计算公式

// F = S * (1 + r * n/365) - DIV

// F - 理论期货价格

// S - 现货价格

// r - 中央银行利率

// n - 到期前的天数

// DIV - 股息

已添加

您可能会发现以下函数非常有用：

在演示版上无法使用，因为演示版上没有 SPOT

谢谢，我会试试的。
 
Алексей Тарабанов:
这一点都不好。趋势不是增量 的 概率密度 分布 （引用），它只是一条直线。它必须用技巧来构建。
我不坚持，但它会帮助一些人赚钱，而另一些人则不会。那些 "知道如何 "的人让他们熟练地构建，那些不知道如何构建的人则指导他们如何找到趋势。
 
Maxim Dmitrievsky:

在计量经济学 中，趋势是价格随时间变化的函数。也就是说，依赖关系可以是任意的，包括随机的或线性/非线性的。

就 SB 而言，趋势是随机的，即时间函数是随机的。在报价的情况下，它可以是确定的（非随机的），但仍需要证明。

平均增量的移动称为漂移，它描述了时间序列朝一个方向或另一个方向移动的趋势。

也就是说，趋势是时间-价格函数减去漂移和噪音成分，计量经济学中不存在平坦这一概念。

根据概率分布密度函数很难说趋势是随机的还是确定的，因为不同的密度描述了不同的随机函数，而不同的随机函数又是随机的（描述了随机趋势）。

换句话说，你用另一种解释重新发明了赫斯特指标，它决定了时间序列的持续性/反持续性，但对函数依赖性（趋势）却只字未提。而趋势本身始终存在。

这种对趋势的描述有助于准确理解要赚钱需要做什么和寻找什么，而不需要开发复杂的机制来识别定价模式。在下一篇文章中，我将向您介绍如何在此基础上建立算法，以及在哪里可以赚钱。
 

不是贬低你的工作。您做得很好，但金融市场已经有了更合理的趋势识别方法。它们在今天依然有效。它们准确地描述了趋势的特征。在我的主题中就有一个简略的例子。

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛。

Uladzimir Izerski 页面

Uladzimir Izerski, 2020.07.22 11:33 AM

这里有一个确定趋势向上的经典方法的例子。我使用的是浪顶序列。

浪顶用图标标出。当前的脉冲波用蓝色通道标记。红色通道表示该波中存在回撤。 它还不是一个浪， 但可能是一个新的修正 浪。 当回调底部出现 "N1 "图标而不是 "N0 "图标时，我们就会知道了。

但现在的趋势是向上的

4 英镑


 

线性回归和（更普遍的）非线性回归不是显示了同样的关系吗？

PS."随机依赖性 "在交易者的惯用语中听起来像是一个矛盾体。;-)

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Stanislav Korotky:

线性回归和（更普遍的）非线性回归不是显示了同样的关系吗？

PS."随机依赖性 "在交易者的惯用语中听起来像是一个矛盾体。;-)

带有漂移和确定性趋势的随机漫步 (Y t = α+ Y t-1 + βt+ ε t )

另一个例子是一个非平稳过程，它结合了带有漂移成分（α）的随机游走和确定趋势 （βt）。它通过上一期 的数值、漂移、趋势和随机分量来确定 "t "时刻的数值。

是的，在最简单的情况下就是这样。
 
Uladzimir Izerski:

不是贬低你的工作。您做得很好，但金融市场已经有了更合理的趋势识别方法。它们在今天依然有效。它们准确地描述了趋势的特征。我的主题中有一个简略的例子。


如果一切都已经编好，而且更符合逻辑，请标出这张图表，并就其特征得出结论。


 
Maxim Dmitrievsky:

带有漂移和确定性趋势的随机漫步 (Y t = α+ Y t-1 + βt+ ε t )

另一个例子是将带有漂移成分（α）的随机漫步和确定趋势（βt）结合起来的非平稳过程。它通过上一期的数值、漂移、趋势和随机分量来确定 "t "时刻的数值。

是的，在最简单的情况下就是这样。

我认为是日内：

在我们的案例中，漂移可以忽略不计，因为它根本不存在。

趋势部分，也就是贝塔值，可以取严格定义的值，5-7，包括 0。

问题总是出现--知道了这一点，我们如何确定市场早先选择的贝塔值？

在贝塔值为 0 时，我们有一个清晰、漂亮的 RandomWalk（在 "流动 "市场中，它是直接可见的，而且在周一/极少数周五没有新闻预热）。

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Maxim Kuznetsov:

IMHO 日内：

在我们的案例中，漂移是可以忽略的，只是不存在而已

趋势成分，即贝塔值，可以取严格定义的值，有 5-7 个，包括 0。

问题总是出现--知道了这一点，我们如何确定市场早先选择的贝塔值？

在贝塔值为 0 时，我们有一个清晰、漂亮的 RandomWalk（在 "流动 "市场中，它是直接可见的，而且在周一/极少数周五没有新闻预热）。

我认为这是整个系列的一个相位，而不仅仅是 "盘中 "的相位:)而且存在漂移

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